PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Graham's Bitcoin Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VGLT 15%BTC-USD 15%^GSPC 70%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds15%
BTC-USD
Bitcoin
15%
^GSPC
S&P 500
70%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.62%
7.11%
7.11%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Graham's Bitcoin Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 34.47% с начала года и доходность в 12.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.92%5.06%7.11%16.17%11.84%9.85%
Graham's Bitcoin Portfolio34.47%8.30%13.62%30.48%15.40%13.21%
^GSPC
S&P 500
19.92%5.06%7.11%16.17%11.84%9.85%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-1.55%5.36%-5.05%-8.87%-1.81%1.57%
BTC-USD
Bitcoin
166.91%23.87%66.79%156.28%41.32%29.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.30%6.32%1.24%-3.26%-4.08%2.01%8.94%

Коэффициент Шарпа

Graham's Bitcoin Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.61

Коэффициент Шарпа Graham's Bitcoin Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.23
1.23
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Graham's Bitcoin Portfolio0.51%0.43%0.27%0.32%0.37%0.41%0.38%0.40%0.48%0.41%0.48%0.45%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.43%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%3.02%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.25
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.54
BTC-USD
Bitcoin
1.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDVGLT^GSPC
BTC-USD1.00-0.010.09
VGLT-0.011.00-0.27
^GSPC0.09-0.271.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.88%
-4.01%
-4.01%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.5%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4676 мар. 2013 г.636
-34.45%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-33.03%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-31.65%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-28.53%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.13127 июл. 2020 г.164

График волатильности

Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24%
1.61%
1.61%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев