Graham's Bitcoin Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 70% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.30% с начала года и доходность в 23.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.36% | 9.63% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.15% | 80.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.36% | 9.63% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -3.30% | -3.79% | 3.58% | -9.03% | -0.73% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Graham's Bitcoin Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 2.30% | -9.61% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.72% | 16.56% | -15.00% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.05% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.78% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.41% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.09% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.03% | -7.03% | -18.77% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.13% | 34.48% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.41% | 47.77% | 303.13% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.24% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.72% | -4.97% | 92.19% |
| 2018 | -27.80% | 1.73% | -32.93% | 32.51% | -18.90% | -14.55% | 21.49% | -9.55% | -5.85% | -4.65% | -36.41% | -6.83% | -73.56% |
| 2017 | 0.69% | 21.59% | -9.16% | 25.75% | 69.60% | 8.50% | 15.90% | 63.56% | -7.75% | 49.08% | 58.20% | 38.33% | 1,368.12% |
| 2016 | -14.34% | 18.67% | -4.78% | 7.57% | 18.51% | 26.69% | -7.22% | -7.87% | 5.95% | 14.95% | 6.38% | 29.22% | 123.69% |
| 2015 | -32.03% | 16.89% | -3.94% | -3.30% | -2.51% | 14.25% | 8.19% | -19.15% | 2.60% | 33.03% | 20.07% | 14.09% | 34.41% |
| 2014 | 10.06% | -33.80% | -16.78% | -2.04% | 39.29% | 2.58% | -8.37% | -18.48% | -18.99% | -12.55% | 11.73% | -15.28% | -57.49% |
Комиссия
Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Graham's Bitcoin Portfolio составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.08 | 0.03 | 1.00 | 0.24 | -0.35 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.60 | -0.75 | 0.91 | 0.11 | -0.94 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.66% | 0.65% | 0.50% | 0.43% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.48% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 92.07%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Graham's Bitcoin Portfolio составляет 12.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.07% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.49% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.4% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.16% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 15.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VGLT | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.01 | 0.10 |
| VGLT | -0.01 | 1.00 | -0.24 |
| ^GSPC | 0.10 | -0.24 | 1.00 |