PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Graham's Bitcoin Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGLT 15%BTC-USD 15%^GSPC 70%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500

70%

BTC-USD
Bitcoin

15%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
32,779.46%
416.96%
416.96%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Graham's Bitcoin Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 19.71% с начала года и доходность в 22.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Graham's Bitcoin Portfolio19.71%1.14%20.15%31.56%19.61%22.30%
^GSPC
S&P 500
15.41%0.74%13.50%21.35%12.78%10.79%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.23%-0.53%0.54%-3.59%-3.89%0.56%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%3.82%68.85%121.74%46.77%60.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Graham's Bitcoin Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.96%9.86%5.31%-6.08%5.41%1.71%19.71%
202311.35%-2.42%7.42%1.52%-1.30%6.32%1.24%-3.26%-4.08%2.01%8.92%6.39%38.08%
2022-6.76%-0.87%2.59%-10.08%-2.44%-10.84%9.44%-5.85%-8.22%5.62%2.30%-5.11%-28.09%
20210.80%7.17%8.76%3.78%-4.65%1.59%4.93%4.16%-5.05%11.40%-1.61%-0.85%33.19%
20205.39%-6.09%-11.54%14.21%4.52%0.79%7.95%4.64%-3.93%1.73%15.42%13.14%51.86%
20194.50%3.46%3.07%6.91%7.41%13.34%0.04%-0.23%-0.84%2.97%-0.63%0.95%48.23%
2018-1.09%-3.10%-5.56%4.81%-1.91%-1.82%5.60%0.53%-0.98%-5.74%-4.28%-6.68%-19.14%
20171.44%6.08%-1.69%4.88%14.04%3.10%3.61%10.96%-1.26%9.16%14.27%10.10%103.38%
2016-4.92%2.74%3.69%1.28%4.12%5.56%1.67%-1.35%0.51%0.25%2.35%6.43%24.12%
2015-5.82%4.86%-1.55%-0.33%0.04%-0.02%3.23%-7.48%-1.15%10.68%3.49%1.60%6.50%
2014-0.08%-2.57%-1.32%0.41%7.58%1.55%-2.29%0.55%-3.54%0.08%3.71%-1.95%1.64%
201310.06%12.18%56.10%9.58%-1.02%-6.41%4.68%2.11%1.81%11.11%93.33%-18.47%272.88%

Комиссия

Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Graham's Bitcoin Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 8686
Graham's Bitcoin Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Graham's Bitcoin Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Graham's Bitcoin Portfolio, с текущим значением в 25.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0025.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 28.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0028.88

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500
3.615.091.681.6428.88
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.931.391.160.072.30
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11

Коэффициент Шарпа

Graham's Bitcoin Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.76
3.61
3.61
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Graham's Bitcoin Portfolio0.57%0.50%0.43%0.27%0.32%0.37%0.41%0.38%0.40%0.48%0.41%0.48%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.82%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.78%
-2.86%
-2.86%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Graham's Bitcoin Portfolio составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.5%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4676 мар. 2013 г.636
-34.45%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.49522 февр. 2024 г.836
-33.03%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-31.65%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-28.53%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.13127 июл. 2020 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.00%
2.74%
2.74%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDVGLT^GSPC
BTC-USD1.00-0.010.09
VGLT-0.011.00-0.25
^GSPC0.09-0.251.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.