Graham's Bitcoin Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 70% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 25.36% с начала года и доходность в 23.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | 26.02% | 2.50% | 13.56% | 49.21% | 21.52% | 23.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 2.84% | 17.05% | 38.84% | 14.34% | 11.57% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.06% | -4.34% | 7.81% | 17.37% | -4.62% | 0.39% |
BTC-USD Bitcoin | 61.88% | 7.92% | 2.37% | 128.11% | 55.66% | 69.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Graham's Bitcoin Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 9.86% | 5.31% | -6.08% | 5.41% | 1.71% | 1.79% | 0.52% | 2.80% | 26.02% | |||
| 2023 | 11.35% | -2.42% | 7.42% | 1.52% | -1.30% | 6.32% | 1.24% | -3.26% | -4.08% | 2.01% | 8.92% | 6.39% | 38.08% |
| 2022 | -6.74% | -0.88% | 2.60% | -10.09% | -2.44% | -10.82% | 9.44% | -5.85% | -8.22% | 5.62% | 2.30% | -5.11% | -28.07% |
| 2021 | 0.82% | 7.16% | 8.78% | 3.72% | -4.63% | 1.57% | 4.91% | 4.16% | -5.02% | 11.39% | -1.59% | -0.87% | 33.19% |
| 2020 | 5.41% | -6.07% | -11.56% | 14.23% | 4.54% | 0.69% | 8.03% | 4.67% | -3.94% | 1.69% | 15.36% | 13.26% | 51.97% |
| 2019 | 4.51% | 3.45% | 2.94% | 7.01% | 7.46% | 13.32% | 0.05% | -0.25% | -0.84% | 2.93% | -0.61% | 0.92% | 48.16% |
| 2018 | -1.09% | -3.10% | -5.56% | 4.81% | -1.91% | -1.84% | 5.61% | 0.56% | -1.02% | -5.98% | -4.03% | -6.66% | -19.13% |
| 2017 | 1.44% | 6.08% | -1.69% | 4.88% | 14.04% | 3.10% | 3.61% | 10.96% | -1.26% | 9.16% | 14.27% | 10.10% | 103.38% |
| 2016 | -4.92% | 2.74% | 3.69% | 1.28% | 4.12% | 5.56% | 1.67% | -1.35% | 0.51% | 0.25% | 2.35% | 6.43% | 24.12% |
| 2015 | -5.82% | 4.86% | -1.55% | -0.33% | 0.04% | -0.02% | 3.23% | -7.48% | -1.15% | 10.68% | 3.49% | 1.60% | 6.50% |
| 2014 | -0.08% | -2.57% | -1.32% | 0.41% | 7.58% | 1.55% | -2.29% | 0.55% | -3.54% | 0.08% | 3.71% | -1.95% | 1.64% |
| 2013 | 10.06% | 12.18% | 56.10% | 9.58% | -1.02% | -6.41% | 4.68% | 2.11% | 1.81% | 11.11% | 93.33% | -18.47% | 272.88% |
Комиссия
Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Graham's Bitcoin Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.95 | 2.63 | 1.35 | 0.88 | 11.49 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.39 | 0.62 | 1.07 | 0.02 | 1.52 |
BTC-USD Bitcoin | 1.31 | 2.00 | 1.20 | 1.08 | 5.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham's Bitcoin Portfolio | 0.59% | 0.50% | 0.43% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.48% | 0.41% | 0.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.90% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 495 | 22 февр. 2024 г. | 836 |
| -33.05% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -31.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -28.47% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VGLT | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.02 | 0.10 |
| VGLT | -0.02 | 1.00 | -0.25 |
| ^GSPC | 0.10 | -0.25 | 1.00 |