Graham's Bitcoin Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
^GSPC S&P 500 | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 18 апр. 2024 г. показал доходность в 9.81% с начала года и доходность в 22.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.29% | -2.47% | 16.40% | 20.88% | 11.60% | 10.43% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | 9.81% | -3.50% | 29.10% | 27.90% | 22.67% | 22.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 5.29% | -2.47% | 16.40% | 20.88% | 11.57% | 10.41% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -7.93% | -2.96% | 7.96% | -9.71% | -3.38% | 0.59% |
BTC-USD Bitcoin | 44.98% | -9.29% | 116.31% | 101.58% | 63.13% | 61.81% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 9.86% | 5.31% | |||||||||
| 2023 | -4.08% | 2.01% | 8.92% | 6.39% |
Комиссия
Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.56 | 2.24 | 1.27 | 0.60 | 7.22 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.42 | -0.50 | 0.94 | 0.00 | -1.17 |
BTC-USD Bitcoin | 3.71 | 3.77 | 1.44 | 0.81 | 27.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham's Bitcoin Portfolio | 0.57% | 0.50% | 0.43% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.48% | 0.41% | 0.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.80% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Graham's Bitcoin Portfolio составляет 5.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 495 | 22 февр. 2024 г. | 836 |
| -33.03% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -31.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -28.53% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VGLT | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.02 | 0.09 |
| VGLT | -0.02 | 1.00 | -0.26 |
| ^GSPC | 0.09 | -0.26 | 1.00 |