Graham's Bitcoin Portfolio
Комиссия
- 0.01%
Дивидендный доход
- 0.47%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
^GSPC S&P 500 | 70% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,233,564 при доходности около 22,235.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.29% с начала года и доходность в 18.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 5.31% | 6.69% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | 0.22% | 12.29% | 8.37% | -12.97% | 10.61% | 18.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 5.31% | 6.69% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.51% | 6.42% | 0.88% | -17.17% | 0.05% | 1.00% |
BTC-USD Bitcoin | 13.03% | 67.80% | 42.99% | -34.08% | 16.98% | 51.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.47% | 0.43% | 0.28% | 0.34% | 0.40% | 0.45% | 0.43% | 0.47% | 0.57% | 0.51% | 0.60% | 0.59% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -33.03% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -31.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -28.53% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
| -26.62% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 57 | 1 февр. 2011 г. | 86 |
| -22.6% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 200 | 3 нояб. 2013 г. | 207 |
| -20.55% | 15 мая 2011 г. | 7 | 21 мая 2011 г. | 5 | 26 мая 2011 г. | 12 |
| -12.67% | 14 февр. 2011 г. | 36 | 21 мар. 2011 г. | 33 | 23 апр. 2011 г. | 69 |
| -9.55% | 6 июн. 2011 г. | 1 | 6 июн. 2011 г. | 2 | 8 июн. 2011 г. | 3 |
График волатильности
На текущий момент Graham's Bitcoin Portfolio показывает волатильность на уровне 67.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.