PortfoliosLab logo

Graham's Bitcoin Portfolio

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.01%

Дивидендный доход

0.47%

Распределение активов


VGLT 15%BTC-USD 15%^GSPC 70%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds15%
BTC-USD
Bitcoin
15%
^GSPC
S&P 500
70%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $2,233,564 при доходности около 22,235.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.24%
10.20%
10.20%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Graham's Bitcoin Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.29% с начала года и доходность в 18.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.31%6.69%
Graham's Bitcoin Portfolio0.22%12.29%8.37%-12.97%10.61%18.92%
^GSPC
S&P 500
-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.31%6.69%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.51%6.42%0.88%-17.17%0.05%1.00%
BTC-USD
Bitcoin
13.03%67.80%42.99%-34.08%16.98%51.99%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Graham's Bitcoin Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.41
0.14
0.14
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.47%0.43%0.28%0.34%0.40%0.45%0.43%0.47%0.57%0.51%0.60%0.59%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-23.91%
-17.62%
-17.62%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Graham's Bitcoin Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.5%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4676 мар. 2013 г.636
-34.45%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-33.03%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18124 июн. 2019 г.555
-31.65%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.91116 июн. 2016 г.925
-28.53%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.13127 июл. 2020 г.164
-26.62%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.571 февр. 2011 г.86
-22.6%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.2003 нояб. 2013 г.207
-20.55%15 мая 2011 г.721 мая 2011 г.526 мая 2011 г.12
-12.67%14 февр. 2011 г.3621 мар. 2011 г.3323 апр. 2011 г.69
-9.55%6 июн. 2011 г.16 июн. 2011 г.28 июн. 2011 г.3

График волатильности

На текущий момент Graham's Bitcoin Portfolio показывает волатильность на уровне 67.79%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.99%
15.52%
15.52%
Graham's Bitcoin Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля