Graham's Bitcoin Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 70% | |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.60% с начала года и доходность в 24.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.08% | 10.43% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | -0.60% | 9.80% | 1.08% | 16.40% | 21.48% | 24.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.08% | 10.43% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.45% | 1.01% | -2.67% | 1.92% | -8.41% | -0.12% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Graham's Bitcoin Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -3.07% | -4.50% | 1.43% | 2.35% | -0.60% | |||||||
| 2024 | 0.96% | 9.86% | 5.31% | -6.08% | 5.41% | 1.71% | 1.79% | 0.52% | 2.80% | 0.10% | 10.27% | -3.08% | 32.35% |
| 2023 | 11.35% | -2.42% | 7.42% | 1.52% | -1.30% | 6.32% | 1.24% | -3.26% | -4.08% | 2.01% | 8.92% | 6.39% | 38.08% |
| 2022 | -6.74% | -0.88% | 2.60% | -10.09% | -2.44% | -10.82% | 9.44% | -5.85% | -8.22% | 5.62% | 2.30% | -5.11% | -28.07% |
| 2021 | 0.82% | 7.16% | 8.78% | 3.72% | -4.63% | 1.57% | 4.91% | 4.16% | -5.02% | 11.39% | -1.59% | -0.87% | 33.19% |
| 2020 | 5.41% | -6.07% | -11.56% | 14.23% | 4.54% | 0.69% | 8.03% | 4.67% | -3.94% | 1.69% | 15.36% | 13.26% | 51.97% |
| 2019 | 4.51% | 3.45% | 2.94% | 7.01% | 7.46% | 13.32% | 0.05% | -0.25% | -0.84% | 2.93% | -0.61% | 0.92% | 48.16% |
| 2018 | -1.09% | -3.10% | -5.56% | 4.81% | -1.91% | -1.84% | 5.61% | 0.56% | -1.02% | -5.98% | -4.03% | -6.66% | -19.13% |
| 2017 | 1.44% | 6.08% | -1.69% | 4.88% | 14.04% | 3.10% | 3.61% | 10.96% | -1.26% | 9.16% | 14.27% | 10.10% | 103.38% |
| 2016 | -4.92% | 2.74% | 3.69% | 1.28% | 4.12% | 5.56% | 1.67% | -1.35% | 0.51% | 0.25% | 2.35% | 6.43% | 24.12% |
| 2015 | -5.82% | 4.86% | -1.55% | -0.33% | 0.04% | -0.02% | 3.23% | -7.48% | -1.15% | 10.68% | 3.49% | 1.60% | 6.50% |
| 2014 | -0.08% | -2.57% | -1.32% | 0.41% | 7.58% | 1.55% | -2.29% | 0.55% | -3.54% | 0.08% | 3.71% | -1.95% | 1.64% |
Комиссия
Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Graham's Bitcoin Portfolio составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.44 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.05 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.11 | -0.78 | 0.91 | 0.03 | -0.95 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.66% | 0.65% | 0.50% | 0.43% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.48% | 0.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.42% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Graham's Bitcoin Portfolio составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 495 | 22 февр. 2024 г. | 836 |
| -33.05% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -31.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -28.47% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGLT | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.23 | 0.11 | 0.59 |
| VGLT | -0.23 | 1.00 | -0.01 | -0.05 |
| BTC-USD | 0.11 | -0.01 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.59 | -0.05 | 0.77 | 1.00 |