Graham's Bitcoin Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
^GSPC S&P 500 | 70% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham's Bitcoin Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Graham's Bitcoin Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 34.47% с начала года и доходность в 12.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.92% | 5.06% | 7.11% | 16.17% | 11.84% | 9.85% |
| Graham's Bitcoin Portfolio | 34.47% | 8.30% | 13.62% | 30.48% | 15.40% | 13.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 19.92% | 5.06% | 7.11% | 16.17% | 11.84% | 9.85% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.55% | 5.36% | -5.05% | -8.87% | -1.81% | 1.57% |
BTC-USD Bitcoin | 166.91% | 23.87% | 66.79% | 156.28% | 41.32% | 29.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.30% | 6.32% | 1.24% | -3.26% | -4.08% | 2.01% | 8.94% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Graham's Bitcoin Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham's Bitcoin Portfolio | 0.51% | 0.43% | 0.27% | 0.32% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.48% | 0.41% | 0.48% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.43% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% | 3.02% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Graham's Bitcoin Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25 | ||||
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.54 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.71 |
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | VGLT | ^GSPC | |
|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | -0.01 | 0.09 |
| VGLT | -0.01 | 1.00 | -0.27 |
| ^GSPC | 0.09 | -0.27 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham's Bitcoin Portfolio показал максимальную просадку в 50.50%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.5% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 467 | 6 мар. 2013 г. | 636 |
| -34.45% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -33.03% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 181 | 24 июн. 2019 г. | 555 |
| -31.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -28.53% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
График волатильности
Текущая волатильность Graham's Bitcoin Portfolio составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.