ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.66% с начала года и доходность в 20.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETF | 16.37% | -4.99% | 11.37% | 27.34% | 22.37% | 20.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.75% | 6.38% | 2.21% | -5.07% | 7.67% | 7.20% | 16.37% | ||||||
| 2023 | 10.55% | 0.05% | 9.42% | -0.72% | 8.78% | 6.12% | 3.48% | -1.87% | -6.07% | -1.77% | 12.49% | 5.57% | 54.32% |
| 2022 | -8.00% | -4.12% | 3.30% | -12.21% | -0.03% | -10.26% | 13.22% | -6.11% | -11.55% | 5.91% | 7.84% | -8.19% | -29.24% |
| 2021 | 0.14% | 1.93% | 1.68% | 4.55% | -0.41% | 6.12% | 2.82% | 3.56% | -5.59% | 7.78% | 4.03% | 2.53% | 32.53% |
| 2020 | 2.30% | -6.60% | -9.31% | 14.13% | 6.70% | 6.51% | 6.65% | 9.99% | -4.45% | -3.29% | 12.80% | 5.35% | 44.80% |
| 2019 | 8.37% | 5.67% | 3.82% | 6.37% | -9.44% | 8.83% | 3.43% | -1.92% | 1.78% | 4.28% | 4.76% | 5.34% | 48.08% |
| 2018 | 7.73% | -0.77% | -3.37% | -0.85% | 6.63% | -0.47% | 2.70% | 6.07% | -0.30% | -8.79% | -0.23% | -8.17% | -1.33% |
| 2017 | 4.02% | 4.24% | 2.29% | 1.87% | 4.38% | -2.59% | 4.10% | 2.54% | 1.34% | 6.20% | 1.20% | 0.50% | 34.21% |
| 2016 | -5.62% | -0.61% | 8.23% | -3.90% | 5.07% | -1.43% | 7.54% | 1.81% | 2.46% | -1.13% | 1.27% | 1.76% | 15.50% |
| 2015 | -3.08% | 7.65% | -2.66% | 1.63% | 2.94% | -4.17% | 1.97% | -5.91% | -1.39% | 10.23% | 1.11% | -1.82% | 5.41% |
| 2014 | -2.51% | 4.96% | 0.13% | -0.47% | 3.71% | 3.25% | 0.49% | 4.43% | -0.96% | 1.88% | 5.06% | -1.37% | 19.81% |
| 2013 | 3.13% | 0.91% | 2.59% | 2.06% | 3.39% | -2.50% | 4.75% | -1.32% | 4.25% | 4.34% | 2.86% | 3.94% | 32.03% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 0.70% | 0.74% | 1.21% | 0.70% | 0.93% | 1.84% | 1.72% | 1.40% | 1.47% | 1.87% | 1.60% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -30.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.67% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.81% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 230 |
| -14.83% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | VOO | QQQ | XLK | VGT | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.85 |
| VOO | 0.76 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| QQQ | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| XLK | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VGT | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |