PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 25%VGT 25%XLK 25%SMH 15%VOO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,163.18%
375.17%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

ETF на 15 мая 2024 г. показал доходность в 12.00% с начала года и доходность в 20.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
ETF12.00%3.71%19.53%42.37%23.68%20.76%
QQQ
Invesco QQQ
9.03%3.45%16.08%37.21%20.38%18.68%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.55%3.81%15.71%35.94%21.96%20.56%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
8.42%3.38%14.74%37.85%23.86%20.61%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
29.86%4.47%41.71%81.18%37.16%29.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
10.48%3.76%17.30%29.55%14.80%12.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.75%6.38%2.21%-5.07%12.00%
202310.55%0.05%9.42%-0.72%8.78%6.12%3.48%-1.87%-6.07%-1.77%12.49%5.57%54.32%
2022-8.00%-4.12%3.30%-12.21%-0.03%-10.26%13.22%-6.11%-11.55%5.91%7.84%-8.19%-29.24%
20210.14%1.93%1.68%4.55%-0.41%6.12%2.82%3.56%-5.59%7.78%4.03%2.53%32.53%
20202.30%-6.60%-9.31%14.13%6.70%6.51%6.65%9.99%-4.45%-3.29%12.80%5.35%44.80%
20198.37%5.67%3.82%6.37%-9.44%8.83%3.43%-1.92%1.78%4.28%4.76%5.34%48.08%
20187.73%-0.77%-3.37%-0.85%6.63%-0.47%2.70%6.07%-0.30%-8.79%-0.23%-8.17%-1.33%
20174.02%4.24%2.29%1.87%4.38%-2.59%4.10%2.54%1.34%6.20%1.20%0.50%34.21%
2016-5.62%-0.61%8.23%-3.90%5.07%-1.43%7.54%1.81%2.46%-1.13%1.27%1.76%15.50%
2015-3.08%7.65%-2.66%1.63%2.94%-4.17%1.97%-5.91%-1.39%10.23%1.11%-1.82%5.41%
2014-2.51%4.96%0.13%-0.47%3.71%3.25%0.49%4.43%-0.96%1.88%5.06%-1.37%19.81%
20133.13%0.91%2.59%2.06%3.39%-2.50%4.75%-1.32%4.25%4.34%2.86%3.94%32.03%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 7373
ETF
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.353.201.402.0811.47
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.022.761.342.358.03
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.192.991.373.069.64
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.013.881.474.6415.35
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.523.551.442.3510.03

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.43
2.35
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF0.70%0.74%1.21%0.70%0.93%1.84%1.72%1.40%1.47%1.87%1.60%1.59%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.46%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.74%
-0.15%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 35.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-30.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-22.67%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-17.81%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.230
-14.83%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 5.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.79%
3.35%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMHVOOQQQXLKVGT
SMH1.000.760.820.840.85
VOO0.761.000.900.890.89
QQQ0.820.901.000.960.96
XLK0.840.890.961.000.99
VGT0.850.890.960.991.00