brokerage 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | Financial Services | 16% |
ESLT Elbit Systems Ltd | Industrials | 16% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 5% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 3% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 26% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | Financial Services | 12.50% |
ORI Old Republic International Corporation | Financial Services | 10% |
SO The Southern Company | Utilities | 11.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в brokerage 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| brokerage 4 | 17.77% | 1.67% | 20.08% | 43.08% | 24.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 32.55% | 3.46% | 30.34% | 53.80% | 17.62% | 16.79% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 58.21% | 11.03% | 95.55% | 103.94% | 29.26% | 19.35% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 30.94% | 3.72% | 17.84% | 52.68% | 44.15% | 32.60% |
ORI Old Republic International Corporation | 10.98% | 0.70% | 12.60% | 42.15% | 29.08% | 17.42% |
SO The Southern Company | 11.68% | 0.86% | 2.19% | 37.91% | 15.04% | 12.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -8.06% | -4.37% | -6.75% | 7.87% | 15.81% | 11.81% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -8.64% | -4.47% | -7.18% | 7.11% | 15.43% | 10.97% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 3.20% | -4.15% | -2.15% | 6.88% | 10.14% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью brokerage 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.00% | 2.89% | 6.84% | 0.13% | 17.77% | ||||||||
| 2024 | -0.61% | 4.91% | 1.85% | -3.53% | 5.02% | -0.17% | 2.67% | 6.58% | 1.76% | 0.81% | 4.44% | -1.88% | 23.55% |
| 2023 | 4.99% | -2.32% | 3.84% | 3.17% | -0.18% | 4.61% | 3.43% | -3.28% | -2.42% | -1.63% | 9.22% | 3.43% | 24.45% |
| 2022 | -0.36% | 0.45% | 4.24% | -3.12% | 0.47% | -2.76% | 4.61% | -2.53% | -6.78% | 5.30% | 4.91% | -2.25% | 1.34% |
| 2021 | -2.68% | 1.86% | 6.70% | 3.37% | -0.39% | -0.11% | 0.71% | 5.18% | -4.36% | 6.34% | -4.67% | 8.69% | 21.42% |
| 2020 | 1.47% | -8.58% | -14.12% | 9.59% | 8.19% | 3.93% | 3.25% | 2.99% | -5.85% | -3.77% | 11.94% | 4.60% | 10.74% |
| 2019 | 7.12% | 2.71% | 1.24% | 4.94% | -0.79% | 4.79% | 1.30% | 0.35% | 5.01% | 1.11% | 1.71% | 1.21% | 35.00% |
| 2018 | 6.58% | -2.95% | -1.37% | 2.52% | -0.28% | 0.57% | 3.14% | 1.90% | -0.24% | -4.16% | 2.43% | -6.81% | 0.62% |
| 2017 | 4.54% | 2.21% | 1.00% | 5.46% | 2.80% | 0.29% | 1.65% | 1.68% | 3.07% | 1.78% | 1.74% | -0.66% | 28.58% |
| 2016 | 1.18% | 3.45% | -0.58% | -0.91% | -0.74% | 1.01% | 3.06% | 6.56% |
Комиссия
Комиссия brokerage 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг brokerage 4 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 2.51 | 3.01 | 1.45 | 4.53 | 20.74 |
ESLT Elbit Systems Ltd | 3.86 | 5.27 | 1.68 | 4.09 | 22.13 |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 2.10 | 2.70 | 1.36 | 4.52 | 11.38 |
ORI Old Republic International Corporation | 1.92 | 2.43 | 1.35 | 3.41 | 11.72 |
SO The Southern Company | 1.90 | 2.61 | 1.32 | 2.67 | 6.51 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.26 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 1.27 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.22 | 0.44 | 1.06 | 0.21 | 1.00 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.29 | 0.51 | 1.07 | 0.34 | 1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность brokerage 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.20% | 1.97% | 2.16% | 2.81% | 3.25% | 2.38% | 2.86% | 3.46% | 4.75% | 2.89% | 2.89% | 3.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.32% | 1.76% | 1.92% | 2.04% | 2.12% | 1.84% | 1.94% | 2.52% | 2.14% | 3.18% | 2.53% | 4.03% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.49% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% | 2.07% |
MURGY Muenchener Rueckver Ges | 2.45% | 3.21% | 3.02% | 3.72% | 3.88% | 3.57% | 3.53% | 4.93% | 21.58% | 4.69% | 4.22% | 5.01% |
ORI Old Republic International Corporation | 8.20% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.96% | 3.97% | 5.00% |
SO The Southern Company | 3.16% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.12% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.79% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
brokerage 4 показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка brokerage 4 составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
| -13.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -12.25% | 15 авг. 2022 г. | 42 | 12 окт. 2022 г. | 76 | 1 февр. 2023 г. | 118 |
| -12.24% | 31 мар. 2022 г. | 55 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 91 |
| -9.26% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность brokerage 4 составляет 9.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SO | ESLT | DBOEY | MURGY | ORI | FTIHX | FXAIX | FSKAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| ESLT | 0.13 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| DBOEY | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.46 | 0.15 | 0.38 | 0.26 | 0.26 |
| MURGY | 0.13 | 0.16 | 0.46 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.30 | 0.30 |
| ORI | 0.28 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.53 |
| FTIHX | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.76 | 0.77 |
| FXAIX | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.30 | 0.51 | 0.76 | 1.00 | 0.99 |
| FSKAX | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.77 | 0.99 | 1.00 |