brokerage 4

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

brokerage 4

Currency in USD · Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR	Financial Services	20%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	8%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	5.50%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	2.75%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	22%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	Financial Services	16.75%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	12%
SO The Southern Company	Utilities	13%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в brokerage 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

brokerage 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
brokerage 4	20.78%	12.31%	20.90%	39.18%	22.17%	N/A
Активы портфеля:
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR	39.94%	15.00%	40.67%	64.31%	17.45%	17.01%
ESLT Elbit Systems Ltd	62.60%	12.81%	82.70%	110.39%	26.20%	19.66%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	36.16%	15.58%	35.03%	47.41%	31.19%	20.57%
ORI Old Republic International Corporation	12.34%	7.75%	12.69%	33.59%	29.45%	17.37%
SO The Southern Company	10.64%	3.97%	5.63%	20.36%	14.77%	12.33%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-3.33%	13.75%	-4.58%	10.62%	15.88%	12.22%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-3.68%	14.24%	-5.15%	10.03%	15.30%	11.46%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	10.20%	16.08%	4.85%	10.32%	10.55%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью brokerage 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.18%	3.44%	5.93%	2.77%	1.02%								20.78%
2024	-0.65%	4.86%	2.54%	-3.72%	6.38%	0.33%	2.76%	6.34%	2.19%	-0.68%	4.00%	-2.78%	23.09%
2023	5.29%	-2.67%	4.24%	2.77%	-1.60%	4.83%	3.52%	-2.92%	-2.43%	-1.05%	9.31%	3.04%	23.77%
2022	0.97%	-2.30%	3.81%	-6.23%	1.29%	-3.74%	4.40%	-1.61%	-6.09%	5.06%	7.59%	-1.87%	0.17%
2021	-3.64%	2.79%	6.33%	3.86%	-0.19%	-0.12%	0.21%	4.97%	-4.90%	6.05%	-4.65%	7.67%	18.78%
2020	2.01%	-9.05%	-14.77%	9.78%	5.05%	4.79%	2.75%	3.73%	-5.79%	-3.78%	11.95%	4.77%	8.30%
2019	6.86%	2.20%	1.47%	4.78%	-0.50%	4.43%	0.51%	1.02%	5.21%	1.34%	1.58%	1.71%	34.93%
2018	6.25%	-2.80%	0.65%	-0.22%	-0.47%	0.48%	3.30%	1.28%	-0.11%	-3.87%	2.45%	-6.49%	-0.16%
2017	4.67%	1.17%	1.83%	6.51%	2.97%	0.30%	1.67%	0.72%	2.83%	1.82%	2.35%	-0.51%	29.50%
2016						1.25%	2.29%	-0.04%	-0.95%	-1.03%	0.59%	3.36%	5.50%

Комиссия

Комиссия brokerage 4 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг brokerage 4 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR	2.92	3.51	1.52	5.49	25.86
ESLT Elbit Systems Ltd	3.90	5.11	1.68	4.21	22.38
MURGY Muenchener Rueckver Ges	1.78	2.64	1.36	4.01	11.64
ORI Old Republic International Corporation	1.63	2.16	1.31	3.05	9.73
SO The Southern Company	1.12	1.86	1.23	1.79	4.34
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.55	0.90	1.13	0.57	2.24
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.51	0.84	1.12	0.52	1.98
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	0.66	0.99	1.14	0.77	2.35

brokerage 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

brokerage 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность brokerage 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.66%	2.18%	2.35%	3.11%	3.71%	2.60%	3.16%	3.97%	5.79%	3.27%	3.17%	3.62%
Активы портфеля:
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR	1.28%	1.79%	1.89%	2.05%	2.13%	1.87%	1.95%	2.53%	2.23%	3.14%	2.66%	3.96%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.50%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%	2.07%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	3.29%	3.19%	3.07%	3.72%	3.88%	3.57%	3.53%	4.93%	21.58%	4.69%	4.22%	5.01%
ORI Old Republic International Corporation	8.10%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.96%	3.97%	5.00%
SO The Southern Company	3.19%	3.47%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.31%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.13%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.80%	2.06%	1.66%	1.82%	1.96%	1.63%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.61%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	1.81%	0.47%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

brokerage 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

brokerage 4 показал максимальную просадку в 37.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	177	2 дек. 2020 г.	200
-14.53%	31 мар. 2022 г.	55	17 июн. 2022 г.	151	25 янв. 2023 г.	206
-12.15%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	116
-9.65%	14 янв. 2022 г.	36	8 мар. 2022 г.	14	28 мар. 2022 г.	50
-9.55%	3 апр. 2025 г.	3	7 апр. 2025 г.	10	22 апр. 2025 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность brokerage 4 составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

brokerage 4

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SO	ESLT	MURGY	DBOEY	ORI	FTIHX	FXAIX	FSKAX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.25	0.37	0.29	0.39	0.51	0.75	1.00	0.99	0.75
SO	0.25	1.00	0.13	0.13	0.19	0.28	0.18	0.25	0.23	0.43
ESLT	0.37	0.13	1.00	0.15	0.19	0.24	0.35	0.37	0.37	0.45
MURGY	0.29	0.13	0.15	1.00	0.37	0.30	0.45	0.29	0.29	0.62
DBOEY	0.39	0.19	0.19	0.37	1.00	0.22	0.47	0.39	0.39	0.68
ORI	0.51	0.28	0.24	0.30	0.22	1.00	0.41	0.51	0.53	0.62
FTIHX	0.75	0.18	0.35	0.45	0.47	0.41	1.00	0.76	0.76	0.73
FXAIX	1.00	0.25	0.37	0.29	0.39	0.51	0.76	1.00	0.99	0.75
FSKAX	0.99	0.23	0.37	0.29	0.39	0.53	0.76	0.99	1.00	0.75
Portfolio	0.75	0.43	0.45	0.62	0.68	0.62	0.73	0.75	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

brokerage 4

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество