Real
Reality of 50/50 BTC and Tbills
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 60% |
BTC-USD Bitcoin | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Real и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Real на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 45.70% с начала года и доходность в 39.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Real | 45.70% | 14.43% | 17.46% | 54.30% | 33.23% | 39.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 35.12% | 38.87% | 139.13% | 60.37% | 72.57% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 17.81% | 8.00% | -5.83% | 4.43% | -2.44% | 1.53% | -3.34% | 3.20% | 4.50% | 45.70% | ||
| 2023 | 16.07% | 0.20% | 11.04% | 1.34% | -2.65% | 4.96% | -1.41% | -4.09% | 1.70% | 11.69% | 4.30% | 6.00% | 58.81% |
| 2022 | -6.68% | 4.30% | 2.08% | -6.74% | -5.45% | -11.93% | 7.13% | -6.03% | -1.11% | 2.28% | -6.48% | -1.11% | -27.35% |
| 2021 | 5.69% | 15.74% | 15.58% | -0.79% | -13.98% | -2.09% | 7.41% | 5.80% | -3.52% | 16.51% | -3.50% | -8.91% | 32.63% |
| 2020 | 11.97% | -3.64% | -10.93% | 13.79% | 4.38% | -1.64% | 9.54% | 1.42% | -3.51% | 11.08% | 19.45% | 25.96% | 101.15% |
| 2019 | -2.88% | 4.40% | 2.70% | 12.25% | 28.09% | 18.31% | -2.43% | -1.51% | -4.53% | 4.52% | -7.56% | -1.87% | 54.06% |
| 2018 | -11.64% | 0.65% | -11.23% | 13.16% | -8.84% | -5.95% | 8.83% | -4.25% | -2.44% | -1.76% | -14.05% | -2.22% | -35.71% |
| 2017 | 0.30% | 8.71% | -4.20% | 10.62% | 32.50% | 5.67% | 6.29% | 27.40% | -4.73% | 20.16% | 29.63% | 20.85% | 292.98% |
| 2016 | -5.76% | 6.83% | -1.94% | 3.07% | 7.76% | 11.68% | -2.95% | -3.10% | 2.25% | 6.02% | 2.75% | 13.16% | 45.14% |
| 2015 | -13.08% | 5.38% | -1.47% | -1.33% | -0.99% | 5.44% | 3.33% | -8.15% | 0.94% | 13.20% | 9.45% | 7.11% | 18.22% |
| 2014 | 4.02% | -14.28% | -5.57% | -0.82% | 15.47% | 0.81% | -3.48% | -7.27% | -6.27% | -5.13% | 4.41% | -6.04% | -24.10% |
| 2013 | 18.63% | 28.14% | 118.49% | 20.52% | -3.63% | -12.26% | 3.96% | 11.77% | -0.57% | 20.93% | 225.72% | -28.05% | 1,008.46% |
Комиссия
Комиссия Real составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Real среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 1.78 | 1.17 | 0.91 | 4.39 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.76 | 225.42 | 109.14 | 74.02 | 4,418.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Real за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 2.95% | 0.81% | 0.00% | 0.18% | 1.23% | 1.00% | 0.41% | 0.04% |
| Активы портфеля: | |||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Real показал максимальную просадку в 67.60%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.6% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 459 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -55.98% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 771 | 23 февр. 2017 г. | 1177 |
| -51.99% | 17 дек. 2017 г. | 418 | 7 февр. 2019 г. | 625 | 24 окт. 2020 г. | 1043 |
| -44.19% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 203 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -41.42% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 56 | 31 янв. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Real составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | BTC-USD | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 |
| BTC-USD | -0.00 | 1.00 |