Fidelity 85/15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 25% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| Fidelity 85/15 | 4.39% | 4.88% | 1.63% | 13.16% | 11.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.59% | 6.44% | -2.40% | 13.91% | 15.39% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 14.83% | 4.75% | 11.85% | 14.53% | 10.58% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.08% | -1.06% | 0.71% | 5.78% | -1.02% | 1.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 85/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -0.25% | -3.44% | 0.43% | 4.88% | 4.39% | |||||||
| 2024 | 0.32% | 3.83% | 2.86% | -3.58% | 4.09% | 1.81% | 2.12% | 2.12% | 2.06% | -1.99% | 4.09% | -2.64% | 15.75% |
| 2023 | 6.83% | -2.81% | 2.68% | 1.14% | -0.70% | 5.24% | 3.09% | -2.35% | -4.15% | -2.70% | 8.49% | 4.99% | 20.49% |
| 2022 | -4.50% | -2.50% | 1.44% | -7.60% | 0.42% | -7.38% | 6.90% | -3.69% | -8.72% | 5.69% | 7.14% | -4.27% | -17.32% |
| 2021 | -0.37% | 2.15% | 2.35% | 3.92% | 1.09% | 1.53% | 0.90% | 2.19% | -3.71% | 4.72% | -1.92% | 3.19% | 16.90% |
| 2020 | -0.66% | -6.33% | -11.95% | 10.08% | 4.48% | 2.56% | 4.54% | 5.35% | -2.81% | -1.92% | 10.74% | 4.17% | 17.03% |
| 2019 | 7.14% | 2.58% | 1.45% | 3.07% | -5.00% | 5.86% | 0.46% | -1.37% | 1.69% | 2.19% | 2.50% | 2.77% | 25.36% |
| 2018 | 1.28% | 0.15% | -6.56% | 1.60% | -6.44% | -9.91% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 85/15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity 85/15 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.69 | 1.04 | 1.15 | 0.67 | 2.52 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.90 | 1.27 | 1.18 | 1.02 | 3.18 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.08 | 1.44 | 1.17 | 0.45 | 2.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 85/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 1.95% | 2.00% | 1.98% | 1.71% | 1.63% | 2.02% | 1.02% | 0.39% | 0.38% | 0.41% | 0.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.61% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.47% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 2.06% | 3.08% | 2.69% | 2.74% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity 85/15 показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 85/15 составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.59% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
| -15.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -14.48% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FZILX | FZROX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.78 | 0.99 | 0.97 |
| FXNAX | -0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| FZILX | 0.78 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.88 |
| FZROX | 0.99 | 0.00 | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | 0.06 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |