Fidelity 85/15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 25% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 85/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Fidelity 85/15 | -6.55% | -5.68% | -7.33% | 7.53% | 12.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -10.36% | -6.88% | -9.75% | 6.98% | 15.42% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 4.77% | -3.57% | -1.65% | 10.14% | 10.74% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -0.96% | -0.18% | 6.07% | -1.29% | 1.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 85/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | -0.77% | -4.26% | -4.49% | -6.55% | ||||||||
| 2024 | 0.49% | 4.27% | 2.98% | -3.79% | 4.30% | 2.13% | 2.03% | 2.15% | 2.07% | -1.69% | 4.78% | -2.76% | 17.84% |
| 2023 | 6.89% | -2.73% | 2.68% | 1.13% | -0.53% | 5.57% | 3.24% | -2.30% | -4.30% | -2.72% | 8.74% | 5.08% | 21.63% |
| 2022 | -4.77% | -2.53% | 1.82% | -7.90% | 0.30% | -7.63% | 7.30% | -3.71% | -8.83% | 6.15% | 6.76% | -4.58% | -17.86% |
| 2021 | -0.38% | 2.24% | 2.46% | 4.08% | 1.04% | 1.64% | 1.00% | 2.32% | -3.86% | 5.04% | -1.88% | 3.31% | 18.01% |
| 2020 | -0.64% | -6.37% | -11.93% | 9.86% | 4.34% | 2.48% | 4.53% | 5.31% | -2.80% | -2.02% | 10.67% | 4.09% | 16.24% |
| 2019 | 7.00% | 2.52% | 1.47% | 3.05% | -4.95% | 5.83% | 0.48% | -1.34% | 1.67% | 2.16% | 2.50% | 2.74% | 25.10% |
| 2018 | 1.28% | 0.16% | -6.58% | 1.61% | -6.50% | -9.97% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 85/15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity 85/15 составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.59 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.63 | 0.97 | 1.13 | 0.75 | 2.34 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 85/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 1.95% | 2.00% | 1.98% | 1.57% | 1.49% | 1.98% | 0.95% | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.29% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.08% | 1.27% | 1.45% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.86% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 85/15 показал максимальную просадку в 29.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 85/15 составляет 9.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.79% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 324 | 25 янв. 2024 г. | 561 |
| -16.19% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.56% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -7.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 85/15 составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.03 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.79 |
| FZILX | 0.03 | 0.79 | 1.00 |