Fidelity 85/15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 25% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 85/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Fidelity 85/15 | 9.44% | -0.15% | 8.60% | 14.87% | 9.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 13.24% | -0.58% | 10.90% | 20.22% | 13.44% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 5.78% | 0.26% | 7.14% | 8.80% | 5.94% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.48% | 0.87% | 1.68% | 4.20% | -0.03% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 85/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 3.83% | 2.86% | -3.57% | 4.09% | 1.81% | 9.44% | ||||||
| 2023 | 6.83% | -2.81% | 2.68% | 1.14% | -0.70% | 5.24% | 3.09% | -2.35% | -4.15% | -2.70% | 8.48% | 4.99% | 20.48% |
| 2022 | -4.50% | -2.50% | 1.44% | -7.60% | 0.42% | -7.38% | 6.90% | -3.69% | -8.72% | 5.69% | 7.14% | -4.27% | -17.32% |
| 2021 | -0.37% | 2.15% | 2.35% | 3.92% | 1.09% | 1.53% | 0.90% | 2.19% | -3.71% | 4.72% | -1.92% | 3.30% | 17.03% |
| 2020 | -0.66% | -6.33% | -11.95% | 10.08% | 4.48% | 2.56% | 4.54% | 5.35% | -2.81% | -1.92% | 10.74% | 4.17% | 17.03% |
| 2019 | 7.14% | 2.58% | 1.45% | 3.07% | -5.00% | 5.86% | 0.46% | -1.37% | 1.69% | 2.19% | 2.50% | 2.81% | 25.40% |
| 2018 | 1.28% | 0.15% | -6.56% | 1.60% | -6.38% | -9.85% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 85/15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity 85/15 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.57 | 2.22 | 1.28 | 1.36 | 5.94 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 0.61 | 0.96 | 1.12 | 0.43 | 1.99 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 0.20 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 85/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 85/15 | 1.90% | 2.00% | 1.99% | 1.71% | 1.63% | 2.01% | 1.02% | 0.39% | 0.38% | 0.41% | 0.39% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.20% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.82% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.19% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 85/15 показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 85/15 составляет 3.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.51% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
| -15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -6.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -5.13% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 85/15 составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FZROX | FZILX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
| FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.80 |
| FZILX | 0.02 | 0.80 | 1.00 |