PortfoliosLab logo

Fidelity Balanced

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


FBALX 100%Смешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBALX
Fidelity Balanced Fund
Diversified Portfolio100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Balanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2,766.47%
1,314.62%
Fidelity Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Fidelity Balanced на 27 мая 2023 г. показал доходность в 9.60% с начала года и доходность в 9.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.79%
Fidelity Balanced0.44%9.60%6.07%1.69%8.72%9.26%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
0.44%9.60%6.07%1.69%8.72%9.26%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Fidelity Balanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.27
Fidelity Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Balanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Fidelity Balanced7.74%8.09%10.50%7.06%5.40%14.63%11.60%4.87%13.04%18.74%14.50%3.68%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
7.74%8.09%10.50%7.06%5.40%14.63%11.60%4.87%13.04%18.74%14.50%3.68%

Комиссия

Комиссия Fidelity Balanced составляет 0.51%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.51%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FBALX
Fidelity Balanced Fund
0.32

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.82%
-12.32%
Fidelity Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Balanced с января 2010 показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 467 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.818
-26.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-22.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-21.67%20 мар. 2002 г.1449 окт. 2002 г.1622 июн. 2003 г.306
-18.11%20 июл. 1998 г.354 сент. 1998 г.456 нояб. 1998 г.80

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Balanced составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.36%
3.82%
Fidelity Balanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля