PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity 85/15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FXNAX 15%FZROX 60%FZILX 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
Total Bond Market

15%

FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

25%

FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 85/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.67%
15.17%
Fidelity 85/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
Fidelity 85/159.38%2.36%10.67%18.18%10.56%N/A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
13.00%3.41%14.89%24.76%14.51%N/A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
6.59%0.43%6.69%12.06%6.76%N/A
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
-0.28%1.38%0.68%3.15%-0.03%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 85/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%3.83%2.86%-3.57%4.09%9.38%
20236.83%-2.81%2.68%1.14%-0.70%5.24%3.09%-2.35%-4.15%-2.70%8.48%4.99%20.48%
2022-4.50%-2.50%1.44%-7.60%0.42%-7.38%6.90%-3.69%-8.72%5.69%7.14%-4.27%-17.32%
2021-0.37%2.15%2.35%3.92%1.09%1.53%0.90%2.19%-3.71%4.72%-1.92%3.30%17.03%
2020-0.66%-6.33%-11.95%10.08%4.48%2.56%4.54%5.35%-2.81%-1.92%10.74%4.17%17.03%
20197.14%2.58%1.45%3.07%-5.00%5.86%0.46%-1.37%1.69%2.19%2.50%2.81%25.40%
20181.28%0.15%-6.56%1.60%-6.38%-9.85%

Комиссия

Комиссия Fidelity 85/15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity 85/15 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity 85/15, с текущим значением в 3939
Fidelity 85/15
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity 85/15, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity 85/15, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity 85/15, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity 85/15, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity 85/15, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Fidelity 85/15
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity 85/15, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity 85/15, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity 85/15, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity 85/15, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity 85/15, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.992.841.351.717.20
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.821.261.160.592.48
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
0.370.581.070.141.00

Коэффициент Шарпа

Fidelity 85/15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.66
2.20
Fidelity 85/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 85/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity 85/151.90%2.00%1.99%1.71%1.63%2.01%1.02%0.39%0.38%0.41%0.39%0.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.20%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.80%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.16%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Fidelity 85/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 85/15 показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.51%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.32629 янв. 2024 г.563
-15.46%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-6.99%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.13%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 85/15 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.40%
2.51%
Fidelity 85/15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FXNAXFZROXFZILX
FXNAX1.00-0.010.01
FZROX-0.011.000.80
FZILX0.010.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.