Fidelity 85/15
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 15% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 25% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 85/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Fidelity 85/15 | 14.19% | 2.12% | 8.72% | 21.29% | 11.22% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 18.23% | 2.13% | 9.96% | 26.24% | 15.19% | N/A |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 11.29% | 2.67% | 8.45% | 18.42% | 7.85% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.12% | 1.15% | 4.10% | 6.92% | -0.12% | 1.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 85/15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.32% | 3.83% | 2.86% | -3.57% | 4.09% | 1.81% | 2.12% | 14.19% | |||||
2023 | 6.83% | -2.81% | 2.68% | 1.14% | -0.70% | 5.24% | 3.09% | -2.35% | -4.15% | -2.70% | 8.48% | 4.99% | 20.48% |
2022 | -4.50% | -2.50% | 1.44% | -7.60% | 0.42% | -7.38% | 6.89% | -3.69% | -8.72% | 5.69% | 7.14% | -4.27% | -17.32% |
2021 | -0.37% | 2.15% | 2.35% | 3.92% | 1.09% | 1.53% | 0.90% | 2.19% | -3.71% | 4.72% | -1.92% | 3.30% | 17.03% |
2020 | -0.66% | -6.33% | -11.95% | 10.08% | 4.48% | 2.56% | 4.54% | 5.35% | -2.81% | -1.92% | 10.74% | 4.17% | 17.03% |
2019 | 7.14% | 2.58% | 1.45% | 3.07% | -5.00% | 5.86% | 0.46% | -1.37% | 1.69% | 2.19% | 2.50% | 2.81% | 25.40% |
2018 | 1.28% | 0.15% | -6.56% | 1.60% | -6.38% | -9.85% |
Комиссия
Комиссия Fidelity 85/15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity 85/15 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 2.15 | 2.94 | 1.39 | 2.02 | 10.12 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.46 | 2.12 | 1.28 | 1.08 | 7.12 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.31 | 1.94 | 1.23 | 0.46 | 4.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity 85/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 85/15 | 1.79% | 2.00% | 1.99% | 1.71% | 1.63% | 2.01% | 1.02% | 0.39% | 0.38% | 0.41% | 0.39% | 0.36% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.15% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.68% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.83% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.90% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 85/15 показал максимальную просадку в 29.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-24.51% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 29 янв. 2024 г. | 563 |
-15.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
-6.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 85/15 составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FXNAX | FZROX | FZILX | |
---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | -0.01 | 0.02 |
FZROX | -0.01 | 1.00 | 0.80 |
FZILX | 0.02 | 0.80 | 1.00 |