PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sharpe Ratio top stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVGO 10%MCD 10%MSFT 10%NFLX 10%RCL 10%ETN 10%SG 10%ABR 10%TOL 10%AEHR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate
10%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
ETN
Eaton Corporation plc
Industrials
10%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
10%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Consumer Cyclical
10%
SG
Sweetgreen, Inc.
Consumer Cyclical
10%
TOL
Toll Brothers, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Ratio top stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
31.42%
15.83%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Sharpe Ratio top stocks48.16%5.20%31.42%84.07%N/AN/A
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
MCD
McDonald's Corporation
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
NFLX
Netflix, Inc.
55.98%7.36%37.92%85.19%21.53%29.84%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
62.63%18.34%50.82%145.27%14.53%13.34%
ETN
Eaton Corporation plc
44.85%5.21%9.27%77.08%34.55%20.98%
SG
Sweetgreen, Inc.
240.80%7.12%71.38%259.91%N/AN/A
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
9.41%-3.45%25.30%37.68%13.15%19.32%
TOL
Toll Brothers, Inc.
44.47%-4.97%24.20%114.08%31.66%17.61%
AEHR
Aehr Test Systems
-39.88%20.56%33.14%-33.26%57.27%19.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe Ratio top stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.62%8.07%13.34%-4.50%7.26%2.97%6.50%1.21%4.55%48.16%
202319.07%-1.25%-0.50%-0.55%14.62%16.57%6.78%-1.04%-9.10%-7.47%10.29%12.17%70.94%
2022-13.55%-3.21%0.29%-12.23%-3.95%-14.85%20.80%0.65%-4.77%16.72%8.79%-9.88%-20.17%
2021-8.00%8.57%-0.11%

Комиссия

Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharpe Ratio top stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Sharpe Ratio top stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sharpe Ratio top stocks, с текущим значением в 25.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0025.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
MCD
McDonald's Corporation
1.021.471.201.052.38
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
NFLX
Netflix, Inc.
3.074.021.542.2821.65
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
4.554.701.666.7830.74
ETN
Eaton Corporation plc
2.943.441.514.0113.00
SG
Sweetgreen, Inc.
3.263.831.473.3221.86
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.871.351.191.302.91
TOL
Toll Brothers, Inc.
3.233.851.496.1317.72
AEHR
Aehr Test Systems
-0.55-0.470.94-0.57-0.96

Коэффициент Шарпа

Sharpe Ratio top stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.59
3.43
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sharpe Ratio top stocks1.74%1.79%2.15%1.50%1.95%2.14%2.48%1.95%2.04%1.99%1.90%1.86%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
0.19%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%1.56%
ETN
Eaton Corporation plc
1.06%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.38%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.61%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpe Ratio top stocks показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.62%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.23017 мая 2023 г.349
-17.99%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.3314 дек. 2023 г.105
-11.9%22 нояб. 2021 г.93 дек. 2021 г.1527 дек. 2021 г.24
-10.89%18 июл. 2024 г.157 авг. 2024 г.1021 авг. 2024 г.25
-9.64%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharpe Ratio top stocks составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.04%
2.71%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MCDSGABRAEHRNFLXRCLTOLETNMSFTAVGO
MCD1.000.150.320.160.180.240.310.310.320.25
SG0.151.000.360.330.370.410.390.360.370.36
ABR0.320.361.000.320.270.400.460.420.300.35
AEHR0.160.330.321.000.380.380.410.340.420.47
NFLX0.180.370.270.381.000.400.400.370.550.49
RCL0.240.410.400.380.401.000.430.440.410.43
TOL0.310.390.460.410.400.431.000.560.430.47
ETN0.310.360.420.340.370.440.561.000.510.56
MSFT0.320.370.300.420.550.410.430.511.000.63
AVGO0.250.360.350.470.490.430.470.560.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.