Sharpe Ratio top stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sharpe Ratio top stocks

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

test run with stocks yahoo finance recommends.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	10%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	10%
SG Sweetgreen, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Ratio top stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sharpe Ratio top stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
Sharpe Ratio top stocks	48.16%	5.20%	31.42%	84.07%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	62.30%	3.79%	38.74%	116.35%	48.19%	39.10%
MCD McDonald's Corporation	1.30%	-2.86%	9.38%	16.15%	11.03%	15.11%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.92%	11.35%	29.02%	25.92%	26.89%
NFLX Netflix, Inc.	55.98%	7.36%	37.92%	85.19%	21.53%	29.84%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	62.63%	18.34%	50.82%	145.27%	14.53%	13.34%
ETN Eaton Corporation plc	44.85%	5.21%	9.27%	77.08%	34.55%	20.98%
SG Sweetgreen, Inc.	240.80%	7.12%	71.38%	259.91%	N/A	N/A
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	9.41%	-3.45%	25.30%	37.68%	13.15%	19.32%
TOL Toll Brothers, Inc.	44.47%	-4.97%	24.20%	114.08%	31.66%	17.61%
AEHR Aehr Test Systems	-39.88%	20.56%	33.14%	-33.26%	57.27%	19.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe Ratio top stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.62%	8.07%	13.34%	-4.50%	7.26%	2.97%	6.50%	1.21%	4.55%				48.16%
2023	19.07%	-1.25%	-0.50%	-0.55%	14.62%	16.57%	6.78%	-1.04%	-9.10%	-7.47%	10.29%	12.17%	70.94%
2022	-13.55%	-3.21%	0.29%	-12.23%	-3.95%	-14.85%	20.80%	0.65%	-4.77%	16.72%	8.79%	-9.88%	-20.17%
2021											-8.00%	8.57%	-0.11%

Комиссия

Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharpe Ratio top stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sharpe Ratio top stocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	2.57	3.10	1.41	4.64	14.31
MCD McDonald's Corporation	1.02	1.47	1.20	1.05	2.38
MSFT Microsoft Corporation	1.69	2.26	1.29	2.06	5.37
NFLX Netflix, Inc.	3.07	4.02	1.54	2.28	21.65
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.55	4.70	1.66	6.78	30.74
ETN Eaton Corporation plc	2.94	3.44	1.51	4.01	13.00
SG Sweetgreen, Inc.	3.26	3.83	1.47	3.32	21.86
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	0.87	1.35	1.19	1.30	2.91
TOL Toll Brothers, Inc.	3.23	3.85	1.49	6.13	17.72
AEHR Aehr Test Systems	-0.55	-0.47	0.94	-0.57	-0.96

Коэффициент Шарпа

Sharpe Ratio top stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sharpe Ratio top stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Sharpe Ratio top stocks	1.74%	1.79%	2.15%	1.50%	1.95%	2.14%	2.48%	1.95%	2.04%	1.99%	1.90%	1.86%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	1.17%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
MCD McDonald's Corporation	2.26%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%	1.56%
ETN Eaton Corporation plc	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
SG Sweetgreen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	11.38%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	9.89%	8.21%	8.19%	7.99%	7.57%	7.40%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.61%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sharpe Ratio top stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpe Ratio top stocks показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.62%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	230	17 мая 2023 г.	349
-17.99%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	105
-11.9%	22 нояб. 2021 г.	9	3 дек. 2021 г.	15	27 дек. 2021 г.	24
-10.89%	18 июл. 2024 г.	15	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	25
-9.64%	25 мар. 2024 г.	19	19 апр. 2024 г.	15	10 мая 2024 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharpe Ratio top stocks составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sharpe Ratio top stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MCD	SG	ABR	AEHR	NFLX	RCL	TOL	ETN	MSFT	AVGO
MCD	1.00	0.15	0.32	0.16	0.18	0.24	0.31	0.31	0.32	0.25
SG	0.15	1.00	0.36	0.33	0.37	0.41	0.39	0.36	0.37	0.36
ABR	0.32	0.36	1.00	0.32	0.27	0.40	0.46	0.42	0.30	0.35
AEHR	0.16	0.33	0.32	1.00	0.38	0.38	0.41	0.34	0.42	0.47
NFLX	0.18	0.37	0.27	0.38	1.00	0.40	0.40	0.37	0.55	0.49
RCL	0.24	0.41	0.40	0.38	0.40	1.00	0.43	0.44	0.41	0.43
TOL	0.31	0.39	0.46	0.41	0.40	0.43	1.00	0.56	0.43	0.47
ETN	0.31	0.36	0.42	0.34	0.37	0.44	0.56	1.00	0.51	0.56
MSFT	0.32	0.37	0.30	0.42	0.55	0.41	0.43	0.51	1.00	0.63
AVGO	0.25	0.36	0.35	0.47	0.49	0.43	0.47	0.56	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sharpe Ratio top stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество