Sharpe Ratio top stocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sharpe Ratio top stocks

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

test run with stocks yahoo finance recommends.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	10%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
ETN Eaton Corporation plc	Industrials	10%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	10%
SG Sweetgreen, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TOL Toll Brothers, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Sharpe Ratio top stocks	-7.06%	12.12%	-3.02%	13.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	30.00%	37.32%	63.97%	59.19%	37.00%
MCD McDonald's Corporation	9.11%	0.64%	6.58%	17.63%	15.27%	15.26%
MSFT Microsoft Corporation	7.92%	17.69%	6.77%	7.92%	21.03%	27.12%
NFLX Netflix, Inc.	32.16%	20.66%	40.69%	92.00%	21.07%	29.66%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	8.80%	29.34%	7.96%	79.29%	46.61%	14.03%
ETN Eaton Corporation plc	-0.82%	18.35%	-9.04%	-2.00%	37.36%	19.29%
SG Sweetgreen, Inc.	-52.50%	-25.67%	-54.75%	-52.27%	N/A	N/A
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-18.90%	0.00%	-23.43%	-16.26%	23.53%	15.21%
TOL Toll Brothers, Inc.	-15.15%	13.13%	-30.47%	-20.51%	35.42%	11.95%
AEHR Aehr Test Systems	-44.14%	8.78%	-17.28%	-18.15%	43.98%	15.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe Ratio top stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-0.70%	-9.48%	-6.83%	4.50%	6.21%								-7.06%
2024	-3.62%	8.07%	13.34%	-4.50%	7.26%	2.97%	6.50%	1.21%	4.55%	1.26%	6.52%	0.08%	51.48%
2023	19.07%	-1.25%	-0.50%	-0.55%	14.62%	16.57%	6.78%	-1.04%	-9.10%	-7.47%	10.29%	12.17%	70.94%
2022	-13.55%	-3.21%	0.29%	-12.23%	-3.95%	-14.85%	20.80%	0.65%	-4.77%	16.72%	8.79%	-9.88%	-20.17%
2021											-8.00%	8.57%	-0.11%

Комиссия

Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sharpe Ratio top stocks составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	1.07	1.87	1.25	1.72	4.74
MCD McDonald's Corporation	0.89	1.40	1.18	1.11	3.64
MSFT Microsoft Corporation	0.33	0.73	1.10	0.41	0.92
NFLX Netflix, Inc.	2.88	3.58	1.48	4.80	15.70
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.74	2.35	1.34	2.26	6.65
ETN Eaton Corporation plc	0.01	0.27	1.04	0.01	0.02
SG Sweetgreen, Inc.	-0.68	-0.86	0.90	-0.73	-1.73
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.38	-0.47	0.93	-0.60	-1.40
TOL Toll Brothers, Inc.	-0.48	-0.35	0.96	-0.34	-0.72
AEHR Aehr Test Systems	-0.20	0.37	1.04	-0.23	-0.51

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sharpe Ratio top stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.50
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.53%	1.87%	1.79%	2.15%	1.50%	1.95%	2.14%	2.49%	1.96%	2.06%	2.00%	1.91%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MCD McDonald's Corporation	2.19%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.68%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
ETN Eaton Corporation plc	1.21%	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
SG Sweetgreen, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	18.63%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%
TOL Toll Brothers, Inc.	0.88%	0.71%	0.81%	1.54%	0.86%	1.01%	1.11%	1.25%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sharpe Ratio top stocks показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка Sharpe Ratio top stocks составляет 10.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.62%	28 дек. 2021 г.	119	16 июн. 2022 г.	230	17 мая 2023 г.	349
-27.18%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.99%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	105
-11.9%	22 нояб. 2021 г.	9	3 дек. 2021 г.	15	27 дек. 2021 г.	24
-10.89%	18 июл. 2024 г.	15	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MCD	SG	ABR	AEHR	NFLX	RCL	TOL	ETN	MSFT	AVGO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.49	0.53	0.53	0.61	0.59	0.63	0.71	0.79	0.73	0.85
MCD	0.41	1.00	0.13	0.31	0.13	0.15	0.20	0.30	0.26	0.28	0.20	0.31
SG	0.49	0.13	1.00	0.34	0.31	0.35	0.41	0.38	0.38	0.37	0.36	0.65
ABR	0.53	0.31	0.34	1.00	0.32	0.26	0.39	0.45	0.41	0.29	0.34	0.56
AEHR	0.53	0.13	0.31	0.32	1.00	0.37	0.38	0.40	0.36	0.42	0.47	0.72
NFLX	0.61	0.15	0.35	0.26	0.37	1.00	0.41	0.37	0.38	0.54	0.49	0.62
RCL	0.59	0.20	0.41	0.39	0.38	0.41	1.00	0.43	0.46	0.42	0.44	0.66
TOL	0.63	0.30	0.38	0.45	0.40	0.37	0.43	1.00	0.53	0.42	0.44	0.65
ETN	0.71	0.26	0.38	0.41	0.36	0.38	0.46	0.53	1.00	0.52	0.58	0.67
MSFT	0.79	0.28	0.37	0.29	0.42	0.54	0.42	0.42	0.52	1.00	0.63	0.67
AVGO	0.73	0.20	0.36	0.34	0.47	0.49	0.44	0.44	0.58	0.63	1.00	0.72
Portfolio	0.85	0.31	0.65	0.56	0.72	0.62	0.66	0.65	0.67	0.67	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sharpe Ratio top stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество