PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sharpe Ratio top stocks

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

test run with stocks yahoo finance recommends.

Распределение активов


AVGO 10%MCD 10%MSFT 10%NFLX 10%RCL 10%ETN 10%SG 10%ABR 10%TOL 10%AEHR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10%
MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Consumer Cyclical10%
ETN
Eaton Corporation plc
Industrials10%
SG
Sweetgreen, Inc.
Consumer Cyclical10%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate10%
TOL
Toll Brothers, Inc.
Consumer Cyclical10%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Ratio top stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
30.62%
8.61%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%-4.54%N/A
Sharpe Ratio top stocks-4.29%29.87%48.30%66.71%9.58%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
-2.44%31.73%50.96%81.60%25.89%N/A
MCD
McDonald's Corporation
-3.07%1.40%5.01%13.15%6.50%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%-3.09%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
-6.66%15.66%28.80%67.75%-27.33%N/A
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
-7.88%49.94%84.58%105.40%5.34%N/A
ETN
Eaton Corporation plc
-3.73%31.14%37.41%61.60%14.01%N/A
SG
Sweetgreen, Inc.
-15.84%76.89%33.96%-31.67%-54.94%N/A
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
-3.56%42.23%23.30%29.54%-1.44%N/A
TOL
Toll Brothers, Inc.
-5.12%27.59%49.89%77.17%8.26%N/A
AEHR
Aehr Test Systems
4.51%11.88%112.24%208.46%52.80%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MCDSGAEHRABRRCLNFLXETNTOLMSFTAVGO
MCD1.000.170.210.360.290.260.460.340.410.38
SG0.171.000.370.400.420.420.350.380.420.40
AEHR0.210.371.000.340.430.480.400.470.530.58
ABR0.360.400.341.000.470.370.530.480.420.46
RCL0.290.420.430.471.000.460.460.450.460.50
NFLX0.260.420.480.370.461.000.390.500.560.52
ETN0.460.350.400.530.460.391.000.590.530.56
TOL0.340.380.470.480.450.500.591.000.520.56
MSFT0.410.420.530.420.460.560.530.521.000.67
AVGO0.380.400.580.460.500.520.560.560.671.00

Коэффициент Шарпа

Sharpe Ratio top stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.10

Коэффициент Шарпа Sharpe Ratio top stocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
0.81
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sharpe Ratio top stocks1.91%2.27%1.68%2.27%2.60%3.20%2.71%2.98%3.09%3.12%3.23%2.82%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
MCD
McDonald's Corporation
2.23%2.18%2.04%2.50%2.61%2.63%2.55%3.48%3.52%4.38%4.16%4.35%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
0.00%0.00%0.00%1.04%2.24%2.75%1.92%2.25%1.47%1.50%1.78%1.51%
ETN
Eaton Corporation plc
1.59%2.09%1.82%2.57%3.27%4.34%3.55%4.10%5.30%3.74%2.94%3.84%
SG
Sweetgreen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.08%12.75%9.06%11.26%11.48%15.56%14.23%15.50%16.48%16.99%17.87%12.12%
TOL
Toll Brothers, Inc.
1.11%1.56%0.88%1.05%1.17%1.33%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVGO
Broadcom Inc.
2.28
MCD
McDonald's Corporation
0.70
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NFLX
Netflix, Inc.
1.35
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.
1.99
ETN
Eaton Corporation plc
2.14
SG
Sweetgreen, Inc.
-0.57
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.48
TOL
Toll Brothers, Inc.
2.31
AEHR
Aehr Test Systems
1.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.32%
-9.93%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpe Ratio top stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.62%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.23017 мая 2023 г.349
-11.9%22 нояб. 2021 г.93 дек. 2021 г.1527 дек. 2021 г.24
-11.32%19 июл. 2023 г.4722 сент. 2023 г.
-2.3%19 мая 2023 г.424 мая 2023 г.226 мая 2023 г.6
-2%16 июн. 2023 г.116 июн. 2023 г.627 июн. 2023 г.7

График волатильности

Текущая волатильность Sharpe Ratio top stocks составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.73%
3.41%
Sharpe Ratio top stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля