Sharpe Ratio top stocks
test run with stocks yahoo finance recommends.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | Consumer Cyclical | 10% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 10% |
SG Sweetgreen, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 10% |
TOL Toll Brothers, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Ratio top stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | -4.54% | N/A |
| Sharpe Ratio top stocks | -4.29% | 29.87% | 48.30% | 66.71% | 9.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | -2.44% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 25.89% | N/A |
MCD McDonald's Corporation | -3.07% | 1.40% | 5.01% | 13.15% | 6.50% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | -3.09% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | -6.66% | 15.66% | 28.80% | 67.75% | -27.33% | N/A |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | -7.88% | 49.94% | 84.58% | 105.40% | 5.34% | N/A |
ETN Eaton Corporation plc | -3.73% | 31.14% | 37.41% | 61.60% | 14.01% | N/A |
SG Sweetgreen, Inc. | -15.84% | 76.89% | 33.96% | -31.67% | -54.94% | N/A |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -3.56% | 42.23% | 23.30% | 29.54% | -1.44% | N/A |
TOL Toll Brothers, Inc. | -5.12% | 27.59% | 49.89% | 77.17% | 8.26% | N/A |
AEHR Aehr Test Systems | 4.51% | 11.88% | 112.24% | 208.46% | 52.80% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| MCD | SG | AEHR | ABR | RCL | NFLX | ETN | TOL | MSFT | AVGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1.00 | 0.17 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.38 |
| SG | 0.17 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| AEHR | 0.21 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| ABR | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.47 | 0.37 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.46 |
| RCL | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| NFLX | 0.26 | 0.42 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.39 | 0.50 | 0.56 | 0.52 |
| ETN | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.59 | 0.53 | 0.56 |
| TOL | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.52 | 0.56 |
| MSFT | 0.41 | 0.42 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.67 |
| AVGO | 0.38 | 0.40 | 0.58 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio top stocks | 1.91% | 2.27% | 1.68% | 2.27% | 2.60% | 3.20% | 2.71% | 2.98% | 3.09% | 3.12% | 3.23% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
MCD McDonald's Corporation | 2.23% | 2.18% | 2.04% | 2.50% | 2.61% | 2.63% | 2.55% | 3.48% | 3.52% | 4.38% | 4.16% | 4.35% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.24% | 2.75% | 1.92% | 2.25% | 1.47% | 1.50% | 1.78% | 1.51% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.59% | 2.09% | 1.82% | 2.57% | 3.27% | 4.34% | 3.55% | 4.10% | 5.30% | 3.74% | 2.94% | 3.84% |
SG Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 12.75% | 9.06% | 11.26% | 11.48% | 15.56% | 14.23% | 15.50% | 16.48% | 16.99% | 17.87% | 12.12% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.11% | 1.56% | 0.88% | 1.05% | 1.17% | 1.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
MCD McDonald's Corporation | 0.70 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.35 | ||||
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.99 | ||||
ETN Eaton Corporation plc | 2.14 | ||||
SG Sweetgreen, Inc. | -0.57 | ||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.48 | ||||
TOL Toll Brothers, Inc. | 2.31 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 1.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sharpe Ratio top stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 230 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.62% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 230 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -11.9% | 22 нояб. 2021 г. | 9 | 3 дек. 2021 г. | 15 | 27 дек. 2021 г. | 24 |
| -11.32% | 19 июл. 2023 г. | 47 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -2.3% | 19 мая 2023 г. | 4 | 24 мая 2023 г. | 2 | 26 мая 2023 г. | 6 |
| -2% | 16 июн. 2023 г. | 1 | 16 июн. 2023 г. | 6 | 27 июн. 2023 г. | 7 |
График волатильности
Текущая волатильность Sharpe Ratio top stocks составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.