Sharpe Ratio top stocks
test run with stocks yahoo finance recommends.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpe Ratio top stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Sharpe Ratio top stocks | 34.71% | 2.63% | 13.37% | 51.16% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Broadcom Inc. | 45.91% | -2.58% | 20.31% | 97.00% | 45.89% | 37.82% |
McDonald's Corporation | 0.28% | 2.84% | 4.28% | 7.91% | 9.42% | 14.91% |
Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.56% | 26.69% |
Netflix, Inc. | 41.82% | -1.16% | 10.88% | 78.74% | 20.66% | 26.64% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 30.16% | 6.11% | 24.13% | 75.19% | 8.96% | 10.79% |
Eaton Corporation plc | 31.90% | 6.21% | 0.36% | 48.57% | 33.36% | 20.20% |
Sweetgreen, Inc. | 202.48% | 3.17% | 37.43% | 184.36% | N/A | N/A |
Arbor Realty Trust, Inc. | 8.76% | 16.60% | 22.73% | 10.07% | 13.81% | 18.77% |
Toll Brothers, Inc. | 46.93% | 12.45% | 19.12% | 97.72% | 32.70% | 17.26% |
Aehr Test Systems | -54.39% | -14.43% | -18.63% | -73.34% | 53.49% | 17.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpe Ratio top stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.62% | 8.07% | 13.34% | -4.50% | 7.26% | 2.97% | 6.50% | 1.21% | 34.71% | ||||
2023 | 19.07% | -1.25% | -0.50% | -0.55% | 14.62% | 16.57% | 6.78% | -1.04% | -9.10% | -7.47% | 10.29% | 12.17% | 70.94% |
2022 | -13.55% | -3.21% | 0.29% | -12.23% | -3.95% | -14.85% | 20.80% | 0.65% | -4.77% | 16.72% | 8.79% | -9.88% | -20.17% |
2021 | -8.00% | 8.57% | -0.11% |
Комиссия
Комиссия Sharpe Ratio top stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Sharpe Ratio top stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 2.06 | 2.68 | 1.35 | 3.71 | 11.49 |
McDonald's Corporation | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.44 | 0.94 |
Microsoft Corporation | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 2.07 | 6.33 |
Netflix, Inc. | 2.32 | 3.40 | 1.44 | 1.51 | 17.11 |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.07 | 2.62 | 1.35 | 2.64 | 11.67 |
Eaton Corporation plc | 1.69 | 2.17 | 1.31 | 2.40 | 7.46 |
Sweetgreen, Inc. | 2.26 | 3.15 | 1.39 | 2.30 | 13.77 |
Arbor Realty Trust, Inc. | 0.19 | 0.55 | 1.07 | 0.29 | 0.59 |
Toll Brothers, Inc. | 2.59 | 3.24 | 1.41 | 4.98 | 13.77 |
Aehr Test Systems | -0.91 | -1.72 | 0.80 | -0.93 | -1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sharpe Ratio top stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio top stocks | 1.75% | 1.79% | 2.15% | 1.50% | 1.95% | 2.14% | 2.48% | 1.95% | 2.04% | 1.99% | 1.90% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Broadcom Inc. | 1.30% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
McDonald's Corporation | 2.29% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% | 1.33% | 1.56% |
Eaton Corporation plc | 1.17% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbor Realty Trust, Inc. | 11.44% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sharpe Ratio top stocks показал максимальную просадку в 41.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Sharpe Ratio top stocks составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.62% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 230 | 17 мая 2023 г. | 349 |
-17.99% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 105 |
-11.9% | 22 нояб. 2021 г. | 9 | 3 дек. 2021 г. | 15 | 27 дек. 2021 г. | 24 |
-10.89% | 18 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 25 |
-9.64% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sharpe Ratio top stocks составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MCD | SG | ABR | AEHR | NFLX | RCL | ETN | TOL | MSFT | AVGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 1.00 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
SG | 0.16 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
ABR | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.30 | 0.36 |
AEHR | 0.16 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | 0.48 |
NFLX | 0.18 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.55 | 0.50 |
RCL | 0.23 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 |
ETN | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.58 | 0.52 | 0.56 |
TOL | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 1.00 | 0.45 | 0.50 |
MSFT | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 0.42 | 0.52 | 0.45 | 1.00 | 0.64 |
AVGO | 0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.48 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.50 | 0.64 | 1.00 |