Nas hedge
Nasdaq hedge
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 30% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Nas hedge на 28 мая 2025 г. показал доходность в 12.41% с начала года и доходность в 17.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.12% | 6.51% | -1.84% | 10.98% | 14.10% | 10.82% |
| Nas hedge | 11.94% | -0.03% | 8.71% | 22.23% | 15.01% | 17.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.47% | -1.70% | 24.77% | 39.24% | 13.27% | 10.29% |
PSQ ProShares Short QQQ | -2.79% | -8.69% | -3.62% | -10.25% | -16.56% | -17.07% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 7.25% | 2.01% | -1.32% | 16.09% | 9.24% | 9.50% |
BTC-USD Bitcoin | 16.66% | 14.76% | 13.58% | 59.59% | 63.12% | 85.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nas hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | -0.85% | 5.21% | 2.75% | 0.75% | 11.94% | |||||||
| 2024 | -1.56% | 5.86% | 7.18% | 0.51% | 2.48% | -3.92% | 4.40% | 0.20% | 3.60% | 2.98% | 4.56% | -3.03% | 25.08% |
| 2023 | 4.46% | -2.86% | 5.65% | 1.04% | -4.93% | -0.12% | -0.27% | -3.11% | -0.61% | 7.50% | 0.90% | 2.08% | 9.37% |
| 2022 | -1.22% | 4.13% | 1.64% | 0.18% | -1.74% | -2.83% | -0.20% | -1.86% | -1.07% | -0.47% | -0.02% | 3.01% | -0.67% |
| 2021 | 0.67% | 2.90% | 8.31% | 0.04% | -3.17% | -5.51% | 3.63% | 1.98% | -2.42% | 5.70% | -2.64% | -0.80% | 8.11% |
| 2020 | 6.45% | -2.59% | -6.39% | 3.73% | 2.07% | -2.74% | 6.49% | -2.86% | -1.48% | 5.94% | 3.44% | 12.59% | 25.70% |
| 2019 | -1.84% | 1.69% | 0.27% | 3.11% | 14.19% | 9.81% | -1.62% | 3.60% | -1.79% | 0.99% | -5.55% | 0.13% | 23.72% |
| 2018 | -6.69% | -1.30% | -1.83% | 5.04% | -5.51% | -3.08% | 2.27% | -3.62% | -1.18% | 2.84% | -4.08% | 2.50% | -14.35% |
| 2017 | 0.54% | 4.31% | -2.31% | 3.89% | 12.97% | 2.22% | 2.50% | 11.98% | -3.63% | 7.07% | 12.85% | 8.66% | 78.52% |
| 2016 | 2.65% | 6.51% | -0.97% | 3.11% | 0.08% | 9.63% | -2.73% | -3.90% | 0.51% | 2.00% | -2.59% | 5.68% | 20.85% |
| 2015 | -1.32% | -3.78% | -0.78% | -1.31% | -0.84% | 0.68% | -0.70% | -1.30% | 1.08% | 3.04% | 1.18% | 3.93% | -0.37% |
| 2014 | 3.72% | -4.17% | -1.31% | 0.77% | 3.26% | 2.35% | -4.57% | -2.90% | -4.72% | -1.67% | 0.34% | -0.26% | -9.23% |
Комиссия
Комиссия Nas hedge составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nas hedge составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.19 | 3.17 | 1.40 | 2.05 | 12.96 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.40 | -0.52 | 0.93 | -0.12 | -1.58 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 0.95 | 0.66 | 1.08 | 0.13 | 1.59 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 3.11 | 1.33 | 2.42 | 11.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nas hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.90% | 2.68% | 0.85% | 0.68% | 0.89% | 1.23% | 1.09% | 0.80% | 0.80% | 0.91% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 6.86% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.91% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nas hedge показал максимальную просадку в 47.99%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Nas hedge составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.99% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 517 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -36.48% | 5 дек. 2013 г. | 650 | 15 сент. 2015 г. | 613 | 20 мая 2017 г. | 1263 |
| -29.79% | 9 нояб. 2010 г. | 32 | 10 дек. 2010 г. | 54 | 2 февр. 2011 г. | 86 |
| -28.6% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 131 | 13 нояб. 2013 г. | 217 |
| -28.33% | 17 дек. 2017 г. | 352 | 3 дек. 2018 г. | 703 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VPU | BTC-USD | PSQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.47 | 0.13 | -0.90 | -0.15 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.11 | 0.05 | -0.02 | 0.34 |
| VPU | 0.47 | 0.11 | 1.00 | 0.03 | -0.29 | 0.18 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | -0.11 | 0.78 |
| PSQ | -0.90 | -0.02 | -0.29 | -0.11 | 1.00 | 0.18 |
| Portfolio | -0.15 | 0.34 | 0.18 | 0.78 | 0.18 | 1.00 |