Nas hedge
Nasdaq hedge
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | 30% |
VPU Vanguard Utilities ETF | Utilities Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nas hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Nas hedge на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.85% с начала года и доходность в 15.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Nas hedge | 24.20% | 3.48% | 7.61% | 29.84% | 12.44% | 15.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 24.30% | -3.04% | 7.58% | 30.48% | 11.45% | 7.58% |
PSQ ProShares Short QQQ | -16.32% | -2.48% | -9.48% | -20.58% | -20.06% | -17.61% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 26.51% | -2.03% | 9.42% | 30.98% | 7.37% | 9.11% |
BTC-USD Bitcoin | 114.32% | 37.15% | 36.69% | 154.90% | 60.55% | 72.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nas hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.56% | 5.86% | 7.18% | 0.51% | 2.48% | -3.92% | 4.40% | 0.20% | 3.60% | 2.98% | 24.20% | ||
| 2023 | 4.46% | -2.86% | 5.65% | 1.04% | -4.93% | -0.12% | -0.27% | -3.11% | -0.61% | 7.50% | 0.90% | 2.08% | 9.37% |
| 2022 | -1.22% | 4.13% | 1.64% | 0.18% | -1.74% | -2.83% | -0.20% | -1.86% | -1.07% | -0.47% | -0.02% | 3.00% | -0.67% |
| 2021 | 0.67% | 2.90% | 8.31% | 0.04% | -3.17% | -5.51% | 3.63% | 1.98% | -2.42% | 5.70% | -2.64% | -0.80% | 8.11% |
| 2020 | 6.45% | -2.59% | -6.39% | 3.73% | 2.07% | -2.74% | 6.49% | -2.86% | -1.48% | 5.94% | 3.44% | 12.59% | 25.70% |
| 2019 | -1.84% | 1.69% | 0.27% | 3.11% | 14.19% | 9.81% | -1.62% | 3.60% | -1.79% | 0.99% | -5.55% | 0.13% | 23.72% |
| 2018 | -6.69% | -1.30% | -1.83% | 5.04% | -5.51% | -3.08% | 2.27% | -3.62% | -1.18% | 2.84% | -4.08% | 2.50% | -14.35% |
| 2017 | 0.54% | 4.31% | -2.31% | 3.89% | 12.97% | 2.22% | 2.50% | 11.98% | -3.63% | 7.07% | 12.85% | 8.66% | 78.52% |
| 2016 | 2.65% | 6.51% | -0.97% | 3.11% | 0.08% | 9.63% | -2.73% | -3.90% | 0.51% | 2.00% | -2.59% | 5.68% | 20.85% |
| 2015 | -1.32% | -3.78% | -0.78% | -1.31% | -0.84% | 0.68% | -0.70% | -1.30% | 1.08% | 3.04% | 1.18% | 3.93% | -0.37% |
| 2014 | 3.72% | -4.17% | -1.31% | 0.77% | 3.26% | 2.35% | -4.57% | -2.90% | -4.72% | -1.67% | 0.34% | -0.26% | -9.23% |
| 2013 | 7.33% | 10.64% | 57.34% | 6.04% | -6.19% | -7.42% | 2.99% | 4.77% | -2.54% | 7.18% | 91.86% | -20.73% | 194.97% |
Комиссия
Комиссия Nas hedge составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Nas hedge среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.86 | 2.48 | 1.32 | 1.22 | 12.45 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.86 | -1.22 | 0.87 | -0.23 | -1.57 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.76 | 3.67 | 1.47 | 0.99 | 17.04 |
BTC-USD Bitcoin | 1.07 | 1.78 | 1.17 | 0.91 | 4.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nas hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 2.68% | 0.85% | 0.68% | 0.89% | 1.23% | 1.09% | 0.80% | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 7.73% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nas hedge показал максимальную просадку в 47.32%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
Текущая просадка Nas hedge составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.32% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 517 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -36.48% | 5 дек. 2013 г. | 650 | 15 сент. 2015 г. | 613 | 20 мая 2017 г. | 1263 |
| -28.93% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 131 | 13 нояб. 2013 г. | 217 |
| -28.33% | 17 дек. 2017 г. | 352 | 3 дек. 2018 г. | 703 | 5 нояб. 2020 г. | 1055 |
| -27.06% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nas hedge составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | GLD | PSQ | VPU | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | -0.10 | 0.03 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | -0.03 | 0.11 |
| PSQ | -0.10 | -0.03 | 1.00 | -0.29 |
| VPU | 0.03 | 0.11 | -0.29 | 1.00 |