PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Распределение активов


AAPL 11.11%MSFT 11.11%ABBV 11.11%AMGN 11.11%AMZN 11.11%VGT 11.11%VO 11.11%VOO 11.11%GOOG 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

11.11%

AMGN
Amgen Inc.
Healthcare

11.11%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

11.11%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

11.11%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

11.11%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare to Portfolios Lab Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
531.53%
171.98%
Compare to Portfolios Lab Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Compare to Portfolios Lab Portfolio6.07%0.37%14.73%39.56%21.99%N/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.07%
ABBV
AbbVie Inc.
16.55%6.07%23.10%19.28%23.42%18.03%
AMGN
Amgen Inc.
-1.91%-12.58%10.92%23.40%11.62%11.39%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.10%25.68%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.49%20.34%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
4.11%4.32%10.67%12.71%10.53%9.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.92%12.70%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%18.95%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.52%2.67%
20230.16%-3.57%-1.22%8.99%4.51%

Коэффициент Шарпа

Compare to Portfolios Lab Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.15

Коэффициент Шарпа Compare to Portfolios Lab Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.15
2.44
Compare to Portfolios Lab Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compare to Portfolios Lab Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Compare to Portfolios Lab Portfolio1.23%1.29%1.38%1.24%1.39%1.55%1.70%1.41%1.72%1.61%1.39%1.49%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ABBV
AbbVie Inc.
3.35%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
AMGN
Amgen Inc.
3.08%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Compare to Portfolios Lab Portfolio
3.15
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
ABBV
AbbVie Inc.
1.04
AMGN
Amgen Inc.
1.04
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
GOOG
Alphabet Inc.
1.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABBVAMGNAMZNAAPLGOOGMSFTVOVGTVOO
ABBV1.000.530.230.270.310.310.410.360.46
AMGN0.531.000.310.330.360.360.460.420.51
AMZN0.230.311.000.570.680.640.550.700.64
AAPL0.270.330.571.000.590.630.580.800.69
GOOG0.310.360.680.591.000.690.600.740.71
MSFT0.310.360.640.630.691.000.630.830.75
VO0.410.460.550.580.600.631.000.820.93
VGT0.360.420.700.800.740.830.821.000.90
VOO0.460.510.640.690.710.750.930.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.55%
0
Compare to Portfolios Lab Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Compare to Portfolios Lab Portfolio показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.37%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.79
-23.32%30 мар. 2022 г.1523 нояб. 2022 г.17418 июл. 2023 г.326
-21.35%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.203
-14.77%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.152
-12.41%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

График волатильности

Текущая волатильность Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.77%
3.47%
Compare to Portfolios Lab Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев