Compare to Portfolios Lab Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	11.11%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	11.11%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	11.11%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	11.11%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	11.11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	11.11%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare to Portfolios Lab Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Compare to Portfolios Lab Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -5.76% с начала года и доходность в 20.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Compare to Portfolios Lab Portfolio	-0.25%	-4.37%	-5.76%	-1.59%	21.69%	22.00%	15.04%	20.52%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.33%	-3.56%	0.29%	-0.79%	12.40%	13.03%	6.87%	10.86%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Compare to Portfolios Lab Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.17%	-0.92%	-5.49%	0.46%									-5.76%
2025	3.25%	-1.35%	-5.34%	-1.39%	5.41%	4.27%	4.52%	3.27%	5.02%	4.54%	2.83%	-1.47%	25.49%
2024	2.52%	2.69%	2.65%	-3.44%	6.01%	5.84%	1.08%	0.94%	1.54%	-0.44%	2.08%	0.52%	23.92%
2023	6.90%	-2.72%	8.16%	1.23%	3.60%	4.37%	4.42%	0.16%	-3.57%	-1.22%	8.99%	4.51%	39.71%
2022	-4.82%	-0.70%	5.09%	-11.31%	-0.03%	-6.33%	9.99%	-4.82%	-9.43%	5.97%	4.79%	-7.63%	-19.76%
2021	0.73%	0.96%	2.55%	6.57%	-1.29%	4.72%	2.99%	3.36%	-6.52%	7.13%	0.85%	5.14%	29.89%

Метрики бенчмарка

Compare to Portfolios Lab Portfolio: годовая альфа составляет 7.91%, бета — 1.03, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 133.03% роста S&P 500 Index, но только в 94.21% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.91% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.91%

Бета: 1.03

R²: 0.87

Участие в росте: 133.03%

Участие в снижении: 94.21%

Комиссия

Комиссия Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Compare to Portfolios Lab Portfolio имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.88	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.37	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.39	+0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.94	6.43	+0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VO Vanguard Mid-Cap ETF	36	0.71	1.10	1.16	1.06	4.79
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Compare to Portfolios Lab Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.14
За 5 лет: 0.83
За 10 лет: 1.05
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compare to Portfolios Lab Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.19%	1.13%	1.30%	1.29%	1.38%	1.24%	1.39%	1.55%	1.70%	1.41%	1.72%	1.61%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Compare to Portfolios Lab Portfolio показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 7.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.37%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	79
-23.32%	30 мар. 2022 г.	152	3 нояб. 2022 г.	174	18 июл. 2023 г.	326
-21.35%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	147	26 июл. 2019 г.	203
-18.5%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	89
-14.77%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	103	11 июл. 2016 г.	152

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ABBV	AMGN	AMZN	AAPL	GOOG	MSFT	VO	VGT	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.41	0.48	0.64	0.67	0.69	0.73	0.91	0.90	1.00	0.90
ABBV	0.41	1.00	0.53	0.19	0.24	0.26	0.26	0.39	0.30	0.41	0.49
AMGN	0.48	0.53	1.00	0.26	0.32	0.31	0.32	0.45	0.37	0.48	0.56
AMZN	0.64	0.19	0.26	1.00	0.53	0.66	0.63	0.53	0.68	0.64	0.76
AAPL	0.67	0.24	0.32	0.53	1.00	0.55	0.58	0.55	0.75	0.67	0.75
GOOG	0.69	0.26	0.31	0.66	0.55	1.00	0.65	0.56	0.70	0.69	0.79
MSFT	0.73	0.26	0.32	0.63	0.58	0.65	1.00	0.59	0.80	0.73	0.80
VO	0.91	0.39	0.45	0.53	0.55	0.56	0.59	1.00	0.79	0.91	0.78
VGT	0.90	0.30	0.37	0.68	0.75	0.70	0.80	0.79	1.00	0.90	0.90
VOO	1.00	0.41	0.48	0.64	0.67	0.69	0.73	0.91	0.90	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.49	0.56	0.76	0.75	0.79	0.80	0.78	0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов