Compare to Portfolios Lab Portfolio
Compare to Portfolios Lab Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 11.11% |
AMGN Amgen Inc. | Healthcare | 11.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 11.11% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | Mid Cap Growth Equities | 11.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare to Portfolios Lab Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Compare to Portfolios Lab Portfolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -11.09% с начала года и доходность в 18.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Compare to Portfolios Lab Portfolio | -15.36% | -9.84% | -11.48% | 3.98% | 16.47% | 18.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.25% | -9.75% | -15.99% | 19.95% | 24.89% | 21.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -16.87% | -6.68% | 7.74% | 21.54% | 15.16% |
AMGN Amgen Inc. | 7.25% | -12.26% | -12.40% | 6.25% | 7.01% | 8.16% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -12.03% | -8.67% | -1.16% | 8.23% | 24.45% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.35% | -16.03% | 5.91% | 18.85% | 17.84% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -6.55% | -5.20% | -8.32% | 6.64% | 13.77% | 8.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.38% | -7.75% | -6.87% | -1.05% | 20.52% | 18.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare to Portfolios Lab Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | -3.07% | -6.79% | -7.98% | -15.36% | ||||||||
| 2024 | 1.98% | 3.56% | 1.55% | -3.55% | 6.21% | 7.20% | -0.30% | 0.30% | 2.16% | -1.22% | 3.63% | 2.13% | 25.80% |
| 2023 | 7.53% | -1.81% | 9.73% | 2.06% | 5.22% | 5.12% | 3.11% | -0.71% | -5.08% | 0.38% | 9.76% | 3.35% | 44.72% |
| 2022 | -5.63% | -1.43% | 5.01% | -12.96% | -1.66% | -6.82% | 12.23% | -5.09% | -10.02% | 4.18% | 3.27% | -8.50% | -26.48% |
| 2021 | 0.46% | -0.86% | 1.59% | 7.89% | -2.62% | 6.09% | 2.83% | 4.18% | -6.46% | 7.85% | 2.32% | 3.15% | 28.63% |
| 2020 | 3.48% | -6.43% | -5.59% | 17.28% | 3.83% | 8.67% | 8.14% | 10.47% | -7.28% | -3.53% | 8.54% | 4.70% | 46.88% |
| 2019 | 5.49% | 1.80% | 5.12% | 5.07% | -7.32% | 6.48% | 2.05% | -1.05% | 1.59% | 4.70% | 5.34% | 3.94% | 37.65% |
| 2018 | 11.03% | 0.78% | -5.90% | 2.35% | 5.47% | 0.74% | 4.51% | 8.29% | 0.00% | -11.06% | 1.97% | -8.51% | 7.52% |
| 2017 | 4.51% | 4.93% | 1.90% | 2.76% | 3.53% | -0.42% | 2.30% | 3.00% | 1.63% | 6.56% | 3.21% | 0.21% | 39.72% |
| 2016 | -6.38% | -3.23% | 7.77% | -1.06% | 5.06% | -2.42% | 8.13% | 0.56% | 2.37% | -3.62% | 0.48% | 1.94% | 8.83% |
| 2015 | -1.49% | 6.26% | -1.89% | 4.14% | 1.24% | -2.13% | 7.46% | -6.85% | -3.49% | 13.20% | 2.01% | -1.11% | 16.91% |
| 2014 | -2.59% | 4.01% | 2.82% | -0.03% | 5.65% | -0.47% | 4.08% | 4.91% | -3.67% | 15.19% |
Комиссия
Комиссия Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.10 | 0.51 | 1.30 |
AMGN Amgen Inc. | 0.27 | 0.58 | 1.08 | 0.33 | 0.77 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.35 | 0.61 | 1.09 | 0.33 | 1.33 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Compare to Portfolios Lab Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.30% | 1.29% | 1.38% | 1.24% | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.41% | 1.72% | 1.61% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
AMGN Amgen Inc. | 3.29% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.68% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compare to Portfolios Lab Portfolio показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 14.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.29% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 216 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -26.13% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 41 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -23.84% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 196 |
| -22.44% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.77% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 106 | 12 июл. 2016 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 14.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABBV | AMGN | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | VO | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 1.00 | 0.52 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.32 | 0.43 |
| AMGN | 0.52 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.39 | 0.49 |
| AMZN | 0.20 | 0.28 | 1.00 | 0.55 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.64 |
| AAPL | 0.25 | 0.32 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.77 | 0.68 |
| GOOG | 0.27 | 0.33 | 0.67 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.58 | 0.72 | 0.70 |
| MSFT | 0.28 | 0.34 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 1.00 | 0.61 | 0.82 | 0.74 |
| VO | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| VGT | 0.32 | 0.39 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.43 | 0.49 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.92 | 0.90 | 1.00 |