Compare to Portfolios Lab Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Последнее обновление 24 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11.11%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	11.11%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	11.11%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	11.11%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compare to Portfolios Lab Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Compare to Portfolios Lab Portfolio на 24 июл. 2024 г. показал доходность в 18.94% с начала года и доходность в 20.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	16.48%	1.67%	14.21%	21.98%	13.13%	10.91%
Compare to Portfolios Lab Portfolio	19.37%	2.80%	14.56%	32.40%	23.11%	21.01%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.18%	8.44%	15.59%	17.36%	35.25%	26.48%
MSFT Microsoft Corporation	18.73%	-1.10%	11.93%	29.91%	27.28%	28.01%
ABBV AbbVie Inc.	14.90%	2.55%	5.30%	25.60%	26.60%	17.32%
AMGN Amgen Inc.	17.43%	8.14%	9.14%	45.97%	17.43%	13.65%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.69%	-1.41%	19.48%	44.73%	13.61%	27.75%
VGT Vanguard Information Technology ETF	20.93%	1.07%	15.89%	31.03%	22.49%	20.78%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	8.16%	2.82%	9.19%	11.67%	9.69%	9.48%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	17.31%	1.79%	14.98%	23.76%	14.96%	12.95%
GOOG Alphabet Inc.	30.43%	1.85%	23.63%	50.81%	26.66%	20.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Compare to Portfolios Lab Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.52%	2.69%	2.65%	-3.44%	6.01%	5.84%							19.37%
2023	6.90%	-2.72%	8.16%	1.23%	3.60%	4.37%	4.42%	0.16%	-3.57%	-1.22%	8.99%	4.51%	39.71%
2022	-4.82%	-0.70%	5.09%	-11.31%	-0.03%	-6.33%	9.99%	-4.82%	-9.43%	5.97%	4.79%	-7.63%	-19.76%
2021	0.73%	0.96%	2.55%	6.57%	-1.29%	4.72%	2.99%	3.36%	-6.52%	7.13%	0.85%	5.14%	29.89%
2020	1.69%	-6.14%	-7.70%	15.63%	4.90%	6.41%	6.29%	8.82%	-6.19%	-2.94%	10.24%	4.04%	37.36%
2019	4.57%	2.66%	4.24%	3.79%	-7.06%	6.08%	2.30%	-0.31%	2.27%	4.87%	5.88%	3.62%	37.40%
2018	9.67%	-0.01%	-5.83%	1.47%	5.28%	0.41%	4.42%	6.69%	0.13%	-9.68%	2.55%	-7.88%	5.44%
2017	4.06%	5.09%	1.48%	2.65%	2.95%	0.19%	2.20%	3.04%	2.34%	5.53%	2.94%	0.35%	38.04%
2016	-6.01%	-2.87%	7.70%	-1.10%	4.65%	-2.33%	8.19%	0.48%	1.82%	-3.54%	1.16%	2.04%	9.54%
2015	-1.21%	6.20%	-1.83%	4.55%	1.03%	-2.07%	7.99%	-6.62%	-3.36%	12.91%	1.88%	-0.87%	18.39%
2014				-2.59%	4.01%	2.80%	-0.02%	5.65%	-0.49%	3.76%	4.79%	-3.58%	14.78%

Комиссия

Комиссия Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Compare to Portfolios Lab Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.79	1.28	1.15	1.08	2.13
MSFT Microsoft Corporation	1.54	2.06	1.26	2.34	7.01
ABBV AbbVie Inc.	1.35	1.85	1.25	1.58	4.45
AMGN Amgen Inc.	1.88	2.93	1.37	2.41	6.07
AMZN Amazon.com, Inc.	1.57	2.36	1.28	1.21	8.83
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.70	2.30	1.29	2.39	7.38
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.92	1.39	1.16	0.51	2.46
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.15	3.02	1.38	2.09	8.39
GOOG Alphabet Inc.	1.94	2.48	1.36	2.76	11.66

Коэффициент Шарпа

Compare to Portfolios Lab Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Compare to Portfolios Lab Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Compare to Portfolios Lab Portfolio	1.21%	1.29%	1.38%	1.24%	1.39%	1.55%	1.70%	1.41%	1.72%	1.61%	1.39%	1.49%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.66%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ABBV AbbVie Inc.	3.54%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AMGN Amgen Inc.	2.63%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.63%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.55%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%	1.29%	1.17%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
GOOG Alphabet Inc.	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Compare to Portfolios Lab Portfolio показал максимальную просадку в 28.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.37%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	79
-23.32%	30 мар. 2022 г.	152	3 нояб. 2022 г.	174	18 июл. 2023 г.	326
-21.35%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	147	26 июл. 2019 г.	203
-14.77%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	103	11 июл. 2016 г.	152
-12.41%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	45	28 окт. 2015 г.	71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compare to Portfolios Lab Portfolio составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Compare to Portfolios Lab Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	AMGN	AMZN	AAPL	GOOG	MSFT	VO	VGT	VOO
ABBV	1.00	0.52	0.22	0.26	0.30	0.30	0.41	0.34	0.45
AMGN	0.52	1.00	0.30	0.33	0.35	0.36	0.46	0.41	0.50
AMZN	0.22	0.30	1.00	0.56	0.67	0.64	0.54	0.69	0.63
AAPL	0.26	0.33	0.56	1.00	0.58	0.62	0.57	0.79	0.69
GOOG	0.30	0.35	0.67	0.58	1.00	0.69	0.58	0.73	0.70
MSFT	0.30	0.36	0.64	0.62	0.69	1.00	0.62	0.83	0.74
VO	0.41	0.46	0.54	0.57	0.58	0.62	1.00	0.81	0.93
VGT	0.34	0.41	0.69	0.79	0.73	0.83	0.81	1.00	0.89
VOO	0.45	0.50	0.63	0.69	0.70	0.74	0.93	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.