Magnum Experiment 5

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 5

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	1.97%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.78%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	6.21%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	8.61%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	8.06%
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	Consumer Defensive	5.47%
IESC IES Holdings, Inc.	Industrials	4.15%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	17.62%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	13.28%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	3.71%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	6.26%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2.90%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	3.47%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.15%
UFPT UFP Technologies, Inc.	Healthcare	8.35%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.60%	9.64%	-0.54%	11.47%	15.67%	10.79%
Magnum Experiment 5	6.84%	15.11%	3.07%	25.35%	61.42%	N/A
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	-4.85%	-3.16%	-6.42%	-6.38%	37.37%	28.29%
MUSA Murphy USA Inc.	-9.93%	-11.74%	-14.49%	3.27%	32.93%	22.74%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	9.40%	30.08%	5.58%	36.87%	73.30%	36.49%
UFPT UFP Technologies, Inc.	-0.34%	19.18%	-21.26%	-6.89%	42.80%	28.54%
FRHC Freedom Holding Corp.	30.27%	32.07%	46.04%	138.15%	61.59%	N/A
EME EMCOR Group, Inc.	2.41%	19.10%	-6.68%	20.69%	52.87%	26.60%
PWR Quanta Services, Inc.	7.77%	24.66%	5.17%	25.87%	61.67%	27.80%
FICO Fair Isaac Corporation	9.52%	13.33%	-6.14%	59.37%	44.11%	37.85%
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	-11.29%	17.75%	-12.58%	-2.18%	62.56%	65.42%
IESC IES Holdings, Inc.	30.77%	39.72%	-0.80%	50.48%	65.63%	41.94%
NVDA NVIDIA Corporation	0.41%	20.17%	-8.11%	42.52%	74.20%	74.82%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	9.70%	31.06%	1.32%	36.33%	89.05%	48.66%
TSLA Tesla, Inc.	-15.11%	34.91%	10.17%	97.03%	45.24%	35.47%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	44.23%	31.30%	144.09%	-53.84%	80.21%	29.45%
CELH Celsius Holdings, Inc.	48.25%	5.31%	45.01%	-58.40%	78.66%	45.39%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.16%	-3.28%	-8.10%	10.56%	7.47%								6.84%
2024	5.18%	22.86%	5.86%	-2.23%	9.79%	2.46%	3.42%	6.12%	1.95%	-1.15%	13.53%	-8.55%	72.79%
2023	4.11%	5.75%	3.19%	4.82%	10.72%	11.31%	3.65%	8.79%	-4.97%	-0.20%	5.81%	3.76%	72.32%
2022	-6.60%	-1.65%	4.17%	-5.27%	5.23%	-2.16%	15.73%	1.81%	-6.16%	13.82%	8.82%	-4.63%	21.89%
2021	2.85%	5.63%	5.89%	3.19%	2.17%	6.29%	2.60%	5.07%	-2.32%	8.27%	0.89%	7.98%	60.10%
2020	0.85%	-3.17%	-12.98%	12.00%	9.00%	5.40%	5.64%	12.84%	-0.87%	-3.84%	18.76%	13.53%	67.53%
2019	7.68%	6.39%	4.22%	61.65%	12.59%	2.80%	0.47%	-0.19%	-0.43%	11.52%	6.20%	4.61%	176.36%
2018	3.91%	-4.95%	-1.71%	-0.25%	7.85%	0.69%	4.82%	6.21%	2.43%	-4.42%	3.85%	-10.04%	7.06%
2017										11.89%	8.11%	-0.02%	20.94%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 5 составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LLY Eli Lilly and Company	-0.12	0.14	1.02	-0.13	-0.26
MUSA Murphy USA Inc.	0.11	0.48	1.06	0.28	0.63
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.77	1.16	1.17	0.85	2.07
UFPT UFP Technologies, Inc.	-0.13	0.17	1.02	-0.15	-0.30
FRHC Freedom Holding Corp.	3.71	4.08	1.55	4.94	18.15
EME EMCOR Group, Inc.	0.56	0.95	1.14	0.67	1.66
PWR Quanta Services, Inc.	0.69	1.15	1.17	0.87	2.16
FICO Fair Isaac Corporation	1.68	2.41	1.32	2.05	4.52
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	0.07	0.32	1.04	-0.06	-0.18
IESC IES Holdings, Inc.	0.87	1.47	1.19	1.20	2.36
NVDA NVIDIA Corporation	0.72	1.39	1.18	1.29	3.18
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.68	1.30	1.18	0.95	2.15
TSLA Tesla, Inc.	1.34	2.07	1.25	1.59	3.83
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.45	0.04	1.00	-0.55	-0.87
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.87	-1.44	0.84	-0.74	-0.92

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 2.77
За всё время: 2.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.25%	0.21%	0.26%	0.34%	0.37%	0.45%	0.48%	0.47%	0.53%	0.61%	0.59%	0.73%
Активы портфеля:
LLY Eli Lilly and Company	0.76%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MUSA Murphy USA Inc.	0.52%	0.36%	0.43%	0.45%	0.52%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.32%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EME EMCOR Group, Inc.	0.22%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
PWR Quanta Services, Inc.	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 5 показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Magnum Experiment 5 составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.83%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-24.39%	5 дек. 2024 г.	82	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.57%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	37	19 февр. 2019 г.	93
-14.6%	30 дек. 2021 г.	117	16 июн. 2022 г.	22	20 июл. 2022 г.	139
-12.32%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	24	28 окт. 2022 г.	45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FTLF	LLY	MUSA	CELH	UFPT	TSLA	FRHC	SMCI	FICO	IESC	NVDA	STRL	PWR	EME	FIX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.38	0.33	0.38	0.37	0.50	0.47	0.45	0.60	0.43	0.68	0.48	0.62	0.59	0.58	0.75
FTLF	0.10	1.00	0.05	0.03	0.08	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.11	0.06	0.10	0.09	0.09	0.08	0.25
LLY	0.38	0.05	1.00	0.18	0.14	0.16	0.11	0.15	0.19	0.25	0.15	0.22	0.18	0.22	0.22	0.24	0.46
MUSA	0.33	0.03	0.18	1.00	0.15	0.18	0.11	0.15	0.15	0.24	0.24	0.18	0.26	0.30	0.33	0.31	0.46
CELH	0.38	0.08	0.14	0.15	1.00	0.21	0.29	0.26	0.26	0.26	0.27	0.32	0.23	0.28	0.26	0.26	0.41
UFPT	0.37	0.05	0.16	0.18	0.21	1.00	0.22	0.19	0.22	0.25	0.32	0.26	0.32	0.31	0.34	0.32	0.49
TSLA	0.50	0.07	0.11	0.11	0.29	0.22	1.00	0.31	0.27	0.31	0.24	0.44	0.25	0.29	0.24	0.27	0.43
FRHC	0.47	0.05	0.15	0.15	0.26	0.19	0.31	1.00	0.23	0.31	0.26	0.38	0.26	0.33	0.30	0.29	0.52
SMCI	0.45	0.06	0.19	0.15	0.26	0.22	0.27	0.23	1.00	0.30	0.28	0.43	0.35	0.36	0.36	0.37	0.50
FICO	0.60	0.07	0.25	0.24	0.26	0.25	0.31	0.31	0.30	1.00	0.32	0.49	0.30	0.37	0.38	0.38	0.56
IESC	0.43	0.11	0.15	0.24	0.27	0.32	0.24	0.26	0.28	0.32	1.00	0.31	0.49	0.48	0.52	0.54	0.58
NVDA	0.68	0.06	0.22	0.18	0.32	0.26	0.44	0.38	0.43	0.49	0.31	1.00	0.33	0.41	0.37	0.38	0.57
STRL	0.48	0.10	0.18	0.26	0.23	0.32	0.25	0.26	0.35	0.30	0.49	0.33	1.00	0.55	0.59	0.60	0.60
PWR	0.62	0.09	0.22	0.30	0.28	0.31	0.29	0.33	0.36	0.37	0.48	0.41	0.55	1.00	0.65	0.65	0.66
EME	0.59	0.09	0.22	0.33	0.26	0.34	0.24	0.30	0.36	0.38	0.52	0.37	0.59	0.65	1.00	0.72	0.68
FIX	0.58	0.08	0.24	0.31	0.26	0.32	0.27	0.29	0.37	0.38	0.54	0.38	0.60	0.65	0.72	1.00	0.70
Portfolio	0.75	0.25	0.46	0.46	0.41	0.49	0.43	0.52	0.50	0.56	0.58	0.57	0.60	0.66	0.68	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество