Killer porftolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Killer porftolio на 23 мая 2025 г. показал доходность в -3.93% с начала года и доходность в 42.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Killer porftolio | -5.50% | 11.39% | -4.34% | 12.11% | 39.41% | 42.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.21% | 16.45% | 8.37% | 5.46% | 20.69% | 27.26% |
AAPL Apple Inc | -21.83% | -6.16% | -14.85% | 3.27% | 20.30% | 21.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.23% | 23.36% | -7.49% | 23.35% | 70.95% | 74.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Killer porftolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.93% | 0.68% | -8.91% | 0.44% | 9.07% | -5.50% | |||||||
| 2024 | 8.60% | 11.75% | 5.31% | -4.18% | 15.66% | 10.10% | -2.10% | 1.77% | 2.14% | 0.20% | 4.56% | 0.67% | 67.40% |
| 2023 | 16.04% | 8.25% | 16.19% | 3.13% | 15.71% | 8.42% | 3.50% | -0.06% | -8.42% | 0.19% | 12.74% | 2.04% | 106.19% |
| 2022 | -8.61% | -3.32% | 6.82% | -17.26% | -2.45% | -10.28% | 15.98% | -8.96% | -13.96% | 7.27% | 10.93% | -10.87% | -34.14% |
| 2021 | 1.09% | -0.64% | -0.18% | 9.03% | 0.96% | 14.43% | 3.06% | 8.22% | -6.95% | 15.69% | 13.15% | -1.35% | 69.26% |
| 2020 | 4.59% | -0.81% | -3.83% | 13.35% | 10.76% | 10.89% | 9.64% | 19.65% | -5.16% | -5.71% | 7.48% | 4.34% | 82.75% |
| 2019 | 5.33% | 6.54% | 10.51% | 5.72% | -13.85% | 13.54% | 4.02% | -0.28% | 4.02% | 9.90% | 7.24% | 7.63% | 75.52% |
| 2018 | 12.30% | 1.17% | -4.32% | -0.66% | 10.55% | -2.44% | 4.59% | 13.56% | 0.41% | -11.76% | -11.62% | -12.15% | -4.84% |
| 2017 | 3.72% | 2.19% | 4.95% | -0.09% | 15.44% | -2.00% | 7.02% | 6.09% | -0.30% | 12.36% | 0.22% | -1.17% | 58.37% |
| 2016 | -6.45% | -0.15% | 11.66% | -7.99% | 16.02% | -1.97% | 13.73% | 4.11% | 6.37% | 2.77% | 9.81% | 9.05% | 69.18% |
| 2015 | -3.72% | 11.58% | -5.01% | 8.80% | 0.33% | -6.18% | 0.54% | 0.03% | 3.33% | 14.14% | 5.36% | -1.16% | 29.11% |
| 2014 | -3.90% | 8.46% | 1.95% | 3.84% | 4.52% | 0.76% | 0.24% | 8.35% | -1.59% | 4.80% | 7.04% | -4.90% | 32.52% |
Комиссия
Комиссия Killer porftolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Killer porftolio составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.24 | 0.51 | 1.07 | 0.24 | 0.54 |
AAPL Apple Inc | 0.15 | 0.32 | 1.04 | 0.06 | 0.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.45 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | 2.50 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Killer porftolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.42% | 0.38% | 0.42% | 0.62% | 0.41% | 0.56% | 0.84% | 1.31% | 1.20% | 1.58% | 1.82% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Killer porftolio показал максимальную просадку в 66.69%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Killer porftolio составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.69% | 14 мар. 2000 г. | 646 | 9 окт. 2002 г. | 538 | 29 нояб. 2004 г. | 1184 |
| -66.64% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 764 |
| -41.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 147 | 17 мая 2023 г. | 349 |
| -37.09% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 266 |
| -30.57% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.69 | 0.71 |
| AAPL | 0.58 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.75 |
| NVDA | 0.56 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.85 |
| MSFT | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 0.72 | 1.00 |