Killer porftolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 33.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Killer porftolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Killer porftolio на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -19.44% с начала года и доходность в 40.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Killer porftolio | -23.76% | -12.97% | -24.52% | 30.10% | 52.94% | 40.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.10% | 25.77% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -9.75% | -15.99% | 19.95% | 24.89% | 21.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.77% | -26.44% | 33.23% | 72.52% | 69.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Killer porftolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.62% | 3.71% | -12.19% | -7.37% | -23.76% | ||||||||
| 2024 | 14.70% | 20.02% | 9.78% | -3.67% | 23.99% | 12.10% | -3.36% | 2.24% | 1.75% | 6.82% | 4.32% | -1.34% | 123.61% |
| 2023 | 21.44% | 10.72% | 16.17% | 1.24% | 22.28% | 10.87% | 7.00% | 2.14% | -10.83% | -4.16% | 13.52% | 4.30% | 137.09% |
| 2022 | -10.13% | -2.80% | 9.00% | -21.90% | -2.50% | -13.34% | 19.19% | -9.53% | -15.25% | 10.91% | 8.45% | -12.82% | -39.79% |
| 2021 | -0.47% | -2.01% | -0.83% | 9.82% | 1.23% | 16.54% | 1.71% | 9.64% | -7.15% | 15.30% | 20.20% | -3.13% | 74.17% |
| 2020 | 3.55% | -1.76% | -4.92% | 13.44% | 14.05% | 11.13% | 14.17% | 23.41% | -5.11% | -6.62% | 8.27% | 4.84% | 97.04% |
| 2019 | 6.33% | 5.72% | 12.37% | 3.67% | -17.51% | 16.02% | 5.61% | -1.20% | 5.88% | 12.59% | 7.78% | 9.28% | 83.61% |
| 2018 | 12.48% | 2.26% | -4.99% | -2.18% | 12.74% | -3.58% | 3.14% | 17.17% | -0.33% | -13.96% | -19.68% | -14.39% | -17.19% |
| 2017 | 3.70% | 4.65% | 5.77% | -1.56% | 18.44% | -3.14% | 7.38% | 7.65% | -0.74% | 12.59% | -0.40% | -2.48% | 62.63% |
| 2016 | -8.13% | 1.22% | 12.83% | -11.03% | 12.99% | -2.91% | 12.59% | 3.98% | 8.08% | 1.62% | 8.63% | 9.18% | 56.17% |
| 2015 | 4.48% | 10.69% | -3.44% | 1.50% | 3.86% | -4.42% | -2.87% | -4.26% | -0.46% | 9.55% | 1.58% | -8.11% | 6.51% |
| 2014 | -9.32% | 7.48% | 1.33% | 8.61% | 7.08% | 1.99% | 1.69% | 8.22% | -2.10% | 6.92% | 10.09% | -6.77% | 38.52% |
Комиссия
Комиссия Killer porftolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Killer porftolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Killer porftolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.38% | 0.42% | 0.62% | 0.41% | 0.56% | 0.84% | 1.31% | 1.20% | 1.58% | 1.82% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Killer porftolio показал максимальную просадку в 83.44%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.
Текущая просадка Killer porftolio составляет 22.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.44% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 817 | 6 янв. 2006 г. | 1010 |
| -71.81% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 805 |
| -67.57% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 220 | 12 нояб. 2001 г. | 348 |
| -46.54% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 368 |
| -46.54% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 239 | 13 дек. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Killer porftolio составляет 23.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.48 | 0.50 | 1.00 |