PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Killer porftolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MSFT 33.33%AAPL 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

33.33%

AAPL
Apple Inc.
Technology

33.33%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Killer porftolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
83,385.45%
319.29%
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

Killer porftolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 22.72% с начала года и доходность в 43.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Killer porftolio22.72%8.42%29.94%96.30%52.11%43.99%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.91%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%69.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.60%11.55%
2023-0.06%-8.42%0.19%12.74%2.04%

Коэффициент Шарпа

Killer porftolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.18. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.18

Коэффициент Шарпа Killer porftolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.18
2.44
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Killer porftolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Killer porftolio0.41%0.42%0.62%0.41%0.56%0.84%1.31%1.20%1.58%1.82%1.95%2.21%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Killer porftolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Killer porftolio
4.18
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAAPLMSFT
NVDA1.000.440.48
AAPL0.441.000.50
MSFT0.480.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Killer porftolio показал максимальную просадку в 66.69%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.69%14 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.53829 нояб. 2004 г.1184
-66.64%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.764
-41.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-37.09%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.266
-30.57%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57

График волатильности

Текущая волатильность Killer porftolio составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.14%
3.47%
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев