PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Killer porftolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 33.33%AAPL 33.33%NVDA 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
33.33%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
33.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
33.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Killer porftolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.52%
8.53%
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

Killer porftolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 66.43% с начала года и доходность в 44.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Killer porftolio70.32%2.24%8.52%70.69%48.64%44.76%
MSFT
Microsoft Corporation
16.97%5.29%-2.56%17.76%23.77%26.56%
AAPL
Apple Inc
32.83%11.13%22.93%31.36%30.37%26.14%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-7.66%6.44%175.01%86.75%75.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Killer porftolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.60%11.75%5.31%-4.18%15.66%10.10%-2.10%1.77%2.14%0.20%4.56%70.32%
202316.04%8.25%16.19%3.13%15.71%8.42%3.50%-0.06%-8.42%0.19%12.74%2.04%106.19%
2022-8.61%-3.32%6.82%-17.26%-2.45%-10.28%15.98%-8.96%-13.96%7.27%10.93%-10.87%-34.14%
20211.09%-0.64%-0.18%9.03%0.96%14.43%3.06%8.22%-6.95%15.69%13.15%-1.35%69.26%
20204.59%-0.81%-3.83%13.35%10.76%10.89%9.64%19.65%-5.16%-5.71%7.48%4.34%82.75%
20195.33%6.54%10.51%5.72%-13.85%13.54%4.02%-0.28%4.02%9.90%7.24%7.63%75.52%
201812.30%1.17%-4.32%-0.66%10.55%-2.44%4.59%13.56%0.41%-11.76%-11.62%-12.15%-4.84%
20173.72%2.19%4.95%-0.09%15.44%-2.00%7.02%6.09%-0.30%12.36%0.22%-1.17%58.37%
2016-6.45%-0.15%11.66%-8.00%16.02%-1.97%13.73%4.12%6.37%2.77%9.81%9.04%69.18%
2015-3.72%11.58%-5.01%8.80%0.33%-6.18%0.54%0.02%3.34%14.14%5.36%-1.16%29.10%
2014-3.90%8.46%1.95%3.85%4.52%0.76%0.23%8.36%-1.59%4.79%7.04%-4.89%32.52%
2013-4.00%1.31%1.47%7.75%4.80%-4.84%3.07%5.68%0.90%4.53%6.34%0.47%30.18%

Комиссия

Комиссия Killer porftolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Killer porftolio составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Killer porftolio, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Killer porftolio, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Killer porftolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Killer porftolio, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Killer porftolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Killer porftolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Killer porftolio, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.802.10
Коэффициент Сортино Killer porftolio, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.492.80
Коэффициент Омега Killer porftolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.461.39
Коэффициент Кальмара Killer porftolio, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.223.09
Коэффициент Мартина Killer porftolio, с текущим значением в 13.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.7313.49
Killer porftolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.941.301.181.212.77
AAPL
Apple Inc
1.382.041.261.884.89
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59

Killer porftolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80
2.10
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Killer porftolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.37%0.42%0.62%0.41%0.56%0.84%1.31%1.20%1.58%1.82%1.95%2.21%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.49%
-2.62%
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Killer porftolio показал максимальную просадку в 66.69%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка Killer porftolio составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.69%14 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.53829 нояб. 2004 г.1184
-66.64%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.764
-41.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14717 мая 2023 г.349
-37.09%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.266
-30.57%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Killer porftolio составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.84%
3.79%
Killer porftolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVDAAAPLMSFT
NVDA1.000.430.48
AAPL0.431.000.50
MSFT0.480.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 1999 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab