PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 30%USDT-USD 25%ETH-USD 15%BNB-USD 15%XRP-USD 7.5%ATOM-USD 7.5%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
ATOM-USD
Cosmos

7.50%

BNB-USD
Binance Coin

15%

BTC-USD
Bitcoin

30%

ETH-USD
Ethereum

15%

USDT-USD
Tether

25%

XRP-USD
Ripple

7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC+ETH+BNB+XRP+ADA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
36.72%
14.20%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2019 г., начальной даты ATOM-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA34.29%3.84%36.72%76.88%57.84%N/A
BTC-USD
Bitcoin
59.31%7.04%56.99%159.78%50.64%60.95%
ETH-USD
Ethereum
53.34%18.61%54.75%101.16%67.70%N/A
BNB-USD
Binance Coin
92.86%1.85%138.71%147.06%78.75%N/A
XRP-USD
Ripple
-21.89%-4.87%-23.58%-7.65%3.43%N/A
ATOM-USD
Cosmos
-29.00%-10.43%-35.29%-13.01%3.69%N/A
USDT-USD
Tether
0.02%0.01%-0.03%0.01%-0.12%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.73%28.31%16.06%-11.77%7.34%34.29%
202325.55%-1.54%12.77%1.61%-3.70%-0.48%1.36%-10.82%1.64%12.64%6.28%12.16%67.46%
2022-16.03%8.17%3.91%-14.23%-15.04%-23.36%22.29%-5.51%0.82%7.17%-11.86%-7.12%-46.13%
202129.96%68.25%32.10%36.86%-25.19%-12.48%9.68%26.15%-3.17%25.61%-0.36%-13.26%276.45%
202021.68%0.83%-25.61%28.68%4.37%-3.93%26.84%16.04%-6.30%7.93%38.69%15.05%179.69%
20190.71%16.02%43.76%11.12%-11.32%-10.96%-5.29%10.92%-11.43%-5.51%29.60%

Комиссия

Комиссия BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BTC+ETH+BNB+XRP+ADA среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 8383
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Ранг коэф-та Шарпа BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с текущим значением в 18.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
5.084.571.503.5637.56
ETH-USD
Ethereum
3.233.541.382.4416.59
BNB-USD
Binance Coin
5.874.961.564.7956.44
XRP-USD
Ripple
-0.260.011.000.02-0.77
ATOM-USD
Cosmos
0.130.751.070.150.41
USDT-USD
Tether
-0.03-0.041.000.00-0.14

Коэффициент Шарпа

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.56
2.21
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BTC+ETH+BNB+XRP+ADA не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-11.59%
0
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA показал максимальную просадку в 60.32%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

Текущая просадка BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.32%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.63211 мар. 2024 г.854
-52.57%27 июн. 2019 г.26416 мар. 2020 г.14710 авг. 2020 г.411
-48.17%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.162
-27.24%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.332 апр. 2021 г.42
-19.9%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.3427 окт. 2020 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 10.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.13%
2.41%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USDT-USDATOM-USDBNB-USDXRP-USDBTC-USDETH-USD
USDT-USD1.000.080.070.080.100.09
ATOM-USD0.081.000.560.560.560.61
BNB-USD0.070.561.000.610.670.71
XRP-USD0.080.560.611.000.670.72
BTC-USD0.100.560.670.671.000.81
ETH-USD0.090.610.710.720.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мар. 2019 г.