BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC+ETH+BNB+XRP+ADA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2019 г., начальной даты ATOM-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| BTC+ETH+BNB+XRP+ADA | 83.97% | 16.31% | 39.78% | 84.63% | 76.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 131.29% | 3.62% | 52.51% | 122.84% | 67.06% | 76.43% |
ETH-USD Ethereum | 52.21% | 13.03% | -1.24% | 55.06% | 92.21% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 117.03% | 11.87% | 15.73% | 149.99% | 117.80% | N/A |
XRP-USD Ripple | 265.71% | 104.02% | 359.94% | 260.45% | 62.75% | N/A |
ATOM-USD Cosmos | -34.76% | 11.35% | 1.82% | -39.39% | 10.11% | N/A |
USDT-USD Tether | -0.05% | -0.16% | -0.03% | -0.09% | -0.09% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.73% | 28.31% | 16.06% | -11.77% | 7.41% | -5.42% | 1.25% | -9.18% | 4.71% | 0.94% | 44.88% | 83.97% | |
| 2023 | 25.55% | -1.54% | 12.77% | 1.61% | -3.70% | -0.48% | 1.36% | -10.82% | 1.64% | 12.64% | 6.28% | 12.16% | 67.46% |
| 2022 | -16.00% | 8.15% | 3.92% | -14.26% | -15.04% | -23.32% | 22.29% | -5.51% | 0.82% | 7.17% | -11.86% | -7.12% | -46.10% |
| 2021 | 30.01% | 68.23% | 32.12% | 36.74% | -25.17% | -12.52% | 9.65% | 26.17% | -3.13% | 25.61% | -0.33% | -13.30% | 276.31% |
| 2020 | 21.76% | 0.89% | -25.66% | 28.71% | 4.40% | -4.12% | 27.03% | 16.08% | -6.31% | 7.85% | 38.60% | 15.23% | 180.01% |
| 2019 | 0.45% | 16.25% | 43.83% | 11.11% | -11.29% | -11.00% | -5.28% | 10.85% | -11.39% | -5.56% | 29.44% |
Комиссия
Комиссия BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.41 | 2.14 | 1.21 | 1.22 | 6.70 |
ETH-USD Ethereum | 0.16 | 0.74 | 1.07 | 0.04 | 0.44 |
BNB-USD Binance Coin | 0.38 | 0.92 | 1.09 | 0.16 | 1.19 |
XRP-USD Ripple | 7.47 | 5.30 | 1.60 | 6.67 | 59.83 |
ATOM-USD Cosmos | -0.43 | -0.18 | 0.98 | 0.01 | -0.97 |
USDT-USD Tether | -0.24 | -0.35 | 0.97 | 0.00 | -1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA показал максимальную просадку в 60.32%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.
Текущая просадка BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.32% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 632 | 11 мар. 2024 г. | 854 |
| -52.72% | 27 июн. 2019 г. | 264 | 16 мар. 2020 г. | 147 | 10 авг. 2020 г. | 411 |
| -48.14% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 162 |
| -27.22% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 33 | 2 апр. 2021 г. | 42 |
| -26.99% | 14 мар. 2024 г. | 177 | 6 сент. 2024 г. | 70 | 15 нояб. 2024 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 15.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USDT-USD | ATOM-USD | XRP-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT-USD | 1.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 |
| ATOM-USD | 0.09 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.62 |
| XRP-USD | 0.08 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| BNB-USD | 0.08 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.71 |
| BTC-USD | 0.12 | 0.57 | 0.66 | 0.68 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |