BTC+ETH+BNB+XRP+ADA

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC+ETH+BNB+XRP+ADA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +4.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +68.0%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BTC+ETH+BNB+XRP+ADA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 февр. 2021 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -30.6%.

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA has an annualized alpha of 27.87%, beta of 0.86, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2019.

• This portfolio captured 135.79% of S&P 500 Index gains but only 80.62% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.12 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BTC+ETH+BNB+XRP+ADA и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.69
• За 5 лет: 0.20
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA показал максимальную просадку в 60.35%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

Текущая просадка BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 44.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.