PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


USDT-USD 40%BTC-USD 15%ETH-USD 15%BNB-USD 10%XRP-USD 10%ATOM-USD 10%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
USDT-USD
Tether
40%
BTC-USD
Bitcoin
15%
ETH-USD
Ethereum
15%
BNB-USD
Binance Coin
10%
XRP-USD
Ripple
10%
ATOM-USD
Cosmos
10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC+ETH+BNB+XRP+ADA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.08%
8.61%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 15.61% с начала года и доходность в 33.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%6.71%6.71%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA-1.01%-8.48%15.61%2.83%33.10%33.10%
BTC-USD
Bitcoin
2.04%-5.05%60.63%40.36%33.72%33.72%
ETH-USD
Ethereum
-3.61%-10.27%33.13%20.89%45.31%45.31%
BNB-USD
Binance Coin
-3.29%-35.80%-14.29%-23.26%49.57%49.57%
XRP-USD
Ripple
-2.61%14.19%50.77%4.87%7.70%7.70%
ATOM-USD
Cosmos
-1.52%-37.02%-23.69%-47.76%2.14%2.14%
USDT-USD
Tether
0.05%-0.09%0.03%-0.00%-0.15%-0.15%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USDT-USDATOM-USDXRP-USDBNB-USDBTC-USDETH-USD
USDT-USD1.000.070.070.040.070.06
ATOM-USD0.071.000.560.570.560.61
XRP-USD0.070.561.000.640.680.73
BNB-USD0.040.570.641.000.690.73
BTC-USD0.070.560.680.691.000.82
ETH-USD0.060.610.730.730.821.00

Коэффициент Шарпа

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.10

Коэффициент Шарпа BTC+ETH+BNB+XRP+ADA находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.10
0.73
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


BTC+ETH+BNB+XRP+ADA не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25
BNB-USD
Binance Coin
-0.79
XRP-USD
Ripple
0.37
ATOM-USD
Cosmos
-0.85
USDT-USD
Tether
-0.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-39.32%
-9.93%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BTC+ETH+BNB+XRP+ADA с января 2010 показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.63%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-43.63%27 июн. 2019 г.26416 мар. 2020 г.1381 авг. 2020 г.402
-43.56%10 мая 2021 г.7220 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.164
-24.78%20 февр. 2021 г.928 февр. 2021 г.354 апр. 2021 г.44
-20.58%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.5113 нояб. 2020 г.73

График волатильности

Текущая волатильность BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
2.69%
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля