BTC+ETH+BNB+XRP+ADA
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2019 г., начальной даты ATOM-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| BTC+ETH+BNB+XRP+ADA | -1.29% | 20.91% | 26.56% | 36.70% | 71.91% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | -4.87% | 15.50% | 6.81% | 13.88% | 113.41% | N/A |
XRP-USD Ripple | 12.72% | 19.23% | 319.08% | 366.75% | 64.64% | N/A |
ATOM-USD Cosmos | -20.20% | 13.89% | 2.86% | -42.92% | 15.63% | N/A |
USDT-USD Tether | 0.20% | 0.07% | -0.04% | 0.02% | 0.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC+ETH+BNB+XRP+ADA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.84% | -16.67% | -2.82% | 4.10% | 10.63% | -1.29% | |||||||
| 2024 | -2.73% | 28.31% | 16.06% | -11.77% | 7.41% | -5.42% | 1.25% | -9.18% | 4.71% | 0.94% | 44.88% | -3.22% | 76.92% |
| 2023 | 25.55% | -1.54% | 12.77% | 1.61% | -3.70% | -0.48% | 1.36% | -10.82% | 1.64% | 12.64% | 6.28% | 12.16% | 67.46% |
| 2022 | -16.00% | 8.15% | 3.92% | -14.26% | -15.04% | -23.32% | 22.29% | -5.51% | 0.82% | 7.17% | -11.86% | -7.12% | -46.10% |
| 2021 | 30.01% | 68.23% | 32.12% | 36.74% | -25.17% | -12.52% | 9.65% | 26.17% | -3.13% | 25.61% | -0.33% | -13.30% | 276.31% |
| 2020 | 21.76% | 0.89% | -25.66% | 28.71% | 4.40% | -4.12% | 27.03% | 16.08% | -6.31% | 7.85% | 38.60% | 15.23% | 180.01% |
| 2019 | 0.45% | 16.25% | 43.83% | 11.11% | -11.29% | -11.00% | -5.28% | 10.85% | -11.39% | -5.56% | 29.44% |
Комиссия
Комиссия BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
BNB-USD Binance Coin | 0.23 | 1.32 | 1.14 | 0.42 | 2.90 |
XRP-USD Ripple | 3.58 | 4.57 | 1.51 | 7.20 | 31.85 |
ATOM-USD Cosmos | -0.53 | 0.84 | 1.08 | 0.02 | 0.23 |
USDT-USD Tether | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BTC+ETH+BNB+XRP+ADA показал максимальную просадку в 60.32%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.
Текущая просадка BTC+ETH+BNB+XRP+ADA составляет 14.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.32% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 632 | 11 мар. 2024 г. | 854 |
| -52.72% | 27 июн. 2019 г. | 264 | 16 мар. 2020 г. | 147 | 10 авг. 2020 г. | 411 |
| -48.14% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 162 |
| -31.41% | 9 дек. 2024 г. | 121 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.22% | 20 февр. 2021 г. | 9 | 28 февр. 2021 г. | 33 | 2 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USDT-USD | ATOM-USD | XRP-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| USDT-USD | 0.08 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| ATOM-USD | 0.26 | 0.10 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.74 |
| XRP-USD | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.78 |
| BNB-USD | 0.25 | 0.08 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.83 |
| BTC-USD | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
| ETH-USD | 0.30 | 0.12 | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.31 | 0.14 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |