VIG/SCHD/DGRO
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/DGRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
VIG/SCHD/DGRO на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 15.45% с начала года и доходность в 11.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
VIG/SCHD/DGRO | 15.45% | 3.16% | 8.29% | 22.89% | 12.85% | 11.82% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core Dividend Growth ETF | 17.49% | 3.03% | 9.20% | 24.97% | 12.46% | 12.05% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.17% | 3.21% | 9.11% | 25.78% | 12.72% | 11.96% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.03% | 11.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/DGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.70% | 2.53% | 4.06% | -4.17% | 2.57% | 0.46% | 5.30% | 2.75% | 15.45% | ||||
2023 | 2.41% | -3.03% | 0.09% | 0.60% | -3.66% | 5.62% | 3.57% | -1.85% | -4.15% | -2.99% | 6.78% | 5.44% | 8.29% |
2022 | -3.40% | -2.28% | 2.81% | -4.67% | 2.41% | -7.29% | 5.18% | -3.11% | -7.82% | 10.66% | 6.80% | -3.60% | -5.98% |
2021 | -1.51% | 4.17% | 7.86% | 2.93% | 2.50% | -0.64% | 1.75% | 2.05% | -4.19% | 5.32% | -1.73% | 6.98% | 27.76% |
2020 | -1.22% | -9.06% | -11.69% | 11.77% | 3.66% | -0.19% | 4.93% | 5.25% | -2.23% | -0.89% | 12.25% | 3.00% | 13.50% |
2019 | 6.16% | 4.08% | 1.32% | 3.48% | -6.45% | 7.05% | 1.70% | -0.94% | 3.11% | 1.27% | 2.92% | 2.35% | 28.54% |
2018 | 4.72% | -4.78% | -2.27% | -0.76% | 1.73% | 0.45% | 4.75% | 2.55% | 1.15% | -5.84% | 3.63% | -8.29% | -3.92% |
2017 | 0.45% | 4.00% | 0.05% | 0.75% | 1.53% | 0.41% | 1.32% | 0.03% | 2.69% | 2.87% | 4.26% | 1.63% | 21.79% |
2016 | -2.60% | 0.84% | 6.29% | 0.21% | 1.37% | 2.25% | 2.77% | -0.20% | -0.37% | -1.60% | 3.67% | 1.89% | 15.18% |
2015 | -3.33% | 5.32% | -2.10% | 0.37% | 0.82% | -2.90% | 1.37% | -5.57% | -1.22% | 8.12% | 0.21% | -1.05% | -0.74% |
2014 | 1.45% | -2.23% | 3.64% | -0.59% | 2.39% | 3.02% | -0.30% | 7.46% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIG/SCHD/DGRO среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.40 | 3.34 | 1.43 | 2.06 | 12.38 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.46 | 3.41 | 1.45 | 2.59 | 13.86 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG/SCHD/DGRO | 2.28% | 2.86% | 2.79% | 2.28% | 2.60% | 2.49% | 2.68% | 2.30% | 2.55% | 2.71% | 2.00% | 1.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/DGRO показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.39% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
-18.22% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
-16.99% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
-12.68% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
-11.19% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 115 | 6 сент. 2018 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/DGRO составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | VIG | DGRO | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
DGRO | 0.94 | 0.96 | 1.00 |