VIG/SCHD/DGRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/DGRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
VIG/SCHD/DGRO на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -0.32% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 8.97% |
| VIG/SCHD/DGRO | -5.00% | -0.21% | -0.32% | 10.44% | 9.07% | 10.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -5.03% | -0.37% | 0.17% | 10.59% | 8.42% | 10.25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -4.79% | 1.58% | 3.53% | 14.09% | 9.19% | 10.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 9.45% | 10.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.53% | 1.10% | -3.45% | 5.79% | 3.30% | -1.93% | -4.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG/SCHD/DGRO | 2.79% | 2.62% | 2.19% | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.53% | 2.90% | 3.19% | 2.33% | 1.86% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.59% | 2.38% | 2.01% | 2.45% | 2.42% | 2.74% | 2.33% | 2.67% | 3.03% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.04% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.84% | 2.27% | 2.10% | 2.44% | 2.72% | 2.32% | 2.24% | 2.93% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.79 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.04 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.91 | 0.95 |
| VIG | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/DGRO с января 2010 показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.8% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.34% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.7% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/DGRO составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.