PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

VIG/SCHD/DGRO

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


DGRO 33.33%VIG 33.33%SCHD 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/DGRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.49%
4.84%
VIG/SCHD/DGRO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

VIG/SCHD/DGRO на 3 окт. 2023 г. показал доходность в -0.32% с начала года и доходность в 10.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%8.97%
VIG/SCHD/DGRO-5.00%-0.21%-0.32%10.44%9.07%10.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-5.03%-0.37%0.17%10.59%8.42%10.25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-4.79%1.58%3.53%14.09%9.19%10.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-5.17%-1.90%-4.61%6.62%9.45%10.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.53%1.10%-3.45%5.79%3.30%-1.93%-4.15%

Коэффициент Шарпа

VIG/SCHD/DGRO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.80

Коэффициент Шарпа VIG/SCHD/DGRO находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.80
1.04
VIG/SCHD/DGRO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VIG/SCHD/DGRO2.79%2.62%2.19%2.54%2.55%2.87%2.53%2.90%3.19%2.33%1.86%2.31%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.59%2.38%2.01%2.45%2.42%2.74%2.33%2.67%3.03%1.20%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.04%1.99%1.60%1.71%1.84%2.27%2.10%2.44%2.72%2.32%2.24%2.93%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.79
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.04
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.54

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDVIGDGRO
SCHD1.000.910.95
VIG0.911.000.96
DGRO0.950.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.02%
-10.59%
VIG/SCHD/DGRO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VIG/SCHD/DGRO с января 2010 показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-18.8%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.34%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.264
-10.7%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность VIG/SCHD/DGRO составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.72%
3.15%
VIG/SCHD/DGRO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля