PortfoliosLab logo
VIG/SCHD/DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 34%DGRO 33%VIG 33%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

VIG/SCHD/DGRO на 11 мая 2025 г. показал доходность в -2.38% с начала года и доходность в 10.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
VIG/SCHD/DGRO-2.38%4.82%-6.33%5.43%13.21%10.97%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
-0.84%5.53%-4.61%7.15%13.58%11.22%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-1.37%5.87%-4.46%8.09%13.23%11.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/DGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%1.35%-2.77%-3.99%0.31%-2.38%
20240.87%2.77%3.79%-4.10%2.76%0.66%4.96%2.90%1.28%-0.97%4.94%-5.18%15.05%
20232.54%-2.94%0.52%1.08%-3.46%5.78%3.31%-1.93%-4.15%-2.65%6.96%5.11%9.76%
2022-3.75%-2.41%2.80%-4.83%1.83%-7.03%5.63%-3.23%-7.95%10.47%6.79%-3.66%-6.97%
2021-1.79%3.48%7.42%3.20%2.27%-0.51%2.13%2.00%-4.38%5.68%-1.63%6.86%26.87%
2020-0.91%-8.92%-11.42%11.38%3.65%-0.07%4.86%5.37%-2.05%-1.31%11.81%2.94%13.40%
20196.20%4.14%1.25%3.56%-6.01%6.96%1.77%-0.70%2.78%1.12%2.89%2.35%28.92%
20184.79%-4.52%-2.15%-0.71%1.72%0.38%4.79%2.63%1.19%-5.88%3.74%-8.38%-3.36%
20170.79%4.16%0.01%0.97%1.49%0.50%1.19%0.00%2.62%2.63%4.29%1.54%22.03%
2016-2.64%0.89%6.26%0.23%1.32%2.13%2.71%-0.16%-0.55%-1.65%3.68%1.75%14.56%
2015-3.38%5.37%-2.07%0.23%0.90%-2.77%1.59%-5.66%-1.39%7.83%0.20%-1.06%-0.97%
20141.43%-2.46%3.68%-0.71%2.51%3.05%-0.12%7.45%

Комиссия

Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIG/SCHD/DGRO составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG/SCHD/DGRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.500.901.130.612.45
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.540.951.140.642.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VIG/SCHD/DGRO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.74%2.55%2.62%2.57%2.09%2.37%2.31%2.54%2.18%2.44%2.61%1.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

VIG/SCHD/DGRO показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка VIG/SCHD/DGRO составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.21%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-18.78%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-14.83%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.36%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDVIGDGROPortfolio
^GSPC1.000.830.920.910.91
SCHD0.831.000.900.940.97
VIG0.920.901.000.960.97
DGRO0.910.940.961.000.99
Portfolio0.910.970.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.