VIG/SCHD/DGRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 34% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/DGRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
VIG/SCHD/DGRO на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.55% с начала года и доходность в 11.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| VIG/SCHD/DGRO | 15.55% | -0.93% | 9.90% | 26.05% | 12.01% | 11.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.92% | -1.25% | 9.79% | 27.21% | 11.49% | 11.73% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.81% | -1.26% | 9.90% | 25.67% | 12.24% | 11.59% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.91% | -0.31% | 9.97% | 25.26% | 12.12% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/DGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 2.77% | 3.79% | -4.10% | 2.76% | 0.66% | 4.96% | 2.90% | 1.28% | -0.97% | 15.55% | ||
| 2023 | 2.54% | -2.94% | 0.52% | 1.08% | -3.46% | 5.78% | 3.31% | -1.93% | -4.15% | -2.65% | 6.96% | 5.11% | 9.76% |
| 2022 | -3.75% | -2.41% | 2.80% | -4.83% | 1.83% | -7.03% | 5.63% | -3.23% | -7.95% | 10.47% | 6.79% | -3.66% | -6.97% |
| 2021 | -1.79% | 3.48% | 7.42% | 3.20% | 2.27% | -0.51% | 2.13% | 2.00% | -4.38% | 5.68% | -1.63% | 6.86% | 26.87% |
| 2020 | -0.91% | -8.92% | -11.42% | 11.38% | 3.65% | -0.07% | 4.86% | 5.37% | -2.05% | -1.31% | 11.81% | 2.94% | 13.40% |
| 2019 | 6.20% | 4.14% | 1.25% | 3.56% | -6.01% | 6.96% | 1.77% | -0.70% | 2.78% | 1.12% | 2.89% | 2.35% | 28.92% |
| 2018 | 4.79% | -4.52% | -2.15% | -0.71% | 1.72% | 0.38% | 4.79% | 2.63% | 1.19% | -5.88% | 3.74% | -8.38% | -3.37% |
| 2017 | 0.79% | 4.16% | 0.01% | 0.97% | 1.49% | 0.50% | 1.19% | 0.00% | 2.62% | 2.63% | 4.29% | 1.54% | 22.03% |
| 2016 | -2.64% | 0.89% | 6.26% | 0.23% | 1.32% | 2.13% | 2.71% | -0.16% | -0.55% | -1.64% | 3.68% | 1.75% | 14.56% |
| 2015 | -3.39% | 5.37% | -2.07% | 0.23% | 0.90% | -2.77% | 1.59% | -5.66% | -1.39% | 7.83% | 0.20% | -1.06% | -0.97% |
| 2014 | 1.43% | -2.46% | 3.68% | -0.71% | 2.51% | 3.05% | -0.12% | 7.45% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VIG/SCHD/DGRO среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.97 | 4.16 | 1.55 | 3.30 | 19.66 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.74 | 3.79 | 1.50 | 4.72 | 17.64 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.32 | 3.34 | 1.41 | 2.39 | 12.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.62% | 2.57% | 2.09% | 2.37% | 2.31% | 2.53% | 2.18% | 2.44% | 2.61% | 1.86% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/DGRO показал максимальную просадку в 33.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/SCHD/DGRO составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.78% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.36% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
| -10.71% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/DGRO составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.94 | 0.96 | 1.00 |