VIG/SCHD/DGRO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 34% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VIG/SCHD/DGRO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
VIG/SCHD/DGRO на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -5.45% с начала года и доходность в 10.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VIG/SCHD/DGRO | -5.46% | -6.65% | -8.64% | 6.66% | 12.53% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.99% | -7.87% | 7.68% | 12.79% | 10.79% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.66% | -5.42% | -7.92% | 7.86% | 12.05% | 10.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG/SCHD/DGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | 1.33% | -2.78% | -6.71% | -5.46% | ||||||||
| 2024 | 0.87% | 2.77% | 3.80% | -4.09% | 2.76% | 0.65% | 4.95% | 2.91% | 1.29% | -0.98% | 4.94% | -5.18% | 15.04% |
| 2023 | 2.52% | -2.95% | 0.47% | 1.05% | -3.48% | 5.77% | 3.31% | -1.93% | -4.15% | -2.66% | 6.95% | 5.12% | 9.61% |
| 2022 | -3.73% | -2.40% | 2.80% | -4.82% | 1.87% | -7.05% | 5.58% | -3.22% | -7.93% | 10.49% | 6.79% | -3.65% | -6.92% |
| 2021 | -1.80% | 3.47% | 7.41% | 3.18% | 2.29% | -0.52% | 2.11% | 2.01% | -4.36% | 5.66% | -1.63% | 6.86% | 26.78% |
| 2020 | -0.92% | -8.92% | -11.44% | 11.36% | 3.65% | -0.05% | 4.85% | 5.37% | -2.04% | -1.34% | 11.77% | 2.93% | 13.25% |
| 2019 | 6.20% | 4.13% | 1.25% | 3.56% | -6.01% | 6.96% | 1.76% | -0.70% | 2.77% | 1.12% | 2.89% | 2.35% | 28.92% |
| 2018 | 4.78% | -4.52% | -2.16% | -0.70% | 1.72% | 0.38% | 4.79% | 2.63% | 1.18% | -5.87% | 3.74% | -8.37% | -3.38% |
| 2017 | 0.78% | 4.16% | 0.02% | 0.96% | 1.48% | 0.51% | 1.19% | 0.01% | 2.62% | 2.63% | 4.29% | 1.53% | 22.01% |
| 2016 | -2.64% | 0.89% | 6.26% | 0.23% | 1.32% | 2.13% | 2.71% | -0.16% | -0.54% | -1.64% | 3.69% | 1.75% | 14.58% |
| 2015 | -3.39% | 5.36% | -2.06% | 0.23% | 0.90% | -2.77% | 1.59% | -5.66% | -1.39% | 7.83% | 0.19% | -1.06% | -0.97% |
| 2014 | 1.43% | -2.46% | 3.68% | -0.71% | 2.51% | 3.05% | -0.13% | 7.45% |
Комиссия
Комиссия VIG/SCHD/DGRO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VIG/SCHD/DGRO составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.50 | 0.80 | 1.11 | 0.51 | 2.44 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VIG/SCHD/DGRO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 2.55% | 2.62% | 2.57% | 2.09% | 2.37% | 2.31% | 2.54% | 2.18% | 2.44% | 2.61% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.93% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VIG/SCHD/DGRO показал максимальную просадку в 33.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка VIG/SCHD/DGRO составляет 10.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.25% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -18.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -17% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.84% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.35% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VIG/SCHD/DGRO составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VIG | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| VIG | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.94 | 0.96 | 1.00 |