MJ2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
MJ2 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 55.72% с начала года и доходность в 38.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| MJ2 | 55.72% | 10.37% | 28.19% | 60.51% | 45.91% | 38.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 17.04% | -2.95% | 18.46% | 20.21% | 28.46% | 24.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.11% | 0.93% | 0.17% | 15.11% | 24.29% | 25.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 37.50% | 11.39% | 12.32% | 43.29% | 19.24% | 29.06% |
NVDA NVIDIA Corporation | 199.51% | 7.40% | 56.73% | 198.72% | 96.89% | 77.92% |
GOOGL Alphabet Inc. | 30.34% | 10.10% | 5.54% | 36.26% | 22.35% | 20.75% |
TSLA Tesla, Inc. | 32.20% | 49.89% | 88.80% | 38.36% | 69.86% | 34.37% |
META Meta Platforms, Inc. | 65.72% | -0.95% | 21.68% | 74.42% | 24.74% | 22.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.62% | 11.23% | 2.51% | -1.65% | 8.31% | 9.26% | -0.24% | -1.02% | 6.54% | -0.18% | 55.72% | ||
| 2023 | 20.95% | 6.11% | 12.67% | 0.33% | 15.72% | 9.29% | 5.00% | -0.41% | -5.83% | -2.93% | 11.83% | 3.61% | 103.18% |
| 2022 | -8.80% | -5.46% | 8.39% | -17.89% | -3.90% | -10.35% | 16.98% | -6.96% | -11.67% | -3.63% | 5.69% | -13.05% | -43.71% |
| 2021 | 2.25% | -1.66% | 1.52% | 9.93% | -2.27% | 9.95% | 2.85% | 7.20% | -5.36% | 15.13% | 6.43% | -2.15% | 50.87% |
| 2020 | 12.61% | -2.01% | -8.84% | 22.27% | 7.45% | 11.61% | 13.47% | 26.17% | -9.04% | -3.00% | 12.46% | 6.41% | 123.00% |
| 2019 | 7.26% | 2.34% | 5.51% | 3.49% | -12.44% | 10.19% | 4.76% | -2.63% | 2.57% | 10.62% | 5.29% | 9.02% | 53.63% |
| 2018 | 13.63% | -0.68% | -7.66% | 3.00% | 7.07% | 3.12% | 1.02% | 8.76% | -2.65% | -7.18% | -4.15% | -9.04% | 2.57% |
| 2017 | 7.71% | 2.07% | 5.28% | 4.47% | 10.30% | -1.25% | 3.34% | 4.37% | -0.80% | 8.84% | 0.10% | -0.34% | 53.01% |
| 2016 | -7.57% | -2.30% | 10.82% | -1.99% | 8.13% | -2.93% | 11.40% | 0.78% | 4.24% | 0.25% | 1.61% | 6.35% | 30.54% |
| 2015 | -0.86% | 7.38% | -3.39% | 8.35% | 2.21% | -0.81% | 7.86% | -2.38% | 1.13% | 10.95% | 5.54% | 0.67% | 41.80% |
| 2014 | 2.03% | 11.31% | -5.66% | -0.42% | 4.08% | 4.07% | -0.83% | 8.35% | -2.29% | 0.27% | 4.89% | -5.26% | 20.90% |
| 2013 | 3.35% | -1.11% | 1.34% | 10.55% | 18.13% | 2.03% | 11.31% | 6.68% | 8.10% | 4.50% | 1.62% | 4.47% | 96.52% |
Комиссия
Комиссия MJ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MJ2 среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.93 | 1.47 | 1.18 | 1.26 | 2.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.78 | 1.12 | 1.15 | 0.99 | 2.42 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 1.93 | 7.75 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.00 | 3.97 | 1.51 | 7.65 | 24.12 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.41 | 1.96 | 1.26 | 1.69 | 4.24 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.87 | 1.65 | 1.20 | 0.81 | 2.32 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.18 | 3.09 | 1.43 | 4.26 | 13.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.19% | 0.28% | 0.18% | 0.25% | 0.38% | 0.59% | 0.54% | 0.71% | 0.82% | 0.88% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MJ2 показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.
Текущая просадка MJ2 составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.9% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 123 | 5 июл. 2023 г. | 405 |
| -35.12% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
| -20.06% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -18.31% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MJ2 составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | META | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
| META | 0.33 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| NVDA | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| AMZN | 0.39 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.36 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.36 | 0.54 | 0.60 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |