MJ2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 15% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MJ2 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 68.39% с начала года и доходность в 37.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.25% | 9.95% |
MJ2 | 16.13% | 68.63% | 56.11% | 29.24% | 34.46% | 38.06% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 4.64% | 36.86% | 25.96% | 19.19% | 31.85% | 29.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 39.16% | 23.01% | 29.00% | 27.65% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.90% | 42.99% | 29.96% | 4.31% | 8.09% | 24.51% |
NVDA NVIDIA Corporation | 40.35% | 166.54% | 149.14% | 107.23% | 44.32% | 60.88% |
GOOGL Alphabet Inc. | 16.09% | 41.23% | 30.91% | 10.95% | 17.82% | 19.08% |
TSLA Tesla, Inc. | 17.56% | 56.82% | 6.82% | -23.71% | 59.22% | 40.42% |
META Meta Platforms, Inc. | 9.04% | 117.75% | 139.39% | 34.29% | 6.46% | 26.87% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
TSLA | META | AAPL | NVDA | MSFT | AMZN | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
META | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
AAPL | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.55 |
NVDA | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.53 |
MSFT | 0.36 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
AMZN | 0.40 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
GOOGL | 0.37 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ2 | 0.30% | 0.28% | 0.19% | 0.26% | 0.39% | 0.61% | 0.57% | 0.77% | 0.89% | 0.97% | 1.13% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.05% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия MJ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.76 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.28 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 2.15 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.47 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.73 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MJ2 с января 2010 показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.9% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
-35.12% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-27.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 261 |
-20.06% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-16.11% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 63 |
График волатильности
Текущая волатильность MJ2 составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.