MJ2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MJ2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	15%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	15%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

MJ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MJ2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 31.67% с начала года и доходность в 37.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
MJ2	30.32%	-4.35%	25.41%	41.11%	44.59%	37.03%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.93%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.91%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.62%	11.23%	2.51%	-1.65%	8.31%	9.26%							30.32%
2023	20.95%	6.11%	12.67%	0.33%	15.72%	9.29%	5.00%	-0.41%	-5.83%	-2.93%	11.83%	3.61%	103.18%
2022	-8.80%	-5.46%	8.39%	-17.89%	-3.90%	-10.35%	16.98%	-6.96%	-11.67%	-3.63%	5.69%	-13.05%	-43.71%
2021	2.25%	-1.66%	1.52%	9.93%	-2.27%	9.95%	2.85%	7.20%	-5.36%	15.13%	6.43%	-2.15%	50.87%
2020	12.61%	-2.01%	-8.84%	22.27%	7.45%	11.61%	13.47%	26.17%	-9.04%	-2.99%	12.46%	6.41%	123.00%
2019	7.26%	2.34%	5.51%	3.49%	-12.44%	10.19%	4.76%	-2.63%	2.57%	10.62%	5.29%	9.02%	53.64%
2018	13.63%	-0.68%	-7.66%	3.00%	7.07%	3.12%	1.02%	8.76%	-2.65%	-7.18%	-4.15%	-9.04%	2.57%
2017	7.71%	2.07%	5.28%	4.47%	10.30%	-1.25%	3.34%	4.37%	-0.80%	8.84%	0.10%	-0.34%	53.01%
2016	-7.57%	-2.30%	10.82%	-1.99%	8.13%	-2.93%	11.41%	0.78%	4.24%	0.25%	1.61%	6.36%	30.54%
2015	-0.86%	7.38%	-3.39%	8.35%	2.21%	-0.81%	7.86%	-2.38%	1.13%	10.95%	5.54%	0.67%	41.80%
2014	2.04%	11.31%	-5.66%	-0.42%	4.08%	4.06%	-0.83%	8.34%	-2.29%	0.27%	4.89%	-5.26%	20.89%
2013	3.35%	-1.11%	1.34%	10.55%	18.13%	2.04%	11.31%	6.68%	8.10%	4.50%	1.62%	4.46%	96.52%

Комиссия

Комиссия MJ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJ2 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

MJ2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJ2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33

Коэффициент Шарпа

MJ2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MJ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MJ2	0.21%	0.19%	0.28%	0.18%	0.25%	0.38%	0.59%	0.54%	0.71%	0.82%	0.87%	1.00%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MJ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ2 показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

Текущая просадка MJ2 составляет 11.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.9%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	123	5 июл. 2023 г.	405
-35.12%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-27.56%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	261
-20.06%	30 дек. 2015 г.	28	9 февр. 2016 г.	39	6 апр. 2016 г.	67
-16.11%	2 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJ2 составляет 10.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MJ2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	META	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL
TSLA	1.00	0.33	0.38	0.37	0.39	0.36	0.36
META	0.33	1.00	0.47	0.45	0.56	0.50	0.60
NVDA	0.38	0.47	1.00	0.48	0.51	0.56	0.51
AAPL	0.37	0.45	0.48	1.00	0.50	0.56	0.54
AMZN	0.39	0.56	0.51	0.50	1.00	0.59	0.65
MSFT	0.36	0.50	0.56	0.56	0.59	1.00	0.65
GOOGL	0.36	0.60	0.51	0.54	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.