PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MJ2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 15%MSFT 15%AMZN 15%NVDA 15%GOOGL 15%TSLA 15%META 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

15%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

15%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

15%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

15%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

15%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,186.11%
305.08%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MJ2 на 15 мая 2024 г. показал доходность в 20.54% с начала года и доходность в 37.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
MJ220.54%5.20%24.47%61.97%44.68%37.46%
AAPL
Apple Inc.
-2.39%8.68%-0.05%9.51%32.76%25.85%
MSFT
Microsoft Corporation
10.98%0.71%12.89%34.72%27.84%28.54%
AMZN
Amazon.com, Inc.
23.12%1.88%30.64%64.96%14.93%28.85%
NVDA
NVIDIA Corporation
84.48%6.23%86.89%212.82%88.32%71.22%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.94%10.00%26.53%42.53%23.92%20.52%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.55%9.95%-26.89%6.62%66.24%30.16%
META
Meta Platforms, Inc.
33.45%-5.67%41.97%97.79%20.63%23.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%11.23%2.51%-1.60%20.54%
202320.95%6.11%12.67%0.33%15.72%9.29%5.00%-0.41%-5.83%-2.93%11.83%3.61%103.18%
2022-8.80%-5.46%8.39%-17.89%-3.90%-10.35%16.98%-6.96%-11.67%-3.63%5.69%-13.05%-43.71%
20212.25%-1.66%1.52%9.93%-2.27%9.95%2.85%7.20%-5.36%15.13%6.43%-2.15%50.87%
202012.61%-2.01%-8.84%22.27%7.45%11.61%13.47%26.17%-9.04%-3.00%12.46%6.41%123.00%
20197.26%2.34%5.51%3.49%-12.44%10.19%4.76%-2.63%2.57%10.62%5.29%9.02%53.64%
201813.63%-0.68%-7.66%3.00%7.07%3.12%1.02%8.76%-2.65%-7.18%-4.15%-9.04%2.57%
20177.71%2.07%5.28%4.47%10.30%-1.25%3.34%4.37%-0.80%8.84%0.10%-0.34%53.01%
2016-7.57%-2.30%10.82%-1.99%8.13%-2.93%11.41%0.78%4.24%0.25%1.61%6.36%30.54%
2015-0.86%7.38%-3.39%8.35%2.21%-0.81%7.86%-2.38%1.13%10.95%5.53%0.67%41.80%
20142.03%11.31%-5.66%-0.42%4.08%4.06%-0.83%8.35%-2.29%0.27%4.89%-5.26%20.90%
20133.35%-1.11%1.33%10.55%18.12%2.03%11.31%6.68%8.10%4.50%1.62%4.46%96.51%

Комиссия

Комиссия MJ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJ2 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MJ2, с текущим значением в 8585
MJ2
Ранг коэф-та Шарпа MJ2, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ2, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ2, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ2, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ2, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ2, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ2, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ2, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ2, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ2, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.470.801.100.571.14
MSFT
Microsoft Corporation
1.702.301.292.756.69
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.383.241.401.7414.42
NVDA
NVIDIA Corporation
4.364.971.6210.9031.26
GOOGL
Alphabet Inc.
1.632.191.312.079.61
TSLA
Tesla, Inc.
0.130.571.070.100.26
META
Meta Platforms, Inc.
2.723.621.482.6117.63

Коэффициент Шарпа

MJ2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.77
2.35
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ20.22%0.19%0.28%0.18%0.25%0.38%0.59%0.54%0.71%0.82%0.88%1.00%
AAPL
Apple Inc.
0.52%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.87%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ2 показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 123 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.9%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.1235 июл. 2023 г.405
-35.12%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.56%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.261
-20.06%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.11%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJ2 составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
3.35%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAAAPLNVDAMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.330.370.390.360.390.36
META0.331.000.460.470.500.560.60
AAPL0.370.461.000.490.560.510.54
NVDA0.390.470.491.000.560.520.52
MSFT0.360.500.560.561.000.600.65
AMZN0.390.560.510.520.601.000.65
GOOGL0.360.600.540.520.650.651.00