PortfoliosLab logo

MJ2

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


AAPL 15%MSFT 15%AMZN 15%NVDA 15%GOOGL 15%TSLA 15%META 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJ2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
46.63%
3.08%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MJ2 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 68.39% с начала года и доходность в 37.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.25%9.95%
MJ216.13%68.63%56.11%29.24%34.46%38.06%
AAPL
Apple Inc.
4.64%36.86%25.96%19.19%31.85%29.00%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%39.16%23.01%29.00%27.65%
AMZN
Amazon.com, Inc.
13.90%42.99%29.96%4.31%8.09%24.51%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.35%166.54%149.14%107.23%44.32%60.88%
GOOGL
Alphabet Inc.
16.09%41.23%30.91%10.95%17.82%19.08%
TSLA
Tesla, Inc.
17.56%56.82%6.82%-23.71%59.22%40.42%
META
Meta Platforms, Inc.
9.04%117.75%139.39%34.29%6.46%26.87%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAMETAAAPLNVDAMSFTAMZNGOOGL
TSLA1.000.340.370.400.360.400.37
META0.341.000.460.460.490.550.61
AAPL0.370.461.000.500.570.510.55
NVDA0.400.460.501.000.560.510.53
MSFT0.360.490.570.561.000.590.65
AMZN0.400.550.510.510.591.000.66
GOOGL0.370.610.550.530.650.661.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

MJ2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.93
0.17
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJ2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MJ20.30%0.28%0.19%0.26%0.39%0.61%0.57%0.77%0.89%0.97%1.13%0.84%
AAPL
Apple Inc.
0.78%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.05%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MJ2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.76
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.28
NVDA
NVIDIA Corporation
2.15
GOOGL
Alphabet Inc.
0.47
TSLA
Tesla, Inc.
-0.19
META
Meta Platforms, Inc.
0.73

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-8.91%
-12.32%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJ2 с января 2010 показал максимальную просадку в 47.90%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.9%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.
-35.12%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.56%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.261
-20.06%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.11%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.63

График волатильности

Текущая волатильность MJ2 составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
7.05%
3.82%
MJ2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля