PortfoliosLab logo
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stock...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.74%
20.39%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks-15.89%-2.33%-11.20%17.20%N/AN/A
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
-52.07%-5.39%-49.38%-37.95%51.23%14.75%
APP
AppLovin Corporation
-14.51%-15.50%71.27%299.99%N/AN/A
CAMT
Camtek Ltd
-17.61%2.99%-14.31%-15.61%47.12%35.16%
CEG
Constellation Energy Corp
-0.14%2.77%-15.37%19.42%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.
-3.52%1.59%28.35%105.90%80.04%22.06%
CNM
Core & Main, Inc.
3.18%6.12%16.22%-7.44%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.
-16.80%-0.79%-21.76%-22.70%38.67%N/A
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
-27.00%-8.04%-26.96%44.79%72.13%N/A
GFF
Griffon Corporation
-5.32%-7.79%6.57%0.78%40.07%18.32%
LII
Lennox International Inc.
-13.46%-8.91%-13.28%11.55%26.01%18.66%
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
MMYT
MakeMyTrip Limited
-4.13%0.96%4.80%59.42%51.62%16.92%
MOD
Modine Manufacturing Company
-30.02%-6.35%-36.24%-12.60%82.56%20.40%
NEU
NewMarket Corporation
14.35%8.36%12.68%14.80%10.24%4.71%
PSN
Parsons Corporation
-26.71%10.49%-35.12%-14.72%13.84%N/A
SKYW
SkyWest, Inc.
-12.19%-5.79%-6.48%20.21%27.89%20.64%
VRT
Vertiv Holdings Co.
-23.43%6.53%-22.43%-3.64%53.60%N/A
VST
Vistra Corp.
-7.99%2.12%2.45%76.18%51.51%N/A
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
-17.73%-8.13%13.06%9.03%42.04%17.83%
XPO
-26.48%-13.03%-18.08%-18.46%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%-10.25%-13.64%4.95%-15.89%
20248.31%22.16%9.48%-1.58%12.73%1.03%0.98%2.45%7.47%1.90%17.11%-7.87%98.51%
202310.11%-2.72%0.05%1.52%10.14%16.29%9.81%15.78%-0.65%-1.59%14.22%10.28%118.18%
2022-6.08%0.74%-6.41%4.83%-8.72%13.66%-2.09%-8.25%12.40%6.61%-5.54%-2.07%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.47
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
-0.63-0.680.92-0.62-1.24
APP
AppLovin Corporation
3.143.321.485.0714.07
CAMT
Camtek Ltd
-0.200.161.02-0.21-0.35
CEG
Constellation Energy Corp
0.280.891.120.380.96
CLS
Celestica Inc.
1.381.881.271.925.14
CNM
Core & Main, Inc.
-0.140.101.01-0.16-0.29
DELL
Dell Technologies Inc.
-0.34-0.100.99-0.33-0.58
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.601.211.180.882.13
GFF
Griffon Corporation
-0.040.281.04-0.06-0.14
LII
Lennox International Inc.
0.330.661.090.451.38
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
MMYT
MakeMyTrip Limited
1.171.781.222.215.85
MOD
Modine Manufacturing Company
-0.120.341.05-0.17-0.40
NEU
NewMarket Corporation
0.170.451.050.190.58
PSN
Parsons Corporation
-0.40-0.350.95-0.29-0.65
SKYW
SkyWest, Inc.
0.450.901.110.531.37
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.130.681.090.160.39
VST
Vistra Corp.
1.151.721.241.774.13
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
0.140.611.080.210.55
XPO
-0.43-0.340.96-0.48-1.23

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.51%0.53%0.84%1.40%0.72%0.90%1.23%1.83%1.18%2.07%0.82%0.61%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.65%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNM
Core & Main, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.
1.96%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
GFF
Griffon Corporation
0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
LII
Lennox International Inc.
0.65%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MMYT
MakeMyTrip Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEU
NewMarket Corporation
1.71%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%
PSN
Parsons Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.
0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.57%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.10%
-10.07%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 38.22%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 26.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.22%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.
-19.85%10 февр. 2022 г.8816 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.127
-16.56%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-16.36%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.4325 нояб. 2022 г.71
-10.95%5 дек. 2024 г.1018 дек. 2024 г.2122 янв. 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 23.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.50%
14.23%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.00
Эффективные активы: 20.00

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLLYNEUPSNANFMMYTCEGVSTAPPFTAIWSMCAMTSKYWDELLXPOGFFLIICLSMODCNMVRTPortfolio
^GSPC1.000.370.450.460.440.480.490.480.600.520.570.570.560.600.600.590.640.610.550.600.640.79
LLY0.371.000.210.300.170.120.260.220.200.230.160.180.190.230.180.180.240.220.220.210.260.35
NEU0.450.211.000.340.260.180.200.230.180.310.330.240.310.280.350.460.440.260.350.420.280.43
PSN0.460.300.341.000.240.170.320.310.260.310.270.280.360.330.350.370.380.340.360.370.380.49
ANF0.440.170.260.241.000.320.270.280.380.310.460.390.370.390.350.340.340.350.360.370.410.55
MMYT0.480.120.180.170.321.000.320.360.400.390.340.380.390.370.390.370.340.400.400.370.450.59
CEG0.490.260.200.320.270.321.000.630.370.350.350.310.300.400.330.340.360.440.410.370.450.62
VST0.480.220.230.310.280.360.631.000.340.400.330.320.360.380.320.390.360.410.420.370.480.63
APP0.600.200.180.260.380.400.370.341.000.360.410.430.390.350.420.360.410.460.390.410.510.61
FTAI0.520.230.310.310.310.390.350.400.361.000.290.340.460.430.420.440.380.420.440.420.440.62
WSM0.570.160.330.270.460.340.350.330.410.291.000.370.410.360.450.470.520.360.410.480.430.59
CAMT0.570.180.240.280.390.380.310.320.430.340.371.000.370.500.420.360.400.550.450.440.520.63
SKYW0.560.190.310.360.370.390.300.360.390.460.410.371.000.390.500.480.420.450.440.450.500.61
DELL0.600.230.280.330.390.370.400.380.350.430.360.500.391.000.420.420.390.550.450.420.530.64
XPO0.600.180.350.350.350.390.330.320.420.420.450.420.500.421.000.490.490.430.460.520.490.64
GFF0.590.180.460.370.340.370.340.390.360.440.470.360.480.420.491.000.590.420.500.550.450.65
LII0.640.240.440.380.340.340.360.360.410.380.520.400.420.390.490.591.000.440.500.590.510.65
CLS0.610.220.260.340.350.400.440.410.460.420.360.550.450.550.430.420.441.000.520.470.590.71
MOD0.550.220.350.360.360.400.410.420.390.440.410.450.440.450.460.500.500.521.000.500.580.77
CNM0.600.210.420.370.370.370.370.370.410.420.480.440.450.420.520.550.590.470.501.000.510.66
VRT0.640.260.280.380.410.450.450.480.510.440.430.520.500.530.490.450.510.590.580.511.000.77
Portfolio0.790.350.430.490.550.590.620.630.610.620.590.630.610.640.640.650.650.710.770.660.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.