PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stock...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

High Martin Ratio, high Sortino Ratio, high Calmar Ratio portfolio with various other filters to eliminate anomalies. Maximum profit with minimum ulcers.

Распределение активов

ANF 5%APP 5%CAMT 5%CEG 5%CLS 5%CNM 5%DELL 5%FTAI 5%GFF 5%LII 5%LLY 5%MMYT 5%MOD 5%NEU 5%PSN 5%SKYW 5%VRT 5%VST 5%WSM 5%XPO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		Consumer Cyclical
5%
APP
AppLovin Corporation		Technology
5%
CAMT
Camtek Ltd		Technology
5%
CEG
Constellation Energy Corp		Utilities
5%
CLS
Celestica Inc.		Technology
5%
CNM
Core & Main, Inc.		Industrials
5%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
5%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
5%
GFF
Griffon Corporation		Industrials
5%
LII
Lennox International Inc.		Industrials
5%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
5%
MMYT
MakeMyTrip Limited		Consumer Cyclical
5%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
5%
NEU
NewMarket Corporation		Basic Materials
5%
PSN
Parsons Corporation		Industrials
5%
SKYW
SkyWest, Inc.		Industrials
5%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
5%
VST
Vistra Corp.		Utilities
5%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		Consumer Cyclical
5%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks-4.24%18.39%-9.30%25.96%N/AN/A
Активы портфеля:
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-48.65%2.43%-45.78%-45.90%45.40%16.52%
APP
AppLovin Corporation		8.54%47.86%10.44%339.34%N/AN/A
CAMT
Camtek Ltd		-19.52%7.99%-13.92%-36.82%38.64%37.46%
CEG
Constellation Energy Corp		30.71%45.29%16.11%33.51%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.		28.19%42.95%29.40%119.60%79.72%25.08%
CNM
Core & Main, Inc.		4.56%7.12%19.43%-10.88%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.		-1.84%33.15%-18.57%-22.92%40.90%N/A
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		-21.16%23.01%-35.10%39.33%74.71%31.74%
GFF
Griffon Corporation		-4.87%2.42%-16.40%3.26%38.01%19.12%
LII
Lennox International Inc.		-5.49%3.03%-11.33%16.21%25.22%18.97%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.01%-13.40%-4.27%-10.31%38.06%27.69%
MMYT
MakeMyTrip Limited		-10.29%-3.28%-8.17%28.94%46.85%17.64%
MOD
Modine Manufacturing Company		-22.07%25.14%-35.69%-6.61%82.85%22.40%
NEU
NewMarket Corporation		23.11%13.66%21.84%19.83%10.69%5.53%
PSN
Parsons Corporation		-26.38%5.98%-31.67%-11.92%11.53%N/A
SKYW
SkyWest, Inc.		-1.48%15.20%-9.96%33.38%28.48%21.38%
VRT
Vertiv Holdings Co.		-8.24%45.08%-26.30%4.20%54.02%N/A
VST
Vistra Corp.		12.42%37.37%-6.83%65.50%54.62%N/A
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		-12.72%13.01%-6.30%16.39%39.73%17.88%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-9.43%23.19%-20.65%12.58%35.36%21.18%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.03%-8.82%-12.44%4.67%10.16%-4.24%
20247.07%21.48%11.04%-1.66%12.44%1.78%0.22%1.70%7.16%4.01%18.24%-5.35%106.66%
202312.22%-1.50%1.60%3.59%10.69%16.55%10.80%16.25%0.01%-0.58%13.36%9.20%137.93%
2022-6.08%0.83%-6.53%4.05%-9.71%14.31%-3.85%-9.45%11.96%6.57%-6.08%-7.27%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-0.72-0.930.89-0.72-1.28
APP
AppLovin Corporation		3.723.441.495.5413.90
CAMT
Camtek Ltd		-0.57-0.470.94-0.55-0.88
CEG
Constellation Energy Corp		0.481.211.170.721.74
CLS
Celestica Inc.		1.602.081.302.315.71
CNM
Core & Main, Inc.		-0.25-0.120.98-0.32-0.64
DELL
Dell Technologies Inc.		-0.40-0.160.98-0.36-0.60
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.491.161.170.821.78
GFF
Griffon Corporation		0.070.371.050.050.10
LII
Lennox International Inc.		0.480.901.120.721.96
LLY
Eli Lilly and Company		-0.27-0.040.99-0.32-0.61
MMYT
MakeMyTrip Limited		0.520.701.090.421.11
MOD
Modine Manufacturing Company		-0.090.291.04-0.23-0.49
NEU
NewMarket Corporation		0.801.401.160.843.18
PSN
Parsons Corporation		-0.32-0.220.97-0.24-0.47
SKYW
SkyWest, Inc.		0.831.291.160.902.15
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.060.591.080.080.19
VST
Vistra Corp.		0.881.541.221.443.20
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		0.300.491.060.080.19
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.250.601.070.180.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За всё время: 1.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.48%0.53%0.84%1.40%0.72%0.90%1.23%1.83%1.18%2.07%0.82%0.61%
Активы портфеля:
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.63%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.66%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.06%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
GFF
Griffon Corporation		0.98%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
LII
Lennox International Inc.		0.80%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MMYT
MakeMyTrip Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEU
NewMarket Corporation		1.58%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.57%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 13.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.55%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.———
-20.92%10 февр. 2022 г.8816 июн. 2022 г.4116 авг. 2022 г.129
-18.88%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.7723 янв. 2023 г.109
-15.53%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-10.44%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.323 мая 2023 г.62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCLLYNEUPSNANFMMYTCEGVSTFTAIAPPWSMCAMTSKYWDELLXPOGFFCLSLIIMODCNMVRTPortfolio
^GSPC1.000.370.450.450.440.480.490.480.510.600.580.570.560.600.600.590.600.640.550.600.640.82
LLY0.371.000.210.280.170.130.250.210.230.190.170.180.190.230.190.180.210.250.210.210.250.34
NEU0.450.211.000.340.260.170.200.230.300.180.330.230.310.280.350.450.260.440.340.410.270.43
PSN0.450.280.341.000.240.160.320.300.310.260.260.280.360.330.340.360.340.380.350.360.370.48
ANF0.440.170.260.241.000.320.280.280.300.380.450.380.370.390.350.350.350.340.360.380.410.59
MMYT0.480.130.170.160.321.000.330.360.380.400.340.380.390.370.380.370.400.340.410.370.450.59
CEG0.490.250.200.320.280.331.000.630.350.370.350.310.300.400.330.350.440.360.410.370.450.60
VST0.480.210.230.300.280.360.631.000.400.350.320.320.360.380.320.400.420.370.420.380.480.61
FTAI0.510.230.300.310.300.380.350.401.000.360.290.330.460.430.420.440.420.370.440.410.430.61
APP0.600.190.180.260.380.400.370.350.361.000.410.430.390.360.410.360.460.410.390.410.520.66
WSM0.580.170.330.260.450.340.350.320.290.411.000.370.410.370.450.480.350.520.420.480.430.62
CAMT0.570.180.230.280.380.380.310.320.330.430.371.000.380.500.420.360.550.390.450.440.530.65
SKYW0.560.190.310.360.370.390.300.360.460.390.410.381.000.400.500.490.450.420.440.450.500.63
DELL0.600.230.280.330.390.370.400.380.430.360.370.500.401.000.420.420.550.390.450.420.530.66
XPO0.600.190.350.340.350.380.330.320.420.410.450.420.500.421.000.500.420.490.460.520.490.66
GFF0.590.180.450.360.350.370.350.400.440.360.480.360.490.420.501.000.410.590.500.560.450.65
CLS0.600.210.260.340.350.400.440.420.420.460.350.550.450.550.420.411.000.430.510.460.600.72
LII0.640.250.440.380.340.340.360.370.370.410.520.390.420.390.490.590.431.000.500.590.510.66
MOD0.550.210.340.350.360.410.410.420.440.390.420.450.440.450.460.500.510.501.000.500.580.70
CNM0.600.210.410.360.380.370.370.380.410.410.480.440.450.420.520.560.460.590.501.000.510.68
VRT0.640.250.270.370.410.450.450.480.430.520.430.530.500.530.490.450.600.510.580.511.000.77
Portfolio0.820.340.430.480.590.590.600.610.610.660.620.650.630.660.660.650.720.660.700.680.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.