PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stock...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ANF 5%APP 5%CAMT 5%CEG 5%CLS 5%CNM 5%DELL 5%FTAI 5%GFF 5%LII 5%LLY 5%MMYT 5%MOD 5%NEU 5%PSN 5%SKYW 5%VRT 5%VST 5%WSM 5%XPO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
Consumer Cyclical
5%
APP
AppLovin Corporation
Technology
5%
CAMT
Camtek Ltd
Technology
5%
CEG
Constellation Energy Corp
Utilities
5%
CLS
Celestica Inc.
Technology
5%
CNM
Core & Main, Inc.
Industrials
5%
DELL
Dell Technologies Inc.
Technology
5%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
Industrials
5%
GFF
Griffon Corporation
Industrials
5%
LII
Lennox International Inc.
Industrials
5%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
5%
MMYT
MakeMyTrip Limited
Consumer Cyclical
5%
MOD
Modine Manufacturing Company
Consumer Cyclical
5%
NEU
NewMarket Corporation
Basic Materials
5%
PSN
Parsons Corporation
Industrials
5%
SKYW
SkyWest, Inc.
Industrials
5%
VRT
Vertiv Holdings Co.
Industrials
5%
VST
Vistra Corp.
Utilities
5%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
Consumer Cyclical
5%
XPO
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.69%
17.59%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks-24.63%-12.78%-17.58%1.20%N/AN/A
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
-52.99%-26.90%-47.61%-46.26%54.41%14.62%
APP
AppLovin Corporation
-19.10%-19.94%93.70%259.57%N/AN/A
CAMT
Camtek Ltd
-34.74%-25.00%-33.56%-35.66%46.82%33.37%
CEG
Constellation Energy Corp
-14.80%-17.72%-31.18%0.67%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.
-25.04%-23.31%34.43%40.46%83.70%19.56%
CNM
Core & Main, Inc.
-7.31%-0.49%11.04%-21.02%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.
-32.71%-17.90%-32.73%-39.04%35.22%N/A
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
-27.35%-9.13%-21.43%50.47%77.70%N/A
GFF
Griffon Corporation
-2.01%2.35%2.43%-4.01%46.20%18.68%
LII
Lennox International Inc.
-10.25%-4.56%-7.04%14.28%27.78%18.60%
LLY
Eli Lilly and Company
2.39%-13.39%-10.59%2.35%43.29%29.61%
MMYT
MakeMyTrip Limited
-14.44%2.78%6.32%33.32%54.58%15.86%
MOD
Modine Manufacturing Company
-37.37%-7.07%-44.52%-22.57%89.78%18.36%
NEU
NewMarket Corporation
6.11%1.33%6.35%-8.99%9.87%3.61%
PSN
Parsons Corporation
-33.79%6.21%-42.33%-25.90%14.72%N/A
SKYW
SkyWest, Inc.
-15.59%-7.31%1.21%22.39%33.56%20.11%
VRT
Vertiv Holdings Co.
-40.59%-21.87%-34.25%-20.85%53.90%N/A
VST
Vistra Corp.
-21.38%-14.61%-18.03%47.93%50.75%N/A
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
-24.80%-24.34%-8.10%-8.78%52.01%16.16%
XPO
-26.79%-17.80%-9.38%-22.39%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.40%-10.25%-13.64%-5.95%-24.63%
20248.31%22.16%9.48%-1.58%12.73%1.03%0.98%2.45%7.47%1.90%17.11%-7.87%98.51%
202310.11%-2.72%0.05%1.52%10.14%16.29%9.81%15.78%-0.65%-1.59%14.22%10.28%118.18%
2022-6.08%0.74%-6.41%4.83%-8.72%13.66%-2.09%-8.25%12.40%6.61%-5.54%-2.07%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.09
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.38
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.10
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
-0.75-0.960.88-0.73-1.61
APP
AppLovin Corporation
3.123.401.495.1716.87
CAMT
Camtek Ltd
-0.57-0.520.94-0.57-1.01
CEG
Constellation Energy Corp
0.030.521.070.040.11
CLS
Celestica Inc.
0.661.241.180.922.76
CNM
Core & Main, Inc.
-0.43-0.360.95-0.47-0.90
DELL
Dell Technologies Inc.
-0.60-0.570.93-0.60-1.06
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
0.811.361.201.093.07
GFF
Griffon Corporation
-0.010.301.04-0.02-0.05
LII
Lennox International Inc.
0.490.821.110.782.29
LLY
Eli Lilly and Company
0.120.401.050.160.35
MMYT
MakeMyTrip Limited
0.671.241.151.243.40
MOD
Modine Manufacturing Company
-0.310.021.00-0.45-1.16
NEU
NewMarket Corporation
-0.38-0.390.95-0.39-0.71
PSN
Parsons Corporation
-0.71-0.910.87-0.51-1.27
SKYW
SkyWest, Inc.
0.621.061.130.722.10
VRT
Vertiv Holdings Co.
-0.230.151.02-0.29-0.75
VST
Vistra Corp.
0.731.341.191.232.89
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
-0.180.101.01-0.25-0.79
XPO
-0.48-0.450.95-0.53-1.33

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.25
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.55%0.53%0.84%1.40%0.72%0.90%1.23%1.83%1.18%2.07%0.82%0.61%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.76%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNM
Core & Main, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.
2.30%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1.15%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%
GFF
Griffon Corporation
0.95%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%
LII
Lennox International Inc.
0.63%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%
LLY
Eli Lilly and Company
0.68%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MMYT
MakeMyTrip Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEU
NewMarket Corporation
1.84%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%
PSN
Parsons Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.19%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.
0.82%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.
1.64%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.77%
-12.17%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 33.77%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 29.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.77%24 янв. 2025 г.493 апр. 2025 г.
-19.85%10 февр. 2022 г.8816 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.127
-16.56%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-16.36%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.4325 нояб. 2022 г.71
-10.95%5 дек. 2024 г.1018 дек. 2024 г.2122 янв. 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 18.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
7.38%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNEUPSNMMYTANFCEGVSTAPPFTAICAMTWSMDELLSKYWXPOGFFCLSLIIMODCNMVRT
LLY1.000.200.290.100.170.250.200.180.220.160.160.210.180.170.160.210.230.200.190.25
NEU0.201.000.330.170.250.190.220.180.300.220.330.270.300.340.450.250.430.340.400.27
PSN0.290.331.000.160.250.310.300.260.300.280.270.320.360.350.370.330.380.360.360.37
MMYT0.100.170.161.000.330.310.350.400.380.370.340.360.380.390.360.390.330.400.360.43
ANF0.170.250.250.331.000.280.290.390.310.390.450.390.370.350.340.350.330.360.370.42
CEG0.250.190.310.310.281.000.620.350.330.290.340.390.290.330.340.430.350.400.360.44
VST0.200.220.300.350.290.621.000.330.390.300.320.360.350.320.390.400.360.400.360.47
APP0.180.180.260.400.390.350.331.000.350.420.410.340.380.410.350.460.410.380.400.51
FTAI0.220.300.300.380.310.330.390.351.000.320.280.420.450.420.430.420.370.430.420.42
CAMT0.160.220.280.370.390.290.300.420.321.000.360.480.370.410.350.530.390.440.430.51
WSM0.160.330.270.340.450.340.320.410.280.361.000.360.410.440.470.350.520.410.480.42
DELL0.210.270.320.360.390.390.360.340.420.480.361.000.390.410.410.530.380.430.410.51
SKYW0.180.300.360.380.370.290.350.380.450.370.410.391.000.500.480.440.410.430.440.49
XPO0.170.340.350.390.350.330.320.410.420.410.440.410.501.000.490.420.490.450.520.49
GFF0.160.450.370.360.340.340.390.350.430.350.470.410.480.491.000.420.580.490.540.44
CLS0.210.250.330.390.350.430.400.460.420.530.350.530.440.420.421.000.430.510.460.58
LII0.230.430.380.330.330.350.360.410.370.390.520.380.410.490.580.431.000.500.590.51
MOD0.200.340.360.400.360.400.400.380.430.440.410.430.430.450.490.510.501.000.490.57
CNM0.190.400.360.360.370.360.360.400.420.430.480.410.440.520.540.460.590.491.000.50
VRT0.250.270.370.430.420.440.470.510.420.510.420.510.490.490.440.580.510.570.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab