Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APP AppLovin Corporation	Communication Services	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	5%
CLS Celestica Inc.	Technology	5%
CNM Core & Main, Inc.	Industrials	5%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
GFF Griffon Corporation	Industrials	5%
LII Lennox International Inc.	Industrials	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MMYT MakeMyTrip Limited	Consumer Cyclical	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
NEU NewMarket Corporation	Basic Materials	5%
PSN Parsons Corporation	Industrials	5%
SKYW SkyWest, Inc.	Industrials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	5%
XPO XPO Logistics, Inc.	Industrials	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks	-3.90%	3.72%	20.92%	18.69%	51.68%	77.26%	—	—
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-2.99%	-3.40%	-40.14%	-20.59%	-9.22%	32.04%	13.77%	16.74%
APP AppLovin Corporation	-0.30%	18.92%	-17.31%	-19.47%	33.34%	188.11%	49.60%	—
CAMT Camtek Ltd	-9.36%	-20.11%	54.41%	40.27%	123.45%	77.25%	34.86%	55.96%
CEG Constellation Energy Corp	-3.69%	-15.94%	-27.66%	-28.97%	-14.27%	42.67%	—	—
CLS Celestica Inc.	-12.61%	-1.02%	25.74%	14.34%	207.89%	209.32%	112.29%	42.43%
CNM Core & Main, Inc.	-0.76%	5.87%	0.00%	3.46%	-12.92%	22.73%	—	—
DELL Dell Technologies Inc.	-6.55%	51.42%	215.65%	186.04%	251.99%	107.08%	52.54%	—
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-6.41%	-13.26%	19.30%	32.66%	82.59%	103.83%	56.82%	44.19%
GFF Griffon Corporation	-0.47%	-2.62%	16.68%	16.28%	22.69%	35.65%	31.87%	21.32%
LII Lennox International Inc.	-1.86%	-2.46%	5.01%	-0.07%	-6.99%	20.44%	9.59%	15.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.00%	10.30%	-9.76%	12.31%	8.41%	-3.13%							20.92%
2025	4.03%	-8.82%	-12.44%	4.67%	11.99%	8.91%	10.01%	0.43%	6.74%	4.48%	-0.87%	-1.95%	26.94%
2024	7.07%	21.48%	11.04%	-1.66%	12.44%	1.78%	0.22%	1.70%	7.16%	4.01%	18.24%	-5.35%	106.66%
2023	12.22%	-1.50%	1.60%	3.59%	10.69%	16.55%	10.80%	16.25%	0.01%	-0.58%	13.36%	9.20%	137.92%
2022		-6.08%	0.83%	-6.53%	4.05%	-9.70%	14.31%	-4.53%	-9.44%	11.96%	6.57%	-6.08%	-7.92%

Метрики бенчмарка

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks has an annualized alpha of 37.47%, beta of 1.39, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2022.

This portfolio captured 255.56% of S&P 500 Index gains but only 77.51% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 37.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 37.47%

Бета: 1.39

R²: 0.68

Участие в росте: 255.56%

Участие в снижении: 77.51%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.11	2.01	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.75	2.71	+0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.13	2.69	+1.44
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.13	12.34	+1.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	39	-0.09	0.34	1.04	-0.12	-0.22
APP AppLovin Corporation	58	0.49	1.08	1.14	0.69	1.37
CAMT Camtek Ltd	87	2.05	2.48	1.31	4.74	11.83
CEG Constellation Energy Corp	31	-0.25	-0.05	0.99	-0.30	-0.63
CLS Celestica Inc.	92	2.95	2.89	1.38	7.28	18.23
CNM Core & Main, Inc.	28	-0.33	-0.17	0.97	-0.38	-0.64
DELL Dell Technologies Inc.	96	3.97	4.66	1.58	8.04	18.15
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	82	1.44	2.37	1.28	2.94	7.24
GFF Griffon Corporation	60	0.66	1.10	1.14	0.83	2.18
LII Lennox International Inc.	33	-0.19	-0.03	1.00	-0.20	-0.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За всё время: 1.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.39%	0.45%	0.53%	0.84%	1.43%	0.72%	0.90%	1.23%	1.83%	1.18%	2.06%	0.82%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.64%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	0.56%	1.60%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.64%	0.64%	0.83%	2.59%	7.54%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.92%	4.26%
GFF Griffon Corporation	0.98%	1.03%	0.88%	4.10%	6.62%	1.16%	1.50%	1.44%	12.27%	1.23%	0.80%	0.96%
LII Lennox International Inc.	1.02%	1.04%	0.75%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-33.55%апр. 2025 г.	2mo 10d	3mo 20d	6moянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок2022	-20.92%июнь 2022 г.	4mo 6d	7mo 11d	11mo 17dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Коррекция 2024 года2024	-15.53%авг. 2024 г.	21d	1mo 13d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.17%март 2026 г.	27d	15d	1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2025 года2025	-10.65%нояб. 2025 г.	23d	20d	1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.00	1.74	1.70

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.70, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks с S&P 500 Index

Корреляция Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks с S&P 500 Index составляет 0.75 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VRT: 0.63, а самая низкая у LLY: 0.33.

0.33

0.40

0.41

0.43

0.44

0.45

0.46

0.50

0.54

0.55

0.55

0.55

0.56

0.56

0.56

0.56

0.57

0.57

0.60

0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks. Самая высокая корреляция с портфелем у VRT: 0.75, а самая низкая у LLY: 0.28.

0.28

0.40

0.47

0.52

0.54

0.59

0.60

0.60

0.60

0.62

0.62

0.63

0.63

0.63

0.63

0.64

0.65

0.68

0.71

0.75

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	NEU	PSN	MMYT	ANF	APP	CEG	VST	CAMT	FTAI	DELL	WSM	XPO	CLS	SKYW	LII	GFF	CNM	MOD	VRT
LLY	1.00	0.17	0.23	0.10	0.13	0.13	0.18	0.15	0.12	0.23	0.17	0.16	0.17	0.14	0.17	0.21	0.18	0.15	0.19	0.20
NEU	0.17	1.00	0.33	0.15	0.23	0.16	0.15	0.19	0.20	0.27	0.24	0.32	0.33	0.19	0.30	0.40	0.42	0.37	0.30	0.22
PSN	0.23	0.33	1.00	0.17	0.22	0.23	0.27	0.26	0.27	0.30	0.31	0.28	0.32	0.26	0.34	0.36	0.35	0.36	0.34	0.31
MMYT	0.10	0.15	0.17	1.00	0.29	0.35	0.26	0.29	0.31	0.34	0.30	0.31	0.33	0.30	0.36	0.30	0.33	0.32	0.33	0.36
ANF	0.13	0.23	0.22	0.29	1.00	0.31	0.22	0.23	0.31	0.28	0.32	0.45	0.33	0.29	0.38	0.31	0.34	0.36	0.31	0.35
APP	0.13	0.16	0.23	0.35	0.31	1.00	0.35	0.33	0.36	0.32	0.32	0.34	0.32	0.42	0.34	0.31	0.29	0.34	0.34	0.46
CEG	0.18	0.15	0.27	0.26	0.22	0.35	1.00	0.67	0.32	0.36	0.37	0.29	0.26	0.43	0.30	0.30	0.31	0.33	0.41	0.46
VST	0.15	0.19	0.26	0.29	0.23	0.33	0.67	1.00	0.34	0.41	0.35	0.29	0.25	0.43	0.33	0.30	0.34	0.34	0.41	0.48
CAMT	0.12	0.20	0.27	0.31	0.31	0.36	0.32	0.34	1.00	0.36	0.46	0.34	0.38	0.51	0.35	0.36	0.35	0.41	0.44	0.52
FTAI	0.23	0.27	0.30	0.34	0.28	0.32	0.36	0.41	0.36	1.00	0.38	0.29	0.39	0.39	0.46	0.36	0.41	0.40	0.45	0.44
DELL	0.17	0.24	0.31	0.30	0.32	0.32	0.37	0.35	0.46	0.38	1.00	0.33	0.37	0.49	0.36	0.35	0.37	0.38	0.44	0.50
WSM	0.16	0.32	0.28	0.31	0.45	0.34	0.29	0.29	0.34	0.29	0.33	1.00	0.46	0.31	0.42	0.51	0.50	0.49	0.41	0.37
XPO	0.17	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.26	0.25	0.38	0.39	0.37	0.46	1.00	0.35	0.49	0.50	0.50	0.51	0.43	0.42
CLS	0.14	0.19	0.26	0.30	0.29	0.42	0.43	0.43	0.51	0.39	0.49	0.31	0.35	1.00	0.36	0.36	0.36	0.39	0.49	0.60
SKYW	0.17	0.30	0.34	0.36	0.38	0.34	0.30	0.33	0.35	0.46	0.36	0.42	0.49	0.36	1.00	0.42	0.49	0.46	0.43	0.45
LII	0.21	0.40	0.36	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.36	0.36	0.35	0.51	0.50	0.36	0.42	1.00	0.60	0.59	0.47	0.45
GFF	0.18	0.42	0.35	0.33	0.34	0.29	0.31	0.34	0.35	0.41	0.37	0.50	0.50	0.36	0.49	0.60	1.00	0.57	0.48	0.39
CNM	0.15	0.37	0.36	0.32	0.36	0.34	0.33	0.34	0.41	0.40	0.38	0.49	0.51	0.39	0.46	0.59	0.57	1.00	0.47	0.45
MOD	0.19	0.30	0.34	0.33	0.31	0.34	0.41	0.41	0.44	0.45	0.44	0.41	0.43	0.49	0.43	0.47	0.48	0.47	1.00	0.58
VRT	0.20	0.22	0.31	0.36	0.35	0.46	0.46	0.48	0.52	0.44	0.50	0.37	0.42	0.60	0.45	0.45	0.39	0.45	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации