Growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Growth на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 55.62% с начала года и доходность в 47.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Growth | 55.62% | 0.05% | 24.37% | 79.51% | 58.99% | 47.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | 0.22% | -12.28% | 56.21% | 39.25% | 45.32% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 24.50% | 7.88% | 12.64% | 41.99% | 25.44% | 19.93% |
TSLA Tesla, Inc. | -1.84% | 10.32% | 41.14% | -7.11% | 72.57% | 30.85% |
NFLX Netflix, Inc. | 44.66% | 0.83% | 13.11% | 82.32% | 21.13% | 27.31% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.32% | 12.50% | 3.06% | -3.82% | 14.41% | 9.12% | -0.36% | 2.82% | 55.62% | ||||
| 2023 | 21.90% | 8.74% | 12.83% | -2.49% | 22.01% | 10.24% | 4.27% | -1.24% | -8.95% | -3.70% | 14.69% | 4.73% | 112.75% |
| 2022 | -12.62% | -3.33% | 7.05% | -22.75% | -1.66% | -14.00% | 21.76% | -8.94% | -11.66% | 6.72% | 9.77% | -13.71% | -41.51% |
| 2021 | 1.19% | -2.75% | -1.32% | 6.72% | -0.06% | 15.02% | 2.62% | 7.99% | -4.14% | 17.69% | 13.65% | -2.25% | 65.46% |
| 2020 | 8.04% | 0.58% | -5.48% | 17.34% | 11.27% | 11.79% | 16.04% | 25.96% | -6.34% | -6.61% | 13.25% | 6.94% | 132.14% |
| 2019 | 9.30% | 5.20% | 7.51% | 3.89% | -14.96% | 14.05% | 3.54% | -2.47% | 3.26% | 12.95% | 8.06% | 10.32% | 74.91% |
| 2018 | 16.78% | 0.99% | -6.86% | 0.72% | 11.21% | 1.83% | 1.13% | 14.75% | 0.95% | -12.39% | -11.17% | -10.66% | 2.06% |
| 2017 | 5.50% | 4.67% | 5.16% | -0.12% | 14.92% | -1.43% | 6.36% | 5.72% | -0.30% | 8.29% | 0.01% | -1.78% | 56.68% |
| 2016 | -11.17% | 2.32% | 13.84% | -4.20% | 15.42% | -1.58% | 14.66% | 3.88% | 5.50% | 4.13% | 9.44% | 10.95% | 78.90% |
| 2015 | 2.00% | 10.53% | -6.51% | 7.30% | 3.89% | -2.64% | -0.43% | 0.04% | -0.11% | 8.18% | 7.61% | -0.15% | 32.29% |
| 2014 | -1.13% | 12.75% | -3.52% | 3.14% | 5.96% | 2.12% | -2.61% | 10.22% | -4.87% | 1.53% | 5.49% | -4.94% | 24.77% |
| 2013 | 7.14% | 2.60% | 2.09% | 9.76% | 16.55% | -1.43% | 8.84% | 7.15% | 4.13% | 0.72% | 5.29% | 2.55% | 86.89% |
Комиссия
Комиссия Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.29 | 2.86 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.79 | 1.34 | 1.16 | 0.80 | 2.69 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.42 | 3.51 | 1.45 | 1.56 | 17.92 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | 0.20% | 0.23% | 0.36% | 0.22% | 0.32% | 0.53% | 0.89% | 0.72% | 0.99% | 1.27% | 1.28% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.32% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth показал максимальную просадку в 47.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Growth составляет 6.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.82% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -38.07% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 270 |
| -34.24% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -28.91% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 277 |
| -25.46% | 29 мар. 2012 г. | 161 | 16 нояб. 2012 г. | 114 | 3 мая 2013 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth составляет 10.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NFLX | AAPL | AMD | MRVL | MSFT | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| NFLX | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.41 |
| AAPL | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.55 | 0.47 |
| AMD | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.46 | 0.61 |
| MRVL | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.61 |
| MSFT | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 1.00 | 0.54 |
| NVDA | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 1.00 |