Supplemental - personal allocation/weighting
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Supplemental - personal allocation/weighting и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU
Доходность по периодам
Supplemental - personal allocation/weighting на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.51% с начала года и доходность в 9.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Supplemental - personal allocation/weighting | -8.51% | -6.41% | -8.42% | 8.10% | 13.80% | 9.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -4.00% | -1.84% | 9.73% | 10.37% | 4.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -13.49% | -8.15% | -13.92% | -0.61% | 12.64% | 6.94% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Supplemental - personal allocation/weighting, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | -1.61% | -4.83% | -4.84% | -8.51% | ||||||||
| 2024 | 0.11% | 5.30% | 2.77% | -3.74% | 4.71% | 2.96% | 1.40% | 1.91% | 2.68% | -1.35% | 5.25% | -2.28% | 21.03% |
| 2023 | 8.52% | -2.86% | 3.37% | 0.83% | 0.60% | 6.48% | 3.91% | -2.56% | -4.74% | -2.82% | 9.65% | 5.24% | 27.30% |
| 2022 | -5.88% | -2.88% | 1.93% | -9.20% | -0.42% | -7.85% | 8.24% | -3.68% | -9.70% | 5.54% | 7.02% | -5.45% | -21.97% |
| 2021 | 0.18% | 2.56% | 2.28% | 4.69% | 0.46% | 2.68% | 0.58% | 2.73% | -4.30% | 5.87% | -1.68% | 2.96% | 20.27% |
| 2020 | -0.51% | -7.03% | -14.30% | 12.36% | 5.77% | 3.72% | 6.17% | 6.92% | -3.35% | -1.61% | 11.55% | 5.04% | 23.58% |
| 2019 | 8.99% | 3.05% | 1.64% | 3.76% | -6.36% | 6.66% | 0.86% | -2.03% | 1.41% | 2.54% | 3.19% | 3.36% | 29.63% |
| 2018 | 5.78% | -3.97% | -1.40% | 0.08% | 2.16% | -0.12% | 2.95% | 2.34% | 0.00% | -8.27% | 1.82% | -8.10% | -7.49% |
| 2017 | 2.97% | 3.21% | 1.07% | 1.56% | 1.58% | 0.63% | 2.57% | 0.69% | 1.85% | 2.29% | 2.15% | 1.41% | 24.29% |
| 2016 | -5.96% | -0.43% | 8.01% | 0.66% | 1.03% | 0.37% | 4.44% | 0.26% | 0.72% | -2.13% | 2.17% | 1.49% | 10.49% |
| 2015 | -1.71% | 5.78% | -1.72% | 2.20% | 0.53% | -1.85% | 0.78% | -6.72% | -3.23% | 7.54% | 0.06% | -2.57% | -1.72% |
| 2014 | -3.95% | 5.03% | 0.29% | 0.09% | 2.46% | 2.71% | -1.77% | 3.85% | -3.27% | 2.57% | 1.75% | -1.11% | 8.52% |
Комиссия
Комиссия Supplemental - personal allocation/weighting составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Supplemental - personal allocation/weighting составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.06 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.18 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Supplemental - personal allocation/weighting за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.56% | 1.73% | 1.88% | 1.45% | 1.34% | 1.88% | 2.09% | 1.73% | 1.96% | 2.04% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.63% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Supplemental - personal allocation/weighting показал максимальную просадку в 56.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Supplemental - personal allocation/weighting составляет 12.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.19% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 880 |
| -34.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -28.42% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -22.53% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.46% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Supplemental - personal allocation/weighting составляет 13.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWO | VB | VUG | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.89 | 0.75 |
| VB | 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 0.92 |
| VUG | 0.72 | 0.84 | 1.00 | 0.79 | 0.95 |
| VEU | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | 0.75 | 0.92 | 0.95 | 0.84 | 1.00 |