Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 14.29% |
CSW CSW Industrials Inc | Industrials | 14.29% |
EXP Eagle Materials Inc. | Basic Materials | 14.29% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 14.29% |
IR Ingersoll-Rand Plc | Industrials | 14.29% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2025 г., начальной даты CSW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Martin Zweig | 0.43% | 9.12% | 18.41% | 30.62% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.31% | 19.27% | 39.02% | 71.30% | 242.01% | 89.53% | 67.01% | 34.50% |
CSW CSW Industrials Inc | 1.15% | 13.25% | -0.92% | 25.59% | — | — | — | — |
EXP Eagle Materials Inc. | 1.10% | 7.12% | -3.36% | -12.42% | -10.44% | 12.59% | 8.15% | 11.57% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 1.17% | 16.66% | 70.76% | 95.41% | 357.99% | 131.60% | 83.04% | 48.36% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.90% | 3.96% | 7.80% | 12.25% | 17.07% | 15.48% | 11.16% | — |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 1.19% | 4.64% | 20.42% | 35.61% | 39.98% | -1.64% | -0.19% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Martin Zweig закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 25 июл. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.49% | 11.72% | -8.08% | 8.28% | 18.41% | ||||||||
| 2025 | 3.78% | 11.33% | -0.21% | 3.90% | 1.48% | 4.33% | 1.03% | 28.14% |
Метрики бенчмарка
Martin Zweig: годовая альфа составляет 37.26%, бета — 1.33, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 10.06.2025.
- Портфель участвовал в 235.67% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -72.82%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.26%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 235.67%
- Участие в снижении
- -72.82%
Комиссия
Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | — | — | — | — | — | — |
BELFB Bel Fuse Inc. | 97 | 5.58 | 4.94 | 1.65 | 14.23 | 44.34 |
CSW CSW Industrials Inc | — | — | — | — | — | — |
EXP Eagle Materials Inc. | 24 | -0.21 | -0.06 | 0.99 | -0.09 | -0.23 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 99 | 7.20 | 6.08 | 1.84 | 29.89 | 106.83 |
IR Ingersoll-Rand Plc | 51 | 0.65 | 1.12 | 1.14 | 1.27 | 3.01 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 75 | 1.58 | 2.30 | 1.28 | 4.19 | 9.87 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.61% | 0.87% | 0.45% | 0.45% | 0.57% | 0.54% | 1.34% | 0.60% | 0.31% | 0.31% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.12% | 0.17% | 0.34% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.50% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.79% | 3.11% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Martin Zweig показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Martin Zweig составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.26% | 23 февр. 2026 г. | 26 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.99% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 3 | 25 нояб. 2025 г. | 21 |
| -4.94% | 12 дек. 2025 г. | 13 | 31 дек. 2025 г. | 3 | 6 янв. 2026 г. | 16 |
| -4.92% | 22 янв. 2026 г. | 7 | 30 янв. 2026 г. | 5 | 6 февр. 2026 г. | 12 |
| -4.38% | 3 окт. 2025 г. | 6 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AMK | ZTO | CSW | BELFB | FIX | EXP | IR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.45 | 0.54 | 0.67 |
| AMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZTO | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.44 |
| CSW | 0.45 | 0.00 | 0.16 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.64 |
| BELFB | 0.51 | 0.00 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.56 | 0.39 | 0.37 | 0.74 |
| FIX | 0.59 | 0.00 | 0.25 | 0.29 | 0.56 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.74 |
| EXP | 0.45 | 0.00 | 0.28 | 0.50 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.62 | 0.70 |
| IR | 0.54 | 0.00 | 0.24 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.67 | 0.00 | 0.44 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 1.00 |