Martin Zweig
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 14.29% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 14.29% |
EXP Eagle Materials Inc. | Basic Materials | 14.29% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 14.29% |
IR Ingersoll-Rand Plc | Industrials | 14.29% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Martin Zweig на 31 мая 2023 г. показал доходность в 23.32% с начала года и доходность в 23.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.90% | 9.53% | 3.07% | 1.78% | 9.19% | 9.19% |
Martin Zweig | 3.19% | 23.32% | 18.70% | 51.29% | 23.97% | 23.97% |
Активы портфеля: | ||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | -8.10% | 23.78% | 14.52% | 36.29% | 1.34% | 1.34% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 16.03% | 50.58% | 43.93% | 209.76% | 37.56% | 37.56% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 5.09% | 24.42% | 19.26% | 36.31% | 21.61% | 21.61% |
EXP Eagle Materials Inc. | 10.52% | 24.15% | 21.19% | 27.09% | 19.06% | 19.06% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 2.73% | 31.84% | 19.69% | 69.53% | 32.28% | 32.28% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 2.35% | 11.92% | 8.36% | 24.12% | 18.55% | 18.55% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | -8.26% | -4.95% | 1.87% | -5.20% | 8.02% | 8.02% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
ZTO | BELFB | AMK | CSWI | EXP | IR | FIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO | 1.00 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
BELFB | 0.15 | 1.00 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
AMK | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
CSWI | 0.14 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.55 | 0.50 | 0.60 |
EXP | 0.17 | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
IR | 0.21 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.61 |
FIX | 0.17 | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Zweig | 0.80% | 0.54% | 0.65% | 0.96% | 1.47% | 2.17% | 0.99% | 0.33% | 0.49% | 0.45% | 0.46% | 0.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.85% | 0.85% | 2.21% | 1.94% | 1.46% | 1.65% | 1.22% | 1.00% | 1.82% | 1.17% | 1.52% | 1.68% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.71% | 0.57% | 0.49% | 0.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.76% | 0.75% | 0.46% | 0.10% | 0.45% | 0.67% | 0.36% | 0.42% | 0.69% | 0.55% | 0.54% | 0.72% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.62% | 0.49% | 0.49% | 0.82% | 0.81% | 0.78% | 0.70% | 0.87% | 0.93% | 1.40% | 1.17% | 1.81% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.21% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 6.03% | 10.75% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 2.45% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 1.12 | ||||
BELFB Bel Fuse Inc. | 3.81 | ||||
CSWI CSW Industrials, Inc. | 1.15 | ||||
EXP Eagle Materials Inc. | 0.83 | ||||
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 1.90 | ||||
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.73 | ||||
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Martin Zweig с января 2010 показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.49% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 141 |
-22.85% | 22 нояб. 2021 г. | 144 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 180 |
-14.53% | 25 июл. 2019 г. | 24 | 27 авг. 2019 г. | 42 | 25 окт. 2019 г. | 66 |
-14.2% | 17 авг. 2022 г. | 28 | 26 сент. 2022 г. | 30 | 7 нояб. 2022 г. | 58 |
-12.9% | 15 мар. 2021 г. | 88 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 162 |
График волатильности
Текущая волатильность Martin Zweig составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.