Martin Zweig
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 14.29% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 14.29% |
EXP Eagle Materials Inc. | Basic Materials | 14.29% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 14.29% |
IR Ingersoll-Rand Plc | Industrials | 14.29% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Martin Zweig | 21.54% | 3.39% | 23.38% | 34.05% | 28.15% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 15.36% | 0.73% | 12.54% | 14.18% | 4.38% | N/A |
BELFB Bel Fuse Inc. | 9.61% | 13.84% | 10.39% | 28.24% | 35.59% | 13.50% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 40.90% | 10.07% | 42.61% | 65.43% | 33.67% | N/A |
EXP Eagle Materials Inc. | 16.41% | 9.81% | 9.36% | 29.18% | 22.09% | 10.11% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 42.28% | -6.81% | 41.13% | 77.38% | 48.71% | 35.27% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 25.40% | 7.95% | 22.30% | 51.51% | 26.02% | N/A |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | -9.61% | -11.56% | 13.35% | -27.61% | 0.35% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Martin Zweig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.22% | 12.41% | 5.45% | -2.08% | 4.68% | -3.43% | 21.54% | ||||||
2023 | 11.56% | 2.29% | 3.46% | 0.34% | 2.84% | 12.06% | 2.67% | -0.13% | -7.92% | 0.29% | 5.92% | 11.73% | 52.97% |
2022 | -6.34% | 1.67% | -1.19% | -6.10% | 3.47% | -6.99% | 18.51% | 1.94% | -7.78% | 11.15% | 10.66% | -3.75% | 12.15% |
2021 | 2.31% | 9.90% | 5.81% | 3.19% | -0.65% | -4.74% | -2.42% | 6.40% | -6.26% | 9.66% | -0.65% | 2.95% | 26.84% |
2020 | -4.66% | -10.96% | -12.00% | 3.50% | 9.45% | 6.01% | 9.01% | -0.02% | -1.88% | 0.19% | 15.30% | 4.46% | 15.76% |
2019 | -1.27% | -7.60% | 6.47% | 5.09% | 2.09% | 8.33% | 12.88% |
Комиссия
Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Martin Zweig среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.64 | 1.09 | 1.14 | 0.44 | 1.35 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.46 | 0.96 | 1.16 | 0.67 | 1.62 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 2.69 | 3.52 | 1.43 | 6.29 | 17.50 |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.84 | 1.27 | 1.16 | 1.03 | 2.32 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 1.91 | 2.62 | 1.35 | 3.97 | 11.48 |
IR Ingersoll-Rand Plc | 2.17 | 2.71 | 1.37 | 3.30 | 10.70 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | -0.89 | -1.31 | 0.86 | -0.51 | -1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Zweig | 0.69% | 0.50% | 0.53% | 0.64% | 0.94% | 1.41% | 1.97% | 0.85% | 0.31% | 0.45% | 0.41% | 0.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.38% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% | 1.31% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.27% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.42% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.35% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.32% | 1.74% | 0.92% | 0.87% | 1.00% | 0.99% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Martin Zweig показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Martin Zweig составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.49% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 141 |
-22.85% | 22 нояб. 2021 г. | 144 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 180 |
-16.79% | 19 июл. 2023 г. | 70 | 25 окт. 2023 г. | 33 | 12 дек. 2023 г. | 103 |
-14.53% | 25 июл. 2019 г. | 24 | 27 авг. 2019 г. | 42 | 25 окт. 2019 г. | 66 |
-14.2% | 17 авг. 2022 г. | 28 | 26 сент. 2022 г. | 30 | 7 нояб. 2022 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Martin Zweig составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZTO | BELFB | AMK | CSWI | EXP | IR | FIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO | 1.00 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
BELFB | 0.14 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
AMK | 0.20 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.42 |
CSWI | 0.12 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
EXP | 0.14 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.62 |
IR | 0.18 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.60 |
FIX | 0.14 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 1.00 |