PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Martin Zweig
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMK 14.29%BELFB 14.29%CSWI 14.29%EXP 14.29%FIX 14.29%IR 14.29%ZTO 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
Financial Services

14.29%

BELFB
Bel Fuse Inc.
Technology

14.29%

CSWI
CSW Industrials, Inc.
Industrials

14.29%

EXP
Eagle Materials Inc.
Basic Materials

14.29%

FIX
Comfort Systems USA, Inc.
Industrials

14.29%

IR
Ingersoll-Rand Plc
Industrials

14.29%

ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
Industrials

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
29.41%
15.17%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
Martin Zweig22.03%1.55%29.41%40.18%N/AN/A
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
14.82%1.30%27.42%21.78%N/AN/A
BELFB
Bel Fuse Inc.
1.22%8.81%8.49%16.94%33.33%11.37%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
29.95%11.20%37.60%68.61%32.63%N/A
EXP
Eagle Materials Inc.
13.12%-14.38%19.47%38.15%21.84%9.93%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
55.25%-4.13%58.87%102.16%46.53%36.06%
IR
Ingersoll-Rand Plc
22.55%4.32%28.60%47.95%25.22%N/A
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
8.22%2.62%12.88%-15.65%5.24%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Martin Zweig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%12.41%5.45%-2.08%4.78%22.03%
202311.56%2.29%3.46%0.34%2.84%12.06%2.67%-0.13%-7.92%0.29%5.92%11.73%52.97%
2022-6.34%1.67%-1.19%-6.10%3.47%-6.99%18.51%1.94%-7.78%11.15%10.66%-3.75%12.15%
20212.31%9.90%5.81%3.19%-0.65%-4.74%-2.42%6.40%-6.26%9.66%-0.65%2.95%26.84%
2020-4.66%-10.96%-12.00%3.50%9.45%6.01%9.01%-0.02%-1.88%0.19%15.30%4.46%15.76%
2019-1.27%-7.60%6.47%5.09%2.09%8.33%12.88%

Комиссия

Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Martin Zweig среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Martin Zweig, с текущим значением в 6969
Martin Zweig
Ранг коэф-та Шарпа Martin Zweig, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Martin Zweig, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Martin Zweig, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Martin Zweig, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Martin Zweig, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Martin Zweig
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Martin Zweig, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Martin Zweig, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Martin Zweig, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Martin Zweig, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Martin Zweig, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
0.851.401.170.611.52
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.330.791.130.471.01
CSWI
CSW Industrials, Inc.
2.993.811.476.7518.70
EXP
Eagle Materials Inc.
1.481.991.261.634.53
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
2.713.671.465.1517.74
IR
Ingersoll-Rand Plc
2.332.961.403.3311.17
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
-0.47-0.520.94-0.27-0.70

Коэффициент Шарпа

Martin Zweig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.22
2.20
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Martin Zweig0.62%0.50%0.53%0.64%0.94%1.41%1.97%0.85%0.31%0.45%0.41%0.42%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.42%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.29%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.44%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.32%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.08%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
2.78%1.74%0.92%0.87%1.00%0.99%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.37%
0
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Martin Zweig показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Martin Zweig составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.49%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-22.85%22 нояб. 2021 г.14417 июн. 2022 г.3610 авг. 2022 г.180
-16.79%19 июл. 2023 г.7025 окт. 2023 г.3312 дек. 2023 г.103
-14.53%25 июл. 2019 г.2427 авг. 2019 г.4225 окт. 2019 г.66
-14.2%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.307 нояб. 2022 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Zweig составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.36%
2.51%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZTOBELFBAMKCSWIEXPIRFIX
ZTO1.000.140.210.120.140.180.14
BELFB0.141.000.320.440.400.410.44
AMK0.210.321.000.380.430.450.43
CSWI0.120.440.381.000.530.490.57
EXP0.140.400.430.531.000.610.62
IR0.180.410.450.490.611.000.60
FIX0.140.440.430.570.620.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2019 г.