Martin Zweig
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | Financial Services | 14.29% |
BELFB Bel Fuse Inc. | Technology | 14.29% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | Industrials | 14.29% |
EXP Eagle Materials Inc. | Basic Materials | 14.29% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | 14.29% |
IR Ingersoll-Rand Plc | Industrials | 14.29% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Martin Zweig | -4.53% | 18.45% | -13.35% | 8.32% | 32.54% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 7.01% | N/A |
BELFB Bel Fuse Inc. | -10.34% | 18.18% | -8.30% | 19.69% | 52.46% | 14.67% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | -10.79% | 23.65% | -24.23% | 27.14% | 37.19% | N/A |
EXP Eagle Materials Inc. | -6.75% | 11.61% | -26.08% | -13.68% | 31.94% | 10.89% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 3.69% | 40.66% | -0.72% | 27.33% | 68.87% | 35.99% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -12.39% | 18.70% | -23.44% | -12.62% | 22.73% | N/A |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | -1.08% | 17.14% | -15.07% | -3.75% | -7.69% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Martin Zweig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.28% | -5.57% | -4.43% | 1.38% | 4.63% | -4.53% | |||||||
2024 | 0.22% | 12.41% | 5.45% | -2.08% | 4.68% | -3.43% | 10.42% | -0.13% | 10.25% | -2.43% | 7.39% | -9.04% | 36.26% |
2023 | 11.56% | 2.29% | 3.46% | 0.34% | 2.84% | 12.06% | 2.67% | -0.13% | -7.92% | 0.29% | 5.92% | 11.73% | 52.97% |
2022 | -6.34% | 1.67% | -1.19% | -6.09% | 3.47% | -6.99% | 18.51% | 1.94% | -7.78% | 11.15% | 10.66% | -3.75% | 12.16% |
2021 | 2.31% | 9.90% | 5.81% | 3.19% | -0.65% | -4.74% | -2.42% | 6.40% | -6.26% | 9.66% | -0.65% | 2.95% | 26.84% |
2020 | -4.66% | -10.96% | -12.00% | 3.50% | 9.45% | 6.01% | 9.01% | -0.02% | -1.88% | 0.19% | 15.30% | 4.46% | 15.77% |
2019 | -1.27% | -7.60% | 6.47% | 5.09% | 2.09% | 8.33% | 12.88% |
Комиссия
Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Martin Zweig составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 1.61 | 2.28 | 1.52 | 0.43 | 15.11 |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.43 | 1.09 | 1.14 | 0.75 | 2.06 |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.72 | 1.27 | 1.16 | 0.66 | 1.61 |
EXP Eagle Materials Inc. | -0.40 | -0.35 | 0.96 | -0.39 | -0.74 |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.47 | 1.02 | 1.15 | 0.68 | 1.66 |
IR Ingersoll-Rand Plc | -0.40 | -0.25 | 0.97 | -0.28 | -0.74 |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | -0.10 | -0.05 | 0.99 | -0.15 | -0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.75% | 0.90% | 0.50% | 0.53% | 0.64% | 0.94% | 1.42% | 1.97% | 0.85% | 0.31% | 0.45% | 0.41% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BELFB Bel Fuse Inc. | 0.38% | 0.34% | 0.42% | 0.85% | 2.17% | 1.86% | 1.37% | 1.52% | 1.11% | 0.91% | 1.62% | 1.02% |
CSWI CSW Industrials, Inc. | 0.31% | 0.24% | 0.36% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.44% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.31% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 2.33% | 5.78% | 9.58% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.69% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Martin Zweig показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Martin Zweig составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.49% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 141 |
-27.43% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-22.85% | 22 нояб. 2021 г. | 144 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 180 |
-16.79% | 19 июл. 2023 г. | 70 | 25 окт. 2023 г. | 33 | 12 дек. 2023 г. | 103 |
-14.53% | 25 июл. 2019 г. | 24 | 27 авг. 2019 г. | 42 | 25 окт. 2019 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Martin Zweig составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ZTO | AMK | BELFB | CSWI | EXP | FIX | IR | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.48 | 0.46 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.73 |
ZTO | 0.31 | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.37 |
AMK | 0.48 | 0.19 | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.56 |
BELFB | 0.46 | 0.16 | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.71 |
CSWI | 0.56 | 0.12 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.59 | 0.52 | 0.71 |
EXP | 0.63 | 0.14 | 0.39 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.73 |
FIX | 0.61 | 0.13 | 0.38 | 0.45 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.78 |
IR | 0.65 | 0.19 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.74 |
Portfolio | 0.73 | 0.37 | 0.56 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 1.00 |