Martin Zweig

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Martin Zweig

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.	Financial Services	14.29%
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	14.29%
CSWI CSW Industrials, Inc.	Industrials	14.29%
EXP Eagle Materials Inc.	Basic Materials	14.29%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	14.29%
IR Ingersoll-Rand Plc	Industrials	14.29%
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc.	Industrials	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Martin Zweig

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Martin Zweig	21.87%	7.97%	37.68%	50.27%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.	13.32%	-2.02%	34.90%	19.46%	N/A	N/A
BELFB Bel Fuse Inc.	-2.26%	14.59%	21.40%	43.82%	28.27%	12.59%
CSWI CSW Industrials, Inc.	16.10%	3.51%	39.20%	75.29%	33.28%	N/A
EXP Eagle Materials Inc.	26.48%	4.68%	46.05%	55.18%	23.63%	12.60%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	54.01%	5.63%	62.46%	106.16%	46.33%	36.23%
IR Ingersoll-Rand Plc	19.85%	3.46%	31.81%	54.81%	24.06%	N/A
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc.	19.12%	27.34%	12.41%	-12.71%	8.07%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Martin Zweig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.22%	12.41%	5.45%	-2.07%									21.87%
2023	11.56%	2.29%	3.46%	0.34%	2.84%	12.06%	2.67%	-0.13%	-7.92%	0.29%	5.92%	11.73%	52.97%
2022	-6.34%	1.67%	-1.19%	-6.10%	3.47%	-6.99%	18.51%	1.94%	-7.78%	11.15%	10.66%	-3.75%	12.15%
2021	2.31%	9.90%	5.81%	3.19%	-0.65%	-4.74%	-2.42%	6.40%	-6.26%	9.66%	-0.65%	2.95%	26.84%
2020	-4.66%	-10.96%	-12.00%	3.50%	9.45%	6.01%	9.01%	-0.02%	-1.88%	0.19%	15.30%	4.46%	15.76%
2019							-1.27%	-7.60%	6.47%	5.09%	2.09%	8.33%	12.88%

Комиссия

Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Martin Zweig среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Martin Zweig

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Martin Zweig

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.	0.89	1.47	1.18	0.67	1.66
BELFB Bel Fuse Inc.	0.79	1.31	1.22	1.14	2.45
CSWI CSW Industrials, Inc.	3.10	3.93	1.49	7.22	20.07
EXP Eagle Materials Inc.	2.35	2.96	1.39	2.51	7.87
FIX Comfort Systems USA, Inc.	3.09	4.12	1.52	5.68	21.02
IR Ingersoll-Rand Plc	2.58	3.29	1.45	3.74	12.93
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc.	-0.33	-0.29	0.97	-0.19	-0.46

Коэффициент Шарпа

Martin Zweig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Martin Zweig

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Martin Zweig	0.59%	0.50%	0.53%	0.64%	0.94%	1.41%	1.97%	0.85%	0.31%	0.45%	0.41%	0.42%
Активы портфеля:
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.43%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%	1.02%	1.31%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.32%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXP Eagle Materials Inc.	0.39%	0.49%	0.75%	0.45%	0.10%	0.44%	0.66%	0.35%	0.41%	0.66%	0.53%	0.52%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.32%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%	1.08%
IR Ingersoll-Rand Plc	0.11%	0.10%	0.15%	0.03%	2.33%	5.78%	9.58%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc.	2.52%	1.74%	0.92%	0.87%	1.00%	0.99%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Martin Zweig

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Martin Zweig показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Martin Zweig составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.49%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	141
-22.85%	22 нояб. 2021 г.	144	17 июн. 2022 г.	36	10 авг. 2022 г.	180
-16.79%	19 июл. 2023 г.	70	25 окт. 2023 г.	33	12 дек. 2023 г.	103
-14.53%	25 июл. 2019 г.	24	27 авг. 2019 г.	42	25 окт. 2019 г.	66
-14.2%	17 авг. 2022 г.	28	26 сент. 2022 г.	30	7 нояб. 2022 г.	58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Zweig составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Martin Zweig

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZTO	BELFB	AMK	CSWI	EXP	IR	FIX
ZTO	1.00	0.14	0.21	0.12	0.14	0.19	0.14
BELFB	0.14	1.00	0.32	0.44	0.40	0.41	0.44
AMK	0.21	0.32	1.00	0.38	0.43	0.45	0.43
CSWI	0.12	0.44	0.38	1.00	0.53	0.49	0.58
EXP	0.14	0.40	0.43	0.53	1.00	0.61	0.62
IR	0.19	0.41	0.45	0.49	0.61	1.00	0.60
FIX	0.14	0.44	0.43	0.58	0.62	0.60	1.00