PortfoliosLab logo
Martin Zweig
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMK 14.29%BELFB 14.29%CSWI 14.29%EXP 14.29%FIX 14.29%IR 14.29%ZTO 14.29%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
269.94%
89.11%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Martin Zweig-4.53%18.45%-13.35%8.32%32.54%N/A
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%4.08%7.01%N/A
BELFB
Bel Fuse Inc.
-10.34%18.18%-8.30%19.69%52.46%14.67%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
-10.79%23.65%-24.23%27.14%37.19%N/A
EXP
Eagle Materials Inc.
-6.75%11.61%-26.08%-13.68%31.94%10.89%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
3.69%40.66%-0.72%27.33%68.87%35.99%
IR
Ingersoll-Rand Plc
-12.39%18.70%-23.44%-12.62%22.73%N/A
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
-1.08%17.14%-15.07%-3.75%-7.69%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Martin Zweig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.28%-5.57%-4.43%1.38%4.63%-4.53%
20240.22%12.41%5.45%-2.08%4.68%-3.43%10.42%-0.13%10.25%-2.43%7.39%-9.04%36.26%
202311.56%2.29%3.46%0.34%2.84%12.06%2.67%-0.13%-7.92%0.29%5.92%11.73%52.97%
2022-6.34%1.67%-1.19%-6.09%3.47%-6.99%18.51%1.94%-7.78%11.15%10.66%-3.75%12.16%
20212.31%9.90%5.81%3.19%-0.65%-4.74%-2.42%6.40%-6.26%9.66%-0.65%2.95%26.84%
2020-4.66%-10.96%-12.00%3.50%9.45%6.01%9.01%-0.02%-1.88%0.19%15.30%4.46%15.77%
2019-1.27%-7.60%6.47%5.09%2.09%8.33%12.88%

Комиссия

Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Martin Zweig составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Martin Zweig, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Martin Zweig, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Martin Zweig, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Martin Zweig, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Martin Zweig, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Martin Zweig, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
1.612.281.520.4315.11
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.431.091.140.752.06
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.721.271.160.661.61
EXP
Eagle Materials Inc.
-0.40-0.350.96-0.39-0.74
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.471.021.150.681.66
IR
Ingersoll-Rand Plc
-0.40-0.250.97-0.28-0.74
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
-0.10-0.050.99-0.15-0.37

Martin Zweig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.48
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.75%0.90%0.50%0.53%0.64%0.94%1.42%1.97%0.85%0.31%0.45%0.41%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.38%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.44%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.31%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%2.33%5.78%9.58%3.83%0.00%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
3.69%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.04%
-7.82%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Martin Zweig показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Martin Zweig составляет 14.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.49%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-27.43%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.
-22.85%22 нояб. 2021 г.14417 июн. 2022 г.3610 авг. 2022 г.180
-16.79%19 июл. 2023 г.7025 окт. 2023 г.3312 дек. 2023 г.103
-14.53%25 июл. 2019 г.2427 авг. 2019 г.4225 окт. 2019 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Martin Zweig составляет 11.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.58%
11.21%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCZTOAMKBELFBCSWIEXPFIXIRPortfolio
^GSPC1.000.310.480.460.560.630.610.650.73
ZTO0.311.000.190.160.120.140.130.190.37
AMK0.480.191.000.290.340.390.380.410.56
BELFB0.460.160.291.000.460.420.450.430.71
CSWI0.560.120.340.461.000.550.590.520.71
EXP0.630.140.390.420.551.000.610.620.73
FIX0.610.130.380.450.590.611.000.600.78
IR0.650.190.410.430.520.620.601.000.74
Portfolio0.730.370.560.710.710.730.780.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2019 г.