PortfoliosLab logo

Martin Zweig

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Распределение активов


AMK 14.29%BELFB 14.29%CSWI 14.29%EXP 14.29%FIX 14.29%IR 14.29%ZTO 14.29%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Martin Zweig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
17.63%
3.16%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Martin Zweig на 31 мая 2023 г. показал доходность в 23.32% с начала года и доходность в 23.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.90%9.53%3.07%1.78%9.19%9.19%
Martin Zweig3.19%23.32%18.70%51.29%23.97%23.97%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
-8.10%23.78%14.52%36.29%1.34%1.34%
BELFB
Bel Fuse Inc.
16.03%50.58%43.93%209.76%37.56%37.56%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
5.09%24.42%19.26%36.31%21.61%21.61%
EXP
Eagle Materials Inc.
10.52%24.15%21.19%27.09%19.06%19.06%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
2.73%31.84%19.69%69.53%32.28%32.28%
IR
Ingersoll-Rand Plc
2.35%11.92%8.36%24.12%18.55%18.55%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
-8.26%-4.95%1.87%-5.20%8.02%8.02%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ZTOBELFBAMKCSWIEXPIRFIX
ZTO1.000.150.220.140.170.210.17
BELFB0.151.000.310.440.390.400.43
AMK0.220.311.000.390.440.470.45
CSWI0.140.440.391.000.550.500.60
EXP0.170.390.440.551.000.620.62
IR0.210.400.470.500.621.000.61
FIX0.170.430.450.600.620.611.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Martin Zweig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502023FebruaryMarchAprilMay
2.10
0.17
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Martin Zweig за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Martin Zweig0.80%0.54%0.65%0.96%1.47%2.17%0.99%0.33%0.49%0.45%0.46%0.60%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.85%0.85%2.21%1.94%1.46%1.65%1.22%1.00%1.82%1.17%1.52%1.68%
CSWI
CSW Industrials, Inc.
0.71%0.57%0.49%0.49%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.
0.76%0.75%0.46%0.10%0.45%0.67%0.36%0.42%0.69%0.55%0.54%0.72%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.62%0.49%0.49%0.82%0.81%0.78%0.70%0.87%0.93%1.40%1.17%1.81%
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.21%0.15%0.03%2.33%6.03%10.75%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
2.45%0.93%0.89%1.03%1.03%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Martin Zweig составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.
1.12
BELFB
Bel Fuse Inc.
3.81
CSWI
CSW Industrials, Inc.
1.15
EXP
Eagle Materials Inc.
0.83
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
1.90
IR
Ingersoll-Rand Plc
0.73
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.
0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-1.56%
-12.32%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Martin Zweig с января 2010 показал максимальную просадку в 39.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.49%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-22.85%22 нояб. 2021 г.14417 июн. 2022 г.3610 авг. 2022 г.180
-14.53%25 июл. 2019 г.2427 авг. 2019 г.4225 окт. 2019 г.66
-14.2%17 авг. 2022 г.2826 сент. 2022 г.307 нояб. 2022 г.58
-12.9%15 мар. 2021 г.8819 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.162

График волатильности

Текущая волатильность Martin Zweig составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
5.56%
3.82%
Martin Zweig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля