Factor funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Factor funds
Последнее обновление 20 апр. 2025 г.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Factor funds | -7.14% | -5.12% | -9.34% | 4.01% | 13.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 7.81% | -1.15% | 1.33% | 11.44% | 11.15% | 6.74% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -14.84% | -7.22% | -10.58% | 8.57% | 16.17% | 14.09% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | -5.35% | -4.19% | -6.11% | 13.59% | 12.03% | 11.99% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 9.77% | -4.71% | 4.60% | 13.43% | 14.98% | N/A |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | -10.53% | -5.91% | -13.61% | -2.11% | 11.87% | 4.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 7.11% | -2.60% | -0.76% | 8.59% | 10.90% | 6.54% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -16.34% | -8.72% | -17.40% | -7.08% | 21.68% | N/A |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -10.07% | -6.46% | -9.50% | 10.38% | 16.17% | N/A |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | -12.90% | -5.93% | -15.19% | -9.59% | 12.00% | 5.30% |
XSMO | -10.46% | -4.96% | -12.00% | 5.51% | 15.16% | N/A |
XSLV | -7.26% | -4.68% | -8.51% | 5.93% | 8.37% | N/A |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | -10.08% | -4.47% | -15.62% | -9.27% | 17.08% | 9.88% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | -1.58% | -2.71% | -3.27% | 12.47% | 10.05% | 8.05% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 13.22% | 1.91% | 6.53% | 21.13% | 7.40% | 4.58% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -6.71% | -6.69% | -10.81% | 1.42% | 13.64% | 8.96% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 3.47% | -1.65% | -0.54% | 15.26% | 9.89% | 8.99% |
XSHQ | -14.29% | -7.11% | -17.63% | -5.99% | 11.83% | N/A |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | -12.58% | -6.20% | -15.16% | -5.73% | 11.68% | 7.39% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | -9.14% | -6.11% | -11.04% | 5.53% | 14.53% | 11.39% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | -8.26% | -6.60% | -11.24% | 2.07% | 13.49% | 6.68% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | -11.00% | -4.93% | -11.85% | 3.39% | 17.03% | 13.61% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factor funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.31% | -2.09% | -4.00% | -4.38% | -7.14% | ||||||||
| 2024 | 0.54% | 6.09% | 4.27% | -4.64% | 4.66% | -0.19% | 4.52% | 0.86% | 1.37% | -1.78% | 7.19% | -5.81% | 17.40% |
| 2023 | 6.33% | -1.96% | -0.38% | 0.45% | -1.98% | 7.38% | 4.00% | -1.99% | -4.15% | -3.31% | 8.23% | 6.65% | 19.75% |
| 2022 | -6.66% | -1.13% | 1.77% | -7.54% | 1.02% | -8.81% | 8.99% | -4.02% | -8.87% | 9.86% | 6.12% | -5.25% | -15.76% |
| 2021 | 1.38% | 3.51% | 3.21% | 3.16% | 0.91% | 0.89% | 0.76% | 2.23% | -3.68% | 5.81% | -2.35% | 3.90% | 21.15% |
| 2020 | -1.07% | -8.73% | -15.75% | 10.87% | 5.35% | 2.10% | 4.94% | 4.83% | -2.68% | -0.99% | 12.07% | 5.36% | 13.53% |
| 2019 | -0.16% | 1.97% | 2.46% | 2.58% | 7.00% |
Комиссия
Комиссия Factor funds составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
RZG: 0.35%
RFG: 0.35%
XMMO: 0.33%
IMTM: 0.30%
IVLU: 0.30%
IQLT: 0.30%
DYNF: 0.30%
AVUV: 0.25%
XMHQ: 0.25%
XMLV: 0.25%
SPLV: 0.25%
IJK: 0.24%
IWS: 0.24%
EFAV: 0.20%
IWF: 0.19%
IVE: 0.18%
MTUM: 0.15%
SPY: 0.09%
QUAL: 0.15%
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Factor funds составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.24
Portfolio: 0.36
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.05
^GSPC: 1.07
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.24
Portfolio: 0.63
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Factor funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.77% | 1.70% | 1.91% | 1.55% | 1.32% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.52% | 1.35% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.72% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.98% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.06% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.85% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.68% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.98% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.01% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.35% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% |
XSMO | 0.93% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
XSLV | 2.18% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.39% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.78% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.60% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.12% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.86% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.14% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.75% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
XSHQ | 1.47% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.87% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.13% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.69% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.96% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.85% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.56% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Factor funds показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Factor funds составляет 11.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.63% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 167 |
| -25.15% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 549 |
| -18.72% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.68% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Factor funds составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| SPLV | EFAV | IVLU | MTUM | IWF | IMTM | XSLV | IQLT | XMLV | AVUV | XSHQ | XSMO | XMMO | RZG | IVE | QUAL | DYNF | RFG | SPY | XMHQ | IWS | IJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLV | 1.00 | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.68 | 0.60 | 0.71 | 0.63 |
| EFAV | 0.64 | 1.00 | 0.83 | 0.58 | 0.61 | 0.85 | 0.59 | 0.90 | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.66 |
| IVLU | 0.54 | 0.83 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.83 | 0.65 | 0.87 | 0.65 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
| MTUM | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 0.53 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.73 | 0.68 | 0.78 |
| IWF | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 0.86 | 1.00 | 0.72 | 0.53 | 0.72 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.92 | 0.92 | 0.77 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | 0.78 |
| IMTM | 0.56 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 1.00 | 0.57 | 0.92 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
| XSLV | 0.68 | 0.59 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.82 | 0.88 | 0.81 |
| IQLT | 0.59 | 0.90 | 0.87 | 0.68 | 0.72 | 0.92 | 0.63 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| XMLV | 0.82 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.91 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.84 |
| AVUV | 0.53 | 0.57 | 0.73 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.68 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | 0.73 | 0.88 | 0.92 | 0.86 |
| XSHQ | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.89 | 0.67 | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 0.82 | 0.74 | 0.75 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
| XSMO | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.82 | 0.68 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 0.90 |
| XMMO | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.93 | 0.81 | 0.90 | 0.84 | 0.94 |
| RZG | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.71 | 0.78 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.92 |
| IVE | 0.77 | 0.69 | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.94 | 0.84 |
| QUAL | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.68 | 0.79 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.98 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| DYNF | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.86 | 0.92 | 0.75 | 0.68 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 0.84 | 0.97 | 0.84 | 0.84 | 0.87 |
| RFG | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.84 | 0.92 | 0.87 | 0.97 |
| SPY | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.86 | 0.98 | 0.97 | 0.84 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| XMHQ | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| IWS | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
| IJK | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.97 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.