Factor funds

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Factor funds

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	4.55%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	4.55%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	4.55%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Blend Equities	4.55%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.55%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	Mid Cap Blend Equities	4.55%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	4.55%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	4.55%
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	4.55%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	4.55%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	4.55%
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	4.55%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	4.55%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
XSLV		4.55%
XSMO		4.55%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Factor funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.45%	2.91%	14.05%	35.64%	14.13%	11.39%
Factor funds	22.01%	2.02%	9.38%	31.17%	11.95%	N/A
Активы портфеля:
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	13.79%	-4.04%	-0.72%	20.02%	7.78%	N/A
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	32.06%	3.97%	16.23%	39.71%	19.68%	16.61%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	36.00%	1.70%	12.69%	42.70%	13.05%	13.67%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	7.03%	-4.51%	-2.97%	13.61%	6.51%	N/A
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	20.05%	5.30%	12.24%	32.74%	9.18%	8.26%
SPY SPDR S&P 500 ETF	26.77%	2.15%	13.38%	34.82%	15.71%	13.33%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	3.42%	-6.96%	-3.27%	11.77%	6.64%	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	16.65%	6.36%	11.34%	32.01%	16.39%	N/A
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	32.69%	2.99%	16.23%	42.09%	16.19%	N/A
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	25.28%	2.61%	2.42%	31.67%	12.26%	8.31%
XSMO	28.22%	7.74%	17.87%	43.12%	14.86%	N/A
XSLV	16.16%	5.44%	14.56%	25.81%	2.55%	N/A
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	24.82%	0.94%	1.24%	33.96%	17.58%	12.50%
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	23.09%	4.48%	14.54%	29.82%	6.14%	9.44%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	7.06%	-4.16%	2.94%	12.90%	2.21%	4.33%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	17.37%	0.64%	9.20%	27.02%	12.11%	10.53%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	18.88%	1.25%	12.58%	23.65%	7.28%	9.47%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	18.35%	6.51%	15.54%	29.89%	12.26%	N/A
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	22.45%	2.93%	6.28%	32.84%	11.89%	10.43%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	26.02%	0.48%	11.31%	32.93%	15.25%	13.39%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	18.56%	2.39%	9.84%	30.77%	10.21%	8.66%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	45.98%	5.41%	11.44%	57.94%	18.15%	16.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factor funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.43%	5.82%	4.20%	-4.48%	4.56%	-0.33%	4.89%	0.99%	1.28%	-1.89%			22.01%
2023	6.23%	-1.97%	-0.35%	0.43%	-2.15%	7.19%	3.96%	-2.09%	-4.11%	-3.23%	8.06%	6.59%	18.92%
2022	-6.44%	-1.15%	1.77%	-7.38%	1.07%	-8.62%	8.80%	-4.07%	-8.84%	9.69%	6.28%	-5.04%	-15.21%
2021	1.27%	3.65%	3.40%	3.12%	1.03%	0.76%	0.82%	2.18%	-3.66%	5.62%	-2.37%	4.13%	21.43%
2020	-1.05%	-8.73%	-15.71%	10.98%	5.27%	2.08%	4.79%	4.70%	-2.74%	-0.86%	12.22%	5.42%	13.63%
2019									-0.16%	1.97%	2.46%	2.58%	7.01%

Комиссия

Комиссия Factor funds составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Factor funds среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Factor funds

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	1.47	2.01	1.26	1.63	7.70
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	2.54	3.25	1.46	3.19	12.61
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	2.46	3.28	1.43	2.13	14.33
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	1.28	1.77	1.22	2.08	6.92
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	1.95	2.85	1.33	1.27	11.85
SPY SPDR S&P 500 ETF	3.06	4.08	1.58	4.44	20.11
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	1.12	1.65	1.19	1.33	5.47
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.78	2.62	1.32	3.52	9.29
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	3.21	4.22	1.59	4.86	21.69
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	1.91	2.64	1.32	1.74	8.23
XSMO	2.34	3.32	1.41	2.68	15.98
XSLV	1.87	2.82	1.34	1.45	11.28
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	2.15	3.04	1.36	3.78	9.28
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	2.72	3.99	1.49	2.68	19.61
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	1.57	2.23	1.27	1.15	8.44
IVE iShares S&P 500 Value ETF	2.94	4.16	1.54	5.42	17.48
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	2.72	3.80	1.50	2.32	18.19
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	1.75	2.62	1.31	3.03	10.11
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	2.26	3.15	1.38	2.12	12.20
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	2.79	3.84	1.52	4.59	17.58
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	2.58	3.63	1.45	2.42	15.61
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	3.24	4.36	1.54	4.34	22.33

Коэффициент Шарпа

Factor funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Factor funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.62%	1.70%	1.91%	1.55%	1.32%	1.64%	1.64%	1.33%	1.52%	1.35%	1.15%	1.00%
Активы портфеля:
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	2.26%	2.29%	2.68%	5.41%	0.97%	2.13%	2.36%	1.91%	2.75%	1.56%	0.00%	0.00%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.51%	0.67%	0.91%	0.50%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%	1.33%	1.29%
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	0.55%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%	1.04%	1.02%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	4.55%	4.69%	3.59%	3.25%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%	0.00%	0.00%
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	0.95%	1.43%	1.59%	0.22%	0.48%	0.70%	0.46%	0.44%	0.65%	0.70%	0.36%	0.34%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.17%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	2.60%	2.27%	3.14%	2.24%	1.60%	2.28%	2.72%	2.36%	2.91%	2.78%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.51%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.57%	1.11%	1.65%	5.24%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	0.54%	0.99%	0.78%	0.26%	0.27%	0.64%	0.76%	0.66%	0.35%	0.61%	0.60%	0.65%
XSMO	0.46%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.65%	0.28%	0.30%	0.35%	1.31%	0.91%
XSLV	1.90%	2.35%	2.79%	1.05%	2.48%	2.43%	2.75%	1.87%	1.96%	2.20%	2.38%	1.58%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	4.83%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%	1.11%
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	1.86%	2.34%	2.05%	1.14%	1.93%	2.02%	2.12%	1.74%	1.72%	1.85%	2.00%	1.62%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	3.09%	3.07%	2.53%	2.47%	1.33%	4.19%	3.34%	2.45%	3.94%	2.49%	3.57%	2.53%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	1.80%	1.65%	2.10%	1.81%	2.37%	2.11%	2.74%	2.12%	2.26%	2.45%	2.14%	2.04%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	1.89%	2.45%	2.11%	1.50%	2.13%	2.08%	2.17%	2.03%	2.03%	2.28%	2.20%	2.60%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	1.03%	1.15%	2.02%	1.25%	1.24%	1.11%	1.16%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	0.80%	1.13%	1.08%	0.50%	0.70%	1.09%	1.13%	0.93%	1.15%	1.12%	0.91%	0.88%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.98%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	1.43%	1.76%	1.93%	1.39%	1.87%	1.96%	2.53%	1.96%	2.10%	2.14%	1.85%	1.71%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.30%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%	1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Factor funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Factor funds показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Factor funds составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.63%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	159	5 нояб. 2020 г.	185
-24.61%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	327	22 янв. 2024 г.	546
-7.48%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.69%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	6	12 мар. 2021 г.	19
-5.58%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Factor funds составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Factor funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPLV	EFAV	MTUM	IVLU	IWF	IMTM	XSLV	IQLT	XMLV	AVUV	XSHQ	XSMO	XMMO	RZG	QUAL	IVE	RFG	DYNF	SPY	XMHQ	IWS	IJK
SPLV	1.00	0.65	0.58	0.55	0.56	0.57	0.67	0.60	0.82	0.52	0.56	0.55	0.62	0.54	0.68	0.77	0.58	0.65	0.70	0.61	0.71	0.64
EFAV	0.65	1.00	0.60	0.84	0.64	0.87	0.60	0.92	0.66	0.59	0.60	0.60	0.63	0.63	0.71	0.71	0.66	0.70	0.72	0.65	0.70	0.69
MTUM	0.58	0.60	1.00	0.58	0.86	0.76	0.53	0.70	0.59	0.58	0.61	0.72	0.81	0.69	0.83	0.66	0.78	0.85	0.84	0.72	0.68	0.77
IVLU	0.55	0.84	0.58	1.00	0.59	0.83	0.66	0.87	0.66	0.74	0.70	0.67	0.65	0.69	0.68	0.77	0.68	0.70	0.72	0.72	0.77	0.72
IWF	0.56	0.64	0.86	0.59	1.00	0.73	0.54	0.74	0.58	0.56	0.61	0.68	0.74	0.70	0.93	0.68	0.77	0.92	0.94	0.72	0.68	0.78
IMTM	0.57	0.87	0.76	0.83	0.73	1.00	0.57	0.92	0.62	0.62	0.63	0.69	0.73	0.69	0.75	0.69	0.74	0.76	0.77	0.71	0.71	0.75
XSLV	0.67	0.60	0.53	0.66	0.54	0.57	1.00	0.63	0.91	0.88	0.89	0.82	0.75	0.83	0.68	0.83	0.75	0.69	0.71	0.82	0.88	0.81
IQLT	0.60	0.92	0.70	0.87	0.74	0.92	0.63	1.00	0.67	0.68	0.68	0.69	0.72	0.72	0.80	0.76	0.75	0.80	0.81	0.75	0.77	0.78
XMLV	0.82	0.66	0.59	0.66	0.58	0.62	0.91	0.67	1.00	0.81	0.82	0.79	0.79	0.78	0.73	0.86	0.77	0.73	0.75	0.83	0.90	0.84
AVUV	0.52	0.59	0.58	0.74	0.56	0.62	0.88	0.68	0.81	1.00	0.93	0.88	0.79	0.88	0.70	0.85	0.82	0.73	0.73	0.88	0.92	0.86
XSHQ	0.56	0.60	0.61	0.70	0.61	0.63	0.89	0.68	0.82	0.93	1.00	0.90	0.81	0.91	0.73	0.82	0.84	0.75	0.75	0.90	0.89	0.88
XSMO	0.55	0.60	0.72	0.67	0.68	0.69	0.82	0.69	0.79	0.88	0.90	1.00	0.90	0.93	0.75	0.77	0.88	0.78	0.77	0.87	0.86	0.90
XMMO	0.62	0.63	0.81	0.65	0.74	0.73	0.75	0.72	0.79	0.79	0.81	0.90	1.00	0.85	0.79	0.76	0.93	0.82	0.81	0.89	0.84	0.93
RZG	0.54	0.63	0.69	0.69	0.70	0.69	0.83	0.72	0.78	0.88	0.91	0.93	0.85	1.00	0.78	0.78	0.91	0.80	0.79	0.89	0.87	0.92
QUAL	0.68	0.71	0.83	0.68	0.93	0.75	0.68	0.80	0.73	0.70	0.73	0.75	0.79	0.78	1.00	0.84	0.83	0.96	0.98	0.83	0.83	0.86
IVE	0.77	0.71	0.66	0.77	0.68	0.69	0.83	0.76	0.86	0.85	0.82	0.77	0.76	0.78	0.84	1.00	0.77	0.85	0.87	0.85	0.95	0.84
RFG	0.58	0.66	0.78	0.68	0.77	0.74	0.75	0.75	0.77	0.82	0.84	0.88	0.93	0.91	0.83	0.77	1.00	0.84	0.83	0.92	0.86	0.97
DYNF	0.65	0.70	0.85	0.70	0.92	0.76	0.69	0.80	0.73	0.73	0.75	0.78	0.82	0.80	0.96	0.85	0.84	1.00	0.97	0.84	0.84	0.88
SPY	0.70	0.72	0.84	0.72	0.94	0.77	0.71	0.81	0.75	0.73	0.75	0.77	0.81	0.79	0.98	0.87	0.83	0.97	1.00	0.83	0.85	0.87
XMHQ	0.61	0.65	0.72	0.72	0.72	0.71	0.82	0.75	0.83	0.88	0.90	0.87	0.89	0.89	0.83	0.85	0.92	0.84	0.83	1.00	0.92	0.95
IWS	0.71	0.70	0.68	0.77	0.68	0.71	0.88	0.77	0.90	0.92	0.89	0.86	0.84	0.87	0.83	0.95	0.86	0.84	0.85	0.92	1.00	0.93
IJK	0.64	0.69	0.77	0.72	0.78	0.75	0.81	0.78	0.84	0.86	0.88	0.90	0.93	0.92	0.86	0.84	0.97	0.88	0.87	0.95	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Factor funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество