Factor funds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	4.55%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	4.55%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	4.55%
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	4.55%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	4.55%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4.55%
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	4.55%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4.55%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4.55%
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	4.55%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	4.55%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	4.55%
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	4.55%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	4.55%
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	4.55%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	4.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Factor funds	0.99%	-2.57%	2.46%	3.76%	18.03%	16.22%	8.78%	—
Активы портфеля:
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	2.71%	-4.97%	2.81%	6.58%	28.91%	19.00%	8.35%	9.75%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.87%	-4.65%	-9.05%	-8.54%	18.65%	21.36%	12.41%	16.63%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2.19%	-3.25%	-1.94%	-3.82%	21.46%	21.93%	9.69%	14.08%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	1.66%	-4.00%	6.02%	15.03%	38.64%	22.89%	14.15%	10.76%
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	1.15%	-2.97%	6.17%	6.39%	23.98%	14.53%	2.54%	8.94%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.75%	-4.28%	-3.65%	-1.42%	18.14%	18.48%	11.86%	14.06%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	1.38%	-4.11%	3.12%	6.06%	20.63%	12.68%	7.54%	9.25%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.18%	-2.36%	8.80%	11.45%	28.45%	16.26%	10.42%	—
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	0.95%	-3.65%	-3.16%	-0.32%	21.29%	23.07%	13.03%	—
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	1.27%	-5.93%	5.89%	8.54%	26.07%	15.48%	5.10%	9.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Factor funds закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.53%	3.13%	-4.97%	0.99%									2.46%
2025	3.30%	-1.64%	-3.41%	-0.16%	5.51%	2.97%	0.69%	3.57%	1.61%	-0.41%	1.71%	0.19%	14.48%
2024	0.43%	5.82%	4.20%	-4.48%	4.57%	-0.33%	4.89%	0.99%	1.28%	-1.89%	6.95%	-5.88%	16.80%
2023	6.23%	-1.97%	-0.35%	0.43%	-2.15%	7.19%	3.96%	-2.09%	-4.11%	-3.23%	8.06%	6.59%	18.92%
2022	-6.44%	-1.15%	1.77%	-7.38%	1.07%	-8.62%	8.80%	-4.07%	-8.84%	9.69%	6.28%	-5.04%	-15.21%
2021	1.27%	3.65%	3.40%	3.12%	1.03%	0.76%	0.82%	2.18%	-3.66%	5.62%	-2.37%	3.89%	21.14%

Метрики бенчмарка

Factor funds: годовая альфа составляет -0.48%, бета — 0.94, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 95.83% снижения S&P 500 Index, но только в 91.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.94 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: -0.48%

Бета: 0.94

R²: 0.91

Участие в росте: 91.01%

Участие в снижении: 95.83%

Комиссия

Комиссия Factor funds составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

RZG

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

RFG

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

DYNF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Factor funds имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.92	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.41	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.41	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.87	6.61	+1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	80	1.54	2.14	1.31	2.30	9.17
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	45	0.84	1.35	1.19	1.20	4.08
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	58	0.94	1.42	1.20	1.82	6.83
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	92	2.15	2.85	1.43	3.24	12.46
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	61	1.06	1.64	1.21	1.78	7.41
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	59	0.96	1.49	1.23	1.53	7.27
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	69	1.22	1.79	1.25	2.02	7.57
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	69	1.22	1.78	1.25	1.88	7.40
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	70	1.17	1.73	1.26	1.90	8.99
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	67	1.13	1.71	1.23	2.02	8.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factor funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За 5 лет: 0.54
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.58%	1.60%	1.77%	1.70%	1.91%	1.31%	1.32%	1.64%	1.64%	1.33%	1.52%	1.35%
Активы портфеля:
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF	4.57%	4.70%	2.93%	2.29%	2.68%	2.51%	0.97%	2.13%	2.36%	1.92%	2.75%	1.56%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.39%	0.36%	0.46%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.80%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.50%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF	0.46%	0.37%	0.95%	1.43%	1.59%	0.22%	0.49%	0.70%	0.46%	0.44%	0.65%	0.70%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	2.26%	2.33%	2.87%	2.27%	3.14%	2.24%	1.61%	2.28%	2.72%	2.36%	2.91%	2.78%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.40%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF	1.02%	1.01%	0.65%	1.11%	1.66%	2.89%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF	0.36%	0.43%	0.38%	0.99%	0.78%	0.05%	0.27%	0.64%	0.76%	0.66%	0.35%	0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Factor funds показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Factor funds составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.63%	14 февр. 2020 г.	26	23 мар. 2020 г.	159	5 нояб. 2020 г.	185
-24.78%	17 нояб. 2021 г.	219	30 сент. 2022 г.	332	29 янв. 2024 г.	551
-17.75%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	140
-8.02%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.48%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 22.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPLV	EFAV	IVLU	MTUM	IWF	IMTM	XSLV	XMLV	IQLT	AVUV	XSHQ	XSMO	XMMO	RZG	IVE	DYNF	QUAL	RFG	SPY	XMHQ	IWS	IJK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.63	0.65	0.69	0.85	0.94	0.76	0.67	0.70	0.79	0.72	0.74	0.77	0.81	0.79	0.85	0.97	0.97	0.83	1.00	0.83	0.84	0.86	0.92
SPLV	0.63	1.00	0.62	0.52	0.50	0.47	0.53	0.67	0.82	0.57	0.51	0.54	0.53	0.56	0.52	0.75	0.58	0.64	0.54	0.63	0.57	0.69	0.59	0.66
EFAV	0.65	0.62	1.00	0.83	0.54	0.56	0.84	0.57	0.62	0.89	0.55	0.55	0.56	0.57	0.59	0.67	0.62	0.66	0.60	0.66	0.60	0.65	0.63	0.72
IVLU	0.69	0.52	0.83	1.00	0.57	0.57	0.83	0.63	0.63	0.87	0.71	0.67	0.65	0.63	0.67	0.75	0.68	0.67	0.66	0.69	0.69	0.75	0.69	0.78
MTUM	0.85	0.50	0.54	0.57	1.00	0.86	0.75	0.50	0.55	0.67	0.58	0.61	0.73	0.81	0.70	0.65	0.86	0.82	0.78	0.85	0.72	0.67	0.78	0.80
IWF	0.94	0.47	0.56	0.57	0.86	1.00	0.71	0.50	0.53	0.71	0.55	0.60	0.67	0.74	0.69	0.67	0.92	0.91	0.76	0.94	0.70	0.66	0.77	0.80
IMTM	0.76	0.53	0.84	0.83	0.75	0.71	1.00	0.55	0.59	0.91	0.61	0.62	0.68	0.71	0.68	0.67	0.75	0.74	0.72	0.76	0.69	0.69	0.73	0.80
XSLV	0.67	0.67	0.57	0.63	0.50	0.50	0.55	1.00	0.90	0.61	0.86	0.87	0.81	0.72	0.81	0.82	0.65	0.66	0.72	0.67	0.80	0.86	0.79	0.83
XMLV	0.70	0.82	0.62	0.63	0.55	0.53	0.59	0.90	1.00	0.64	0.79	0.80	0.77	0.75	0.76	0.84	0.67	0.70	0.74	0.70	0.81	0.88	0.81	0.84
IQLT	0.79	0.57	0.89	0.87	0.67	0.71	0.91	0.61	0.64	1.00	0.67	0.66	0.68	0.70	0.71	0.75	0.77	0.79	0.73	0.79	0.73	0.76	0.76	0.83
AVUV	0.72	0.51	0.55	0.71	0.58	0.55	0.61	0.86	0.79	0.67	1.00	0.92	0.88	0.78	0.88	0.85	0.72	0.71	0.82	0.73	0.88	0.92	0.86	0.89
XSHQ	0.74	0.54	0.55	0.67	0.61	0.60	0.62	0.87	0.80	0.66	0.92	1.00	0.89	0.80	0.91	0.81	0.74	0.73	0.83	0.74	0.90	0.88	0.87	0.90
XSMO	0.77	0.53	0.56	0.65	0.73	0.67	0.68	0.81	0.77	0.68	0.88	0.89	1.00	0.89	0.93	0.77	0.78	0.76	0.88	0.77	0.88	0.86	0.90	0.92
XMMO	0.81	0.56	0.57	0.63	0.81	0.74	0.71	0.72	0.75	0.70	0.78	0.80	0.89	1.00	0.85	0.75	0.81	0.79	0.93	0.81	0.89	0.84	0.93	0.91
RZG	0.79	0.52	0.59	0.67	0.70	0.69	0.68	0.81	0.76	0.71	0.88	0.91	0.93	0.85	1.00	0.78	0.79	0.78	0.90	0.79	0.89	0.87	0.92	0.93
IVE	0.85	0.75	0.67	0.75	0.65	0.67	0.67	0.82	0.84	0.75	0.85	0.81	0.77	0.75	0.78	1.00	0.83	0.84	0.76	0.86	0.84	0.94	0.83	0.90
DYNF	0.97	0.58	0.62	0.68	0.86	0.92	0.75	0.65	0.67	0.77	0.72	0.74	0.78	0.81	0.79	0.83	1.00	0.95	0.83	0.97	0.82	0.82	0.86	0.90
QUAL	0.97	0.64	0.66	0.67	0.82	0.91	0.74	0.66	0.70	0.79	0.71	0.73	0.76	0.79	0.78	0.84	0.95	1.00	0.82	0.97	0.83	0.83	0.86	0.90
RFG	0.83	0.54	0.60	0.66	0.78	0.76	0.72	0.72	0.74	0.73	0.82	0.83	0.88	0.93	0.90	0.76	0.83	0.82	1.00	0.83	0.92	0.86	0.97	0.93
SPY	1.00	0.63	0.66	0.69	0.85	0.94	0.76	0.67	0.70	0.79	0.73	0.74	0.77	0.81	0.79	0.86	0.97	0.97	0.83	1.00	0.83	0.84	0.87	0.92
XMHQ	0.83	0.57	0.60	0.69	0.72	0.70	0.69	0.80	0.81	0.73	0.88	0.90	0.88	0.89	0.89	0.84	0.82	0.83	0.92	0.83	1.00	0.92	0.95	0.94
IWS	0.84	0.69	0.65	0.75	0.67	0.66	0.69	0.86	0.88	0.76	0.92	0.88	0.86	0.84	0.87	0.94	0.82	0.83	0.86	0.84	0.92	1.00	0.92	0.95
IJK	0.86	0.59	0.63	0.69	0.78	0.77	0.73	0.79	0.81	0.76	0.86	0.87	0.90	0.93	0.92	0.83	0.86	0.86	0.97	0.87	0.95	0.92	1.00	0.96
Portfolio	0.92	0.66	0.72	0.78	0.80	0.80	0.80	0.83	0.84	0.83	0.89	0.90	0.92	0.91	0.93	0.90	0.90	0.90	0.93	0.92	0.94	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Factor funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов