Factor funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Factor funds
Последнее обновление 19 сент. 2024 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Factor funds | 15.93% | 1.65% | 5.15% | 26.87% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 15.65% | -0.46% | 1.06% | 23.34% | 8.76% | N/A |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 20.61% | -0.83% | 7.82% | 34.72% | 18.68% | 15.80% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 25.52% | -0.07% | 4.33% | 38.77% | 11.65% | 12.92% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 11.50% | 1.62% | 5.31% | 15.51% | 8.27% | N/A |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 11.74% | 1.88% | 5.62% | 26.84% | 7.69% | 7.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.86% | 0.48% | 7.85% | 29.32% | 15.23% | 12.80% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 8.70% | -0.32% | 2.78% | 19.31% | 8.76% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 6.52% | 2.82% | 3.25% | 23.68% | N/A | N/A |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 22.77% | 0.62% | 8.87% | 36.44% | 15.19% | N/A |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 17.48% | 1.32% | -4.02% | 22.54% | 11.68% | 7.28% |
XSMO | 14.81% | 2.49% | 8.30% | 33.40% | N/A | N/A |
XSLV | 9.92% | 3.62% | 9.65% | 21.65% | N/A | N/A |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 19.01% | 2.00% | -3.62% | 30.96% | 17.37% | 12.12% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 14.98% | 3.35% | 9.34% | 21.29% | 5.02% | 9.23% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 12.46% | 2.02% | 9.97% | 17.27% | 3.68% | 4.86% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 13.33% | 2.33% | 6.24% | 24.77% | 12.67% | 10.23% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 14.84% | 2.54% | 9.74% | 18.17% | 6.57% | 9.61% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 6.82% | 3.74% | 4.18% | 20.17% | 10.66% | N/A |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 14.81% | 1.72% | 0.20% | 24.44% | 10.93% | 9.85% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 20.38% | 0.28% | 6.83% | 32.23% | 15.43% | 13.12% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 12.78% | 2.91% | 5.59% | 23.17% | 9.70% | 8.23% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 31.61% | 1.85% | 2.93% | 47.11% | 16.00% | 15.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factor funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 5.82% | 4.20% | -4.48% | 4.56% | -0.33% | 4.89% | 0.99% | 15.93% | ||||
| 2023 | 6.23% | -1.97% | -0.35% | 0.43% | -2.15% | 7.19% | 3.96% | -2.09% | -4.11% | -3.23% | 8.06% | 6.59% | 18.92% |
| 2022 | -6.44% | -1.15% | 1.77% | -7.38% | 1.07% | -8.62% | 8.80% | -4.07% | -8.84% | 9.69% | 6.28% | -5.04% | -15.21% |
| 2021 | 1.27% | 3.65% | 3.40% | 3.12% | 1.03% | 0.76% | 0.82% | 2.18% | -3.66% | 5.62% | -2.37% | 4.13% | 21.43% |
| 2020 | -1.05% | -8.73% | -15.71% | 10.98% | 5.27% | 2.08% | 4.79% | 4.70% | -2.74% | -0.86% | 12.22% | 5.42% | 13.63% |
| 2019 | -0.16% | 1.97% | 2.46% | 2.58% | 7.01% |
Комиссия
Комиссия Factor funds составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Factor funds среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Factor funds
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Factor funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factor funds | 1.53% | 1.70% | 1.91% | 1.55% | 1.32% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.52% | 1.35% | 1.15% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.22% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.37% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.74% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.48% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.57% | 1.11% | 1.66% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.50% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% | 0.65% |
XSMO | 0.31% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
XSLV | 1.48% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.39% | 1.59% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.91% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.45% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% | 2.00% | 1.63% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.94% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.86% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 0.78% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.90% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.49% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.24% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Factor funds показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка Factor funds составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.63% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.61% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 327 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
| -7.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.69% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 19 |
| -5.58% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Factor funds составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Factor funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| SPLV | EFAV | MTUM | IVLU | IWF | IMTM | XSLV | IQLT | XMLV | AVUV | XSHQ | XSMO | XMMO | RZG | IVE | QUAL | RFG | DYNF | SPY | XMHQ | IWS | IJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLV | 1.00 | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.82 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.54 | 0.77 | 0.69 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.64 |
| EFAV | 0.66 | 1.00 | 0.61 | 0.84 | 0.65 | 0.87 | 0.60 | 0.91 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.65 | 0.70 | 0.69 |
| MTUM | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.59 | 0.86 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.77 |
| IVLU | 0.56 | 0.84 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.83 | 0.67 | 0.87 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.72 |
| IWF | 0.57 | 0.65 | 0.86 | 0.59 | 1.00 | 0.74 | 0.54 | 0.75 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.93 | 0.78 | 0.92 | 0.94 | 0.72 | 0.69 | 0.79 |
| IMTM | 0.58 | 0.87 | 0.77 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.58 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| XSLV | 0.66 | 0.60 | 0.53 | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | 0.81 |
| IQLT | 0.61 | 0.91 | 0.70 | 0.87 | 0.75 | 0.92 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| XMLV | 0.82 | 0.67 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.91 | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.84 |
| AVUV | 0.52 | 0.59 | 0.58 | 0.75 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.70 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.93 | 0.86 |
| XSHQ | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.71 | 0.61 | 0.64 | 0.88 | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 0.89 | 0.81 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.83 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
| XSMO | 0.55 | 0.61 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.82 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 0.90 |
| XMMO | 0.62 | 0.64 | 0.81 | 0.66 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 0.80 | 0.93 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.93 |
| RZG | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.83 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
| IVE | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.78 | 0.69 | 0.69 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 0.84 |
| QUAL | 0.69 | 0.72 | 0.83 | 0.69 | 0.93 | 0.75 | 0.68 | 0.80 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 0.98 | 0.83 | 0.84 | 0.86 |
| RFG | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 0.97 |
| DYNF | 0.65 | 0.71 | 0.85 | 0.71 | 0.92 | 0.77 | 0.69 | 0.80 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.96 | 0.84 | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
| SPY | 0.70 | 0.73 | 0.84 | 0.72 | 0.94 | 0.78 | 0.71 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.98 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| XMHQ | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
| IWS | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.78 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 0.93 |
| IJK | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.