PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IJK — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. IJK запущен 24 июл. 2000 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876068

CUSIP

464287606

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IJK составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IJK с IJH IJK с IMCG IJK с IWP IJK с VOT IJK с VO IJK с VCIT IJK с ^GSPC IJK с VUG IJK с SCHA IJK с VBK
Популярные сравнения:
IJK с IJH IJK с IMCG IJK с IWP IJK с VOT IJK с VO IJK с VCIT IJK с ^GSPC IJK с VUG IJK с SCHA IJK с VBK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) показал доход в -0.17% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJK составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

IJK

С начала года

-0.17%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-2.76%

1 год

1.18%

5 лет

12.38%

10 лет

8.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-5.55%-6.37%-0.37%9.26%-0.17%
2024-0.40%9.58%5.71%-5.93%4.12%-1.27%4.24%-0.83%1.17%-1.38%8.93%-7.73%15.68%
20237.16%-0.85%-1.18%-0.52%-2.83%8.74%3.79%-2.07%-4.89%-4.83%7.59%7.46%17.41%
2022-10.38%0.93%0.39%-7.44%-0.74%-10.04%12.77%-3.46%-8.81%9.41%5.76%-6.08%-19.03%
20211.91%4.10%2.41%3.97%-1.61%1.05%0.89%1.38%-4.20%7.58%-3.62%4.00%18.68%
2020-1.28%-8.27%-16.99%14.03%8.82%1.36%6.20%3.25%-2.41%1.33%12.33%6.35%22.45%
20199.18%4.56%0.64%3.25%-6.37%7.11%1.03%-3.02%1.27%0.95%3.17%2.46%25.96%
20184.31%-3.89%1.10%-1.22%4.10%0.35%1.38%3.80%-1.24%-10.24%3.37%-11.29%-10.53%
20171.92%3.19%-0.17%1.53%0.49%1.17%0.77%-1.01%3.42%3.35%3.71%-0.16%19.64%
2016-5.78%0.57%6.88%0.60%3.34%0.28%4.47%0.64%-1.41%-3.33%5.77%2.38%14.57%
20150.74%4.42%2.37%-2.55%2.53%-0.87%2.23%-6.57%-2.71%5.13%1.23%-3.37%1.91%
2014-2.58%5.43%-0.67%-2.78%1.90%3.89%-4.25%4.93%-3.83%3.12%2.47%0.08%7.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJK составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.72$0.90$0.74$0.43$0.51$0.65$0.54$0.50$0.52$0.45$0.36

Дивидендный доход

0.76%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.72
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.90
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.74
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.51
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.65
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.54
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.50
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.52
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2014$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составляет 8.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.610
-46.2%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.78417 нояб. 2005 г.1309
-39.25%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-29.24%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42729 февр. 2024 г.573
-25.74%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...