PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642876068
CUSIP464287606
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 июл. 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P MidCap 400/Citigroup Growth Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IJK составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Популярные сравнения: IJK с IMCG, IJK с VOT, IJK с IWP, IJK с IJH, IJK с VCIT, IJK с VO, IJK с VUG, IJK с VBK, IJK с ^GSPC, IJK с SCHA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.59%
7.53%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF показал доход в 10.77% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.77%16.44%
1 месяц1.30%3.92%
6 месяцев-1.59%7.53%
1 год18.33%24.48%
5 лет (среднегодовая)10.02%13.10%
10 лет (среднегодовая)9.45%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%9.58%5.71%-5.93%4.12%-1.27%4.24%-0.83%10.77%
20237.16%-0.85%-1.18%-0.52%-2.83%8.74%3.79%-2.07%-4.89%-4.83%7.59%7.46%17.41%
2022-10.38%0.93%0.39%-7.44%-0.74%-10.04%12.77%-3.46%-8.81%9.41%5.76%-6.08%-19.03%
20211.91%4.10%2.41%3.97%-1.61%1.05%0.89%1.38%-4.20%7.58%-3.62%4.00%18.68%
2020-1.28%-8.27%-16.98%14.03%8.82%1.36%6.20%3.25%-2.41%1.33%12.33%6.35%22.45%
20199.18%4.56%0.64%3.25%-6.37%7.11%1.03%-3.02%1.27%0.95%3.17%2.46%25.96%
20184.31%-3.89%1.10%-1.22%4.10%0.35%1.38%3.80%-1.24%-10.24%3.37%-11.29%-10.53%
20171.92%3.19%-0.17%1.53%0.49%1.17%0.77%-1.01%3.42%3.35%3.71%-0.16%19.64%
2016-5.78%0.57%6.88%0.60%3.34%0.28%4.47%0.64%-1.41%-3.33%5.77%2.38%14.57%
20150.74%4.42%2.37%-2.55%2.53%-0.87%2.23%-6.57%-2.71%5.13%1.23%-3.37%1.90%
2014-2.58%5.43%-0.66%-2.78%1.90%3.89%-4.25%4.93%-3.83%3.12%2.47%0.08%7.31%
20137.04%0.23%4.55%1.18%2.21%-2.45%6.18%-3.73%5.88%3.14%1.60%3.30%32.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IJK среди ETFs на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 4646
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IJK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.89

Коэффициент Шарпа

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
1.86
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.89$0.74$0.43$0.51$0.65$0.54$0.50$0.52$0.45$0.36$0.33

Дивидендный доход

0.93%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.28
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.89
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.74
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.51
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.65
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.54
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.50
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.52
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.36
2013$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.49%
-2.00%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составляет 6.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.610
-46.2%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.78417 нояб. 2005 г.1309
-39.25%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-29.24%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42729 февр. 2024 г.573
-25.74%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.52%
4.58%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)