PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642876068

CUSIP

464287606

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 июл. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IJK составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IJK с IMCG IJK с VOT IJK с IJH IJK с IWP IJK с VCIT IJK с VO IJK с VUG IJK с ^GSPC IJK с SCHA IJK с VBK
Популярные сравнения:
IJK с IMCG IJK с VOT IJK с IJH IJK с IWP IJK с VCIT IJK с VO IJK с VUG IJK с ^GSPC IJK с SCHA IJK с VBK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.38%
8.88%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF показал доход в 6.27% с начала года и 21.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составила 10.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.45%.


IJK

С начала года

6.27%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

6.38%

1 год

21.75%

5 лет

10.76%

10 лет

10.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IJK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%9.58%5.71%-5.93%4.12%-1.27%4.24%-0.83%1.17%-1.38%8.93%-7.73%15.68%
20237.16%-0.85%-1.18%-0.52%-2.83%8.74%3.79%-2.07%-4.89%-4.83%7.59%7.46%17.41%
2022-10.38%0.93%0.39%-7.44%-0.74%-10.04%12.77%-3.46%-8.81%9.41%5.76%-6.08%-19.03%
20211.91%4.10%2.41%3.97%-1.61%1.05%0.89%1.38%-4.20%7.58%-3.62%4.00%18.68%
2020-1.28%-8.27%-16.99%14.03%8.82%1.36%6.20%3.25%-2.41%1.33%12.33%6.35%22.45%
20199.18%4.56%0.64%3.25%-6.37%7.11%1.03%-3.02%1.27%0.95%3.17%2.46%25.96%
20184.31%-3.89%1.10%-1.22%4.10%0.35%1.38%3.80%-1.24%-10.24%3.37%-11.29%-10.53%
20171.92%3.19%-0.17%1.53%0.49%1.17%0.77%-1.01%3.42%3.35%3.71%-0.16%19.64%
2016-5.78%0.57%6.88%0.60%3.34%0.28%4.47%0.64%-1.41%-3.33%5.77%2.38%14.57%
20150.74%4.42%2.37%-2.55%2.53%-0.87%2.23%-6.57%-2.71%5.13%1.23%-3.37%1.91%
2014-2.58%5.43%-0.67%-2.78%1.90%3.89%-4.25%4.93%-3.83%3.12%2.47%0.08%7.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IJK составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.06
Коэффициент Сортино IJK, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.082.74
Коэффициент Омега IJK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.251.38
Коэффициент Кальмара IJK, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.633.13
Коэффициент Мартина IJK, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6212.83
IJK
^GSPC

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.48
2.06
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.90$0.74$0.43$0.51$0.65$0.54$0.50$0.52$0.45$0.36

Дивидендный доход

0.74%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.72
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.90
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.74
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.43
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.51
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.65
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.54
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.50
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.52
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2014$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.63%
-0.67%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF показал максимальную просадку в 54.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.48%6 июн. 2008 г.11820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.610
-46.2%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.78417 нояб. 2005 г.1309
-39.25%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-29.24%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42729 февр. 2024 г.573
-25.74%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P MidCap 400 Growth ETF составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.73%
5.14%
IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab