- ISIN
- US46434V4499
- CUSIP
- 46434V449
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 13 янв. 2015 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Momentum, Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World ex USA Momentum
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции IMTM — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) показал доход в 11.05% с начала года и 23.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMTM составила 10.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IMTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IMTM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 3.99% | -8.90% | 8.12% | 1.81% | 0.78% | 11.05% | ||||||
| 2025 | 4.84% | 2.12% | -0.25% | 6.01% | 5.55% | 3.47% | -2.04% | 3.98% | 2.88% | -0.47% | 1.54% | 2.72% | 34.50% |
| 2024 | 3.06% | 5.40% | 5.32% | -4.05% | 4.81% | -0.63% | 2.27% | 1.69% | 0.35% | -4.01% | 1.24% | -3.26% | 12.17% |
| 2023 | 5.25% | -2.53% | 2.18% | 3.47% | -4.70% | 5.56% | 1.90% | -3.49% | -3.58% | -1.51% | 7.95% | 3.53% | 13.89% |
| 2022 | -5.65% | -3.46% | 2.37% | -8.01% | 1.81% | -8.56% | 3.11% | -4.54% | -8.83% | 6.88% | 10.32% | -1.54% | -16.81% |
| 2021 | -1.01% | 0.37% | 0.51% | 3.80% | 1.72% | -1.80% | 1.19% | 1.02% | -3.69% | 4.94% | -4.63% | 1.45% | 3.50% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.75, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2015.
- This ETF participated in 79.81% of S&P 500 Index downside but only 71.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 71.55%
- Участие в снижении
- 79.81%
Комиссия
Комиссия IMTM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMTM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $1.10 | $0.78 | $0.83 | $0.95 | $0.36 | $0.66 | $0.60 | $0.59 | $0.68 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 32.66%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.66%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.04%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 21d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.89%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.85%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 14d | 2mo 16dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| IMTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -56.78% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.10% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -18.90% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -25.43% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -33.92% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.72% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.97% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMTM
Добавьте iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMTM