PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V4499
CUSIP46434V449
ЭмитентiShares
Дата выпуска13 янв. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI World ex USA Momentum
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IMTM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IMTM с IMOM, IMTM с IWFM.L, IMTM с VYM, IMTM с JIRE, IMTM с SPMO, IMTM с WCMIX, IMTM с FNDF, IMTM с VT, IMTM с VXUS, IMTM с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
14.05%
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF показал доход в 13.79% с начала года и 22.75% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.79%25.45%
1 месяц-3.39%2.91%
6 месяцев0.48%14.05%
1 год22.75%35.64%
5 лет (среднегодовая)7.86%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMTM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.06%5.40%5.32%-4.05%4.81%-0.63%2.27%1.69%0.35%-4.01%13.79%
20235.25%-2.53%2.18%3.47%-4.70%5.56%1.90%-3.49%-3.58%-1.51%7.95%3.53%13.89%
2022-5.65%-3.46%2.37%-8.01%1.81%-8.56%3.11%-4.54%-8.83%6.88%10.32%-1.54%-16.81%
2021-1.01%0.37%0.51%3.80%1.72%-1.80%1.19%1.02%-3.69%4.94%-4.63%4.43%6.54%
20201.03%-6.95%-9.69%6.99%6.75%4.58%5.04%3.37%-0.23%-3.68%9.41%5.55%22.17%
20196.80%2.60%1.85%1.62%-2.38%6.46%-1.31%-0.20%0.44%2.42%1.13%3.12%24.52%
20186.09%-4.63%-0.91%0.69%-0.49%-2.01%1.48%-0.40%1.60%-9.75%-0.27%-5.82%-14.31%
20175.24%0.50%3.08%1.15%2.78%1.25%2.77%0.73%3.50%2.09%-0.73%0.67%25.45%
2016-4.17%-1.49%4.93%3.00%0.75%0.92%1.97%-0.34%-0.56%-3.85%-2.49%2.20%0.45%
2015-0.27%3.74%0.18%3.30%-1.49%1.02%-0.58%-6.22%-5.43%4.75%-0.13%-0.36%-2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMTM среди ETFs на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IMTM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTM, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IMTM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMTM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMTM, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMTM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMTM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMTM, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47
2.90
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.87$0.79$0.83$2.06$0.37$0.66$0.60$0.58$0.68$0.40

Дивидендный доход

2.26%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75$2.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.68
2015$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.37%
-0.29%
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF составляет 6.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.68%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.574
-29.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-23.04%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26514 янв. 2020 г.494
-19.89%22 мая 2015 г.11011 февр. 2016 г.25425 апр. 2017 г.364
-12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.86%
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)