PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell Midcap Value ETF (IWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874733
CUSIP464287473
ЭмитентiShares
Дата выпуска17 июл. 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell Midcap Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWS составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap Value ETF

Популярные сравнения: IWS с IWP, IWS с IWN, IWS с FIMVX, IWS с IMCV, IWS с VBR, IWS с IVV, IWS с QQQ, IWS с IWD, IWS с VOO, IWS с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Midcap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
677.75%
352.63%
IWS (iShares Russell Midcap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell Midcap Value ETF показал доход в 7.40% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell Midcap Value ETF составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.40%11.18%
1 месяц6.05%5.60%
6 месяцев17.84%17.48%
1 год21.24%26.33%
5 лет (среднегодовая)9.51%13.16%
10 лет (среднегодовая)8.32%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.82%4.73%5.15%-5.16%7.40%
20238.08%-3.24%-3.13%0.03%-4.45%8.61%4.41%-3.62%-5.08%-5.01%9.46%7.73%12.52%
2022-4.40%-0.46%3.13%-6.04%1.93%-11.05%8.66%-3.13%-9.60%9.36%6.25%-5.10%-12.29%
2021-0.24%7.66%5.33%4.72%1.97%-1.23%0.60%2.14%-3.73%5.32%-3.09%6.32%28.10%
2020-1.94%-9.79%-22.80%13.34%4.68%1.11%4.61%3.90%-2.30%0.94%14.14%4.58%4.83%
201910.22%3.20%0.48%3.27%-6.43%6.73%0.83%-3.62%4.11%0.56%2.62%3.00%26.73%
20182.21%-4.98%0.25%0.46%1.15%0.75%2.69%1.29%-0.75%-7.26%2.44%-10.43%-12.43%
20171.65%2.75%-0.77%0.16%-0.31%1.48%1.31%-1.89%2.68%0.84%3.35%1.29%13.14%
2016-5.48%0.65%9.20%2.10%1.70%0.87%4.15%-0.20%0.38%-2.41%6.25%1.76%19.78%
2015-1.42%4.08%-0.17%-1.18%1.79%-2.56%-0.23%-4.69%-3.43%6.17%0.27%-3.17%-4.98%
2014-1.83%5.43%1.50%0.41%1.68%3.48%-3.01%4.18%-3.80%3.46%1.78%0.70%14.39%
20137.46%1.70%4.19%1.32%1.71%-1.40%5.50%-3.49%4.18%4.58%0.96%2.81%33.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWS среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 6161
IWS (iShares Russell Midcap Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWS, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWS, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Russell Midcap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.59
2.38
IWS (iShares Russell Midcap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Midcap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.94$2.04$2.03$1.70$1.81$1.86$1.93$1.75$1.69$1.47$1.36$1.12

Дивидендный доход

1.56%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%1.84%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Midcap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$2.04
2022$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.58$2.03
2021$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$1.70
2020$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.81
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.55$1.86
2018$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.59$0.00$0.00$0.47$1.93
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$1.75
2016$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.30$0.00$0.00$0.57$1.69
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.28$0.00$0.00$0.50$1.47
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.23$0.00$0.00$0.47$1.36
2013$0.21$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.65%
-0.09%
IWS (iShares Russell Midcap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell Midcap Value ETF показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Midcap Value ETF составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.4%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.8836 сент. 2012 г.1327
-43.83%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-30.36%11 апр. 2002 г.1279 окт. 2002 г.2252 сент. 2003 г.352
-21.23%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.35429 февр. 2024 г.540
-20.76%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1325 июл. 2019 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell Midcap Value ETF составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.97%
3.36%
IWS (iShares Russell Midcap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)