iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Mid-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) показал доход в 3.65% с начала года и 17.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWS составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IWS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -36.0%.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.99, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 25.07.2001.

• Этот ETF участвовал в 111.35% роста S&P 500 Index и в 100.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот ETF показал годовую альфу 3.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.65 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия IWS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

IWS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Russell Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Mid-Cap Value ETF составляет 5.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.