- ISIN
- US4642874733
- CUSIP
- 464287473
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции IWS — $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) показал доход в 15.06% с начала года и 27.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWS составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.19% | 4.73% | -5.01% | 7.53% | 2.31% | 0.90% | 15.06% | ||||||
| 2025 | 3.37% | -1.80% | -3.72% | -2.56% | 4.38% | 3.53% | 1.84% | 2.99% | 1.19% | -1.02% | 2.37% | 0.13% | 10.82% |
| 2024 | -1.82% | 4.73% | 5.15% | -5.16% | 3.63% | -1.67% | 6.00% | 1.90% | 1.86% | -1.34% | 7.41% | -7.31% | 12.91% |
| 2023 | 8.08% | -3.24% | -3.13% | 0.03% | -4.45% | 8.61% | 4.41% | -3.62% | -5.08% | -5.01% | 9.46% | 7.73% | 12.52% |
| 2022 | -4.40% | -0.46% | 3.13% | -6.04% | 1.93% | -11.05% | 8.66% | -3.13% | -9.60% | 9.36% | 6.25% | -5.10% | -12.29% |
| 2021 | -0.24% | 7.66% | 5.33% | 4.72% | 1.97% | -1.23% | 0.60% | 2.14% | -3.73% | 5.32% | -3.09% | 6.32% | 28.10% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell Mid-Cap Value ETF has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.99, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2001.
- This ETF captured 109.98% of S&P 500 Index gains and 100.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 109.98%
- Участие в снижении
- 100.29%
Комиссия
Комиссия IWS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.93 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 13.52 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.16 | $2.16 | $1.94 | $2.04 | $2.03 | $1.70 | $1.81 | $1.86 | $1.93 | $1.75 | $1.69 | $1.47 |
Дивидендный доход | 1.34% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell Mid-Cap Value ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.40%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -43.83%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.36%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.23%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.76%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 13d | 9mo 14dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| IWS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -56.78% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -18.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -25.43% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -33.92% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.72% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWS
Добавьте iShares Russell Mid-Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWS