- ISIN
- US4642874733
- CUSIP
- 464287473
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $16B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 543K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $90.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) прибавил 21.6% с начала года. Текущая цена акции IWS — $170. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) показал доход в 21.59% с начала года и 28.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWS составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IWS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.19% | 4.73% | -5.01% | 7.53% | 2.31% | 2.97% | 1.51% | 2.02% | 21.59% | ||||
| 2025 | 3.37% | -1.80% | -3.72% | -2.56% | 4.38% | 3.53% | 1.84% | 2.99% | 1.19% | -1.02% | 2.37% | 0.13% | 10.82% |
| 2024 | -1.82% | 4.73% | 5.15% | -5.16% | 3.63% | -1.67% | 6.00% | 1.90% | 1.86% | -1.34% | 7.41% | -7.31% | 12.91% |
| 2023 | 8.08% | -3.24% | -3.13% | 0.03% | -4.45% | 8.61% | 4.41% | -3.62% | -5.08% | -5.01% | 9.46% | 7.73% | 12.52% |
| 2022 | -4.40% | -0.46% | 3.13% | -6.04% | 1.93% | -11.05% | 8.66% | -3.13% | -9.60% | 9.36% | 6.25% | -5.10% | -12.29% |
| 2021 | -0.24% | 7.66% | 5.33% | 4.72% | 1.97% | -1.23% | 0.60% | 2.14% | -3.73% | 5.32% | -3.09% | 6.32% | 28.10% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell Mid-Cap Value ETF has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.99, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2001.
- This ETF captured 110.07% of S&P 500 Index gains but only 99.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 110.07%
- Участие в снижении
- 99.46%
Комиссия
Комиссия IWS составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.50 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 10.58 | +4.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell Mid-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.16 | $1.94 | $2.04 | $2.03 | $1.70 | $1.81 | $1.86 | $1.93 | $1.75 | $1.69 | $1.47 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Mid-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell Mid-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell Mid-Cap Value ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.40%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 6mo | 5y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.83%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.36%окт. 2002 г. | 6mo 1d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-21.23%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.76%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 13d | 9mo 14dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IWS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -56.78% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.10% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | -18.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -25.43% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -33.92% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.69% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWS
Добавьте iShares Russell Mid-Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWS