Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund	Total Bond Market	20%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	Foreign Large Cap Equities	12%
VTRIX Vanguard International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	12%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	Global Bonds	10%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	10%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	10%
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities, ESG	8%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	8%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	5%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT	1.48%	1.14%	7.90%	8.29%	17.72%	11.89%	5.64%	—
Активы портфеля:
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	1.92%	-1.28%	7.79%	8.33%	24.72%	21.32%	12.61%	—
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	3.19%	0.27%	13.24%	15.08%	29.72%	18.68%	8.37%	10.14%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	-0.05%	2.41%	11.48%	11.28%	12.91%	10.04%	2.35%	5.51%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	2.03%	3.61%	13.57%	11.91%	28.83%	16.20%	8.17%	10.84%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	2.58%	2.57%	14.59%	12.93%	30.00%	16.37%	6.83%	11.48%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	0.42%	0.65%	0.56%	0.91%	2.05%	4.15%	0.30%	1.77%
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund	0.53%	0.56%	0.33%	0.98%	4.88%	4.05%	0.04%	1.51%
VTRIX Vanguard International Value Fund	2.37%	1.35%	13.32%	14.90%	30.50%	15.74%	7.66%	9.68%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.71%	2.93%	13.25%	12.95%	26.73%	18.06%	11.55%	12.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.64%	2.69%	-4.60%	4.98%	2.28%	-0.04%							7.90%
2025	2.25%	0.50%	-1.85%	-0.07%	2.69%	2.60%	0.20%	2.77%	1.69%	0.50%	0.93%	0.65%	13.52%
2024	-1.08%	1.91%	2.52%	-3.18%	2.79%	0.03%	3.32%	1.67%	1.86%	-2.29%	2.76%	-3.20%	6.99%
2023	5.85%	-2.63%	0.92%	0.64%	-1.81%	3.81%	2.37%	-2.25%	-3.27%	-2.46%	6.44%	5.23%	12.82%
2022	-2.73%	-1.59%	0.02%	-4.85%	0.60%	-5.59%	4.75%	-3.12%	-6.94%	3.99%	6.26%	-2.84%	-12.26%
2021					0.66%	0.11%	0.37%	1.03%	-2.50%	2.64%	-1.92%	2.93%	3.24%

Метрики бенчмарка

Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.52, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 67.64% of S&P 500 Index downside but only 52.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.52 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -0.31%

Бета: 0.52

R²: 0.81

Участие в росте: 52.66%

Участие в снижении: 67.64%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTRIX

Vanguard International Value Fund

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

VFWAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

VTABX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

VSIAX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

VSMAX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

VVIAX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

VTBNX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.07	1.86	+0.21
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.98	2.53	+0.45
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.74	2.53	+0.21
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.20	11.37	-0.17

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	43	1.71	2.33	1.31	2.00	8.34
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	55	1.88	2.57	1.35	2.54	9.81
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	17	0.92	1.34	1.17	1.49	4.70
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	56	1.74	2.57	1.30	3.02	10.71
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	55	1.67	2.39	1.29	3.11	11.42
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	9	0.64	0.92	1.11	0.67	1.84
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund	25	1.26	1.91	1.22	1.73	4.97
VTRIX Vanguard International Value Fund	61	2.04	2.83	1.37	2.56	9.44
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	87	2.57	3.65	1.46	4.18	15.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT на 13 июн. 2026 г. составляет 2.07 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.50%	4.87%	3.48%	3.01%	2.14%	2.23%	1.88%	2.47%	2.72%	1.91%	2.01%	1.45%
Активы портфеля:
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares	0.82%	0.85%	0.99%	1.10%	1.34%	0.94%	1.21%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares	2.60%	3.05%	3.20%	3.28%	3.07%	3.03%	1.97%	3.07%	3.24%	2.67%	2.96%	2.95%
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.57%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	1.73%	1.95%	1.98%	2.10%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	1.19%	1.33%	1.30%	1.56%	1.54%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.49%	1.48%
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares	4.46%	4.36%	4.33%	4.39%	1.48%	3.70%	1.08%	4.28%	3.00%	2.23%	1.80%	1.64%
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund	4.06%	3.95%	3.77%	3.13%	2.54%	1.82%	3.12%	2.79%	2.56%	2.52%	2.55%	0.00%
VTRIX Vanguard International Value Fund	15.97%	18.10%	8.53%	2.78%	2.75%	4.35%	1.58%	2.96%	6.24%	1.86%	2.29%	2.13%
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	1.84%	2.04%	2.30%	2.45%	2.51%	2.14%	2.55%	2.49%	2.72%	2.29%	2.45%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-19.05%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.29%апр. 2025 г.	4mo	1mo 8d	5mo 8dдек. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.24%март 2026 г.	1mo 1d	18d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.99%апр. 2024 г.	17d	27d	1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г.
Откат 2024 года2024	-3.38%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.23	1.23	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT с S&P 500 Index

Корреляция Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT с S&P 500 Index составляет 0.83 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VFTAX: 0.99, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.14

0.14

0.60

0.74

0.77

0.79

0.80

0.85

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT. Самая высокая корреляция с портфелем у VSMAX: 0.92, а самая низкая у VMFXX: 0.07.

0.07

0.29

0.32

0.75

0.84

0.87

0.89

0.89

0.91

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	VTABX	VTBNX	VGSLX	VTRIX	VFWAX	VFTAX	VVIAX	VSIAX	VSMAX
VMFXX	1.00	0.09	0.19	0.08	-0.01	-0.01	0.04	0.07	0.03	0.03
VTABX	0.09	1.00	0.78	0.28	0.15	0.17	0.15	0.12	0.12	0.14
VTBNX	0.19	0.78	1.00	0.32	0.18	0.19	0.15	0.13	0.13	0.15
VGSLX	0.08	0.28	0.32	1.00	0.57	0.55	0.57	0.72	0.71	0.69
VTRIX	-0.01	0.15	0.18	0.57	1.00	0.97	0.72	0.72	0.75	0.76
VFWAX	-0.01	0.17	0.19	0.55	0.97	1.00	0.75	0.71	0.73	0.76
VFTAX	0.04	0.15	0.15	0.57	0.72	0.75	1.00	0.73	0.74	0.82
VVIAX	0.07	0.12	0.13	0.72	0.72	0.71	0.73	1.00	0.89	0.84
VSIAX	0.03	0.12	0.13	0.71	0.75	0.73	0.74	0.89	1.00	0.97
VSMAX	0.03	0.14	0.15	0.69	0.76	0.76	0.82	0.84	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bill Schultheis Coffee House Portfolio with Money Market, + International, - REIT есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации