Сравнение VVIAX с VTBNX
VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.64%/yr vs 1.51%/yr for VTBNX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и VTBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 12.64% против 1.51% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.64%
VTBNX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам VVIAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 13.25% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 0.33% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Correlation
The correlation between VVIAX and VTBNX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | -0.07 |
The correlation between VVIAX and VTBNX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVIAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VVIAX
VTBNX
Сравнение VVIAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVIAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.73 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 4.97 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и VTBNX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VTBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -18.71% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -2.83% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -5.97% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -18.05% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -18.71% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.86% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.98% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и VTBNX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVIAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.35% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 2.85% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 3.90% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 5.96% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 4.93% | +11.82% |
Сравнение комиссий VVIAX и VTBNX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и VTBNX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VTBNX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.84% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VVIAX and VTBNX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVIAX has higher volatility (3.32%) compared to VTBNX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VTBNX's -18.71%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VTBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор