PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VGSLX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.40%/yr vs 5.28%/yr for VGSLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 12.40% против 5.28% соответственно.

VVIAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.71%
1 год
25.41%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.40%

VGSLX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.20%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.60%
1 год
10.33%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		11.90%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		9.09%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between VVIAX and VGSLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.67

The correlation between VVIAX and VGSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VGSLX

Секторы
VVIAX
VGSLX

Финансовые услуги

22.3%
14.7%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%
0.0%

Технологии

13.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%
0.1%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.1%
0.9%

Недвижимость

2.8%
83.1%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VGSLX
14.7%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VGSLX

-

Промышленность

VVIAX
14.0%
VGSLX
0.0%

Технологии

VVIAX
13.4%
VGSLX
0.3%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VGSLX

-

Энергетика

VVIAX
8.1%
VGSLX
0.1%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VGSLX

-

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VGSLX

-

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VGSLX
0.5%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VGSLX
0.9%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VGSLX
83.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX

Доходность на риск

VVIAX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.79

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.15

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.26

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

3.97

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.79

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VGSLX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-73.05%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.33%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.41%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-34.41%

+17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-42.34%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.58%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-12.57%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.64%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VGSLX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.17%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.54%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

13.39%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

18.88%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.86%

-4.11%

Сравнение комиссий VVIAX и VGSLX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VGSLX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VGSLX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.65%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.86%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and VGSLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (4.17%) compared to VVIAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VGSLX's -73.05%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор