PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VSIAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.40%/yr vs 10.49%/yr for VSIAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVIAX показывает доходность 11.90%, а VSIAX немного ниже – 11.39%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.49% соответственно.

VVIAX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.71%
1 год
25.41%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.40%

VSIAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.16%
1 год
24.27%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		11.90%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.39%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VVIAX and VSIAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between VVIAX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VSIAX

Секторы
VVIAX
VSIAX

Финансовые услуги

22.3%
17.6%

Здравоохранение

14.5%
7.9%

Промышленность

14.0%
18.1%

Технологии

13.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.0%

Энергетика

8.1%
5.2%

Коммунальные услуги

5.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.1%
6.3%

Недвижимость

2.8%
10.1%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VSIAX
17.6%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VSIAX
7.9%

Промышленность

VVIAX
14.0%
VSIAX
18.1%

Технологии

VVIAX
13.4%
VSIAX
10.6%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VSIAX
4.0%

Энергетика

VVIAX
8.1%
VSIAX
5.2%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VSIAX
4.8%

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VSIAX
12.4%

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VSIAX
2.5%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VSIAX
6.3%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VSIAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VVIAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.64

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.42

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.80

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

9.92

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VSIAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-45.39%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.87%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-24.09%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-24.09%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-45.39%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.49%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.50%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.68%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.47%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

15.18%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

19.77%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.46%

-5.71%

Сравнение комиссий VVIAX и VSIAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VSIAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.86%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and VSIAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.68%) compared to VVIAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VSIAX's -45.39%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор