Сравнение VTBNX с VTRIX
VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.51%/yr vs 9.68%/yr for VTRIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.68% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.51%
VTRIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам VTBNX и VTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 0.33% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 13.32% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
Correlation
The correlation between VTBNX and VTRIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | -0.00 |
The correlation between VTBNX and VTRIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTBNX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VTRIX
Сравнение VTBNX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTBNX | VTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.56 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 9.44 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VTRIX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTBNX | VTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -59.39% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.42% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -16.78% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -27.54% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -38.26% | +19.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.39% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -13.87% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.09% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VTRIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.86% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 11.48% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 14.31% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 15.92% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 16.56% | -11.63% |
Сравнение комиссий VTBNX и VTRIX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VTRIX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VTRIX в 15.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.97% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTBNX and VTRIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTRIX has higher volatility (4.86%) compared to VTBNX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs VTRIX's -59.39%.
VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTBNX и VTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор