PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VTRIX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.28%/yr vs 9.31%/yr for VTRIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.31% соответственно.

VGSLX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.20%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.60%
1 год
10.33%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.28%

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		9.09%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VGSLX and VTRIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.52

The correlation between VGSLX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSLX и VTRIX

Секторы
VGSLX
VTRIX

Недвижимость

83.1%
1.5%

Финансовые услуги

14.7%
26.4%

Сырьевые материалы

0.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.6%

Технологии

0.3%
14.7%

Энергетика

0.1%
4.6%

Промышленность

0.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Недвижимость

VGSLX
83.1%
VTRIX
1.5%

Финансовые услуги

VGSLX
14.7%
VTRIX
26.4%

Сырьевые материалы

VGSLX
0.9%
VTRIX
6.3%

Коммуникационные услуги

VGSLX
0.5%
VTRIX
2.6%

Технологии

VGSLX
0.3%
VTRIX
14.7%

Энергетика

VGSLX
0.1%
VTRIX
4.6%

Промышленность

VGSLX
0.0%
VTRIX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VGSLX

-

VTRIX
13.3%

Потребительский защитный сектор

VGSLX

-

VTRIX
8.0%

Здравоохранение

VGSLX

-

VTRIX
9.0%

Коммунальные услуги

VGSLX

-

VTRIX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VGSLX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.98

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.73

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.44

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.04

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.98

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VTRIX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-59.39%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.42%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-16.78%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-27.62%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-38.26%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.15%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-13.87%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VTRIX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 4.17% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.21%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.22%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.10%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

15.88%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

16.57%

+4.29%

Сравнение комиссий VGSLX и VTRIX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VTRIX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VTRIX в 16.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.65%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and VTRIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.21%) compared to VGSLX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор