Сравнение VTABX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.58% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VTBNX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VTABX
VTBNX
Сравнение VTABX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.63 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VTBNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VTBNX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VTBNX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -18.71% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.67% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -18.05% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -18.71% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.91% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.91% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.95% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VTBNX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.46% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 4.31% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.92% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 4.91% | -1.33% |