PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSLX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSLX с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both mutual funds - VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard, while VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGSLX returned 5.20%/yr vs 1.55%/yr for VTBNX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VGSLX charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 5.20% против 1.55% соответственно.

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSLX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Correlation

The correlation between VGSLX and VTBNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г.

0.20

The correlation between VGSLX and VTBNX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPYVTBNX с VCORX

Доходность на риск

VGSLX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSLXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.34

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.03

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.85

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

5.53

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTBNX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSLXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и VTBNX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSLXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-18.71%

-54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.83%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-5.97%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.05%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-18.71%

-23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.21%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.87%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.95%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и VTBNX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSLXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.33%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.81%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.93%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

5.96%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

4.93%

+15.92%

Сравнение комиссий VGSLX и VTBNX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и VTBNX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGSLX and VTBNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VGSLX dropped -73.05% vs VTBNX's -18.71%.

VTBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSLX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор