Сравнение VGSLX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VGSLX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSLX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSLX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VGSLX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 4.63% против 1.56% соответственно.
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSLX и VTBNX
VGSLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSLX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VGSLX
VTBNX
Сравнение VGSLX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSLX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.98 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.41 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.77 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 5.02 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.98 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGSLX и VTBNX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSLX и VTBNX
Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSLX и VTBNX
Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -18.71% | -54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -2.67% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -18.05% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -18.71% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -3.11% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -4.91% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.94% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSLX и VTBNX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VGSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSLX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.52% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 2.54% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 4.32% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 5.92% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 4.91% | +15.94% |