PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с VTRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTABX returned 1.77%/yr vs 9.68%/yr for VTRIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 1.77% против 9.68% соответственно.

VTABX

1 день
0.42%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.05%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.77%

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.56%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VTABX and VTRIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

-0.01

The correlation between VTABX and VTRIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VTABX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTABXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.04

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.83

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.56

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

9.44

-7.59

VTABX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VTRIX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-59.39%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-11.42%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-16.78%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-27.54%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-38.26%

+22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.39%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-13.87%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.09%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VTRIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.86%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

11.48%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

14.31%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

15.92%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

16.56%

-12.94%

Сравнение комиссий VTABX и VTRIX

VTABX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VTRIX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VTRIX в 15.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.46%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and VTRIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.86%) compared to VTABX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор