Сравнение VSMAX с VMFXX
VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSMAX returned 6.83%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
VSMAX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.48%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMAX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.59% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 4.13% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between VSMAX and VMFXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMAX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
VSMAX
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSMAX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMAX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и VMFXX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMAX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | 0.00% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | 0.00% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | 0.00% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | 0.00% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | 0.00% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.00% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и VMFXX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMAX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.30% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 0.79% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 1.12% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 0.94% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 0.94% | +20.65% |
Сравнение комиссий VSMAX и VMFXX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и VMFXX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
VSMAX and VMFXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор