PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VSMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFTAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFTAX returned 12.61%/yr vs 6.83%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.59%.

VFTAX

1 день
1.92%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.33%
1 год
24.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и VSMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		7.79%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%12.15%

Correlation

The correlation between VFTAX and VSMAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between VFTAX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VSMAX

Секторы
VFTAX
VSMAX

Технологии

41.4%
17.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.3%

Финансовые услуги

11.5%
12.6%

Здравоохранение

9.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Промышленность

3.6%
20.8%

Недвижимость

2.2%
7.6%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Энергетика

0.0%
4.7%

Технологии

VFTAX
41.4%
VSMAX
17.2%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.9%
VSMAX
3.1%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
12.0%
VSMAX
11.3%

Финансовые услуги

VFTAX
11.5%
VSMAX
12.6%

Здравоохранение

VFTAX
9.4%
VSMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.9%
VSMAX
3.4%

Промышленность

VFTAX
3.6%
VSMAX
20.8%

Недвижимость

VFTAX
2.2%
VSMAX
7.6%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.6%
VSMAX
4.8%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VSMAX
3.3%

Энергетика

VFTAX
0.0%
VSMAX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VFTAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTAXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.67

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.39

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.11

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

11.42

-3.08

VFTAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VSMAX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-59.68%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.97%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-25.25%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-28.14%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.32%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-9.68%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.44%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.32%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.69%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.77%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.59%

-0.80%

Сравнение комиссий VFTAX и VSMAX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VSMAX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.82%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VSMAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to VFTAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VSMAX's -59.68%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор