PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VFWAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.68%/yr vs 10.14%/yr for VFWAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.11%/yr for VFWAX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTRIX показывает доходность 13.32%, а VFWAX немного ниже – 13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTRIX имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции VFWAX немного впереди с 10.14%.

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%

VFWAX

1 день
3.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		13.24%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Correlation

The correlation between VTRIX and VFWAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between VTRIX and VFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VFWAX

Секторы
VTRIX
VFWAX

Финансовые услуги

26.4%
23.3%

Технологии

14.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.2%

Промышленность

13.3%
15.7%

Здравоохранение

9.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.1%

Энергетика

4.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.6%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VFWAX
23.3%

Технологии

VTRIX
14.7%
VFWAX
18.5%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VFWAX
8.2%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VFWAX
15.7%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VFWAX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VFWAX
5.1%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VFWAX
7.1%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VFWAX
5.2%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VFWAX
4.6%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VFWAX
2.0%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VFWAX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Доходность на риск

VTRIX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRIXVFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.88

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.57

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.81

-0.38

VTRIX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VFWAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-34.93%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.34%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-13.25%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-29.30%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-34.93%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.19%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-7.18%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VFWAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.53%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.17%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.30%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.36%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.13%

+0.43%

Сравнение комиссий VTRIX и VFWAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VFWAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.97%, что больше доходности VFWAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.60%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTRIX and VFWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWAX has higher volatility (6.53%) compared to VTRIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VFWAX's -34.93%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор