PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBNX с VSMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.51%/yr vs 11.48%/yr for VSMAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.48% соответственно.

VTBNX

1 день
0.53%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.88%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.51%

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBNX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VTBNX and VSMAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г.

-0.03

The correlation between VTBNX and VSMAX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с VCORX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VTBNX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTBNXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.67

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.39

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.11

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

11.42

-6.45

VTBNX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VSMAX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBNXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-59.68%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-8.97%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-25.25%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-28.14%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-41.82%

+23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.32%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.68%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.44%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBNXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.47%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

12.32%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

16.69%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

20.77%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

21.59%

-16.66%

Сравнение комиссий VTBNX и VSMAX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VSMAX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTBNX and VSMAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to VTBNX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBNX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор