PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с VTRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFWAX returned 10.14%/yr vs 9.68%/yr for VTRIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWAX показывает доходность 13.24%, а VTRIX немного выше – 13.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции VTRIX немного отстают с 9.68%.

VFWAX

1 день
3.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
29.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.14%

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		13.24%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VFWAX and VTRIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between VFWAX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFWAX и VTRIX

Секторы
VFWAX
VTRIX

Финансовые услуги

23.3%
26.4%

Технологии

18.5%
14.7%

Промышленность

15.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.3%

Сырьевые материалы

7.1%
6.3%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Энергетика

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

VFWAX
23.3%
VTRIX
26.4%

Технологии

VFWAX
18.5%
VTRIX
14.7%

Промышленность

VFWAX
15.7%
VTRIX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.2%
VTRIX
13.3%

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
VTRIX
6.3%

Здравоохранение

VFWAX
7.1%
VTRIX
9.0%

Энергетика

VFWAX
5.2%
VTRIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
5.1%
VTRIX
8.0%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.6%
VTRIX
2.6%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.2%
VTRIX
0.3%

Недвижимость

VFWAX
2.0%
VTRIX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VFWAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFWAXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.04

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.56

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

9.44

+0.38

VFWAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VTRIX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-59.39%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.42%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-16.78%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-27.54%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-38.26%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.39%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-13.87%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.09%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VTRIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.86%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.48%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.31%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.92%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.56%

-0.43%

Сравнение комиссий VFWAX и VTRIX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VTRIX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VTRIX в 15.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.60%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFWAX and VTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWAX has higher volatility (6.53%) compared to VTRIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор