PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

921910717

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 февр. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VFTAX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFTAX с VOO VFTAX с ESGV VFTAX с VFTNX VFTAX с VTSAX VFTAX с FITLX VFTAX с VFIAX VFTAX с VTI VFTAX с VITAX VFTAX с VAIPX VFTAX с VEU
Популярные сравнения:
VFTAX с VOO VFTAX с ESGV VFTAX с VFTNX VFTAX с VTSAX VFTAX с FITLX VFTAX с VFIAX VFTAX с VTI VFTAX с VITAX VFTAX с VAIPX VFTAX с VEU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.00%
7.29%
VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares показал доход в 26.00% с начала года и 26.14% за последние 12 месяцев.


VFTAX

С начала года

26.00%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

8.56%

1 год

26.14%

5 лет

14.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%5.47%2.53%-4.54%4.97%4.63%0.56%2.39%2.22%-0.88%6.21%26.00%
20237.68%-2.11%4.19%1.23%1.95%6.46%3.33%-1.72%-5.01%-2.14%10.27%4.91%31.78%
2022-6.87%-3.86%3.34%-9.98%-0.98%-7.82%9.60%-4.49%-9.43%6.66%5.48%-6.54%-24.22%
2021-0.90%2.00%3.53%5.73%0.10%3.25%2.73%3.30%-5.06%7.42%-0.60%3.79%27.70%
20200.23%-7.94%-13.27%13.45%5.57%3.01%6.45%8.07%-3.88%-2.86%10.94%4.23%22.63%
20193.00%1.93%4.32%-6.38%7.05%2.09%-1.98%1.79%2.75%4.12%3.32%23.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFTAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTAX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.941.83
Коэффициент Сортино VFTAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.592.46
Коэффициент Омега VFTAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.34
Коэффициент Кальмара VFTAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.882.72
Коэффициент Мартина VFTAX, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.3611.89
VFTAX
^GSPC

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
1.90
VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.41$0.50$0.47$0.44$0.45$0.44

Дивидендный доход

0.73%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.50
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.47
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.44
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45
2019$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-3.58%
VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 34.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-29.12%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-9.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.34%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-6.99%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
3.64%
VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab