Сравнение VTBNX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
VTBNX управляется Vanguard. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 1.58% против 4.63% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VGSLX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VGSLX
Сравнение VTBNX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.27 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.22 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.86 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VGSLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VGSLX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VGSLX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VGSLX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -73.05% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.42% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -34.41% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -42.34% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -9.52% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -12.64% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.18% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VGSLX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.50% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.26% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 16.36% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 18.87% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 20.85% | -15.94% |