PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBNX с VGSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTBNX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VGSLX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTBNX returned 1.55%/yr vs 5.20%/yr for VGSLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VTBNX charges 0.02%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VGSLX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 1.55% против 5.20% соответственно.

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBNX и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between VTBNX and VGSLX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г.

0.20

The correlation between VTBNX and VGSLX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPYVTBNX с VCORX
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX

Доходность на риск

VTBNX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.75

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.10

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.19

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

3.75

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VGSLX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBNXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-73.05%

+54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-8.33%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-17.41%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-34.41%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-42.34%

+23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.58%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-12.58%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.63%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VGSLX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBNXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.79%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.33%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

13.16%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

18.87%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

20.85%

-15.92%

Сравнение комиссий VTBNX и VGSLX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VGSLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VGSLX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VGSLX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTBNX and VGSLX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VTBNX dropped -18.71% vs VGSLX's -73.05%.

VTBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBNX и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор