Сравнение VTABX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTABX или VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VSMAX
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.70% соответственно.
VTABX
3.09%
0.04%
3.94%
6.97%
-0.27%
1.90%
VSMAX
20.15%
6.56%
15.93%
33.95%
11.31%
9.70%
Основные характеристики
| VTABX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.71 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 3.85% | 17.12% |
| Макс. просадка | -16.82% | -59.68% |
| Текущая просадка | -5.40% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VSMAX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTABX и VSMAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTABX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VSMAX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VSMAX в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.75% | 4.39% | 1.48% | 3.04% | 0.93% | 3.38% | 2.99% | 2.24% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VSMAX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.