PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VFTAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFTAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index. Over the past 5 years, VTRIX returned 7.66%/yr vs 12.61%/yr for VFTAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью 7.79%.

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%

VFTAX

1 день
1.92%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.33%
1 год
24.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%11.95%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		7.79%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Correlation

The correlation between VTRIX and VFTAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between VTRIX and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VFTAX

Секторы
VTRIX
VFTAX

Финансовые услуги

26.4%
11.5%

Технологии

14.7%
41.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
12.0%

Промышленность

13.3%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.9%

Сырьевые материалы

6.3%
1.6%

Энергетика

4.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.9%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.3%
0.1%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VFTAX
11.5%

Технологии

VTRIX
14.7%
VFTAX
41.4%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VFTAX
12.0%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VFTAX
3.6%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VFTAX
9.4%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VFTAX
3.9%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VFTAX
1.6%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VFTAX
0.0%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VFTAX
13.9%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VFTAX
2.2%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VFTAX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI

Доходность на риск

VTRIX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRIXVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.71

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.33

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.00

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

8.34

+1.10

VTRIX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VFTAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-34.20%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.84%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-20.18%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-29.12%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.47%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-6.26%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VFTAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.00%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.88%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.45%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.79%

-4.23%

Сравнение комиссий VTRIX и VFTAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VFTAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.97%, что больше доходности VFTAX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.82%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VFTAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFTAX has higher volatility (5.12%) compared to VTRIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VFTAX's -34.20%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор