PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VTRIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.48%/yr vs 9.68%/yr for VTRIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.68% соответственно.

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VSMAX and VTRIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.72

The correlation between VSMAX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VTRIX

Секторы
VSMAX
VTRIX

Промышленность

20.8%
13.3%

Технологии

17.2%
14.7%

Финансовые услуги

12.6%
26.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.3%

Здравоохранение

11.1%
9.0%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
6.3%

Энергетика

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.0%

Коммунальные услуги

3.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Промышленность

VSMAX
20.8%
VTRIX
13.3%

Технологии

VSMAX
17.2%
VTRIX
14.7%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
VTRIX
26.4%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
VTRIX
13.3%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
VTRIX
9.0%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
VTRIX
1.5%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
VTRIX
6.3%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VTRIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VTRIX
8.0%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VTRIX
0.3%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
VTRIX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VSMAX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.04

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.56

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

9.44

+1.99

VSMAX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VTRIX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-59.39%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.42%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-16.78%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-27.54%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-38.26%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.39%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-13.87%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.09%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VTRIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard International Value Fund (VTRIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.86%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.48%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.31%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

15.92%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

16.56%

+5.03%

Сравнение комиссий VSMAX и VTRIX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VTRIX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTRIX в 15.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VTRIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to VTRIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор