PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92203C2044

CUSIP

92203C204

Эмитент

Vanguard

Категория

Total Bond Market

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VTBNX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Популярные сравнения:
VTBNX с BND VTBNX с VTSAX VTBNX с VOO VTBNX с VTI VTBNX с VGSLX VTBNX с VCORX VTBNX с VWAHX VTBNX с FSMAX VTBNX с SPY VTBNX с FXNAX
Популярные сравнения:
VTBNX с BND VTBNX с VTSAX VTBNX с VOO VTBNX с VTI VTBNX с VGSLX VTBNX с VCORX VTBNX с VWAHX VTBNX с FSMAX VTBNX с SPY VTBNX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) показал доход в 2.18% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев.

VTBNX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.48%

1 год

5.15%

3 года

1.47%

5 лет

-0.95%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%2.13%0.13%0.33%-0.94%2.18%
2024-0.23%-1.39%0.84%-2.35%1.63%0.96%2.25%1.47%1.34%-2.46%1.06%-1.66%1.32%
20233.13%-2.58%2.71%0.56%-1.09%-0.37%-0.05%-0.68%-2.41%-1.58%4.45%3.75%5.67%
2022-2.11%-1.15%-2.85%-3.80%0.59%-1.52%2.35%-2.70%-4.22%-1.28%3.63%-0.61%-13.12%
2021-0.80%-1.53%-1.33%0.88%0.33%0.78%1.23%-0.20%-0.92%-0.03%0.33%-0.35%-1.66%
20202.13%1.73%-0.84%1.62%0.55%0.71%1.57%-1.02%0.08%-0.61%1.14%0.16%7.39%
20190.93%-0.05%2.07%-0.04%1.85%1.17%0.24%2.81%-0.59%0.23%-0.05%-0.14%8.70%
2018-1.18%-0.93%0.29%-0.73%0.62%0.04%0.05%0.53%-0.54%-0.82%0.54%1.92%-0.26%
20170.30%0.67%-0.06%0.77%0.68%0.02%0.40%0.86%-0.44%0.03%-0.17%0.51%3.62%
20160.59%0.67%0.96%0.48%-0.07%1.95%0.65%-0.17%0.01%-0.90%-2.56%0.22%1.78%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTBNX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTBNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: -0.16
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market II Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.34$0.35$0.30$0.24$0.22$0.36$0.31$0.27$0.27$0.27

Дивидендный доход

3.55%3.77%3.12%2.54%1.98%3.12%2.79%2.57%2.52%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market II Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.36
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market II Index Fund показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market II Index Fund составляет 6.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.58%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-6.65%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5811 июн. 2020 г.67
-4.56%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17831 авг. 2017 г.290
-3.81%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.351
-2.23%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8922 янв. 2020 г.96
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...