- ISIN
- US92203C2044
- CUSIP
- 92203C204
- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Total Bond Market
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции VTBNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) показал доход в 0.33% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTBNX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Total Bond Market II Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VTBNX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 1.56% | -1.71% | 0.13% | 0.35% | -0.11% | 0.33% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 2.13% | 0.13% | 0.33% | -0.61% | 1.50% | -0.29% | 1.19% | 1.06% | 0.65% | 0.53% | -0.18% | 7.18% |
| 2024 | -0.23% | -1.39% | 0.84% | -2.34% | 1.63% | 0.96% | 2.25% | 1.47% | 1.34% | -2.46% | 1.06% | -1.66% | 1.32% |
| 2023 | 3.13% | -2.57% | 2.71% | 0.56% | -1.09% | -0.37% | -0.05% | -0.68% | -2.41% | -1.58% | 4.45% | 3.75% | 5.68% |
| 2022 | -2.11% | -1.15% | -2.85% | -3.80% | 0.59% | -1.52% | 2.34% | -2.70% | -4.22% | -1.28% | 3.63% | -0.61% | -13.12% |
| 2021 | -0.96% | -1.53% | -1.34% | 0.88% | 0.33% | 0.78% | 1.23% | -0.20% | -0.93% | -0.03% | 0.33% | -0.35% | -1.82% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market II Index Fund has an annualized alpha of 2.03%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2016.
- This fund participated in 18.00% of S&P 500 Index downside but only 11.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.95%
- Участие в снижении
- 18.00%
Комиссия
Комиссия VTBNX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTBNX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.93 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.52 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market II Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.35 | $0.30 | $0.24 | $0.20 | $0.36 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market II Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market II Index Fund показал максимальную просадку в 18.71%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market II Index Fund составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.71%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.65%март 2020 г. | 10d | 2mo 24d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.56%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 19d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.81%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.23%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 11d | 4mo 19dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| VTBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -56.78% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.90% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.43% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -33.92% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.74% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTBNX
Добавьте Vanguard Total Bond Market II Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTBNX