PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VSMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.68%/yr vs 11.48%/yr for VSMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.48% соответственно.

VTRIX

1 день
2.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.50%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.68%

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		13.32%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VTRIX and VSMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.72

The correlation between VTRIX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VSMAX

Секторы
VTRIX
VSMAX

Финансовые услуги

26.4%
12.6%

Технологии

14.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.3%

Промышленность

13.3%
20.8%

Здравоохранение

9.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.3%
4.8%

Энергетика

4.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Недвижимость

1.5%
7.6%

Коммунальные услуги

0.3%
3.3%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VSMAX
12.6%

Технологии

VTRIX
14.7%
VSMAX
17.2%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VSMAX
11.3%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VSMAX
20.8%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VSMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VSMAX
3.4%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VSMAX
4.8%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VSMAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VSMAX
3.1%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VSMAX
7.6%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VSMAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VTRIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRIXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.67

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.39

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.11

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

11.42

-1.99

VTRIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VSMAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-59.68%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.97%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-25.25%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-28.14%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-41.82%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.32%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-9.68%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.44%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.47%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.32%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.69%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

20.77%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

21.59%

-5.03%

Сравнение комиссий VTRIX и VSMAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VSMAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.97%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.97%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VSMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to VTRIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VSMAX's -59.68%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор