High Dividend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd.	Technology	4%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Financial Services	4%
BCH Banco de Chile	Financial Services	4%
BEP Brookfield Renewable Partners L.P.	Utilities	4%
BP BP p.l.c.	Energy	4%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	4%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	4%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	4%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	4%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	4%
IEP Icahn Enterprises L.P.	Industrials	4%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	4%
IPG The Interpublic Group of Companies, Inc.	Communication Services	4%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	4%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	Basic Materials	4%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	4%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	4%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	4%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	4%
RF Regions Financial Corporation	Financial Services	4%
SAN Banco Santander, S.A.	Financial Services	4%
SHEL Shell plc	Energy	4%
SNY Sanofi	Healthcare	4%
STLA Stellantis N.V.	Consumer Cyclical	4%
UMC United Microelectronics Corporation	Technology	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 янв. 2021 г., начальной даты STLA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель High Dividend	0.28%	4.76%	13.54%	21.94%	32.51%	18.68%	17.09%	—
Активы портфеля:
IEP Icahn Enterprises L.P.	1.05%	0.09%	8.97%	4.25%	6.40%	-34.54%	-18.49%	-5.13%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	1.51%	-5.18%	3.01%	11.52%	26.92%	28.32%	11.82%	11.06%
HSBC HSBC Holdings plc	-1.23%	1.52%	10.32%	23.38%	53.26%	44.61%	31.34%	17.17%
ING ING Groep N.V.	-0.93%	-1.08%	-4.46%	3.69%	43.18%	39.15%	24.92%	14.16%
BCH Banco de Chile	-2.31%	1.27%	1.56%	29.47%	44.22%	32.93%	17.73%	12.29%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	1.61%	3.51%	25.94%	36.50%	19.04%	29.19%	28.80%	8.94%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	0.46%	4.98%	-5.96%	17.02%	67.58%	54.76%	41.13%	19.21%
STLA Stellantis N.V.	1.62%	0.80%	-30.67%	-27.40%	-20.37%	-16.81%	-8.41%	—
UMC United Microelectronics Corporation	-3.34%	-12.42%	10.31%	18.93%	37.05%	6.09%	4.47%	20.89%
SAN Banco Santander, S.A.	-1.38%	3.45%	-2.73%	13.77%	71.42%	50.71%	31.81%	14.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении High Dividend закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.34%	3.78%	1.29%	0.62%									13.54%
2025	4.35%	3.63%	0.86%	-4.50%	3.48%	3.24%	1.36%	4.34%	1.20%	2.48%	3.01%	1.42%	27.51%
2024	-1.47%	3.44%	7.58%	-1.54%	4.46%	-2.34%	3.01%	2.17%	-1.31%	-3.46%	1.26%	-4.77%	6.50%
2023	9.31%	-0.15%	-1.06%	2.05%	-5.74%	6.64%	6.12%	-4.25%	-1.44%	-2.99%	7.00%	3.29%	18.94%
2022	7.56%	-0.31%	1.41%	-5.23%	8.14%	-11.24%	4.79%	-0.77%	-8.11%	11.63%	8.47%	-2.84%	11.18%
2021	-6.50%	11.25%	3.53%	3.38%	5.34%	-1.28%	-1.99%	1.42%	1.10%	4.13%	-5.69%	3.38%	18.11%

Метрики бенчмарка

High Dividend: годовая альфа составляет 9.95%, бета — 0.77, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 21.01.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.50%) было выше, чем в снижении (57.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 9.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.95%

Бета: 0.77

R²: 0.54

Участие в росте: 92.50%

Участие в снижении: 57.72%

Комиссия

Комиссия High Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High Dividend имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.78	0.88	+0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	1.37	+0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.39	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.72	6.43	+5.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IEP Icahn Enterprises L.P.	45	0.21	0.53	1.07	0.44	0.85
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	78	1.34	1.96	1.25	2.78	6.81
HSBC HSBC Holdings plc	85	1.90	2.38	1.34	2.83	10.31
ING ING Groep N.V.	80	1.52	2.11	1.28	2.23	7.34
BCH Banco de Chile	78	1.52	2.01	1.26	2.27	6.01
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	60	0.78	1.15	1.16	0.95	1.99
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	86	1.97	2.46	1.34	3.12	9.94
STLA Stellantis N.V.	25	-0.35	-0.13	0.98	-0.40	-1.00
UMC United Microelectronics Corporation	66	0.91	1.66	1.20	1.03	2.80
SAN Banco Santander, S.A.	88	2.07	2.55	1.34	3.61	12.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.78
За 5 лет: 0.99
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.64%	6.08%	7.11%	6.73%	6.17%	4.46%	4.40%	5.09%	5.06%	3.83%	4.13%	4.42%
Активы портфеля:
IEP Icahn Enterprises L.P.	25.91%	26.49%	40.37%	34.90%	15.79%	16.13%	15.79%	13.01%	12.26%	11.32%	10.01%	9.79%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	5.96%	6.04%	7.08%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%
HSBC HSBC Holdings plc	4.44%	4.19%	8.29%	6.54%	4.33%	3.65%	4.05%	6.52%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%
ING ING Groep N.V.	5.17%	4.78%	7.65%	5.86%	7.16%	5.09%	0.00%	5.92%	2.63%	3.28%	4.24%	2.58%
BCH Banco de Chile	6.00%	5.54%	7.46%	9.01%	6.39%	3.76%	3.95%	5.04%	3.55%	2.20%	3.32%	4.35%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	7.03%	8.46%	7.44%	7.06%	7.08%	7.71%	10.92%	7.50%	5.99%	9.45%	8.21%	11.93%
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	3.73%	3.51%	7.71%	5.51%	6.29%	2.79%	3.50%	5.23%	5.75%	5.17%	6.02%	4.29%
STLA Stellantis N.V.	20.57%	14.26%	12.66%	6.32%	7.90%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UMC United Microelectronics Corporation	5.49%	6.06%	7.14%	6.93%	7.92%	2.44%	1.62%	3.51%	6.59%	2.41%	3.61%	3.15%
SAN Banco Santander, S.A.	2.17%	2.11%	4.63%	3.58%	3.83%	2.71%	0.00%	6.20%	5.83%	4.60%	3.29%	7.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

High Dividend показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.02%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	44	11 июн. 2025 г.	58
-16.97%	8 июн. 2022 г.	76	26 сент. 2022 г.	46	30 нояб. 2022 г.	122
-10.47%	16 июн. 2021 г.	23	19 июл. 2021 г.	62	14 окт. 2021 г.	85
-9.93%	6 мар. 2023 г.	10	17 мар. 2023 г.	19	14 апр. 2023 г.	29
-9.37%	10 февр. 2022 г.	17	7 мар. 2022 г.	64	7 июн. 2022 г.	81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	K	GIS	OHI	SNY	BEP	IEP	BCH	MFG	UMC	ASX	EOG	FANG	IPG	PAA	HSBC	BP	CNQ	SHEL	STLA	BBVA	LYB	SAN	RF	ING	PRU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.06	0.27	0.24	0.39	0.28	0.34	0.37	0.56	0.60	0.24	0.29	0.51	0.37	0.45	0.27	0.34	0.29	0.54	0.47	0.41	0.48	0.55	0.50	0.56	0.67
K	0.10	1.00	0.61	0.19	0.17	0.02	0.07	0.09	0.02	-0.08	-0.08	0.07	0.01	0.16	0.08	0.10	0.06	0.05	0.07	0.08	0.07	0.12	0.08	0.10	0.06	0.16	0.16
GIS	0.06	0.61	1.00	0.21	0.26	-0.01	0.07	0.03	0.00	-0.08	-0.12	0.08	0.04	0.20	0.08	0.08	0.06	0.04	0.07	0.09	0.05	0.16	0.07	0.09	0.07	0.16	0.16
OHI	0.27	0.19	0.21	1.00	0.17	0.19	0.16	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.09	0.29	0.24	0.17	0.14	0.15	0.16	0.18	0.18	0.20	0.19	0.26	0.22	0.28	0.32
SNY	0.24	0.17	0.26	0.17	1.00	0.17	0.14	0.16	0.18	0.13	0.12	0.09	0.07	0.22	0.12	0.28	0.16	0.14	0.19	0.31	0.25	0.20	0.28	0.19	0.31	0.21	0.33
BEP	0.39	0.02	-0.01	0.19	0.17	1.00	0.15	0.20	0.16	0.26	0.31	0.11	0.13	0.21	0.21	0.19	0.15	0.22	0.16	0.25	0.20	0.18	0.23	0.21	0.22	0.22	0.37
IEP	0.28	0.07	0.07	0.16	0.14	0.15	1.00	0.14	0.21	0.15	0.17	0.26	0.28	0.27	0.23	0.25	0.27	0.26	0.26	0.25	0.22	0.29	0.21	0.31	0.23	0.29	0.43
BCH	0.34	0.09	0.03	0.14	0.16	0.20	0.14	1.00	0.28	0.26	0.32	0.18	0.18	0.23	0.24	0.34	0.23	0.28	0.25	0.29	0.34	0.28	0.37	0.28	0.38	0.30	0.47
MFG	0.37	0.02	0.00	0.12	0.18	0.16	0.21	0.28	1.00	0.27	0.31	0.17	0.21	0.26	0.25	0.41	0.24	0.23	0.24	0.30	0.41	0.22	0.43	0.37	0.44	0.36	0.49
UMC	0.56	-0.08	-0.08	0.14	0.13	0.26	0.15	0.26	0.27	1.00	0.67	0.15	0.21	0.31	0.20	0.30	0.17	0.21	0.20	0.39	0.31	0.24	0.30	0.29	0.35	0.25	0.49
ASX	0.60	-0.08	-0.12	0.14	0.12	0.31	0.17	0.32	0.31	0.67	1.00	0.15	0.22	0.30	0.21	0.35	0.18	0.24	0.21	0.39	0.33	0.26	0.34	0.32	0.38	0.28	0.52
EOG	0.24	0.07	0.08	0.13	0.09	0.11	0.26	0.18	0.17	0.15	0.15	1.00	0.80	0.28	0.58	0.24	0.70	0.75	0.67	0.24	0.23	0.48	0.24	0.36	0.28	0.38	0.61
FANG	0.29	0.01	0.04	0.09	0.07	0.13	0.28	0.18	0.21	0.21	0.22	0.80	1.00	0.29	0.58	0.25	0.69	0.74	0.66	0.28	0.24	0.47	0.25	0.39	0.28	0.41	0.63
IPG	0.51	0.16	0.20	0.29	0.22	0.21	0.27	0.23	0.26	0.31	0.30	0.28	0.29	1.00	0.34	0.34	0.30	0.29	0.28	0.46	0.38	0.50	0.39	0.56	0.44	0.57	0.60
PAA	0.37	0.08	0.08	0.24	0.12	0.21	0.23	0.24	0.25	0.20	0.21	0.58	0.58	0.34	1.00	0.31	0.56	0.60	0.56	0.34	0.32	0.45	0.33	0.42	0.35	0.44	0.63
HSBC	0.45	0.10	0.08	0.17	0.28	0.19	0.25	0.34	0.41	0.30	0.35	0.24	0.25	0.34	0.31	1.00	0.35	0.29	0.36	0.44	0.58	0.37	0.64	0.49	0.65	0.51	0.64
BP	0.27	0.06	0.06	0.14	0.16	0.15	0.27	0.23	0.24	0.17	0.18	0.70	0.69	0.30	0.56	0.35	1.00	0.72	0.84	0.34	0.34	0.50	0.36	0.35	0.38	0.37	0.66
CNQ	0.34	0.05	0.04	0.15	0.14	0.22	0.26	0.28	0.23	0.21	0.24	0.75	0.74	0.29	0.60	0.29	0.72	1.00	0.71	0.31	0.29	0.51	0.32	0.37	0.34	0.39	0.67
SHEL	0.29	0.07	0.07	0.16	0.19	0.16	0.26	0.25	0.24	0.20	0.21	0.67	0.66	0.28	0.56	0.36	0.84	0.71	1.00	0.33	0.34	0.48	0.37	0.32	0.39	0.36	0.66
STLA	0.54	0.08	0.09	0.18	0.31	0.25	0.25	0.29	0.30	0.39	0.39	0.24	0.28	0.46	0.34	0.44	0.34	0.31	0.33	1.00	0.54	0.45	0.52	0.48	0.54	0.49	0.66
BBVA	0.47	0.07	0.05	0.18	0.25	0.20	0.22	0.34	0.41	0.31	0.33	0.23	0.24	0.38	0.32	0.58	0.34	0.29	0.34	0.54	1.00	0.37	0.82	0.48	0.72	0.49	0.66
LYB	0.41	0.12	0.16	0.20	0.20	0.18	0.29	0.28	0.22	0.24	0.26	0.48	0.47	0.50	0.45	0.37	0.50	0.51	0.48	0.45	0.37	1.00	0.38	0.52	0.41	0.57	0.67
SAN	0.48	0.08	0.07	0.19	0.28	0.23	0.21	0.37	0.43	0.30	0.34	0.24	0.25	0.39	0.33	0.64	0.36	0.32	0.37	0.52	0.82	0.38	1.00	0.52	0.75	0.51	0.69
RF	0.55	0.10	0.09	0.26	0.19	0.21	0.31	0.28	0.37	0.29	0.32	0.36	0.39	0.56	0.42	0.49	0.35	0.37	0.32	0.48	0.48	0.52	0.52	1.00	0.57	0.76	0.70
ING	0.50	0.06	0.07	0.22	0.31	0.22	0.23	0.38	0.44	0.35	0.38	0.28	0.28	0.44	0.35	0.65	0.38	0.34	0.39	0.54	0.72	0.41	0.75	0.57	1.00	0.56	0.72
PRU	0.56	0.16	0.16	0.28	0.21	0.22	0.29	0.30	0.36	0.25	0.28	0.38	0.41	0.57	0.44	0.51	0.37	0.39	0.36	0.49	0.49	0.57	0.51	0.76	0.56	1.00	0.71
Portfolio	0.67	0.16	0.16	0.32	0.33	0.37	0.43	0.47	0.49	0.49	0.52	0.61	0.63	0.60	0.63	0.64	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.69	0.70	0.72	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 янв. 2021 г.

High Dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов