J & N Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	4.41%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.12%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	1.90%
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund	Diversified Portfolio	6.62%
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I	Diversified Portfolio	13.66%
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund	Target Retirement Date	2.78%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	9.34%
JICDX John Hancock Funds II Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	0.26%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Ultrashort Bond	0.82%
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF	Small Cap Growth Equities	0.05%
OPOCX Invesco Discovery Fund	Small Cap Growth Equities	0.05%
ORCL Oracle Corporation	Technology	0.13%
PINRX Principal Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	0.20%
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13.69%
POVSX Putnam International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	0.78%
PQIAX Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	0.22%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0.44%
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	0.10%
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund	Emerging Markets Diversified	0.07%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	3.31%
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	0.20%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	0.09%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	Total Bond Market	10.64%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	3.08%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	3.14%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	1.69%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	9.93%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	3.10%
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	Small Cap Blend Equities	9.18%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в J & N Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель J & N Holdings	0.01%	-2.82%	-1.42%	-0.39%	14.19%	12.46%	6.31%	—
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.23%	0.31%	1.24%	3.70%	3.85%	1.71%	1.65%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	0.67%	-3.51%	1.98%	1.71%	14.87%	13.64%	7.13%	10.88%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	0.72%	-3.44%	-3.66%	-1.51%	17.37%	18.97%	12.07%	14.21%
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.62%	-3.48%	2.53%	3.42%	18.14%	13.25%	5.48%	10.57%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	0.00%	-1.53%	-0.28%	0.29%	3.77%	3.51%	0.19%	1.62%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.04%	0.10%	0.75%	1.86%	4.44%	5.12%	3.51%	—
PQIAX Principal Equity Income Fund	0.48%	-2.83%	2.26%	5.78%	16.37%	18.24%	10.63%	12.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении J & N Holdings закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.65%	1.09%	-4.70%	0.66%									-1.42%
2025	2.52%	-0.93%	-4.12%	0.14%	4.38%	4.05%	1.28%	2.06%	2.50%	1.44%	0.15%	-0.01%	13.99%
2024	0.10%	3.42%	2.61%	-4.15%	3.83%	2.00%	2.05%	1.83%	1.85%	-1.65%	4.98%	-4.43%	12.61%
2023	6.57%	-2.43%	2.11%	0.93%	-0.12%	4.84%	2.37%	-1.95%	-4.38%	-2.77%	8.37%	5.61%	19.87%
2022	-5.28%	-2.01%	1.16%	-7.62%	-0.27%	-6.66%	7.22%	-3.42%	-7.93%	4.70%	5.45%	-4.32%	-18.69%
2021	-0.78%	1.91%	1.16%	3.88%	0.35%	2.10%	1.08%	1.87%	-3.43%	4.45%	-1.57%	2.33%	13.89%

Метрики бенчмарка

J & N Holdings: годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.68, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 22.05.2017.

Портфель участвовал в 81.36% снижения S&P 500 Index, но только в 74.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.93%

Бета: 0.68

R²: 0.93

Участие в росте: 74.06%

Участие в снижении: 81.36%

Комиссия

Комиссия J & N Holdings составляет 0.28%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PINRX

Principal Diversified International Fund

POVSX

Putnam International Equity Fund

OPOCX

Invesco Discovery Fund

POGAX

Putnam Growth Opportunities Fund

PQIAX

Principal Equity Income Fund

FFFEX

Fidelity Freedom 2030 Fund

JICDX

John Hancock Funds II Core Bond Fund

TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

BIGPX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

AAETX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

J & N Holdings имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	0.88	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	1.37	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.39	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	6.43	+0.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	36	0.86	1.32	1.19	1.25	5.78
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	50	1.00	1.52	1.23	1.54	7.30
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	41	0.92	1.42	1.19	1.43	6.14
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	31	0.85	1.23	1.15	1.46	4.08
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	99	7.30	13.99	3.43	14.94	94.54
PQIAX Principal Equity Income Fund	50	1.11	1.64	1.24	1.46	6.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

J & N Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.05
За 5 лет: 0.49
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность J & N Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.33%	4.21%	2.60%	2.30%	3.39%	4.84%	2.66%	2.98%	4.66%	2.32%	1.88%	4.78%
Активы портфеля:
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.08%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.78%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	1.34%	1.34%	1.31%	1.55%	1.55%	1.25%	1.15%	1.40%	1.68%	1.36%	1.50%	1.49%
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	3.61%	3.87%	3.69%	3.10%	2.59%	1.96%	2.39%	2.74%	2.57%	2.56%	2.53%	2.82%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.33%	4.43%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%
PQIAX Principal Equity Income Fund	9.73%	9.92%	20.62%	2.58%	5.37%	5.05%	1.52%	4.30%	7.41%	6.28%	3.73%	2.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

J & N Holdings показал максимальную просадку в 25.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка J & N Holdings составляет 5.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-24.63%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	345	1 мар. 2024 г.	580
-15.5%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	138
-14.26%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-7.57%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	115	25 июл. 2018 г.	124

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 11.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JPST	SHY	VBTLX	TLT	JICDX	VGIT	AGG	ORCL	ADBE	SSKEX	POVSX	VBR	OPOCX	PINRX	TRLGX	VEA	POGAX	PQIAX	MDY	VSCIX	VEXAX	BIAPX	FSMDX	BIGPX	SSEYX	VINIX	VOO	FFFEX	AAETX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	-0.04	-0.01	-0.08	0.01	-0.08	0.08	0.60	0.65	0.57	0.75	0.79	0.82	0.79	0.90	0.80	0.92	0.87	0.85	0.85	0.86	0.91	0.90	0.89	1.00	1.00	1.00	0.90	0.94	0.96
JPST	0.07	1.00	0.43	0.38	0.29	0.37	0.39	0.39	0.04	0.05	0.03	0.11	0.04	0.06	0.09	0.08	0.11	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.12	0.07	0.07	0.07	0.14	0.14	0.12
SHY	-0.04	0.43	1.00	0.75	0.61	0.73	0.86	0.76	-0.04	0.00	-0.08	0.05	-0.04	-0.02	0.03	-0.02	0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.03	-0.01	0.09	-0.04	-0.04	-0.04	0.10	0.10	0.07
VBTLX	-0.01	0.38	0.75	1.00	0.89	0.93	0.92	0.93	-0.01	0.04	-0.05	0.05	-0.05	0.01	0.04	0.01	0.03	0.02	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	0.06	0.01	0.14	-0.01	-0.01	-0.01	0.14	0.13	0.12
TLT	-0.08	0.29	0.61	0.89	1.00	0.88	0.85	0.89	-0.05	-0.01	-0.11	-0.03	-0.12	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.08	-0.10	-0.08	-0.07	-0.00	-0.06	0.07	-0.08	-0.08	-0.08	0.07	0.04	0.04
JICDX	0.01	0.37	0.73	0.93	0.88	1.00	0.91	0.93	0.00	0.04	-0.01	0.09	-0.03	0.03	0.07	0.03	0.06	0.04	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.09	0.03	0.16	0.01	0.01	0.01	0.17	0.15	0.14
VGIT	-0.08	0.39	0.86	0.92	0.85	0.91	1.00	0.92	-0.06	-0.02	-0.11	0.01	-0.11	-0.06	-0.01	-0.06	-0.02	-0.05	-0.07	-0.10	-0.08	-0.07	0.00	-0.06	0.08	-0.08	-0.08	-0.08	0.07	0.06	0.04
AGG	0.08	0.39	0.76	0.93	0.89	0.93	0.92	1.00	0.04	0.09	0.01	0.14	0.03	0.09	0.13	0.09	0.12	0.10	0.07	0.05	0.07	0.09	0.14	0.09	0.22	0.08	0.08	0.08	0.24	0.22	0.21
ORCL	0.60	0.04	-0.04	-0.01	-0.05	0.00	-0.06	0.04	1.00	0.45	0.37	0.45	0.44	0.50	0.47	0.57	0.47	0.60	0.48	0.48	0.49	0.51	0.54	0.52	0.53	0.60	0.60	0.60	0.54	0.57	0.58
ADBE	0.65	0.05	0.00	0.04	-0.01	0.04	-0.02	0.09	0.45	1.00	0.37	0.47	0.41	0.59	0.50	0.72	0.49	0.72	0.47	0.48	0.51	0.56	0.58	0.56	0.57	0.65	0.64	0.64	0.57	0.61	0.64
SSKEX	0.57	0.03	-0.08	-0.05	-0.11	-0.01	-0.11	0.01	0.37	0.37	1.00	0.67	0.49	0.50	0.72	0.55	0.66	0.54	0.53	0.52	0.53	0.54	0.60	0.55	0.59	0.57	0.57	0.58	0.70	0.64	0.59
POVSX	0.75	0.11	0.05	0.05	-0.03	0.09	0.01	0.14	0.45	0.47	0.67	1.00	0.67	0.66	0.93	0.65	0.94	0.66	0.74	0.70	0.71	0.71	0.77	0.74	0.77	0.75	0.75	0.75	0.88	0.85	0.79
VBR	0.79	0.04	-0.04	-0.05	-0.12	-0.03	-0.11	0.03	0.44	0.41	0.49	0.67	1.00	0.77	0.70	0.61	0.74	0.60	0.88	0.98	0.96	0.91	0.76	0.93	0.74	0.79	0.79	0.79	0.80	0.79	0.83
OPOCX	0.82	0.06	-0.02	0.01	-0.05	0.03	-0.06	0.09	0.50	0.59	0.50	0.66	0.77	1.00	0.71	0.80	0.69	0.81	0.72	0.85	0.89	0.92	0.78	0.87	0.77	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.88
PINRX	0.79	0.09	0.03	0.04	-0.03	0.07	-0.01	0.13	0.47	0.50	0.72	0.93	0.70	0.71	1.00	0.71	0.95	0.71	0.79	0.74	0.75	0.75	0.81	0.78	0.81	0.79	0.79	0.79	0.91	0.88	0.83
TRLGX	0.90	0.08	-0.02	0.01	-0.05	0.03	-0.06	0.09	0.57	0.72	0.55	0.65	0.61	0.80	0.71	1.00	0.69	0.96	0.67	0.69	0.72	0.78	0.83	0.77	0.82	0.90	0.90	0.90	0.82	0.85	0.88
VEA	0.80	0.11	0.03	0.03	-0.05	0.06	-0.02	0.12	0.47	0.49	0.66	0.94	0.74	0.69	0.95	0.69	1.00	0.70	0.80	0.77	0.77	0.76	0.81	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.91	0.89	0.84
POGAX	0.92	0.08	-0.02	0.02	-0.04	0.04	-0.05	0.10	0.60	0.72	0.54	0.66	0.60	0.81	0.71	0.96	0.70	1.00	0.67	0.69	0.72	0.77	0.83	0.76	0.82	0.92	0.92	0.92	0.82	0.86	0.90
PQIAX	0.87	0.06	-0.02	-0.01	-0.08	0.01	-0.07	0.07	0.48	0.47	0.53	0.74	0.88	0.72	0.79	0.67	0.80	0.67	1.00	0.89	0.87	0.82	0.82	0.91	0.80	0.86	0.87	0.87	0.84	0.87	0.86
MDY	0.85	0.06	-0.04	-0.03	-0.10	-0.01	-0.10	0.05	0.48	0.48	0.52	0.70	0.98	0.85	0.74	0.69	0.77	0.69	0.89	1.00	0.98	0.95	0.81	0.97	0.79	0.84	0.85	0.85	0.85	0.84	0.88
VSCIX	0.85	0.06	-0.02	-0.02	-0.08	0.01	-0.08	0.07	0.49	0.51	0.53	0.71	0.96	0.89	0.75	0.72	0.77	0.72	0.87	0.98	1.00	0.98	0.82	0.97	0.80	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.90
VEXAX	0.86	0.07	-0.02	0.00	-0.07	0.02	-0.07	0.09	0.51	0.56	0.54	0.71	0.91	0.92	0.75	0.78	0.76	0.77	0.82	0.95	0.98	1.00	0.83	0.96	0.81	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.92
BIAPX	0.91	0.09	0.03	0.06	-0.00	0.09	0.00	0.14	0.54	0.58	0.60	0.77	0.76	0.78	0.81	0.83	0.81	0.83	0.82	0.81	0.82	0.83	1.00	0.85	0.99	0.91	0.91	0.91	0.90	0.91	0.94
FSMDX	0.90	0.07	-0.01	0.01	-0.06	0.03	-0.06	0.09	0.52	0.56	0.55	0.74	0.93	0.87	0.78	0.77	0.79	0.76	0.91	0.97	0.97	0.96	0.85	1.00	0.84	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.93
BIGPX	0.89	0.12	0.09	0.14	0.07	0.16	0.08	0.22	0.53	0.57	0.59	0.77	0.74	0.77	0.81	0.82	0.80	0.82	0.80	0.79	0.80	0.81	0.99	0.84	1.00	0.89	0.89	0.89	0.90	0.91	0.94
SSEYX	1.00	0.07	-0.04	-0.01	-0.08	0.01	-0.08	0.08	0.60	0.65	0.57	0.75	0.79	0.82	0.79	0.90	0.80	0.92	0.86	0.84	0.85	0.86	0.91	0.90	0.89	1.00	1.00	1.00	0.90	0.94	0.96
VINIX	1.00	0.07	-0.04	-0.01	-0.08	0.01	-0.08	0.08	0.60	0.64	0.57	0.75	0.79	0.82	0.79	0.90	0.80	0.92	0.87	0.85	0.85	0.86	0.91	0.90	0.89	1.00	1.00	1.00	0.90	0.94	0.96
VOO	1.00	0.07	-0.04	-0.01	-0.08	0.01	-0.08	0.08	0.60	0.64	0.58	0.75	0.79	0.82	0.79	0.90	0.80	0.92	0.87	0.85	0.85	0.86	0.91	0.90	0.89	1.00	1.00	1.00	0.90	0.94	0.96
FFFEX	0.90	0.14	0.10	0.14	0.07	0.17	0.07	0.24	0.54	0.57	0.70	0.88	0.80	0.81	0.91	0.82	0.91	0.82	0.84	0.85	0.86	0.86	0.90	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	0.97	0.95
AAETX	0.94	0.14	0.10	0.13	0.04	0.15	0.06	0.22	0.57	0.61	0.64	0.85	0.79	0.81	0.88	0.85	0.89	0.86	0.87	0.84	0.86	0.86	0.91	0.90	0.91	0.94	0.94	0.94	0.97	1.00	0.97
Portfolio	0.96	0.12	0.07	0.12	0.04	0.14	0.04	0.21	0.58	0.64	0.59	0.79	0.83	0.88	0.83	0.88	0.84	0.90	0.86	0.88	0.90	0.92	0.94	0.93	0.94	0.96	0.96	0.96	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2017 г.

J & N Holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов