PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

09256H724

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

21 дек. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.blackrock.com

Комиссия

Комиссия BIGPX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BIGPX с TRRCX BIGPX с SPY BIGPX с NTSX BIGPX с VBIAX BIGPX с ^GSPC BIGPX с AOR BIGPX с Vigi BIGPX с SPYV BIGPX с VOO BIGPX с JEPI
Популярные сравнения:
BIGPX с TRRCX BIGPX с SPY BIGPX с NTSX BIGPX с VBIAX BIGPX с ^GSPC BIGPX с AOR BIGPX с Vigi BIGPX с SPYV BIGPX с VOO BIGPX с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35%
8.86%
BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I показал доход в 11.60% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BIGPX

С начала года

11.60%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

3.15%

1 год

11.41%

5 лет

5.30%

10 лет

3.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.68%2.31%2.32%-3.43%3.76%2.13%1.14%2.25%1.41%-2.05%2.53%11.60%
20235.44%-2.76%2.77%1.09%-0.58%3.47%1.82%-1.65%-3.70%-2.25%7.34%3.62%14.90%
2022-3.59%-2.09%0.87%-6.41%0.49%-6.25%4.79%-2.72%-6.69%2.91%5.81%-3.19%-15.80%
20210.06%1.37%1.09%2.73%1.05%1.04%0.30%1.33%-2.50%3.66%-1.88%-2.52%5.66%
20200.37%-4.03%-9.31%7.82%4.06%2.17%4.18%3.80%-2.10%-0.21%7.08%1.01%14.44%
20195.48%2.11%1.35%2.35%-2.84%4.42%0.60%-0.23%0.68%1.57%1.77%0.99%19.59%
20183.01%-3.00%-0.53%-0.15%1.14%-0.37%1.81%1.70%-0.07%-5.39%-4.21%-4.71%-10.65%
20171.42%2.31%0.24%1.05%1.20%0.47%1.49%0.54%1.00%1.75%1.27%0.10%13.59%
2016-3.29%-0.81%4.15%0.87%0.60%0.26%2.30%0.17%0.33%-1.57%0.76%1.50%5.19%
2015-1.73%5.37%-0.68%0.69%1.22%-1.65%0.76%-4.02%-2.13%4.28%-0.23%-8.67%-7.31%
2014-2.66%4.07%-0.38%-0.45%2.04%1.78%-1.39%2.59%-1.73%0.37%3.00%-6.80%-0.06%
20133.85%0.45%2.61%1.58%1.64%-1.53%4.22%-2.32%4.32%3.41%2.51%2.17%25.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIGPX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIGPX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.302.10
Коэффициент Сортино BIGPX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.862.80
Коэффициент Омега BIGPX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара BIGPX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.183.09
Коэффициент Мартина BIGPX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.3313.49
BIGPX
^GSPC

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
2.10
BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.35$0.34$0.36$0.21$0.35$0.21$0.30$0.21$0.22$0.48$0.20

Дивидендный доход

0.00%2.35%2.60%2.26%1.37%2.57%1.79%2.24%1.76%1.91%3.77%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.07$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2013$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.14%
-2.62%
BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 49.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.06%28 мар. 2008 г.2389 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1121
-25.83%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.669
-22.34%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-20.54%29 дек. 2014 г.28311 февр. 2016 г.4154 окт. 2017 г.698
-17.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.446

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64%
3.79%
BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab