PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

MDY — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index. MDY запущен 4 мая 1995 г. и имеет комиссию в 0.23%.

Информация о ETF

ISIN

US78467Y1073

CUSIP

78467Y107

Эмитент

State Street

Дата выпуска

4 мая 1995 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MDY составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDY с SPMD MDY с SPY MDY с IJH MDY с IWM MDY с VO MDY с XMHQ MDY с VOO MDY с VOT MDY с XMVM MDY с VBR
Популярные сравнения:
MDY с SPMD MDY с SPY MDY с IJH MDY с IWM MDY с VO MDY с XMHQ MDY с VOO MDY с VOT MDY с XMVM MDY с VBR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) показал доход в -0.58% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDY составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

MDY

С начала года

-0.58%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.82%

5 лет

15.87%

10 лет

8.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.70%-4.21%-5.48%-2.38%8.47%-0.58%
2024-1.74%5.90%5.58%-6.05%4.48%-1.67%5.80%-0.14%1.06%-0.71%8.89%-7.17%13.64%
20239.25%-1.86%-3.18%-0.80%-3.21%9.15%4.06%-2.96%-5.26%-5.28%8.40%8.63%16.07%
2022-7.27%1.12%1.27%-7.06%0.75%-9.65%10.92%-3.17%-9.18%10.48%6.02%-5.53%-13.28%
20211.44%6.78%4.85%4.31%0.24%-1.09%0.28%2.01%-4.01%5.88%-3.01%5.15%24.53%
2020-2.64%-9.40%-20.23%14.05%7.24%1.27%4.66%3.47%-3.29%2.20%14.30%6.47%13.50%
201910.28%4.32%-0.56%3.97%-8.07%7.82%0.94%-4.13%3.12%1.07%2.92%2.78%25.78%
20182.78%-4.43%0.98%-0.36%4.12%0.41%1.70%3.16%-1.07%-9.61%3.19%-11.32%-11.29%
20171.65%2.60%-0.45%0.78%-0.47%1.52%0.91%-1.54%3.88%2.23%3.68%0.24%15.93%
2016-5.54%1.24%8.48%1.19%2.25%0.47%4.24%0.46%-0.59%-2.66%7.88%2.18%20.46%
2015-1.10%5.03%1.33%-1.48%1.66%-1.29%0.11%-5.66%-3.20%5.55%1.34%-4.20%-2.51%
2014-2.22%4.86%0.35%-1.49%1.64%4.17%-4.39%5.06%-4.54%3.53%1.84%0.83%9.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDY составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P MidCap 400 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P MidCap 400 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.04$6.74$6.15$6.05$4.95$4.71$5.04$4.20$4.09$3.94$3.44$3.10

Дивидендный доход

1.25%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P MidCap 400 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31
2024$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$2.08$6.74
2023$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$1.89$6.15
2022$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.83$0.00$0.00$1.67$6.05
2021$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.49$4.95
2020$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.45$4.71
2019$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.45$5.04
2018$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.27$4.20
2017$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.30$4.09
2016$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.17$3.94
2015$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$3.44
2014$0.69$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.07$3.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P MidCap 400 ETF показал максимальную просадку в 55.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR S&P MidCap 400 ETF составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.33%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4416 дек. 2010 г.857
-42.22%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-32.02%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.377
-27.73%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.5831 дек. 1998 г.176
-26.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...