PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US85749T7569

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

11 авг. 2014 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSEYX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SSEYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SSEYX с SPY SSEYX с VOO SSEYX с RWMGX SSEYX с RGAGX SSEYX с VONG SSEYX с VTI SSEYX с FCNTX SSEYX с SWPPX SSEYX с QQQ SSEYX с SVSPX
Популярные сравнения:
SSEYX с SPY SSEYX с VOO SSEYX с RWMGX SSEYX с RGAGX SSEYX с VONG SSEYX с VTI SSEYX с FCNTX SSEYX с SWPPX SSEYX с QQQ SSEYX с SVSPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Equity 500 Index II Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
202.97%
204.66%
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

State Street Equity 500 Index II Portfolio показал доход в 26.00% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность State Street Equity 500 Index II Portfolio составила 10.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SSEYX

С начала года

26.00%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.23%

1 год

26.44%

5 лет

14.72%

10 лет

10.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSEYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.34%3.22%-4.08%4.95%3.58%1.22%2.43%2.12%-0.91%5.86%26.00%
20236.28%-2.44%3.66%1.56%0.44%6.61%3.21%-1.58%-4.76%-2.10%9.13%4.53%26.29%
2022-5.18%-2.99%3.72%-8.72%0.17%-8.27%9.20%-4.07%-9.20%8.09%5.58%-5.79%-18.18%
2021-1.02%2.73%4.39%5.30%0.70%2.32%2.37%3.02%-4.65%7.00%-0.70%4.50%28.58%
2020-0.00%-8.21%-12.40%12.82%4.74%1.98%5.64%7.17%-3.80%-2.66%10.90%3.83%18.28%
20197.99%3.23%1.98%4.04%-6.32%6.98%1.43%-1.55%1.87%2.11%3.66%0.72%28.53%
20185.74%-3.62%-2.55%0.31%2.46%0.60%3.65%3.31%0.56%-6.85%2.08%-14.09%-9.69%
20171.86%3.99%0.08%1.00%1.40%0.57%2.10%0.24%2.13%2.32%3.03%-3.79%15.76%
2016-4.94%-0.10%6.73%0.57%1.81%0.28%3.63%0.18%0.00%-1.88%3.75%-0.15%9.81%
2015-3.03%5.77%-1.57%0.94%1.30%-1.93%2.06%-6.06%-2.54%8.52%0.28%-4.81%-2.02%
20143.08%-1.45%2.45%2.68%-0.97%5.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSEYX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SSEYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSEYX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.232.10
Коэффициент Сортино SSEYX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.972.80
Коэффициент Омега SSEYX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.421.39
Коэффициент Кальмара SSEYX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.313.09
Коэффициент Мартина SSEYX, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.6413.49
SSEYX
^GSPC

State Street Equity 500 Index II Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.10
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$6.31$3.73$5.07$5.28$5.28$5.18$5.48$3.60$3.98$1.70

Дивидендный доход

0.00%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.31$6.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.73$3.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.07$5.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.28$5.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.28$5.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.18$5.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.48$5.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.98$3.98
2014$1.70$1.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.56%
-2.62%
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

State Street Equity 500 Index II Portfolio показал максимальную просадку в 33.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Equity 500 Index II Portfolio составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.52%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-23.8%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.277
-15.83%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.247
-10.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность State Street Equity 500 Index II Portfolio составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.79%
3.79%
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab