1 Caraba 6a
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
1 Caraba 6a на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 40.95% с начала года и доходность в 26.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
1 Caraba 6a | 40.96% | 3.05% | 23.79% | 59.70% | 31.81% | 26.33% |
Активы портфеля: | ||||||
Eli Lilly and Company | 56.20% | -1.67% | 24.29% | 56.03% | 55.53% | 32.61% |
55.27% | 2.21% | 35.22% | 54.76% | 17.08% | 14.59% | |
Lowe's Companies, Inc. | 26.23% | 6.42% | 20.88% | 48.33% | 22.09% | 19.60% |
Microsoft Corporation | 11.97% | -3.79% | 4.82% | 29.16% | 26.24% | 26.73% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9.83% | -0.61% | 17.24% | 10.08% | 20.01% | 21.99% |
Palo Alto Networks, Inc. | 28.33% | 11.26% | 34.34% | 55.66% | 39.35% | 26.60% |
Broadcom Inc. | 62.98% | 5.20% | 47.95% | 114.10% | 49.62% | 39.91% |
Toll Brothers, Inc. | 50.39% | 2.15% | 35.31% | 125.12% | 31.99% | 17.90% |
Domino's Pizza, Inc. | 5.67% | 4.07% | -7.88% | 25.66% | 12.26% | 18.57% |
NVIDIA Corporation | 190.26% | 23.89% | 80.76% | 247.34% | 97.34% | 78.62% |
Costco Wholesale Corporation | 34.95% | -2.23% | 24.32% | 65.06% | 26.66% | 23.79% |
23.19% | 4.17% | 1.22% | 11.89% | 17.17% | 7.00% | |
Alphabet Inc. | 17.74% | 0.29% | 5.24% | 21.30% | 21.28% | 19.67% |
Meta Platforms, Inc. | 62.98% | 2.46% | 19.63% | 86.91% | 25.48% | 21.81% |
Chubb Limited | 33.11% | 2.47% | 19.22% | 45.19% | 16.84% | 13.07% |
Apple Inc | 23.29% | 3.63% | 42.95% | 37.49% | 32.20% | 26.13% |
Eaton Corporation plc | 45.49% | 4.98% | 13.37% | 81.34% | 35.66% | 22.04% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 14.53% | 4.03% | 13.70% | 34.04% | 11.68% | 10.87% |
American Express Company | 46.25% | 0.91% | 16.85% | 93.53% | 20.08% | 13.80% |
19.56% | 3.78% | 2.82% | 37.33% | 15.29% | 18.47% | |
Advanced Micro Devices, Inc. | 7.12% | 1.25% | 6.23% | 55.09% | 38.31% | 50.49% |
SPDR Gold Trust | 31.41% | 3.72% | 16.54% | 36.84% | 12.36% | 7.84% |
Welltower Inc. | 46.92% | 3.82% | 43.67% | 59.06% | 11.10% | 11.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.55% | 8.46% | 3.84% | -1.84% | 6.51% | 3.84% | 0.52% | 4.97% | 2.40% | 40.96% | |||
2023 | 7.00% | -0.04% | 6.54% | 3.39% | 4.51% | 7.03% | 2.22% | 1.16% | -2.82% | 0.83% | 7.95% | 4.53% | 50.66% |
2022 | -6.12% | -0.69% | 5.75% | -5.84% | -1.46% | -6.10% | 8.39% | -4.39% | -7.55% | 5.97% | 8.36% | -5.69% | -10.88% |
2021 | 0.49% | 2.38% | 3.08% | 5.71% | 2.37% | 4.59% | 4.14% | 4.90% | -5.46% | 9.70% | 1.99% | 5.10% | 45.78% |
2020 | 1.60% | -6.63% | -9.58% | 11.88% | 6.74% | 2.66% | 5.90% | 7.81% | -2.20% | -3.04% | 11.66% | 3.20% | 31.20% |
2019 | 7.79% | 2.40% | 4.38% | 2.31% | -4.62% | 6.58% | 1.48% | 1.10% | 0.60% | 3.76% | 3.68% | 3.72% | 38.00% |
2018 | 5.89% | -4.91% | -2.29% | 0.99% | 4.46% | 0.87% | 4.53% | 6.43% | 1.31% | -5.67% | 2.23% | -5.99% | 6.98% |
2017 | 2.37% | 5.19% | 0.85% | 1.39% | 3.90% | 0.33% | 2.56% | 0.59% | 1.57% | 4.38% | 3.47% | -0.38% | 29.42% |
2016 | -4.26% | 1.35% | 7.52% | -0.90% | 4.72% | 2.78% | 5.56% | 0.51% | 0.92% | -1.25% | 2.80% | 4.43% | 26.31% |
2015 | -0.56% | 5.83% | -0.98% | -1.59% | 2.39% | -2.57% | 1.52% | -3.69% | 0.46% | 5.22% | 2.26% | 1.35% | 9.59% |
2014 | -1.82% | 6.08% | 0.44% | 0.78% | 2.41% | 1.87% | -1.84% | 5.66% | -1.17% | 3.51% | 4.83% | 0.47% | 22.88% |
2013 | 4.55% | 0.59% | 3.26% | 2.88% | 2.72% | -1.98% | 4.60% | -1.37% | 3.29% | 2.36% | 3.39% | 2.16% | 29.58% |
Комиссия
Комиссия 1 Caraba 6a составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 Caraba 6a среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly and Company | 1.84 | 2.57 | 1.34 | 2.90 | 10.73 |
2.81 | 3.71 | 1.57 | 4.89 | 14.71 | |
Lowe's Companies, Inc. | 2.20 | 3.06 | 1.38 | 1.79 | 6.26 |
Microsoft Corporation | 1.41 | 1.91 | 1.24 | 1.77 | 4.70 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.39 | 0.68 | 1.10 | 0.46 | 1.23 |
Palo Alto Networks, Inc. | 1.12 | 1.45 | 1.26 | 1.62 | 3.40 |
Broadcom Inc. | 2.43 | 2.97 | 1.39 | 4.38 | 13.56 |
Toll Brothers, Inc. | 3.44 | 4.04 | 1.52 | 6.48 | 18.99 |
Domino's Pizza, Inc. | 0.97 | 1.39 | 1.21 | 0.70 | 2.43 |
NVIDIA Corporation | 4.65 | 4.31 | 1.56 | 8.93 | 28.11 |
Costco Wholesale Corporation | 3.11 | 3.73 | 1.55 | 5.97 | 15.68 |
0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.53 | 1.79 | |
Alphabet Inc. | 0.70 | 1.06 | 1.15 | 0.88 | 2.25 |
Meta Platforms, Inc. | 2.33 | 3.24 | 1.45 | 3.44 | 14.27 |
Chubb Limited | 2.45 | 3.33 | 1.45 | 4.59 | 15.90 |
Apple Inc | 1.57 | 2.28 | 1.29 | 2.14 | 5.07 |
Eaton Corporation plc | 2.78 | 3.27 | 1.48 | 3.84 | 12.44 |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 2.15 | 2.93 | 1.37 | 1.04 | 12.77 |
American Express Company | 3.54 | 4.20 | 1.61 | 3.08 | 30.35 |
2.06 | 2.69 | 1.46 | 3.11 | 9.26 | |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.71 | 1.22 | 1.29 | 2.70 |
SPDR Gold Trust | 2.65 | 3.58 | 1.46 | 5.02 | 16.87 |
Welltower Inc. | 3.26 | 4.55 | 1.56 | 4.44 | 27.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 Caraba 6a за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Caraba 6a | 1.02% | 1.25% | 1.35% | 1.23% | 1.79% | 1.66% | 1.90% | 1.94% | 1.91% | 2.17% | 1.86% | 1.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
1.01% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% | |
Lowe's Companies, Inc. | 1.61% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Domino's Pizza, Inc. | 1.33% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% | |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Chubb Limited | 1.19% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
American Express Company | 1.00% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
1.39% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% | |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Welltower Inc. | 1.92% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 Caraba 6a показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 1 Caraba 6a составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-19.03% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 114 | 30 мар. 2023 г. | 314 |
-15.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 102 |
-10.84% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 154 |
-10.58% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 23 | 16 мар. 2016 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 Caraba 6a составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | WELL | LLY | XOM | WMT | DPZ | UNH | PANW | AMD | CB | WM | TOL | META | COST | AAPL | LOW | NVDA | AVGO | AXP | ETN | GOOGL | MSFT | VOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
WELL | 0.10 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.34 |
LLY | -0.01 | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
XOM | 0.06 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.24 | 0.41 |
WMT | 0.02 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.56 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.34 |
DPZ | 0.01 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.45 |
UNH | -0.01 | 0.22 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.41 |
PANW | -0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.20 | 1.00 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.56 |
AMD | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.61 | 0.47 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.53 |
CB | -0.03 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.21 | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.50 | 0.45 | 0.29 | 0.31 | 0.43 |
WM | 0.00 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.17 | 0.45 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 0.45 |
TOL | 0.07 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.50 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.55 |
META | 0.02 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.30 | 0.47 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.60 | 0.50 | 0.54 |
COST | 0.01 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 0.56 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
AAPL | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.35 | 0.48 | 0.52 | 0.36 | 0.37 | 0.53 | 0.56 | 0.56 |
LOW | -0.02 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.50 | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.59 |
NVDA | 0.01 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.42 | 0.61 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 0.35 | 0.48 | 0.34 | 1.00 | 0.59 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.62 |
AVGO | -0.00 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.52 | 0.37 | 0.59 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.64 |
AXP | -0.02 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.43 | 0.41 | 0.61 |
ETN | -0.01 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.63 |
GOOGL | 0.02 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.60 | 0.41 | 0.53 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.64 | 0.61 |
MSFT | 0.01 | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.40 | 0.55 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.64 | 1.00 | 0.65 |
VOT | 0.04 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |