1 Caraba 6a

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

1 Caraba 6a на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 13.05% с начала года и доходность в 27.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1 Caraba 6a закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

1 Caraba 6a has an annualized alpha of 11.79%, beta of 0.91, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2012.

• This portfolio captured 122.94% of S&P 500 Index gains but only 66.75% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 11.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.91 and R2 of 0.91, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 1 Caraba 6a составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 Caraba 6a имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 Caraba 6a и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1 Caraba 6a имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.16
• За 5 лет: 1.70
• За 10 лет: 1.58
• За всё время: 1.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1 Caraba 6a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 Caraba 6a показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Caraba 6a составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.