PortfoliosLab logo
1 Caraba 6a
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GLD 4.62%WMT 8.33%MSFT 7.5%LLY 7.27%WM 6.8%UNH 6.1%WELL 5.95%CB 5.63%COST 5.4%ETN 4.96%NVDA 4.8%AAPL 4%AVGO 3.99%XOM 3.85%TOL 3.14%AMD 2.71%VOT 2.51%AXP 2.38%GOOGL 2.35%PANW 2.26%META 2.13%LOW 1.77%DPZ 1.55%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 Caraba 6a и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,987.60%
305.47%
1 Caraba 6a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

1 Caraba 6a на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -12.92% с начала года и доходность в 33.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
1 Caraba 6a-12.92%-1.22%-14.83%25.69%44.07%33.31%
LLY
Eli Lilly and Company
14.78%6.99%-0.58%22.82%42.11%31.14%
WMT
5.54%11.59%15.82%59.72%18.90%15.99%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-9.62%-4.30%-16.66%-2.12%19.63%13.99%
MSFT
Microsoft Corporation
-6.85%0.48%-8.11%-1.05%18.64%24.96%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.89%-19.21%-25.24%-13.88%9.14%15.33%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-1.64%-3.23%-2.31%23.95%41.00%21.55%
AVGO
Broadcom Inc.
-16.80%7.27%11.80%50.38%52.66%35.81%
TOL
Toll Brothers, Inc.
-20.18%-8.12%-32.53%-14.02%36.96%11.59%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
16.63%4.44%18.69%-0.07%7.07%17.16%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
COST
Costco Wholesale Corporation
6.76%5.10%9.91%35.89%27.96%23.10%
XOM
1.83%-8.20%-7.57%-7.50%25.85%6.73%
GOOGL
Alphabet Inc.
-14.34%-1.88%-1.78%4.32%20.64%19.20%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-10.43%-4.37%24.44%23.73%21.21%
CB
Chubb Limited
1.34%-5.49%-2.45%14.97%23.97%12.08%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-5.53%-9.36%23.77%25.03%21.84%
ETN
Eaton Corporation plc
-12.65%1.16%-15.62%-7.74%32.32%18.69%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-2.84%-1.72%-0.32%10.10%12.26%9.39%
AXP
American Express Company
-10.27%-3.74%-0.39%12.95%27.80%14.78%
WM
13.56%-0.27%11.18%8.89%20.32%18.20%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.99%-12.29%-38.14%-37.15%11.49%45.39%
GLD
SPDR Gold Trust
25.85%9.52%20.29%41.13%13.41%10.13%
WELL
17.13%-1.93%13.94%59.70%31.40%11.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 Caraba 6a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.01%1.40%-11.10%2.78%-12.92%
202414.00%18.44%8.23%-3.74%17.14%10.49%-4.37%3.32%1.89%4.46%3.44%-0.50%97.07%
202312.09%5.34%12.39%1.44%19.45%8.68%5.63%3.32%-7.53%-2.14%11.91%6.29%105.29%
2022-12.29%-0.67%6.81%-16.95%0.43%-10.50%11.93%-8.30%-11.35%6.71%12.61%-8.14%-30.23%
2021-0.07%1.99%0.96%7.32%3.51%10.85%2.86%8.00%-6.33%15.11%13.03%-0.97%69.87%
20201.23%-2.58%-6.47%12.32%9.19%4.13%8.45%13.46%-1.62%-5.02%10.30%1.87%52.17%
20198.35%2.36%6.56%2.66%-8.74%8.51%1.50%0.11%0.16%6.59%5.53%4.78%44.13%
201810.20%-3.37%-3.16%0.40%7.01%-0.85%3.37%8.59%1.69%-12.28%-2.10%-8.03%-0.96%
20173.43%3.63%1.71%0.69%8.25%0.36%4.41%1.37%2.10%6.70%1.99%-1.43%38.25%
2016-4.62%0.76%8.01%-1.82%4.96%2.16%6.37%1.00%1.68%-0.24%4.73%5.06%31.04%
2015-0.66%6.75%-0.55%-1.85%4.11%-2.65%1.84%-3.58%0.63%4.93%2.73%1.45%13.34%
2014-1.86%6.08%0.23%0.18%2.75%1.99%-1.92%5.87%-0.60%3.72%4.83%0.81%23.95%

Комиссия

Комиссия 1 Caraba 6a составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1 Caraba 6a составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 1 Caraba 6a, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1 Caraba 6a, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1 Caraba 6a, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1 Caraba 6a, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1 Caraba 6a, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1 Caraba 6a, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.59
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.86
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.46
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company
0.541.011.130.791.61
WMT
2.523.381.472.869.79
LOW
Lowe's Companies, Inc.
-0.15-0.040.99-0.15-0.37
MSFT
Microsoft Corporation
-0.13-0.011.00-0.13-0.30
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.34-0.190.97-0.39-1.06
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.611.081.130.822.55
AVGO
Broadcom Inc.
0.891.621.211.363.89
TOL
Toll Brothers, Inc.
-0.41-0.350.96-0.34-0.78
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
0.090.341.050.110.18
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
COST
Costco Wholesale Corporation
1.632.191.302.086.27
XOM
-0.31-0.260.97-0.38-0.89
GOOGL
Alphabet Inc.
0.090.361.040.090.22
META
Meta Platforms, Inc.
0.290.651.090.311.04
CB
Chubb Limited
0.620.971.130.922.28
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
ETN
Eaton Corporation plc
-0.170.031.00-0.19-0.48
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.480.811.110.481.79
AXP
American Express Company
0.380.751.100.421.43
WM
0.540.841.120.922.07
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.68-0.830.90-0.58-1.30
GLD
SPDR Gold Trust
2.493.301.435.1414.01
WELL
2.943.771.504.7414.72

1 Caraba 6a на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.46
1 Caraba 6a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 Caraba 6a за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.01%0.98%1.25%1.35%1.23%1.79%1.66%1.90%1.94%1.91%2.17%1.86%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
WMT
0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
XOM
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.30%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
WM
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.04%
-10.07%
1 Caraba 6a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 Caraba 6a показал максимальную просадку в 40.55%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка 1 Caraba 6a составляет 19.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.55%30 нояб. 2021 г.22114 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.374
-30.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-30.06%7 янв. 2025 г.614 апр. 2025 г.
-26.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.265
-21.72%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 Caraba 6a составляет 21.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
14.23%
1 Caraba 6a
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.00
Эффективные активы: 19.09

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 19.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDWELLXOMLLYWMTDPZUNHCBPANWWMTOLAMDMETACOSTLOWAAPLNVDAAXPAVGOETNGOOGLMSFTVOTPortfolio
^GSPC1.000.020.360.490.420.410.420.460.520.490.500.520.510.560.560.590.640.610.680.640.690.690.720.900.82
GLD0.021.000.110.060.000.020.02-0.01-0.03-0.000.010.070.040.020.01-0.020.020.01-0.020.01-0.010.020.010.040.02
WELL0.360.111.000.200.200.230.160.210.310.120.360.280.130.180.260.250.180.130.290.160.240.190.220.340.25
XOM0.490.060.201.000.210.210.150.270.390.150.280.260.170.170.210.300.240.190.430.250.420.250.230.400.29
LLY0.420.000.200.211.000.270.220.330.280.220.340.180.180.260.300.240.240.230.260.260.280.290.320.360.39
WMT0.410.020.230.210.271.000.240.280.310.150.360.210.160.180.570.350.250.200.270.210.270.270.300.340.34
DPZ0.420.020.160.150.220.241.000.240.210.290.260.280.250.270.300.330.270.300.260.290.280.300.320.450.41
UNH0.46-0.010.210.270.330.280.241.000.370.200.380.220.180.210.300.330.270.210.350.260.320.310.310.400.37
CB0.52-0.030.310.390.280.310.210.371.000.160.450.310.150.180.320.350.240.170.480.250.430.270.300.420.32
PANW0.49-0.000.120.150.220.150.290.200.161.000.200.270.340.360.280.310.380.430.310.410.300.400.420.570.51
WM0.500.010.360.280.340.360.260.380.450.201.000.270.170.200.410.370.280.200.380.250.400.280.340.450.37
TOL0.520.070.280.260.180.210.280.220.310.270.271.000.300.280.300.510.310.320.390.330.440.320.320.550.43
AMD0.510.040.130.170.180.160.250.180.150.340.170.301.000.380.270.290.400.610.320.470.350.420.460.540.64
META0.560.020.180.170.260.180.270.210.180.360.200.280.381.000.320.300.450.480.340.450.330.600.510.540.57
COST0.560.010.260.210.300.570.300.300.320.280.410.300.270.321.000.420.380.350.350.350.330.400.450.490.50
LOW0.59-0.020.250.300.240.350.330.330.350.310.370.510.290.300.421.000.350.330.430.360.460.370.390.590.47
AAPL0.640.020.180.240.240.250.270.270.240.380.280.310.400.450.380.351.000.470.360.510.370.530.560.560.59
NVDA0.610.010.130.190.230.200.300.210.170.430.200.320.610.480.350.330.471.000.370.590.420.510.560.620.87
AXP0.68-0.020.290.430.260.270.260.350.480.310.380.390.320.340.350.430.360.371.000.410.540.430.410.620.51
AVGO0.640.010.160.250.260.210.290.260.250.410.250.330.470.450.350.360.510.590.411.000.470.470.520.640.71
ETN0.69-0.010.240.420.280.270.280.320.430.300.400.440.350.330.330.460.370.420.540.471.000.400.430.640.56
GOOGL0.690.020.190.250.290.270.300.310.270.400.280.320.420.600.400.370.530.510.430.470.401.000.650.610.64
MSFT0.720.010.220.230.320.300.320.310.300.420.340.320.460.510.450.390.560.560.410.520.430.651.000.650.71
VOT0.900.040.340.400.360.340.450.400.420.570.450.550.540.540.490.590.560.620.620.640.640.610.651.000.79
Portfolio0.820.020.250.290.390.340.410.370.320.510.370.430.640.570.500.470.590.870.510.710.560.640.710.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.