PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Beta Top to Bottom
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Beta Top to Bottom

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

FCN 4%REGN 4%GIS 4%BNTX 4%NBTX 4%LLY 4%PGR 4%HSY 4%YUMC 4%BCH 4%NVO 4%K 4%MCK 4%MOH 4%EDU 4%MFG 4%HUM 4%TMUS 4%WMT 4%NEE 4%CI 4%PEN 4%QLYS 4%UNH 4%COLD 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BCH
Banco de Chile		Financial Services
4%
BNTX
BioNTech SE		Healthcare
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
COLD
Americold Realty Trust		Real Estate
4%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		Consumer Defensive
4%
FCN
FTI Consulting, Inc.		Industrials
4%
GIS
General Mills, Inc.		Consumer Defensive
4%
HSY
The Hershey Company		Consumer Defensive
4%
HUM
Humana Inc.		Healthcare
4%
K
Kellogg Company		Consumer Defensive
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
4%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		Financial Services
4%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		Healthcare
4%
NBTX
Nanobiotix S.A.		Healthcare
4%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
4%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
4%
PEN
Penumbra, Inc.		Healthcare
4%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
4%
QLYS
Qualys, Inc.		Technology
4%
REGN
4%
TMUS
4%
UNH
4%
WMT
4%
YUMC
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Top to Bottom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.14%
16.59%
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2020 г., начальной даты NBTX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Beta Top to Bottom12.34%-0.01%11.14%17.73%N/AN/A
Активы портфеля:
FCN
FTI Consulting, Inc.		15.99%3.07%11.25%21.20%15.63%20.46%
REGN
14.76%-12.10%12.75%22.02%N/AN/A
GIS
General Mills, Inc.		12.95%-3.90%4.63%16.41%9.74%7.30%
BNTX
BioNTech SE		11.56%-5.59%36.64%24.75%53.40%N/A
NBTX
Nanobiotix S.A.		-32.97%-2.40%-11.27%-24.92%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company		57.98%1.13%23.23%51.93%55.52%33.45%
PGR
The Progressive Corporation		61.35%-0.56%21.86%61.45%32.56%29.55%
HSY
The Hershey Company		1.21%-7.26%1.35%-0.70%6.07%9.71%
YUMC
5.22%26.28%19.51%-15.72%N/AN/A
BCH
Banco de Chile		15.50%1.11%11.93%34.43%3.67%6.88%
NVO
Novo Nordisk A/S		15.35%-10.58%-3.48%18.65%37.40%20.65%
K
Kellogg Company		48.88%0.52%45.75%67.26%7.99%4.15%
MCK
McKesson Corporation		10.75%-0.58%-1.29%12.67%28.46%11.22%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-8.39%-6.25%-8.30%-8.09%21.99%22.30%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-4.04%13.71%-19.07%13.57%-9.21%13.29%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		24.85%7.38%9.90%25.94%11.33%6.50%
HUM
Humana Inc.		-43.74%-17.81%-20.91%-50.53%-1.73%7.92%
TMUS
38.59%8.42%37.59%59.76%N/AN/A
WMT
56.06%3.33%37.92%52.87%N/AN/A
NEE
NextEra Energy, Inc.		42.03%-0.68%33.55%63.36%10.31%16.59%
CI
Cigna Corporation		21.21%0.66%3.63%16.90%18.11%15.74%
PEN
Penumbra, Inc.		-18.33%9.82%1.78%-0.68%6.91%N/A
QLYS
Qualys, Inc.		-35.73%1.46%-22.54%-22.74%10.60%16.28%
UNH
9.80%-1.15%16.75%8.20%N/AN/A
COLD
Americold Realty Trust		-8.40%-3.82%20.90%1.20%-3.98%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta Top to Bottom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%2.61%2.85%-3.76%5.29%-3.16%3.04%5.67%1.57%12.34%
20232.67%-3.04%2.90%0.80%0.22%3.64%4.01%1.58%-1.09%-0.31%3.15%1.97%17.54%
2022-6.26%1.70%4.15%-3.38%1.24%1.40%3.86%2.57%-3.12%5.51%6.01%-0.64%12.96%
20213.65%-1.64%4.34%6.00%0.35%0.21%0.28%1.09%-5.40%4.14%-0.93%4.46%17.19%
20201.68%1.68%

Комиссия

Комиссия Beta Top to Bottom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Beta Top to Bottom среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Beta Top to Bottom, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Beta Top to Bottom, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Beta Top to Bottom, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Beta Top to Bottom, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Beta Top to Bottom, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Beta Top to Bottom, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Beta Top to Bottom
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Beta Top to Bottom, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Beta Top to Bottom, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Beta Top to Bottom, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Beta Top to Bottom, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Beta Top to Bottom, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.711.611.211.152.61
REGN
1.031.531.191.143.72
GIS
General Mills, Inc.		0.871.301.160.553.56
BNTX
BioNTech SE		0.531.191.130.261.29
NBTX
Nanobiotix S.A.		-0.310.011.00-0.29-0.89
LLY
Eli Lilly and Company		1.672.381.312.649.63
PGR
The Progressive Corporation		3.174.071.558.9726.20
HSY
The Hershey Company		-0.050.071.01-0.03-0.17
YUMC
-0.38-0.300.96-0.28-0.54
BCH
Banco de Chile		1.622.251.282.038.60
NVO
Novo Nordisk A/S		0.591.061.130.842.44
K
Kellogg Company		2.575.131.612.1817.78
MCK
McKesson Corporation		0.550.751.140.531.59
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-0.23-0.130.98-0.22-0.44
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		0.240.711.090.170.66
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.851.301.171.343.77
HUM
Humana Inc.		-1.36-1.880.70-0.89-1.69
TMUS
3.965.301.745.5227.46
WMT
2.833.741.584.9214.80
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.242.841.381.4111.11
CI
Cigna Corporation		0.621.181.170.742.68
PEN
Penumbra, Inc.		0.060.421.050.050.12
QLYS
Qualys, Inc.		-0.69-0.790.89-0.54-0.88
UNH
0.330.611.090.391.05
COLD
Americold Realty Trust		0.010.201.020.010.02

Коэффициент Шарпа

Beta Top to Bottom на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.72
2.69
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Top to Bottom за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Beta Top to Bottom1.38%1.41%1.21%1.36%1.21%1.34%1.37%1.04%1.25%1.22%1.29%1.65%
Активы портфеля:
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		3.35%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBTX
Nanobiotix S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.55%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
PGR
The Progressive Corporation		0.45%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
HSY
The Hershey Company		2.87%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%
YUMC
1.38%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCH
Banco de Chile		6.86%9.01%6.39%3.86%4.10%5.03%3.63%2.86%4.35%5.78%5.58%5.49%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.23%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%1.68%
K
Kellogg Company		2.78%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.50%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.26%0.00%1.11%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.67%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
HUM
Humana Inc.		1.39%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%
TMUS
1.18%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
WMT
1.00%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.38%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
CI
Cigna Corporation		1.51%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.39%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
COLD
Americold Realty Trust		3.26%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.85%
-0.30%
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta Top to Bottom показал максимальную просадку в 9.99%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Beta Top to Bottom составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.99%11 апр. 2022 г.4413 июн. 2022 г.3128 июл. 2022 г.75
-9.28%31 дек. 2021 г.1826 янв. 2022 г.4430 мар. 2022 г.62
-8.44%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.6130 дек. 2021 г.81
-6.58%13 сент. 2022 г.1127 сент. 2022 г.297 нояб. 2022 г.40
-5.89%15 сент. 2023 г.2723 окт. 2023 г.3512 дек. 2023 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beta Top to Bottom составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.38%
3.03%
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NBTXEDUBCHBNTXYUMCMFGFCNPENNVOKQLYSGISPGRLLYCOLDWMTMCKREGNTMUSHUMHSYNEECIMOHUNH
NBTX1.000.110.060.060.100.080.060.110.11-0.020.09-0.040.040.050.130.040.050.050.050.000.030.080.020.070.02
EDU0.111.000.180.160.370.170.020.170.10-0.090.15-0.090.030.060.160.000.010.060.120.02-0.050.080.070.060.01
BCH0.060.181.000.130.230.280.060.130.130.080.180.040.120.070.230.100.060.170.130.090.090.150.130.120.09
BNTX0.060.160.131.000.220.150.040.230.21-0.030.210.010.060.150.220.100.070.280.160.100.010.200.090.130.10
YUMC0.100.370.230.221.000.180.050.220.16-0.010.23-0.010.070.040.220.080.010.100.170.080.050.190.140.100.10
MFG0.080.170.280.150.181.000.100.170.130.020.190.010.170.120.180.130.180.160.160.110.050.100.220.120.11
FCN0.060.020.060.040.050.101.000.140.170.200.160.190.210.210.150.180.240.180.170.180.230.150.220.240.22
PEN0.110.170.130.230.220.170.141.000.19-0.010.370.000.060.170.290.190.070.240.190.160.060.230.110.230.12
NVO0.110.100.130.210.160.130.170.191.000.030.220.020.140.480.200.190.220.300.200.170.090.210.140.220.20
K-0.02-0.090.08-0.03-0.010.020.20-0.010.031.000.020.710.220.150.210.300.200.160.200.150.570.240.230.170.24
QLYS0.090.150.180.210.230.190.160.370.220.021.000.050.140.140.290.210.130.290.270.180.110.270.160.250.22
GIS-0.04-0.090.040.01-0.010.010.190.000.020.710.051.000.270.110.140.300.270.190.220.230.590.270.270.210.29
PGR0.040.030.120.060.070.170.210.060.140.220.140.271.000.220.160.300.310.190.290.250.280.250.340.260.33
LLY0.050.060.070.150.040.120.210.170.480.150.140.110.221.000.160.250.310.360.290.230.200.240.250.260.31
COLD0.130.160.230.220.220.180.150.290.200.210.290.140.160.161.000.250.100.220.260.150.250.410.190.190.19
WMT0.040.000.100.100.080.130.180.190.190.300.210.300.300.250.251.000.290.240.270.210.330.300.230.300.29
MCK0.050.010.060.070.010.180.240.070.220.200.130.270.310.310.100.291.000.270.270.370.270.170.470.400.41
REGN0.050.060.170.280.100.160.180.240.300.160.290.190.190.360.220.240.271.000.280.220.230.250.240.270.26
TMUS0.050.120.130.160.170.160.170.190.200.200.270.220.290.290.260.270.270.281.000.230.270.330.250.240.28
HUM0.000.020.090.100.080.110.180.160.170.150.180.230.250.230.150.210.370.220.231.000.310.210.500.530.68
HSY0.03-0.050.090.010.050.050.230.060.090.570.110.590.280.200.250.330.270.230.270.311.000.350.310.280.41
NEE0.080.080.150.200.190.100.150.230.210.240.270.270.250.240.410.300.170.250.330.210.351.000.260.240.29
CI0.020.070.130.090.140.220.220.110.140.230.160.270.340.250.190.230.470.240.250.500.310.261.000.490.56
MOH0.070.060.120.130.100.120.240.230.220.170.250.210.260.260.190.300.400.270.240.530.280.240.491.000.59
UNH0.020.010.090.100.100.110.220.120.200.240.220.290.330.310.190.290.410.260.280.680.410.290.560.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2020 г.