PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Beta Top to Bottom

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


FCN 4%REGN 4%GIS 4%BNTX 4%NBTX 4%LLY 4%PGR 4%HSY 4%YUMC 4%BCH 4%NVO 4%K 4%MCK 4%MOH 4%EDU 4%MFG 4%HUM 4%TMUS 4%WMT 4%NEE 4%CI 4%PEN 4%QLYS 4%UNH 4%COLD 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FCN
FTI Consulting, Inc.
Industrials

4%

REGN

4%

GIS
General Mills, Inc.
Consumer Defensive

4%

BNTX
BioNTech SE
Healthcare

4%

NBTX
Nanobiotix S.A.
Healthcare

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4%

HSY
The Hershey Company
Consumer Defensive

4%

YUMC

4%

BCH
Banco de Chile
Financial Services

4%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

4%

K
Kellogg Company
Consumer Defensive

4%

MCK
McKesson Corporation
Healthcare

4%

MOH
Molina Healthcare, Inc.
Healthcare

4%

EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive

4%

MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
Financial Services

4%

HUM
Humana Inc.
Healthcare

4%

TMUS

4%

WMT

4%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

4%

CI
Cigna Corporation
Healthcare

4%

PEN
Penumbra, Inc.
Healthcare

4%

QLYS
Qualys, Inc.
Technology

4%

UNH

4%

COLD
Americold Realty Trust
Real Estate

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Top to Bottom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
63.49%
40.22%
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2020 г., начальной даты NBTX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Beta Top to Bottom3.23%2.19%6.30%19.53%N/AN/A
FCN
FTI Consulting, Inc.
2.63%6.14%11.49%11.20%22.12%21.36%
REGN
11.90%3.98%18.18%26.12%N/AN/A
GIS
General Mills, Inc.
-0.94%-1.33%-1.67%-17.01%9.79%5.84%
BNTX
BioNTech SE
-13.83%-1.85%-25.31%-30.46%N/AN/A
NBTX
Nanobiotix S.A.
-11.40%-12.24%-31.43%82.82%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company
34.41%17.35%40.89%147.67%45.69%32.10%
PGR
The Progressive Corporation
18.52%3.95%39.44%29.93%23.65%25.87%
HSY
The Hershey Company
1.59%-4.18%-10.89%-19.32%13.20%8.21%
YUMC
1.23%21.88%-20.99%-30.15%N/AN/A
BCH
Banco de Chile
0.43%2.75%6.77%19.65%-0.26%5.55%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%9.26%31.24%73.03%39.89%19.73%
K
Kellogg Company
-1.93%-0.42%-1.36%-8.69%2.64%1.32%
MCK
McKesson Corporation
13.72%4.37%27.86%52.96%34.53%12.17%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
7.17%9.11%24.73%37.99%22.87%26.28%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
31.06%17.99%65.13%111.96%3.02%13.11%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
11.05%2.41%15.89%23.93%9.27%3.58%
HUM
Humana Inc.
-23.11%-7.08%-23.29%-29.09%4.62%12.91%
TMUS
2.30%1.39%19.96%16.09%N/AN/A
WMT
11.82%3.96%9.51%27.23%N/AN/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
-8.27%-4.19%-16.00%-22.90%5.73%12.07%
CI
Cigna Corporation
11.19%2.82%21.45%18.14%14.53%16.03%
PEN
Penumbra, Inc.
-5.91%-6.09%-10.39%-9.45%11.00%N/A
QLYS
Qualys, Inc.
-14.44%-10.61%7.65%37.48%14.66%19.68%
UNH
-7.02%-4.06%3.54%3.83%N/AN/A
COLD
Americold Realty Trust
-13.31%-6.85%-20.60%-9.72%0.85%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.03%2.58%
20231.56%-1.09%-0.30%3.15%1.97%

Коэффициент Шарпа

Beta Top to Bottom на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.63

Коэффициент Шарпа Beta Top to Bottom находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.63
2.44
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Top to Bottom за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Beta Top to Bottom1.47%1.38%1.18%1.33%1.16%1.27%1.30%0.98%1.11%1.18%1.23%1.60%
FCN
FTI Consulting, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.
3.61%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%
BNTX
BioNTech SE
0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBTX
Nanobiotix S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
PGR
The Progressive Corporation
0.61%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
HSY
The Hershey Company
2.55%2.39%1.67%1.78%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%1.86%
YUMC
1.21%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCH
Banco de Chile
8.97%9.01%6.39%3.86%4.10%5.03%3.63%2.86%4.35%5.78%5.58%5.49%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K
Kellogg Company
2.37%1.48%0.53%0.58%0.59%0.53%0.62%0.50%0.45%0.44%0.47%0.47%
MCK
McKesson Corporation
0.46%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%0.55%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
3.36%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%2.75%
HUM
Humana Inc.
1.01%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%1.04%
TMUS
0.80%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
WMT
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.47%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
CI
Cigna Corporation
1.48%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.05%
PEN
Penumbra, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
COLD
Americold Realty Trust
3.35%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Beta Top to Bottom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Beta Top to Bottom
1.63
FCN
FTI Consulting, Inc.
0.32
REGN
1.25
GIS
General Mills, Inc.
-0.92
BNTX
BioNTech SE
-0.81
NBTX
Nanobiotix S.A.
0.33
LLY
Eli Lilly and Company
5.18
PGR
The Progressive Corporation
1.12
HSY
The Hershey Company
-1.05
YUMC
-0.88
BCH
Banco de Chile
0.81
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
K
Kellogg Company
-0.48
MCK
McKesson Corporation
2.50
MOH
Molina Healthcare, Inc.
1.56
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
2.80
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
1.01
HUM
Humana Inc.
-0.94
TMUS
0.96
WMT
1.83
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.68
CI
Cigna Corporation
0.57
PEN
Penumbra, Inc.
-0.21
QLYS
Qualys, Inc.
1.28
UNH
0.22
COLD
Americold Realty Trust
-0.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NBTXEDUBCHBNTXYUMCMFGFCNPENKNVOQLYSGISPGRCOLDREGNLLYWMTHUMTMUSMCKNEEHSYCIMOHUNH
NBTX1.000.120.050.070.110.060.030.12-0.060.110.09-0.050.030.120.020.030.040.000.060.040.060.040.010.080.04
EDU0.121.000.170.170.380.190.030.19-0.090.120.17-0.070.060.180.070.070.010.040.150.030.10-0.040.090.080.03
BCH0.050.171.000.110.230.280.050.150.070.120.180.060.140.220.160.060.120.070.150.090.140.090.120.110.07
BNTX0.070.170.111.000.200.150.020.27-0.050.250.21-0.020.060.230.290.180.110.080.180.080.20-0.050.080.120.09
YUMC0.110.380.230.201.000.200.060.27-0.030.200.23-0.040.090.210.100.080.090.090.190.030.190.010.160.130.11
MFG0.060.190.280.150.201.000.090.190.030.110.200.020.200.170.160.110.170.130.180.220.100.050.270.140.14
FCN0.030.030.050.020.060.091.000.120.210.190.170.200.210.160.170.230.180.220.180.260.140.260.230.240.25
PEN0.120.190.150.270.270.190.121.00-0.010.220.400.010.090.320.240.200.190.140.220.090.260.070.120.230.11
K-0.06-0.090.07-0.05-0.030.030.21-0.011.000.060.030.760.240.230.170.180.330.160.210.240.270.600.230.170.25
NVO0.110.120.120.250.200.110.190.220.061.000.240.070.150.240.300.440.230.190.230.240.260.130.140.260.26
QLYS0.090.170.180.210.230.200.170.400.030.241.000.050.160.310.310.180.240.170.300.150.300.110.160.260.23
GIS-0.05-0.070.06-0.02-0.040.020.200.010.760.070.051.000.280.150.210.180.350.240.250.290.290.620.270.220.31
PGR0.030.060.140.060.090.200.210.090.240.150.160.281.000.190.210.240.320.290.300.340.280.310.350.290.36
COLD0.120.180.220.230.210.170.160.320.230.240.310.150.191.000.220.190.260.140.270.130.440.260.210.210.19
REGN0.020.070.160.290.100.160.170.240.170.300.310.210.210.221.000.380.260.210.300.290.260.240.240.280.29
LLY0.030.070.060.180.080.110.230.200.180.440.180.180.240.190.381.000.280.280.310.330.290.280.280.320.40
WMT0.040.010.120.110.090.170.180.190.330.230.240.350.320.260.260.281.000.230.270.290.330.390.260.310.32
HUM0.000.040.070.080.090.130.220.140.160.190.170.240.290.140.210.280.231.000.270.420.220.330.560.580.71
TMUS0.060.150.150.180.190.180.180.220.210.230.300.250.300.270.300.310.270.271.000.280.350.300.260.280.31
MCK0.040.030.090.080.030.220.260.090.240.240.150.290.340.130.290.330.290.420.281.000.210.330.510.430.47
NEE0.060.100.140.200.190.100.140.260.270.260.300.290.280.440.260.290.330.220.350.211.000.370.270.250.31
HSY0.04-0.040.09-0.050.010.050.260.070.600.130.110.620.310.260.240.280.390.330.300.330.371.000.340.310.43
CI0.010.090.120.080.160.270.230.120.230.140.160.270.350.210.240.280.260.560.260.510.270.341.000.510.60
MOH0.080.080.110.120.130.140.240.230.170.260.260.220.290.210.280.320.310.580.280.430.250.310.511.000.64
UNH0.040.030.070.090.110.140.250.110.250.260.230.310.360.190.290.400.320.710.310.470.310.430.600.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.46%
0
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta Top to Bottom показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Beta Top to Bottom составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.97%11 апр. 2022 г.4413 июн. 2022 г.3128 июл. 2022 г.75
-9.28%31 дек. 2021 г.1826 янв. 2022 г.4430 мар. 2022 г.62
-8.44%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.6130 дек. 2021 г.81
-6.58%13 сент. 2022 г.1127 сент. 2022 г.297 нояб. 2022 г.40
-5.89%15 сент. 2023 г.2723 окт. 2023 г.3512 дек. 2023 г.62

График волатильности

Текущая волатильность Beta Top to Bottom составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.20%
3.47%
Beta Top to Bottom
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев