PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Beta Top to Bottom
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Beta Top to Bottom

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

FCN 4%REGN 4%GIS 4%BNTX 4%NBTX 4%LLY 4%PGR 4%HSY 4%YUMC 4%BCH 4%NVO 4%K 4%MCK 4%MOH 4%EDU 4%MFG 4%HUM 4%TMUS 4%WMT 4%NEE 4%CI 4%PEN 4%QLYS 4%UNH 4%COLD 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BCH
Banco de Chile		Financial Services
4%
BNTX
BioNTech SE		Healthcare
4%
CI
Cigna Corporation		Healthcare
4%
COLD
Americold Realty Trust		Real Estate
4%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		Consumer Defensive
4%
FCN
FTI Consulting, Inc.		Industrials
4%
GIS
General Mills, Inc.		Consumer Defensive
4%
HSY
The Hershey Company		Consumer Defensive
4%
HUM
Humana Inc.		Healthcare
4%
K
Kellogg Company		Consumer Defensive
4%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
4%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
4%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		Financial Services
4%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		Healthcare
4%
NBTX
Nanobiotix S.A.		Healthcare
4%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
4%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
4%
PEN
Penumbra, Inc.		Healthcare
4%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
4%
QLYS
Qualys, Inc.		Technology
4%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Healthcare
4%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
4%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
4%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
4%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
4%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2020 г., начальной даты NBTX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Beta Top to Bottom-1.22%-1.78%-6.07%-3.06%N/AN/A
Активы портфеля:
FCN
FTI Consulting, Inc.		-12.83%-0.54%-15.94%-25.67%7.62%15.43%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-15.98%2.09%-19.61%-39.16%0.98%1.54%
GIS
General Mills, Inc.		-14.61%-8.13%-15.07%-21.19%0.96%2.89%
BNTX
BioNTech SE		-13.06%-5.36%-8.46%-3.16%14.19%N/A
NBTX
Nanobiotix S.A.		27.48%13.17%-4.47%-41.18%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company		-7.01%-13.40%-4.27%-10.31%38.06%27.69%
PGR
The Progressive Corporation		18.00%4.54%7.33%37.14%32.61%29.20%
HSY
The Hershey Company		-7.59%-7.33%-10.55%-22.72%5.78%7.62%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-11.31%-5.05%-8.97%16.50%0.51%N/A
BCH
Banco de Chile		47.38%5.50%42.78%37.67%21.56%9.74%
NVO
Novo Nordisk A/S		-19.47%13.79%-32.51%-48.12%17.94%11.21%
K
Kellogg Company		2.07%-0.63%2.73%37.27%10.90%6.74%
MCK
McKesson Corporation		24.83%2.23%13.36%28.09%37.54%12.32%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		6.43%-3.55%4.63%-10.32%11.20%15.87%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-26.83%5.79%-18.63%-40.72%-16.01%7.10%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		10.02%10.47%7.17%37.13%24.21%7.01%
HUM
Humana Inc.		-10.18%-12.27%-22.67%-35.54%-9.73%3.18%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		9.47%-6.77%2.50%47.56%20.83%21.00%
WMT
Walmart Inc.		6.73%1.38%9.33%48.53%19.98%16.49%
NEE
NextEra Energy, Inc.		-5.86%0.45%-12.17%-9.82%5.25%12.97%
CI
Cigna Corporation		13.79%-7.24%-4.40%-5.47%12.23%9.51%
PEN
Penumbra, Inc.		12.33%-3.78%10.92%34.07%8.55%N/A
QLYS
Qualys, Inc.		-2.70%14.17%-9.16%-6.11%4.03%13.24%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-41.10%-30.55%-49.94%-42.19%1.95%11.20%
COLD
Americold Realty Trust		-19.15%-13.75%-23.59%-29.74%-10.52%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta Top to Bottom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%2.26%-1.77%-1.02%-3.71%-1.22%
2024-0.03%2.61%2.85%-3.76%5.29%-3.16%3.04%5.67%1.66%-6.31%4.31%-6.43%4.77%
20232.67%-3.01%2.90%0.80%0.25%3.64%4.01%1.59%-1.09%-0.31%3.15%1.97%17.61%
2022-6.26%1.74%4.15%-3.38%1.28%1.36%3.86%2.60%-3.12%5.51%6.04%-0.64%13.06%
20213.65%-1.64%4.38%6.00%0.38%0.21%0.28%1.12%-5.40%4.14%-0.90%4.46%17.36%
20201.68%1.68%

Комиссия

Комиссия Beta Top to Bottom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Beta Top to Bottom составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Beta Top to Bottom, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Beta Top to Bottom, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Beta Top to Bottom, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Beta Top to Bottom, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Beta Top to Bottom, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Beta Top to Bottom, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FCN
FTI Consulting, Inc.		-0.96-1.130.82-0.77-1.51
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-1.22-1.780.78-0.70-1.19
GIS
General Mills, Inc.		-0.97-1.360.84-0.61-1.57
BNTX
BioNTech SE		-0.060.621.070.090.47
NBTX
Nanobiotix S.A.		-0.59-0.880.90-0.58-1.17
LLY
Eli Lilly and Company		-0.27-0.040.99-0.32-0.61
PGR
The Progressive Corporation		1.522.001.282.987.59
HSY
The Hershey Company		-0.84-1.240.86-0.52-1.63
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		0.400.761.090.200.95
BCH
Banco de Chile		1.732.371.292.716.41
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.13-1.630.79-0.80-1.43
K
Kellogg Company		1.795.441.892.1613.55
MCK
McKesson Corporation		1.021.351.221.112.73
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-0.23-0.011.00-0.27-0.76
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-0.75-0.960.88-0.53-1.38
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		0.981.301.191.113.46
HUM
Humana Inc.		-0.81-0.990.86-0.60-1.26
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.792.191.363.348.71
WMT
Walmart Inc.		2.042.871.392.337.62
NEE
NextEra Energy, Inc.		-0.33-0.240.97-0.37-0.74
CI
Cigna Corporation		-0.20-0.040.99-0.17-0.38
PEN
Penumbra, Inc.		0.861.451.170.624.47
QLYS
Qualys, Inc.		-0.160.011.00-0.15-0.48
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-0.95-1.130.80-0.75-2.50
COLD
Americold Realty Trust		-0.97-1.350.84-0.57-1.38

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Beta Top to Bottom имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.22
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Top to Bottom за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.78%1.61%1.52%1.34%1.50%1.36%1.47%1.52%1.17%1.36%1.33%1.41%
Активы портфеля:
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		4.50%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBTX
Nanobiotix S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
PGR
The Progressive Corporation		1.77%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%
HSY
The Hershey Company		3.56%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		1.69%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
BCH
Banco de Chile		6.81%7.46%9.01%6.39%3.86%4.10%5.04%3.63%2.86%4.35%5.78%5.58%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.37%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
K
Kellogg Company		2.77%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%
MCK
McKesson Corporation		0.39%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.24%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.61%3.21%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%
HUM
Humana Inc.		1.56%1.40%0.77%0.62%0.60%0.61%0.60%0.70%0.76%0.43%0.64%0.77%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.27%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.15%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
CI
Cigna Corporation		1.83%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.83%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
COLD
Americold Realty Trust		5.20%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Beta Top to Bottom показал максимальную просадку в 12.49%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Beta Top to Bottom составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.49%1 окт. 2024 г.1308 апр. 2025 г.———
-9.99%11 апр. 2022 г.4413 июн. 2022 г.3128 июл. 2022 г.75
-9.28%31 дек. 2021 г.1826 янв. 2022 г.4430 мар. 2022 г.62
-8.44%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.6130 дек. 2021 г.81
-6.58%13 сент. 2022 г.1127 сент. 2022 г.297 нояб. 2022 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCNBTXEDUBCHMFGYUMCBNTXKFCNPENGISNVOPGRQLYSHSYLLYMCKHUMWMTCOLDNEETMUSREGNCIUNHMOHPortfolio
^GSPC1.000.150.250.330.350.360.330.110.230.440.080.350.290.550.200.360.260.270.390.430.390.400.400.310.290.310.65
NBTX0.151.000.110.070.070.100.06-0.020.070.12-0.020.120.050.090.030.070.040.010.060.140.080.050.050.030.040.080.34
EDU0.250.111.000.180.180.360.16-0.080.040.18-0.060.110.030.17-0.030.070.030.030.020.180.100.120.070.080.040.080.39
BCH0.330.070.181.000.270.260.110.080.070.130.040.110.110.180.080.070.060.080.100.230.140.130.150.110.070.120.33
MFG0.350.070.180.271.000.180.150.020.090.18-0.000.130.170.200.040.110.160.120.130.160.090.150.150.180.100.100.35
YUMC0.360.100.360.260.181.000.22-0.010.070.20-0.000.160.060.240.050.040.000.080.090.240.170.150.110.110.090.120.40
BNTX0.330.060.160.110.150.221.00-0.010.060.230.030.230.060.220.020.170.060.110.130.240.180.140.300.100.080.110.44
K0.11-0.02-0.080.080.02-0.01-0.011.000.20-0.010.670.050.220.020.530.150.200.140.280.200.230.200.160.220.220.160.27
FCN0.230.070.040.070.090.070.060.201.000.130.220.190.210.180.240.220.250.180.180.170.150.170.180.220.220.260.35
PEN0.440.120.180.130.180.200.23-0.010.131.00-0.010.190.070.370.030.180.080.140.190.270.200.170.210.110.120.200.45
GIS0.08-0.02-0.060.04-0.00-0.000.030.670.22-0.011.000.060.280.050.600.120.270.210.290.170.290.250.220.290.270.240.32
NVO0.350.120.110.110.130.160.230.050.190.190.061.000.140.210.110.480.190.170.200.220.200.180.320.140.170.210.45
PGR0.290.050.030.110.170.060.060.220.210.070.280.141.000.130.280.230.340.240.300.170.270.320.190.340.330.250.39
QLYS0.550.090.170.180.200.240.220.020.180.370.050.210.131.000.090.160.130.180.230.280.230.250.280.150.200.240.49
HSY0.200.03-0.030.080.040.050.020.530.240.030.600.110.280.091.000.190.270.240.290.240.340.290.220.310.340.270.37
LLY0.360.070.070.070.110.040.170.150.220.180.120.480.230.160.191.000.290.230.280.180.230.260.380.230.280.250.46
MCK0.260.040.030.060.160.000.060.200.250.080.270.190.340.130.270.291.000.340.270.110.190.290.260.480.400.400.41
HUM0.270.010.030.080.120.080.110.140.180.140.210.170.240.180.240.230.341.000.200.160.150.210.220.470.660.500.44
WMT0.390.060.020.100.130.090.130.280.180.190.290.200.300.230.290.280.270.201.000.250.270.270.240.220.260.270.41
COLD0.430.140.180.230.160.240.240.200.170.270.170.220.170.280.240.180.110.160.251.000.390.250.240.200.180.210.48
NEE0.390.080.100.140.090.170.180.230.150.200.290.200.270.230.340.230.190.150.270.391.000.320.230.270.250.230.46
TMUS0.400.050.120.130.150.150.140.200.170.170.250.180.320.250.290.260.290.210.270.250.321.000.260.270.260.240.44
REGN0.400.050.070.150.150.110.300.160.180.210.220.320.190.280.220.380.260.220.240.240.230.261.000.250.240.290.49
CI0.310.030.080.110.180.110.100.220.220.110.290.140.340.150.310.230.480.470.220.200.270.270.251.000.540.500.48
UNH0.290.040.040.070.100.090.080.220.220.120.270.170.330.200.340.280.400.660.260.180.250.260.240.541.000.580.50
MOH0.310.080.080.120.100.120.110.160.260.200.240.210.250.240.270.250.400.500.270.210.230.240.290.500.581.000.53
Portfolio0.650.340.390.330.350.400.440.270.350.450.320.450.390.490.370.460.410.440.410.480.460.440.490.480.500.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2020 г.