Beta Top to Bottom

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Beta Top to Bottom

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BCH Banco de Chile	Financial Services	4%
BNTX BioNTech SE	Healthcare	4%
CI Cigna Corporation	Healthcare	4%
COLD Americold Realty Trust	Real Estate	4%
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	Consumer Defensive	4%
FCN FTI Consulting, Inc.	Industrials	4%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	4%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	4%
HUM Humana Inc.	Healthcare	4%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	4%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	4%
MOH Molina Healthcare, Inc.	Healthcare	4%
NBTX Nanobiotix S.A.	Healthcare	4%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	4%
PEN Penumbra, Inc.	Healthcare	4%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	4%
QLYS Qualys, Inc.	Technology	4%
REGN		4%
TMUS		4%
UNH		4%
WMT		4%
YUMC		4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Beta Top to Bottom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Beta Top to Bottom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2020 г., начальной даты NBTX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Beta Top to Bottom	5.62%	1.84%	6.16%	11.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FCN FTI Consulting, Inc.	13.30%	5.31%	14.39%	27.99%	17.11%	19.79%
REGN	21.17%	-0.46%	13.21%	42.91%	N/A	N/A
GIS General Mills, Inc.	3.85%	3.58%	3.91%	-8.94%	7.65%	5.74%
BNTX BioNTech SE	-19.77%	2.62%	-10.68%	-19.35%	N/A	N/A
NBTX Nanobiotix S.A.	-29.12%	-4.44%	-31.11%	-37.30%	N/A	N/A
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	52.32%	31.91%
PGR The Progressive Corporation	34.38%	2.25%	18.70%	70.93%	23.96%	27.51%
HSY The Hershey Company	4.78%	5.26%	2.70%	-15.39%	6.92%	10.18%
YUMC	-30.52%	-7.17%	-16.95%	-49.88%	N/A	N/A
BCH Banco de Chile	10.59%	3.50%	15.39%	12.10%	2.37%	5.60%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	41.05%	20.47%
K Kellogg Company	4.45%	-0.17%	6.69%	-5.42%	4.50%	2.72%
MCK McKesson Corporation	28.97%	-0.64%	23.04%	47.66%	34.95%	12.93%
MOH Molina Healthcare, Inc.	-10.28%	6.55%	-8.33%	5.48%	18.36%	22.10%
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	-4.03%	-9.09%	-12.01%	33.58%	-7.72%	13.95%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	26.33%	4.91%	21.39%	35.47%	13.30%	5.06%
HUM Humana Inc.	-15.18%	7.27%	7.50%	-13.57%	7.69%	12.25%
TMUS	10.09%	-0.66%	8.85%	26.74%	N/A	N/A
WMT	33.70%	2.53%	28.31%	33.39%	N/A	N/A
NEE NextEra Energy, Inc.	22.81%	0.10%	27.55%	3.34%	9.55%	14.36%
CI Cigna Corporation	14.87%	1.06%	15.50%	18.58%	16.77%	14.15%
PEN Penumbra, Inc.	-24.43%	8.74%	-24.67%	-37.64%	1.06%	N/A
QLYS Qualys, Inc.	-26.40%	4.94%	-23.48%	5.42%	9.60%	19.40%
UNH	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	N/A	N/A
COLD Americold Realty Trust	-2.98%	13.87%	3.84%	-6.68%	-0.27%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Beta Top to Bottom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.03%	2.61%	2.84%	-3.76%	5.27%	-3.16%							5.62%
2023	2.67%	-3.01%	2.89%	0.80%	0.25%	3.64%	4.01%	1.58%	-1.09%	-0.31%	3.15%	1.97%	17.59%
2022	-6.26%	1.74%	4.14%	-3.38%	1.28%	1.40%	3.86%	2.60%	-3.12%	5.51%	6.04%	-0.64%	13.09%
2021	3.65%	-1.64%	4.37%	6.00%	0.38%	0.21%	0.28%	1.12%	-5.40%	4.14%	-0.90%	4.46%	17.33%
2020												1.68%	1.68%

Комиссия

Комиссия Beta Top to Bottom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Beta Top to Bottom среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Beta Top to Bottom

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Beta Top to Bottom

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCN FTI Consulting, Inc.	0.49	1.10	1.15	0.85	1.82
REGN	2.59	3.82	1.45	3.83	13.07
GIS General Mills, Inc.	-0.58	-0.72	0.92	-0.36	-0.97
BNTX BioNTech SE	-0.57	-0.68	0.93	-0.25	-0.91
NBTX Nanobiotix S.A.	-0.56	-0.46	0.94	-0.56	-1.18
LLY Eli Lilly and Company	2.63	3.64	1.49	5.94	18.97
PGR The Progressive Corporation	3.26	4.76	1.60	4.58	32.05
HSY The Hershey Company	-0.93	-1.28	0.86	-0.56	-1.06
YUMC	-1.41	-2.20	0.73	-0.87	-1.53
BCH Banco de Chile	0.47	0.78	1.10	0.63	1.41
NVO Novo Nordisk A/S	1.80	3.01	1.35	4.54	12.90
K Kellogg Company	-0.32	-0.33	0.96	-0.22	-0.58
MCK McKesson Corporation	2.53	3.17	1.45	6.21	18.33
MOH Molina Healthcare, Inc.	0.09	0.35	1.04	0.08	0.20
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	0.93	1.46	1.18	0.55	3.75
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	1.45	2.03	1.25	3.16	7.44
HUM Humana Inc.	-0.46	-0.40	0.93	-0.31	-0.59
TMUS	1.80	2.52	1.33	1.95	10.71
WMT	1.96	2.63	1.41	3.09	9.21
NEE NextEra Energy, Inc.	0.01	0.22	1.03	0.01	0.02
CI Cigna Corporation	0.65	1.22	1.18	0.78	2.90
PEN Penumbra, Inc.	-0.88	-1.22	0.86	-0.74	-1.32
QLYS Qualys, Inc.	0.25	0.54	1.07	0.21	0.43
UNH	0.51	0.89	1.11	0.56	1.51
COLD Americold Realty Trust	-0.35	-0.32	0.96	-0.23	-0.51

Коэффициент Шарпа

Beta Top to Bottom на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Beta Top to Bottom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Beta Top to Bottom за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Beta Top to Bottom	1.46%	1.50%	1.32%	1.47%	1.33%	1.44%	1.49%	1.13%	1.31%	1.30%	1.38%	1.74%
Активы портфеля:
FCN FTI Consulting, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REGN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GIS General Mills, Inc.	3.60%	3.47%	2.50%	3.03%	3.37%	3.66%	5.03%	3.27%	3.01%	3.00%	3.02%	2.85%
BNTX BioNTech SE	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NBTX Nanobiotix S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
PGR The Progressive Corporation	0.54%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.87%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%	1.05%
HSY The Hershey Company	2.66%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%	1.96%	1.86%
YUMC	1.98%	1.23%	0.88%	0.96%	0.42%	1.00%	1.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCH Banco de Chile	7.16%	9.01%	6.39%	3.86%	4.10%	5.03%	3.63%	2.86%	4.35%	5.78%	5.58%	5.49%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
K Kellogg Company	3.86%	3.81%	3.08%	3.36%	3.44%	3.07%	3.62%	2.93%	2.60%	2.57%	2.72%	2.77%
MCK McKesson Corporation	0.42%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
MOH Molina Healthcare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.46%	0.00%	1.27%	0.00%	1.08%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	3.23%	3.73%	4.34%	5.45%	5.52%	4.47%	4.50%	3.69%	3.77%	3.10%	3.71%	2.75%
HUM Humana Inc.	0.92%	0.77%	0.62%	0.60%	0.61%	0.60%	0.70%	0.76%	0.43%	0.64%	0.77%	1.04%
TMUS	1.11%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
WMT	1.14%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.68%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
CI Cigna Corporation	1.54%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%
PEN Penumbra, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLYS Qualys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UNH	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
COLD Americold Realty Trust	3.05%	2.91%	3.11%	2.68%	2.25%	2.28%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Beta Top to Bottom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Beta Top to Bottom показал максимальную просадку в 9.95%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Beta Top to Bottom составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.95%	11 апр. 2022 г.	44	13 июн. 2022 г.	31	28 июл. 2022 г.	75
-9.28%	31 дек. 2021 г.	18	26 янв. 2022 г.	44	30 мар. 2022 г.	62
-8.44%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	61	30 дек. 2021 г.	81
-6.58%	13 сент. 2022 г.	11	27 сент. 2022 г.	29	7 нояб. 2022 г.	40
-5.89%	15 сент. 2023 г.	27	23 окт. 2023 г.	35	12 дек. 2023 г.	62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Beta Top to Bottom составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Beta Top to Bottom

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NBTX	EDU	BCH	BNTX	YUMC	MFG	FCN	PEN	NVO	K	QLYS	GIS	PGR	LLY	COLD	REGN	WMT	MCK	TMUS	HUM	HSY	NEE	CI	MOH	UNH
NBTX	1.00	0.11	0.06	0.07	0.11	0.08	0.05	0.11	0.10	-0.03	0.08	-0.05	0.04	0.04	0.12	0.02	0.04	0.05	0.05	-0.01	0.04	0.09	0.01	0.07	0.03
EDU	0.11	1.00	0.18	0.16	0.37	0.18	0.02	0.17	0.12	-0.09	0.16	-0.08	0.03	0.07	0.17	0.07	0.01	0.02	0.14	0.03	-0.04	0.10	0.08	0.07	0.02
BCH	0.06	0.18	1.00	0.11	0.24	0.28	0.05	0.14	0.12	0.08	0.17	0.05	0.12	0.06	0.23	0.16	0.10	0.07	0.13	0.08	0.09	0.16	0.12	0.12	0.08
BNTX	0.07	0.16	0.11	1.00	0.20	0.14	0.04	0.25	0.22	-0.04	0.21	-0.00	0.05	0.15	0.22	0.29	0.11	0.07	0.17	0.10	-0.01	0.20	0.08	0.13	0.09
YUMC	0.11	0.37	0.24	0.20	1.00	0.17	0.06	0.25	0.17	-0.00	0.23	-0.01	0.08	0.05	0.22	0.11	0.09	0.02	0.18	0.09	0.03	0.20	0.15	0.13	0.12
MFG	0.08	0.18	0.28	0.14	0.17	1.00	0.10	0.18	0.12	0.03	0.19	0.01	0.18	0.11	0.18	0.15	0.15	0.19	0.17	0.12	0.05	0.11	0.23	0.12	0.12
FCN	0.05	0.02	0.05	0.04	0.06	0.10	1.00	0.13	0.17	0.21	0.16	0.20	0.20	0.20	0.15	0.17	0.17	0.25	0.17	0.19	0.25	0.15	0.21	0.24	0.23
PEN	0.11	0.17	0.14	0.25	0.25	0.18	0.13	1.00	0.21	-0.02	0.39	0.00	0.08	0.17	0.30	0.24	0.19	0.09	0.20	0.14	0.07	0.25	0.12	0.23	0.12
NVO	0.10	0.12	0.12	0.22	0.17	0.12	0.17	0.21	1.00	0.03	0.23	0.03	0.14	0.46	0.20	0.30	0.20	0.24	0.21	0.17	0.10	0.24	0.13	0.23	0.22
K	-0.03	-0.09	0.08	-0.04	-0.00	0.03	0.21	-0.02	0.03	1.00	0.02	0.74	0.22	0.15	0.21	0.16	0.31	0.21	0.19	0.15	0.59	0.25	0.23	0.17	0.24
QLYS	0.08	0.16	0.17	0.21	0.23	0.19	0.16	0.39	0.23	0.02	1.00	0.05	0.14	0.15	0.28	0.30	0.22	0.14	0.28	0.17	0.10	0.27	0.15	0.25	0.21
GIS	-0.05	-0.08	0.05	-0.00	-0.01	0.01	0.20	0.00	0.03	0.74	0.05	1.00	0.28	0.13	0.14	0.20	0.32	0.27	0.24	0.23	0.60	0.27	0.27	0.22	0.30
PGR	0.04	0.03	0.12	0.05	0.08	0.18	0.20	0.08	0.14	0.22	0.14	0.28	1.00	0.22	0.17	0.19	0.30	0.31	0.29	0.26	0.29	0.25	0.34	0.26	0.33
LLY	0.04	0.07	0.06	0.15	0.05	0.11	0.20	0.17	0.46	0.15	0.15	0.13	0.22	1.00	0.16	0.35	0.25	0.32	0.29	0.25	0.21	0.25	0.26	0.28	0.34
COLD	0.12	0.17	0.23	0.22	0.22	0.18	0.15	0.30	0.20	0.21	0.28	0.14	0.17	0.16	1.00	0.22	0.26	0.11	0.27	0.14	0.25	0.42	0.19	0.19	0.20
REGN	0.02	0.07	0.16	0.29	0.11	0.15	0.17	0.24	0.30	0.16	0.30	0.20	0.19	0.35	0.22	1.00	0.24	0.28	0.28	0.22	0.23	0.26	0.24	0.28	0.28
WMT	0.04	0.01	0.10	0.11	0.09	0.15	0.17	0.19	0.20	0.31	0.22	0.32	0.30	0.25	0.26	0.24	1.00	0.29	0.27	0.22	0.35	0.30	0.24	0.30	0.31
MCK	0.05	0.02	0.07	0.07	0.02	0.19	0.25	0.09	0.24	0.21	0.14	0.27	0.31	0.32	0.11	0.28	0.29	1.00	0.27	0.38	0.28	0.17	0.49	0.42	0.43
TMUS	0.05	0.14	0.13	0.17	0.18	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.28	0.24	0.29	0.29	0.27	0.28	0.27	0.27	1.00	0.25	0.28	0.32	0.25	0.25	0.29
HUM	-0.01	0.03	0.08	0.10	0.09	0.12	0.19	0.14	0.17	0.15	0.17	0.23	0.26	0.25	0.14	0.22	0.22	0.38	0.25	1.00	0.32	0.21	0.51	0.54	0.70
HSY	0.04	-0.04	0.09	-0.01	0.03	0.05	0.25	0.07	0.10	0.59	0.10	0.60	0.29	0.21	0.25	0.23	0.35	0.28	0.28	0.32	1.00	0.35	0.31	0.30	0.41
NEE	0.09	0.10	0.16	0.20	0.20	0.11	0.15	0.25	0.24	0.25	0.27	0.27	0.25	0.25	0.42	0.26	0.30	0.17	0.32	0.21	0.35	1.00	0.27	0.25	0.29
CI	0.01	0.08	0.12	0.08	0.15	0.23	0.21	0.12	0.13	0.23	0.15	0.27	0.34	0.26	0.19	0.24	0.24	0.49	0.25	0.51	0.31	0.27	1.00	0.50	0.57
MOH	0.07	0.07	0.12	0.13	0.13	0.12	0.24	0.23	0.23	0.17	0.25	0.22	0.26	0.28	0.19	0.28	0.30	0.42	0.25	0.54	0.30	0.25	0.50	1.00	0.60
UNH	0.03	0.02	0.08	0.09	0.12	0.12	0.23	0.12	0.22	0.24	0.21	0.30	0.33	0.34	0.20	0.28	0.31	0.43	0.29	0.70	0.41	0.29	0.57	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2020 г.