Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE
rebalance the portfolio on the quarter
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE | 18.05% | -1.17% | 8.68% | 23.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 18.57% | 1.04% | 8.90% | 26.65% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.90% | -0.51% | 8.25% | 17.57% | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 16.56% | 0.16% | 10.42% | 21.91% | N/A | N/A |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 28.11% | -0.62% | 22.89% | 23.63% | 7.76% | 1.53% |
MO Altria Group, Inc. | 42.24% | 7.52% | 28.77% | 44.42% | 11.87% | 7.42% |
WES | 37.08% | -3.94% | 8.03% | 39.66% | N/A | N/A |
CGBD TCG BDC, Inc. | 21.33% | -3.41% | 2.59% | 28.97% | 17.41% | N/A |
RITM Rithm Capital Corp. | 5.01% | -3.05% | -3.12% | 16.02% | 0.88% | 9.58% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 1.64% | -2.53% | -0.15% | 18.50% | N/A | N/A |
TRMD TORM plc | -3.66% | -21.78% | -19.01% | -2.51% | 36.83% | N/A |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 7.39% | -0.93% | 22.40% | 30.52% | 11.66% | 19.30% |
ALX Alexander's, Inc. | 12.44% | -1.95% | 10.15% | 23.46% | -0.20% | -0.71% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 17.64% | -1.19% | 6.32% | 16.36% | 9.96% | 4.66% |
ENB Enbridge Inc. | 18.56% | -1.61% | 15.18% | 28.70% | 9.07% | 4.80% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 10.35% | -1.43% | 3.96% | 20.19% | 15.22% | 7.76% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 4.70% | -2.50% | 0.58% | 8.87% | N/A | N/A |
ARCC Ares Capital Corporation | 12.41% | -0.24% | 6.72% | 17.31% | 12.84% | 12.98% |
ET Energy Transfer LP | 26.66% | 0.80% | 7.58% | 27.96% | 15.07% | 2.01% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 7.47% | 0.46% | 2.45% | 13.24% | 17.45% | 13.15% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 36.78% | 4.15% | 20.48% | 24.33% | 26.27% | 3.63% |
WHF | 5.57% | 1.03% | -1.47% | 10.87% | N/A | N/A |
LADR Ladder Capital Corp | 6.61% | 1.67% | 8.71% | 17.60% | 0.44% | 4.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 2.24% | 3.82% | -0.66% | 4.44% | 1.66% | 2.31% | 1.94% | 0.67% | -1.35% | 18.05% | ||
| 2023 | 4.25% | -0.18% | -1.35% | 2.29% | -2.96% | 5.88% | 3.94% | -0.65% | -0.66% | -2.10% | 5.31% | 2.72% | 17.20% |
| 2022 | -0.04% | -10.13% | 10.60% | 4.62% | -3.15% | 0.68% |
Комиссия
Комиссия Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.42 | 3.14 | 1.49 | 2.75 | 11.90 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.77 | 3.86 | 1.55 | 5.04 | 19.87 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 2.64 | 3.51 | 1.57 | 3.62 | 18.24 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 1.44 | 1.94 | 1.29 | 1.07 | 5.74 |
MO Altria Group, Inc. | 2.65 | 3.86 | 1.53 | 3.74 | 14.90 |
WES | 1.88 | 2.84 | 1.35 | 3.81 | 9.53 |
CGBD TCG BDC, Inc. | 2.07 | 2.82 | 1.38 | 2.92 | 9.17 |
RITM Rithm Capital Corp. | 1.09 | 1.52 | 1.20 | 1.99 | 5.21 |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 1.16 | 1.68 | 1.21 | 2.32 | 5.94 |
TRMD TORM plc | -0.06 | 0.13 | 1.02 | -0.06 | -0.22 |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.86 | 1.34 | 1.18 | 1.29 | 2.87 |
ALX Alexander's, Inc. | 1.00 | 1.57 | 1.19 | 1.43 | 4.99 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.66 | 2.42 | 1.30 | 3.53 | 9.35 |
ENB Enbridge Inc. | 2.38 | 3.45 | 1.41 | 2.04 | 11.15 |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 1.53 | 2.08 | 1.28 | 1.68 | 4.60 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.86 | 1.17 | 1.21 | 0.93 | 6.19 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.77 | 2.50 | 1.32 | 2.90 | 12.59 |
ET Energy Transfer LP | 2.06 | 3.00 | 1.37 | 5.36 | 16.38 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 1.55 | 2.44 | 1.28 | 2.96 | 9.32 |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 1.17 | 1.64 | 1.22 | 1.39 | 3.55 |
WHF | 0.58 | 0.92 | 1.11 | 0.73 | 2.15 |
LADR Ladder Capital Corp | 0.96 | 1.47 | 1.19 | 1.69 | 4.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 10.16% | 10.69% | 9.09% | 5.58% | 6.99% | 5.48% | 5.56% | 4.11% | 3.62% | 4.31% | 3.17% | 2.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.72% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.91% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 8.33% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
MO Altria Group, Inc. | 7.35% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
WES | 8.72% | 8.50% | 6.72% | 5.62% | 11.10% | 12.28% | 8.17% | 5.36% | 3.98% | 3.81% | 1.71% | 1.56% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 11.06% | 11.61% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.54% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% | 12.37% | 6.33% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 14.44% | 13.27% | 13.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 23.77% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.59% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
ALX Alexander's, Inc. | 5.97% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.22% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ENB Enbridge Inc. | 6.60% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.97% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 17.07% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.14% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
ET Energy Transfer LP | 5.80% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.63% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.62% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
WHF | 15.09% | 12.35% | 11.18% | 10.01% | 11.32% | 11.72% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
LADR Ladder Capital Corp | 7.97% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.84% | 8.80% | 10.40% | 17.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE показал максимальную просадку в 11.68%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.
Текущая просадка Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.68% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 36 | 21 нояб. 2022 г. | 50 |
| -6.76% | 16 февр. 2023 г. | 25 | 23 мар. 2023 г. | 56 | 13 июн. 2023 г. | 81 |
| -5.6% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 20 |
| -4.91% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 5 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
| -4.47% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 16 | 23 янв. 2023 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mike's High Yield Dividend Fund QTR REBALANCE составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRMD | ARLP | WHF | MO | REFI | BTI | ALX | WES | FDUS | ET | JEPQ | EPD | SVOL | PNNT | CGBD | ABR | ENB | ARCC | SPYI | RITM | LADR | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD | 1.00 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
| ARLP | 0.25 | 1.00 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.34 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| WHF | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| MO | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 1.00 | 0.20 | 0.60 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| REFI | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.22 | 0.36 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.31 |
| BTI | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.60 | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.49 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.40 |
| ALX | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.45 |
| WES | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.61 | 0.29 | 0.57 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.40 |
| FDUS | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.51 | 0.58 | 0.39 | 0.32 | 0.51 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.38 |
| ET | 0.22 | 0.39 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.61 | 0.29 | 1.00 | 0.29 | 0.67 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.52 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| JEPQ | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.63 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.45 | 0.88 | 0.48 | 0.42 | 0.70 |
| EPD | 0.27 | 0.34 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.57 | 0.29 | 0.67 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.47 |
| SVOL | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.63 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.68 | 0.47 | 0.41 | 0.62 |
| PNNT | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.51 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 0.59 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.47 |
| CGBD | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.58 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.56 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.61 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.42 |
| ABR | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.68 | 0.48 |
| ENB | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 0.45 | 0.32 | 0.52 | 0.34 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.56 |
| ARCC | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.59 | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| SPYI | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.88 | 0.42 | 0.68 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.80 |
| RITM | 0.14 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.76 | 0.57 |
| LADR | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 1.00 | 0.55 |
| JEPI | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.70 | 0.47 | 0.62 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.80 | 0.57 | 0.55 | 1.00 |